Haben Sie eine Taktik für den Umgang mit den Einheimischen? - Seite 62

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Stells:

Guten Tag.

Igor, es scheint mir, dass Ihr sogenannter MM derselbe EA ist, und er sollte profitabler sein als der EA, bei dem Ihre Funktion hinzugefügt wurde, um verlorene Positionen zurückzugewinnen.

Die Frage ist, warum Sie Ihr MM nicht als unabhängigen EA einsetzen?


endlich eine gute Idee.... - Ja, Sie haben Recht, es ist zu modifiziert Avalanche, von Avalanche blieb nur die Idee der Sperre auf Sperre ..., auch das Konzept der "Korridor / Preis-Kanal" hat sich geändert, auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität, anstatt die Entfernung für die nächste Sperre

Ich würde niemals einen EA als unabhängigen EA starten, er basiert auf einer ständigen Erhöhung der Lots, um Gewinne zu erzielen, aber zur gleichen Zeit, wenn wir die Kontrolle über die verfügbaren Mittel behalten, bevor wir eine weitere Sperre setzen, sind die Ergebnisse ziemlich "fantastisch".d.h. es ist besser, einen Gewinn innerhalb der Spanne zu machen, wenn der Preis beginnt, zurück zu gehen, ohne ТР zu erreichen, als "Verluste" zu nehmen, indem ich meine Lawine hoch halte, ich habe darüber geschrieben - wenn ich einen Verlust mache (ich habe 300$ in festen Zahlen festgelegt), dann lassen Sie uns eine Lawine oder so etwas wie das starten

 
Igor, könntest du bitte etwas ausführlicher auf dieses "obligatorische Aktiensammeln" eingehen, ich verstehe nicht ganz, wie ein solches Sammeln funktionieren soll...
 
renoshnik:
Igor, könntest du bitte etwas ausführlicher auf dieses "obligatorische Aktiensammeln" eingehen, ich verstehe nicht ganz, wie ein solches Sammeln funktionieren soll...
/жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
//+------------------------------------------------------------------+
//|Трал по эквити                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
Функция вызывается в самом начале эксперта сразу за int Start(), вызов происходит таким образом :

//удаляем запрет на торговлю после удаления всех ордеров 
  if(OrdersTotal()<1){
    if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
    gEqviti=AccountBalance(); 
  } 
//тралим эквити
  if(EcvitiTral3(EqwTralStep)){return(0);}
  if(GlobalVariableCheck("stop")){return(0);}

если еквити поднялась над балансом, то она блокирует все стальные функции эксперта и тралит.
теперь по переменным : в глобальных переменных static double gEqviti;
во внешних переменных extern double EqwTralStep=0.03; 
шаг трейлинга в процентах от эквити extern bool WithoutLoss=false; разрешение на применение метода безубытка
работа фунции : при превышении эквити над балансом она запоминает уровень баланса как нулевой, 
при котором надо закрывать- это работа с безубытком, при дальнейшем превышении эквити 
на размер EqwTralStep в прцентах она передвигает уровень закрытия выше, 
если скорость превышения большая то функция увеличивает шаг квадратично .

*/
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
bool EcvitiTral3(double EqvTralStep){
//if(GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableDel("stop");}  
if(OrdersTotal()<1){gEqviti=AccountBalance();return(false);}

   if(WithoutLoss){
    if(AccountEquity()>=AccountBalance()){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
       WithoutLoss=false;Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
    return(true);
   }
   
   if(AccountEquity()>AccountBalance()){
      if(AccountEquity()-AccountBalance()>((AccountBalance()/100)*(EqvTralStep*2))){EqvTralStep=EqvTralStep+EqwTralStep;}      
      if(AccountEquity()>(gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep))){
        gEqviti=gEqviti+(gEqviti/200*EqvTralStep);
        if(!GlobalVariableCheck("stop")){GlobalVariableSet("stop",0);}
      }
      if(AccountEquity()<=gEqviti){mlots = 0.01;CloseAllFirstProfit();
         Print("CloseAll");GlobalVariableDel("stop");return(false);}
      else{Comment(AccountFreeMargin()+AccountMargin(),"\n",
                 "EQUITY TRALING MODE\n",
                 "EQUITY TRALING STEP   =",EqvTralStep," %",
                 "\nACCOUNT BALANS         = ",AccountBalance(),
                 "\nCLOSE LEVEL                  = ",gEqviti,
                 "\nACCOUNT EQUITY        = ",AccountEquity(),
                 "\nNEXT STEP                     = ",gEqviti+(gEqviti/100*EqvTralStep));
               //  Print("AccountEquity() = ",(AccountBalance()/100)*(EqvTralStep));
                 return(true);
      }
    }else{GlobalVariableDel("stop");}  

return(false);
}

Der Code ist nicht von mir, ich habe ihn noch nicht einmal verstanden, aber er funktioniert zu 100%.
 
renoshnik:
Igor, könntest du bitte etwas ausführlicher auf dieses "obligatorische Aktiensammeln" eingehen, ich verstehe nicht ganz, wie ein solches Sammeln funktionieren soll...
Das Aktien-Trawl ist nicht obligatorisch - nach dem Eintritt in die Gewinnzone können Sie die überlappenden mit demselben Effekt schließen und die verbleibende Order mit einem normalen Trawl trawlen.
 
khorosh:
Nachdem Sie in die Gewinnzone eingetreten sind, können Sie überlappende Aufträge schließen und den verbleibenden Auftrag mit demselben Effekt weiterverfolgen.


Vielleicht, aber bisher hatte ich die Idee, eine universelle Funktion für "Ziehen" in positive Ergebnisse der Verlust EAs zu machen, während tral auf Eigenkapital ist nur weniger Aufwand - keine Notwendigkeit zu berücksichtigen, die 4 (5) Zeichen, minimale Stops, etc. - Einfach die Funktion einfügen und fertig

ZS: Nun, was ist die Idee? renoshnik Sie haben einen anderen EA in kodobase, der in Ihrem Tester nicht funktionieren will, ich habe heute keine Zeit, aber Sie können sllep() in dem EA wie folgt umstellen

      ..................
      datetime opentim=OrderOpenTime();
      ........
// в start()
      if ((TimeLocal()-opentim)<1000) return(0);

auf diese Weise kann man sleep() für eine Sekunde ausführen

Ich denke, dieser EA wird bessere Ergebnisse zeigen :)

 
IgorM:


SZS: Nun, wie ist die Idee? renoshnik Sie haben eine andere EA in kodobase, die nicht in Ihrem Tester arbeiten will, ich habe keine Zeit heute, aber Sie können sllep() in der EA wie folgt neu zu tun:

Sie können sleep() für eine Sekunde oder so ausführen

Ich denke, dieser EA wird großartige Ergebnisse zeigen :)

Ich habe dieses Problem gelöst, http://voloshin-fxcci.blogspot.com/ mein Expert Advisor arbeitet seit Januar auf einem realen Konto. Bis jetzt (ich will es nicht verhexen) ist jeder Monat im Gewinn... Hier ist übrigens ein Schnappschuss vom Anfang des Monats, sogar "Lose" (eine Durchschnittsbestellung) haben funktioniert...

Ich habe versucht, in diesem EA etwas "Lawinenartiges" zu machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich es anstellen soll.

Ich denke, dass das Aktienschleppnetz insbesondere für diesen EA nicht funktionieren wird. Soweit ich verstanden habe, wird Equity Trailing angewendet, wenn nur EINE Position eröffnet wird, und ich habe viele Positionen mit einem gewissen Slippage aufgrund von "Rauschen", mit dem ich mich nicht befassen werde, wenn ich darauf warte, dass sich der Preis umkehrt. Aber unter all diesen Positionen gibt es EINE oder ZWEI, die auf ein "kritisches" Niveau gesunken sind, und es ist nicht zu erwarten, dass die Preise so weit zurückgehen können. Es sind nur diese wenigen Positionen, die "gesperrt" werden müssen - dann wird eine Aktiensuche nicht funktionieren....

 

Gefunden in den Codebase-Archiven == Einführung in das Anti-Moose-Programm

 
renoshnik:

Ich fand dies in den Archiven von codebase == Einführung in das Anti-Moose-Programm


Wenn die Lawine darauf abzielt, an verlorenen Lots zu verdienen, dann ist es sinnvoller, dass die Anti-Loss-Funktion auf Null zurückgeht und das Gesamtvolumen aller offenen Positionen in jeder Richtung neu berechnet wird, während der Tester die gleichen Ergebnisse anzeigt.

Es gibt überhaupt kein Schleppnetz auf dem Eigenkapital, wir überlappen einfach bei einem Drawdown von x Punkten. Dies ist jedoch ein Problem, wenn es viele offene Aufträge gibt, da der Anstieg der Überlappung minimal ist

 
IgorM:


Ich habe gerade begonnen, meine "Antilossoy" heute zu bauen, wenn die Lawine darauf abzielt, die Gewinnschwelle zu erreichen, dann macht es mehr Sinn, dass die Antilossoy auf Null zurückkehrt und das Gesamtvolumen aller offenen Positionen in jeder Richtung neu berechnet werden sollte, so weit ist es wie folgt im Tester

Ich habe gerade heute angefangen, meine "Antilosse" zu machen. Wenn eine Lawine darauf abzielt, an Losen zu verdienen, dann ist es logischer, bei Null zu beginnen, und es ist zwingend notwendig, den Gesamtbetrag der Lose neu zu berechnen.


Darf ich einen kleinen Vorschlag machen... Wenn wir "antilopen" wollen, sollte es ein Skript sein, und es wäre gut, wenn wir bei der Ausführung dieses Skripts ein "Ticket" für den Auftrag festlegen könnten, der zum Breakeven gebracht werden soll, ohne andere Aufträge zu beeinträchtigen ....
 
renoshnik:

Darf ich einen kleinen Vorschlag machen... Wenn Sie eine "Antilope" machen wollen, müssten Sie ein Skript erstellen und es wäre schön, wenn Sie beim Starten des Skripts ein "Ticket" für einen Auftrag setzen könnten, der zum Breakeven gebracht werden soll, ohne andere Aufträge zu beeinträchtigen .....


einen halben Tag "Verdrehen des Testers" - die Schlussfolgerung ist eine: Sperre ist die Anwendung einer anderen Strategie auf eine Strategie, die Verluste zu einem bestimmten Zeitpunkt gab, in Kombination mit einer wirksamen Strategie Sperre erhöht die Effizienz des EA mehrmals, aber.....

- die Sperre sollte auf eine andere Strategie/einen anderen Indikator gelegt werden

- das Erlernen von Sperren "aus heiterem Himmel" (ohne Strategie) ist ineffizient

- Die Platzierung von Stop-Pending-Orders ist keine Lösung, da die Höhe einer Stop-Order in Abhängigkeit von der Volatilität des Instruments berechnet werden muss.

Aber als Ergebnis - mit meiner Strategie der Sperrung von zufälligen Verlusten beobachte ich 5 "Umkehrungen" auf der Geschichte so weit, während ich versuche, das Volumen der nächsten Sperre zu erhöhen, aber die Verbindung zwischen Zeit und Geld ist deutlich zu sehen, je höher die Erhöhung der Lock-up-Verhältnis, desto schneller wird es zu entwirren, aber je höher die Drawdown

Der Drawdown ist in diesem Fall geringer, da ich zur arithmetischen Progression des Anstiegs des Sperrvolumens in Abhängigkeit von den bereits auf dem Markt ausgestellten Volumina übergegangen bin

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