Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 28
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In einem Satz von BPs ist es sinnvoll, von Indizes zu sprechen, wenn es sich um unabhängige BPs handelt - orthogonale Basis - Nullkorrelation (Pearson's Favorit) zwischen BPs.
In der Praxis wird es natürlich keine Nullkorrelation geben.
Genau das habe ich getan. Obwohl es 8 Arbeitswährungen gibt, werden 18 Währungen zur Berechnung der Indizes verwendet. Meiner Meinung nach kommt das Ergebnis der Orthogonalität recht nahe. Wenn es nicht ausreicht, werde ich mehr hinzufügen.
Im Allgemeinen kann ich sie nicht als Indizes bezeichnen, weil jeder einen blöden Dollar-Index vorgesetzt bekommt, der sich nicht für die Analyse eignet, also nenne ich sie einfach Währungen.
Natürlich muss der ursprüngliche Satz von BPs normalisiert werden. Am einfachsten ist es, alle Preis-VRs zu logarithmieren und ihren Mittelwert auf Null zu setzen (durch eine vorher gewählte Fenstergröße). Außerdem spreche ich nur über normalisierte Preis-BP.
Offensichtlich kann man aus der Menge der Preis-VRs immer die Majors als Basis nehmen, da alle Preis-VRs durch eine lineare Kombination durch sie ausgedrückt werden können. Natürlich kann es viele Grundlagen geben. Zum Beispiel USD-Majors oder JPY-"Majors".
D.h. die Indizes können alle die gleichen Majors sein. Aber die Korrelation zwischen ihnen ist alles andere als gering. Wir müssen also die Eigenvektoren aus der Matrix der Majors bestimmen, die per Definition orthogonal sind. Sie können als Indizes bezeichnet werden.
Nein, ich bin gegen Normalisierung, Logarithmus und alle Arten von Nichtlinearität. Wir brauchen nichts mit dem Durchschnitt zu tun, weil wir uns nicht für den Durchschnitt selbst interessieren. Wir handeln mit der Differenz, es reicht also aus, die relative Veränderung zu kennen. Ich habe einen Referenzpunkt gesetzt, an dem alle Währungen 1 sind, auf der vertikalen Skala die relative Veränderung in Prozent.
Ich bin bereit, den Logarithmus des Arguments zu argumentieren. Aber zuerst möchte ich verstehen, was Sie tun.
Können Sie das ohne allgemeine Worte, sondern als Techniker einem Techniker erklären?
Es scheint nichts mehr zu erklären zu geben...
An dem Punkt, an dem die vertikale Linie festgelegt wird, werden alle Währungen dummerweise mit USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (d.h. 0,0% Veränderung) gleichgesetzt. Auf jedem Balken berechnen wir die prozentuale Veränderung jeder Währung und zeichnen einen Punkt. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie sie berechnet wird. Wir rechnen auf der Grundlage der Orthogonalitätsanforderung für die Währungen.
Ich bin bereit, den Logarithmus zu argumentieren.
Auch ich bin bereit, für den Logarithmus zu argumentieren.
Aber "den Durchschnitt auf Null zu setzen" scheint Schamanismus zu sein, und unvernünftig noch dazu. Und ich bin ganz und gar nicht damit einverstanden, ein orthogonales Vektorsystem herauszuheben. Im Gegenteil, jede Entdeckung von stabilen Korrelationen (oder Regelmäßigkeiten in Korrelationsänderungen) ist eine nützliche und handelbare Information, die man nicht loswerden, sondern nutzen sollte. D.h. die Nicht-Orthogonalität (in diesem speziellen Fall) ist unser Freund und Ernährer, aber kein "Koordinatensystemdefekt".
Zählen Sie auf jedem Balken, um wie viel sich jede Währung verändert hat, und zeichnen Sie einen Punkt.
Deshalb habe ich über den Logarithmus der Preis-BP gesprochen - als einfachen Übergang von absoluten zu relativen Veränderungen. Aber darum geht es nicht.
Wir gehen von der Voraussetzung der Orthogonalität der Währungen aus.
Ein solcher Ansatz ist mir von den bekannten Clusterindikatoren bekannt.
Meinen Sie mit Orthogonalitätsanforderungen die Mindestkorrelation zwischen den BP der erhaltenen Indizes?
Verstehe ich das richtig, dass IND_AUD / IND_USD = AUD/USD zu jedem Zeitpunkt?
Wenn Sie den Gral haben, lohnt es sich sicher nicht, ihn zu teilen. Wenn nicht, warum diskutieren Sie dann nicht sachlich und ohne die in diesem Bereich so beliebte Überschwemmung.
Im Gegenteil - jede Feststellung von stabilen Korrelationen (oder Mustern in Korrelationsveränderungen) halte ich für nützliche und handelbare Informationen, die man lieber weitergibt als entsorgt.
In einem orthogonalen System lassen sich Korrelationen nicht beseitigen. Nur die Beseitigung von Korrelationsillusionen. Sehen Sie die Korrelation von JPY und CHF rechts von der vertikalen Linie? Dann handeln Sie, und niemand hindert Sie daran, dies zu tun.
Aber "den Durchschnitt auf Null zu setzen" scheint ein Schamanismus zu sein, und ein unkluger noch dazu.
Prologarithmus GOLD/USD und EUR/USD. Wie können wir die erhaltenen BPs weiter vergleichen, ohne den Durchschnitt auf Null zu setzen?
Und ich bin mit dem orthogonalen Vektorsystem überhaupt nicht einverstanden. Im Gegenteil, ich betrachte jede Entdeckung von stabilen Korrelationen (oder Regelmäßigkeiten in Korrelationsänderungen) als nützliche und handelbare Information, die man ausnutzen sollte, anstatt sie zu entsorgen. D.h. die Nicht-Orthogonalität (in diesem speziellen Fall) ist unser Freund und Ernährer, aber kein "Koordinatensystemdefekt".
Verstehe ich das richtig, dass IND_AUD / IND_USD = AUD/USD zu jedem Zeitpunkt?
Genau, abgesehen von geringfügigen Abweichungen aufgrund von Streuungen und digitalem Rauschen.
Kein Gral, aber etwas nahe an der Grenze der technischen Analyse. Ich werde einen Roboter daraus machen, digitale Filter und ein paar andere Dinge.