Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 23

 

Eine solche starre Verbindung in den obigen Formeln kann nur am "Start" bestehen - d.h. der Euro-Index begann sich zu verändern, d.h. es kam zu einem echten Rückgang/Stärkung des Euro, in den ersten paar Dutzend Punkten mag diese Formel funktionieren, aber wenn es einen "Sättigungspunkt" = einen wirklich vernünftigen Kurs gibt - wird der Preis beginnen, sich langsamer zu bewegen, oder der Pullback oder der Preis wird um bestimmte Niveaus "zirkulieren"

ЗЫ: Es kommt häufig vor, dass sich Ask und Bid zum Zeitpunkt der Pressemitteilung um einen unbedeutenden Wert unterscheiden.

 
Prival:

man kann nicht, wenn man zwei Zahlen kennt, eine dritte berechnen


Das können wir, mir läuft im Moment die Zeit davon.
 
Prival:

Ich hingegen betrachte die zurückgelegte Entfernung (0,00978, 0,00879, 0,00367) und behaupte, dass es keine starre Verbindung zwischen den verschiedenen zurückgelegten Entfernungen gibt (wenn man zwei Zahlen kennt, kann man keine dritte berechnen). Was seine Formeln anbelangt, so sind sie zwar korrekt, aber es geht um den Moment, in einer bestimmten Sekunde scheint es eine starre Verbindung zu sein, aber das ist ein Trugschluss, die Währungen (Autos) bewegen sich unterschiedlich.

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, helfen Sie uns bitte zu verstehen...

Du scheinst selbst ein bisschen ein Schnauzbart zu sein, genau wie getch(wünschen wir ihm eine baldige Entlassung). ;-). Wenn Sie zu Beginn des Tages einen Korb von drei bestimmten Instrumenten mit dem gleichen Preis von Lots kaufen (+/-/+), dann erhalten wir am Ende des Tages Null (ohne Berücksichtigung des Spreads). Dementsprechend scheint es kein Problem zu sein, die dritte Ziffer zu erhalten. IMHO ist dies gleichbedeutend mit der Aussage, dass sich die "Entfernungen", die Ihre Autos zurücklegen, gegenseitig ausgleichen. Man kann davon ausgehen, dass es zwischen ihnen eine Verbindung auf der Ebene der Quantenwechselwirkung gibt.
 
marketeer:
...

dann sollte diese Beziehung auf der Ebene der Tageskerzenhöhe für diese Paare sichtbar sein - bitte demonstrieren
 
Prival:

Es gibt einen Fehler in Ihrer Argumentation. Aus Ihrer Sicht kann das nicht der Fall sein, denn alles ist fest miteinander verbunden.

Daten für den 28.06.2010 (Anfang bis Ende des Tages)

Symbol

Öffner

Klausel

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367

Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich die Zahlen erläutern...

Natürlich verstehe ich, dass verschiedene Brokerage-Unternehmen haben unterschiedliche Angebote, durch die Art und Weise habe ich sie etwas anders (1-2 p. 4 Ziffern), aber was ist in rot hervorgehoben, so viel wie ein 78 p. Unterschied

Wie können wir die Berechnung fortsetzen? Wir sollten uns das zumindest ansehen.

 
Zuerst fing ich an zu zählen und war ratlos, die Zahlen passten überhaupt nicht, ich war etwas verwirrt, begann die Daten zu überprüfen und fand Unstimmigkeiten, genau wie ich dachte...
 
Prival:

Daten für den 28.06.2010 (Anfang bis Ende des Tages)

Symbol

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Klausel

delta

EURUSD

1.23781

1.22803

0.00978

EURGBP

0.8222

0.81341

0.00879

GBPUSD

1.50538

1.50171

0.00367


Der Fehler sollte 1.50955.... sein. Dementsprechend beträgt das Delta 0,00417...
 
kharko:
Der Fehler sollte 1.50955.... sein. Dementsprechend beträgt das Delta 0,00417...
Ganz genau!!! Ich habe auch irgendwo um 1,5095 +/- 1p.
 
IgorM:

Eine solche starre Verbindung in den obigen Formeln kann nur am "Start" bestehen - d.h. der Euro-Index begann sich zu verändern, d.h. es kam zu einem echten Rückgang/Stärkung des Euro, in den ersten paar Dutzend Punkten mag diese Formel funktionieren, aber wenn es einen "Sättigungspunkt" = einen wirklich vernünftigen Kurs gibt - wird der Preis beginnen, sich langsamer zu bewegen, oder der Pullback oder der Preis wird um bestimmte Niveaus "zirkulieren"

SZZY: es kommt häufig vor, dass sich Ask und Bid zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht um einen kleinen Wert unterscheiden


Ich habe kürzlich ein ähnliches Problem der Indexerstellung gelöst.

Die Problemstellung lautet wie folgt:

Wir müssen einen Algorithmus zur Berechnung einiger synthetischer Währungsindizes V[i,j] entwickeln, wobei i der Index (Ordnungszahl) einer Währung und j die Balkennummer ist.

die die Eigenschaft C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j] haben, wobei C[i,k] [j] der Wechselkurs der Währung i zur Währung k am Stab j ist.

Für das Problem gibt es unendlich viele Lösungen:

Wenn V[i,j] eine Lösung ist, dann gilt für jedes Feld R[j], das keine Nullwerte enthält

ist die Lösung auch das Produkt V'[i,j] = V[i,j] * R[j].

Erstaunlicherweise ist es mit synthetischen Indexwerten möglich, Kreuzungsraten mit einer Genauigkeit von 3 Punkten auf vier Stellen zu berechnen.

Ich habe die folgende Währungsliste verwendet, da alle Cross-Rates verfügbar sind:

string CurrencyList = "USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD ";

 
kharko:
Der Fehler sollte 1.50955.... sein. Dementsprechend beträgt das Delta 0,00417...


Ja, mein Fehler. Ich habe ein Tief statt eines Tiefs genommen. Ändert aber nichts an der Sache.