Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 15
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...Mein Verdacht bezüglich Ihres Indikators ...
ist nicht mein Indikator:)))
Verwirrung in vielerlei Hinsicht...
;)
bei Balken hängt es von der Anzahl der Ticks ab, die getroffen werden. Ich verstehe nicht ganz, wie sich der Durchschnitt zusammensetzt, aber es kann zu Fehlern kommen, weil sich die Volatilität der m15-Balken innerhalb eines Tages ständig ändert (und folglich auch die Inkremente). Wir sollten eine genauere Analyse durchführen. Vielleicht ist es nicht so einfach.
Hier ist zum Beispiel eine ähnliche Studie: Wir messen die durchschnittliche inkrementelle Länge modulo m15 und h1 zum Beispiel. Für SB ist nach dem Einsteinschen f-Gesetz die durchschnittliche Körperlänge h1 um den Faktor 2 größer, in der Realität gibt es aber auch für andere Zeiträume erhebliche Abweichungen. Aber auch hier müssen wir die Inkremente analysieren, die keinen systematischen Unterschied in der Volatilität aufweisen - zum Beispiel, um den Durchschnitt für jede Stunde separat zu ermitteln, oder um den Zeitrahmen des Tages und darüber zu nehmen.
Dies mag Sie überraschen, aber bei Balken mit gleichem Volumen, bei denen die Anzahl der Ticks in jedem Balken im Voraus festgelegt wird, ist das Bild noch eindeutiger.
Zweifeln Sie nicht an der Methode, sie hat sich bewährt und kann auch dann Abhängigkeiten erkennen, wenn die Korrelationsanalyse nicht funktioniert, d. h. wenn Korrelationen hinter dem Rauschen nicht sichtbar sind. Der einzige Nachteil ist die Notwendigkeit einer großen Stichprobe - je größer die Stichprobe, desto zuverlässiger die Schlussfolgerungen.
es ist nicht mein Indikator:)))
Ich habe mich eigentlich auf Prival bezogen. Ich habe es falsch verstanden.
Ich habe mich eigentlich auf Prival bezogen. Ich habe es falsch verstanden.
Ich verstehe nicht, wie man eine allgemeine Basis schafft. Reece, ich behaupte, dass man von einer Periode keine weitere bekommen kann. Wie meinen Sie das?
Frequenz = 1/Periode. Wenn man die Reihe verkürzt, indem man jede zweite Beobachtung auslässt, was passiert dann mit den Frequenzen?
Und diese Aussage bedarf Ihrer Erklärung -
Temperaturen ergeben sich nicht aus der Brownschen Bewegung, Ticks ergeben sich nicht aus Zeitrahmen.
;)
Aus einem anderen Thread, aber da die Zahl mit den unterschiedlichen Frequenzen, die Sie überrascht hat, auch hier zu finden ist, wiederhole ich sie.
Ich verstehe nicht, wie man eine allgemeine Basis schafft. Reece, ich behaupte, dass man aus einer Periode keine andere bekommen kann. Wie meinen Sie das?
Frequenz = 1/Periode. Wenn man die Reihe verkürzt, indem man jede zweite Beobachtung auslässt, was passiert dann mit den Frequenzen?
Und diese Aussage bedarf Ihrer Erklärung -
Temperaturen ergeben sich nicht aus der Brownschen Bewegung, Ticks ergeben sich nicht aus Zeitrahmen.
;)
Gehen wir zu demselben Thema. Meine Antwort steht dort.
Ein grundlegendes Missverständnis. Meine Vermutungen über Ihren Indikator waren intuitiv und falsch. Der Indikator ist höchstwahrscheinlich richtig, aber seine Verwendung ist methodisch falsch.
Was zeigt Ihr Indikator (ACF BP)? Dass es Abhängigkeiten im BP gibt. Entschuldigung, aber das ist eine Bagatelle. Das Vorhandensein von Trends wird von niemandem bestritten und ist somit auch ohne Mathematik zu erkennen. Außerdem ist es nicht richtig, die regelmäßigen Bestandteile der BP mit Methoden der mathematischen Statistik zu untersuchen. Ihr Beitrag hat mich einmal mehr davon überzeugt, dass man sich an Softwarepakete halten sollte, um methodische Fehler zu vermeiden. In unserem Fall müssen wir die regulären Komponenten - Trend und zyklische Komponente - ausschließen, wenn wir im BP sehen wollen, was mit dem bloßen mathematischen Auge nicht sichtbar ist.
Was wollen wir sehen? Wir wollen die Parameter eines Modells sehen, mit dem wir nicht nur historische Daten analysieren, sondern auch die Zukunft vorhersagen können. Hierfür sind die ACF von Differenzen, Differenz-in-Differenzen usw. gedacht. Bei der Identifizierung des ARPSS-Modells zum Beispiel erhalten wir zunächst zwei mögliche Antworten: Das Modell kann identifiziert werden und das Modell kann nicht identifiziert werden. Bitte stimmen Sie mir zu, dass dieses Ergebnis bereits wert ist, Unterschiede zu berücksichtigen, und Ihre Argumente über den Informationsverlust entbehren jeder Grundlage, da wir eine etablierte Tatsache (t rand) aus der Betrachtung ausschließen und versuchen, Informationen zu erhalten, die zunächst überhaupt nicht sichtbar sind.
1: Sie haben immer noch nicht herausgefunden, was dort berechnet wird. Wenn Sie nicht sehen können, dass der Trend abgezogen wird, bevor der ACF erstellt wird ... Es tut mir leid.
2. ACF ist nur eine Formel, genau wie die bekannte Mashka, und was man ihr als Input gibt, ist Sache des Forschers. Und zu argumentieren, dass, wenn jemand gibt Mashkas Eingang minutki, ist es methodisch falsch, richtiger sagen wir täglich ... macht keinen Sinn.
3. Was das Modell betrifft, so habe ich es, ob gut oder schlecht, das ist nicht der Punkt. Sie können die Methodik unter https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 nachlesen .
Aufrichtig 11.12.2007 23:21
...
Das heißt, die Vorformulierung, die die BP-Preise auf weißes Rauschen reduziert, ist ein Marktmodell. Das ist es, was ich verstehe :)
Die Prüfung ist einfach, nur mit ACF - wenn ACF eine Deltafunktion ist (oder nahe dran), werden alle Komponenten gefunden...
2. ... Und zu argumentieren, dass es methodisch falsch ist, wenn jemand Mashkas Eingabe mit Minutien füttert, ist korrekter, sagen wir Tagebücher .... macht keinen Sinn.
Eigentlich ging es mir um etwas anderes, und ich habe Kotir-Spektren als Beweis für meinen Gedanken beigefügt. Noch einmal: Jeder Zeitrahmen hat seine eigenen Statistiken. Die Statistiken verschiedener Zeitrahmen können sich gegenseitig ergänzen, aber man kann das eine nicht vom anderen ableiten.
3. Was die Beschaffung des Modells angeht, so habe ich es, ob gut oder schlecht, das ist eine andere Frage. Die Methodik der Modellableitung kann unter https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page25#54080 nachgelesen werden.
Lesen Sie z. B. ARPSS. Vielleicht ist Ihr Modell erfolgreicher für den Gewinn als ARPSS, aber was Sie beschrieben haben, ist kein Modell: Ich habe keine Konfidenzintervalle, p-Levels oder irgendwelche Schätzungen des Vertrauens in die Ergebnisse gesehen.
1: Sie haben immer noch nicht herausgefunden, was berechnet wird. Wenn Sie nicht sehen, dass der Trend abgezogen wird, bevor der ACF gezeichnet wird ... Es tut mir leid.
Ja, Sie haben Recht, ich habe Ihren Indikator nicht verstanden, aber ich habe den Inhalt verstanden. Die Art und Weise, wie der Trend subtrahiert wurde, hat zu keinen interessanten Ergebnissen geführt. Ich habe versprochen, die Ergebnisse der Analyse in STATISTIK zu veröffentlichen - hier sind sie.
ACF. Bei ACF können wir von einem Trend sprechen. Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von sehr nützlichen Zusatzinformationen begleitet wird.
ACF Close ist der Trend, der durch Regression angenähert wird. Die Formel lautet wie folgt. Ich denke, dass diese ACF-Berechnung völlig mit der Ihren übereinstimmt. IMHO hat das Abziehen des Trends von der Regression nichts gebracht. Die Regression kommt dem tatsächlichen Trend wahrscheinlich nicht sehr nahe.
Hier ist ein Diagramm von Close ohne Trend durch Regression. Wir können sehen, dass es nicht sehr wie weißes Rauschen aussieht. Der ACF ist höher.
Werfen wir einen Blick auf den Close-Chart ohne ACF. Es sieht eher nach Lärm aus. Und wir versuchen, die reguläre Komponente loszuwerden.
Dafür gibt es jetzt den ACF.
Es scheint interessanter zu sein.
Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Statistikpaket gearbeitet. Dieses Paket hat oft sehr verwirrende Diagramme.
1. Der Link, den ich angegeben habe, enthält kein Modell, sondern nur eine Beschreibung der Methodik zu dessen Erstellung. Das Modell befindet sich in der gleichen Filiale, aber viel weiter weg. Ich weiß, was ARPSS sind, und ich habe sie schon vor langer Zeit aufgegeben, ebenso wie Regressionsmodelle (ich glaube, Sie sind zu demselben Schluss gekommen).
2. Ihre Diagramme sind seltsam. Können Sie den ACF von weißem Rauschen angeben, damit das, was Sie hier gezeichnet haben, einen Sinn ergibt, und (oder) die Konstanten. Definitionsgemäß ist der ACF am Punkt 0 gleich 1 (für alle Daten) und sinkt allmählich auf 0 (wenn die Verzerrung vollständig aus der Stichprobe herausfällt). Ich habe dies in keinem Ihrer Diagramme gesehen.
3. Dies sind die Sätze, die verblüffen: "...Schauen wir uns den Close Chart ohne ACF an. Es sieht eher nach Lärm aus. Aber wir versuchen, die reguläre Komponente loszuwerden..." Sie haben ein falsches Verständnis von ACF.
Jede Funktion hat ACF, es ist unklar, wie Sie einen Graphen ohne ACF erstellen, wahrscheinlich ist es eine Art unglückliche Formulierung, Sie wollten etwas erstellen, Sie haben es erstellt, aber leider haben Sie es nicht erklärt.
Außerdem meine ich mit Trend die Geradengleichung y=a*x+b. Ich subtrahiere sie von Close, bevor ich ACF aufzeichne. Und dann berechne ich den ACF - und dessen Form zeigt deutlich, dass es neben dem Trend (gerade Gleichung) immer auch einen oszillierenden Prozess im Markt gibt.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
1. wir nehmen Close.
2. Ziehen Sie den Trend (y=a*x+b) vom Close ab.
3. Konstruieren Sie den ACF
4. Wir erhalten ein Bild wie dieses https://www.mql5.com/ru/code/8295 in rot ist das, was wir erhalten. Dies ist eine Schwingungskette 2. Ordnung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt auch eine ACF-Darstellung des Modells mit den entsprechend berechneten Koeffizienten (blaue Darstellung), die fast perfekt übereinstimmt... Aber es ist nicht immer dasselbe, heute kann dieses ACF anders aussehen, und folglich ist ein anderes Modell auf dem Markt gültig...
Z.U.: Ich werde allen, die mir persönlich geschrieben haben, sofort antworten. Ich frage: "Wie kann man mit ACF handeln?" Sie können nicht mit ACF handeln (oder besser gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das macht). Mit ACF können Sie die Parameter der aktuellen Marktprozesse visuell sehen und berechnen. Sie müssen jedoch verstehen, was ACF ist und worum es geht. Versuchen Sie, ACF ohne einen Computer, ein Blatt Papier und einen Stift zu erstellen, und Sie werden viel verstehen...
Haben Sie die Zeiträume 40 und 20 geklärt?
Oder beharren Sie weiterhin darauf, dass man mit dem Original "Wunder" erwarten sollte und kürzen es, indem Sie jede weitere Beobachtung entfernen?
Das erinnert mich an Krylov.
NEARDERTALEC und das "Statistik"-Paket...
;)