Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 22
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Ты её запрограммируй. И продавай.
;)
Was ich programmiertechnisch vorhabe, habe ich auf der vorigen Seite geschrieben - aber auch hier liegt das Problem nicht in der Erstellung eines funktionierenden Algorithmus, sondern im Banalen: "Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung", MetaDriver. Ist Ihnen ein Zusammenhang zwischen Gold/USD und EUR/USD aufgefallen, wenn EUR/USD seinen Kurs recht schnell ändert?Ich weiß nicht, über Statistiken, ich weiß, aber das Verhältnis, das richtig funktioniert - Stop und Take ist mindestens 8 zu 1, wenn die Hebelwirkung 1:100 ist, und das Ziel ist nur 8 Pips pro Auftrag). Ich handle nicht mit meinem eigenen Geld, sondern mit kostenlosen 5$ von meiner Brokerfirma "Marketiva", also habe ich in zwei Monaten 34$ von 5$ ausgegeben - während ich meine Strategie entwickle und warte, bis sie sich zu mir zurückverwandelt
Stop auf der ersten Tabelle ist 20p, auf der zweiten - 40p (Ersteinlage 20 c.u., 137 Trades)
.... MetaDriver а Вы случаем не замечали связи между Gold/USD и EUR/USD когда EUR/USD довольно быстро начинает менять свою цену???
Sie finden den Indikator in der Codebase. Vor kurzem gab es hier einen Thread, in dem jemand danach suchte. Ich glaube, sie haben ihm den Link gegeben.
MetaDriver я ищу не корреляцию между золотом и EUR/USD - это банально, было бы так просто все бы миллионерами были бы, я пока ищу одновременную скорость изменения как Gold/USD так и EUR/USD, т.е. пытаюсь ответить на вопрос: продолжится ли краткосрочный тренд по EUR/USD если Gold/Usd остановил свое движение или фиксировать прибыль? прочтите плз мой пост пару страниц назад
Bisher habe ich nicht wirklich verstanden, warum das Studium des Korrelationsdiagramms nicht hilft. Vielleicht ist etwas anderes erforderlich, um sicher zu sein, aber das ist Ihre Sache. Ich würde (an Ihrer Stelle) ein Skript schreiben, das Statistiken für das gesuchte Muster erstellt, und es ausführen.
Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.
Ich versuche nämlich davon auszugehen, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Goldpreis und dem EUR/USD gibt, obwohl dies nicht der Fall ist. Ich habe mich gefragt, warum die EUR/USD- und Gold/USD-Charts auf dem M1-Chart stehen bleiben, wenn der Schweif des Gold/USD-Charts anfängt, nach oben und unten zu "flippen" (d. h., es gibt eine aktive Gold-Session). Heute habe ich die Antwort gefunden: Ja, denn die EUR/USD-Kurse hören genau in solchen Momenten auf zu steigen. Ich habe einen einfachen EA erstellt und ihn an jeden Chart angehängt, ich habe ihn auf meinem Demokonto www.alpari.ru von 10 bis 11 Moskau getestet. Nach dem Erhalt eines Kurses zeigt der EA den Kommentar als Differenz (arithmetisches Mittel von 60 Ticks) und (arithmetisches Mittel von 10 Ticks) an. Jetzt denke ich: "Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis".Пока не очень понял почему изучение графика корреляции не поможет. Возможно для уверенности нужно что-то ещё, но это уж вы сами. Я бы (на вашем месте) написал скрипт набирающий статистику для искомой закономерности и погонял.
Ich gehe davon aus, dass die Berechnung der Korrelation über die Momente der beiden Instrumente funktioniert.
In diesem Punkt sehe ich keine Schwäche in der Logik der Argumentation, die ich im ersten Beitrag angeführt habe. Die Absurdität der Multiwährungsanalyse erscheint auf den ersten Blick absurd.
Es gibt die Meinung, dass die ideale Strategie mehrwährungsfähig sein muss, bzw. dass ihre Entscheidungslogik von mehreren Währungspaaren gleichzeitig abhängig sein muss.
Und wir sprechen hier nicht von einer Arbitrage-Strategie.
Es gibt einen Fehler in Ihrer Argumentation. Aus Ihrer Sicht kann das nicht so sein, denn alles ist starr miteinander verbunden.
Zahlen vom 28.06.2010 (Beginn - Ende des Tages)
Symbol
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Klausel
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Jedes Währungspaar hat sich im Laufe des Tages unterschiedlich entwickelt (der Wert hat sich nicht proportional zur festen Verbindung verändert (das Delta ist unterschiedlich)) "... Nachdem ich die Veränderung jedes Währungspaares analysiert hatte, kam ich zu der zuvor angenommenen Schlussfolgerung, dass alle Geschäfte, z. B. EUR/GBP cross, vollständig in EUR/USD und GBP/USD major verbucht werden" - das sind Ihre Worte)
Man muss sich nur von den Währungen abwenden. Stellen Sie sich einfach vor, es sind 3 Autos. Auf dem einen steht EUR, auf dem anderen USD, auf dem dritten GBP. Sie fuhren und fuhren, und am Ende des Tages kamen sie an (0,00978, 0,00879, 0,00367). <- sind sie so gefahren? oder ist es die Projektion der Art und Weise, wie sie gefahren sind, auf diese Achse? und diese Achse ist knifflig, sie ist nicht konstant, weil sie sich im Laufe der Zeit ändert...denn der Wert der Währungen, die dort hineingehen, ändert sich im Laufe der Zeit, und die Geschwindigkeit ist nicht konstant.
Die Bewegung der Währung findet im Raum N statt. Wir sehen nur die Reflexion dieser Bewegung, ihre Projektion auf die bewegte Achse.
P.S. Der Papageienwert ist keine Konstante, er variiert.
Dies ist ein gemeinsamer Appell von mir und getch (leider gebannt)
Hier ist ein Zitat aus seiner Skype-Korrespondenz
"Der Punkt ist, dass Sie in den verschiedenen Zahlen eine gewisse Inkonsistenz mit meinen Behauptungen sehen. Und ich sehe das überhaupt nicht, wenn die Leute eine logisch korrekte Begründung geben, dann wird die Logik selbst alles an seinen Platz setzen. Es ist nur so, dass einige der Jungs im Forum tatsächlich in der Lage sind, das, was ich gesagt habe, gut und logisch zu beschreiben. Sie werden es lesen und verstehen. Wenn sie es nicht tun, werde ich es versuchen."
Nun eine Frage. Getch stellt fest, dass es eine starre Beziehung gibt und sieht in diesen Formeln.
EURGBPask = EURUSDask / GBPUSDbid
EURGBPbid = EURUSDbid / GBPUSDask
Ich betrachte sie unter dem Gesichtspunkt der zurückgelegten Strecke (0,00978, 0,00879, 0,00367) und behaupte, dass es keinen starren Zusammenhang gibt, da unterschiedliche Strecken zurückgelegt werden (die dritte können wir nicht berechnen, wenn wir zwei Zahlen kennen). Was seine Formeln anbelangt, so sind sie zwar korrekt, aber es geht um den Moment, in einer bestimmten Sekunde scheint es eine starre Verbindung zu sein, aber das ist ein Trugschluss, die Währungen (Autos) bewegen sich unterschiedlich.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, helfen Sie uns bitte zu verstehen...