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Не. Из жадности. ;)
Was für eine Art von Gier gibt es denn bitte? OK, lassen Sie uns über die Volatilität sprechen. Im Prinzip ist es gar keine schlechte Wahl für QC-Koordinatoren.
Die wichtigste Frage ist: Welches Fenster ist für die Volatilität zu wählen? Es handelt sich dabei um einen verborgenen Parameter der QC-Koordinate.
Zweite Frage: Wie wird die Volatilität berechnet?
a) S.c.o.? Das gefällt mir nicht. Es handelt sich dabei nicht um eine Schätzung der Volatilität, da s.c.o. als Algorithmus eindeutig der einzigen Verteilung entspricht - der Normalverteilung. Das ist es nicht, das weiß jeder Jugendliche hier.
(b) Näher an der Realität wäre so etwas wie der Durchschnitt des Renditemoduls: Bulaschew hat sozusagen ohne Beweis gezeigt, dass die Verteilung des Renditemoduls als exponentiell angesehen werden kann, zumindest in erster Näherung. Und eine solche Verteilung ist immer noch näher an den Fehlerschätzungen als dem Durchschnitt der einzelnen Fehler, als an der s.c.o..
c) ATR. Auch nicht schlecht. Ideologisch steht er dem Punkt b) recht nahe.
d) Perzentil-Methode zur Schätzung der Volatilität: Wählen Sie ein nicht unbedeutendes Fenster (etwa 100), legen Sie eine Anzahl von Perzentilen fest (z. B. 50), und betrachten Sie dann die Verteilung der Schlusskursmodule über 100 Balken. Der Punkt, der den Renditen entspricht, die die Verteilung in zwei Hälften teilen, ist die Volatilitätsschätzung.
Mir persönlich gefällt diese Methode am besten. Sie ist viel robuster gegenüber der Form der Verteilungserträge (wir stellen keine Hypothesen über die Verteilungsfunktion auf). Sie ist auch robuster gegenüber dem "Volatilitätsfenster".
Das ist so ziemlich alles, was ich bis jetzt über Volatilität denke. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen zeigen, wie der Indikator d) bei verschiedenen Fenstern aussieht.
P.S. Ja, hier kommt der zweite Volatilitätsparameter als QC-Koordinaten ins Spiel: Wir müssen eine "Grenz"-Volatilität kennen, mit der wir vergleichen können, wenn wir eine Handelsentscheidung treffen.
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
Zeigen Sie es mir. Sie müssen ein Fenster und eine TF wählen, bei der die Volatilitätskurve einer Sinuskurve ähnelt. Ich kann Ihnen nicht auf den ersten Blick sagen, welche, aber sie sind da.
Nein, nein, Andrei, erwarte keine schöne Sinuskurve. Aber es wird eine Glättung geben (obwohl es im Prinzip keine Glättung gibt) - und damit eine gewisse Vorhersehbarkeit. Ein wenig später. Es gibt einen Indikator, aber er muss noch ein wenig optimiert werden.
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
Ich meinte nicht eine "schöne" Sinuswelle, sondern etwas Ähnliches mit Periodizität. Die Volatilität in Form einer geraden Linie ist nicht erforderlich, aber andererseits ist die durch ein Fenster von einem Balken berechnete Volatilität sehr "phonetisch".
Kommen Sie, das ist keine Gier. OK, lassen Sie uns über die Volatilität sprechen. Im Prinzip ist es gar keine schlechte Wahl für einen QC-Koordinator.
Die wichtigste Frage ist: Welches Fenster ist für die Volatilität zu wählen? Es handelt sich dabei um einen verborgenen Parameter der QC-Koordinate.
Zweite Frage: Wie wird die Volatilität berechnet?
a) S.c.o.? Das gefällt mir nicht. Es handelt sich dabei nicht um eine Schätzung der Volatilität, da s.c.o. als Algorithmus eindeutig der einzigen Verteilung entspricht - der Normalverteilung. Das ist es nicht, das weiß jeder Jugendliche hier.
(b) Näher an der Realität wäre so etwas wie der Durchschnitt des Renditemoduls: Bulaschew hat sozusagen ohne Beweis gezeigt, dass die Verteilung des Renditemoduls als exponentiell angesehen werden kann, zumindest in erster Näherung. Und eine solche Verteilung ist immer noch näher an den Fehlerschätzungen als dem Durchschnitt der einzelnen Fehler, als an der s.c.o..
c) ATR. Auch nicht schlecht. Ideologisch steht er dem Punkt b) recht nahe.
d) Perzentil-Methode zur Schätzung der Volatilität: Wählen Sie ein nicht unbedeutendes Fenster (etwa 100), legen Sie eine Anzahl von Perzentilen fest (z. B. 50) und betrachten Sie dann die Verteilung der Schlusskursmodule über 100 Balken. Der Punkt, der der Rendite entspricht, die die Verteilung halbiert, ist die Volatilitätsschätzung.
Mir persönlich gefällt diese Methode am besten. Sie ist viel robuster gegenüber der Form der Verteilung (wir stellen keine Hypothesen über die Verteilungsfunktion auf). Sie ist auch robuster gegenüber dem "Volatilitätsfenster".
Das ist so ziemlich alles, was ich bis jetzt über Volatilität denke. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen zeigen, wie der Indikator d) bei verschiedenen Fenstern aussieht.
P.S. Aha, der zweite Parameter der Volatilität als QC-Koordinaten ist aufgetaucht: wir müssen eine "Grenz"-Volatilität kennen, mit der wir uns bei unseren Handelsentscheidungen vergleichen.
1. Die Intraday-Volatilität ist sehr zyklisch, und wenn wir sie im Zusammenhang mit dem Intraday-Handel oder einem anderen Handel mit Ein- und Ausstiegen auf der Grundlage von TF unterhalb von Tagen schätzen, müssen wir dies berücksichtigen. Tatsächlich hat jede Stunde des Tages ihre eigene Standard-Volumen und auch Nicht-Standard-Volumen. D.h. Sie müssen die relativen Abweichungen der Volatilität für jede Tageszeit betrachten oder einen Mittelungszeitraum von mehreren Tagen nehmen. https://www.mql5.com/ru/forum/117000 Eine ähnliche Untersuchung der Volatilität findet sich bei Shiryaev, ich glaube in Band 2 von "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics".
2. Das natürliche Maß für die Volatilität ist das Tick-Volumen. Nimmt man die Summe für ausreichend lange Bereiche, so sind ihre relativen Veränderungen nahezu unabhängig vom AC. Alle anderen Methoden sind von ihr abgeleitet, eine Art Filterung einiger Parameter.
Obwohl, wenn wir lange genug Perioden nehmen (mit einem Vielfachen eines Tages), dann können wir anstelle des Tick-Volumens die Summe (High-Low) aller Candlesticks für eine recht niedrige Rahmenperiode nehmen. Diese Werte werden sich proportional ändern
Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.
Второй вопрос: как вычислять волатильность?
1. Das ist wirklich das Hauptproblem.
2. Nach der Logik des Begriffs sollte er nicht nach Close, sondern nach High und Low berechnet werden. Ich habe es zum Beispiel so gemacht
Außerdem können Sie entweder den einfachen Mittelwert (also das Modul) oder den RMS berechnen.
Shiryaev hat eine ähnliche Studie über die Volatilität, ich glaube, in Band 2 von Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics.
scheint im ersten Band zu sein. Dort werden die Statistik der Ticks und die Volatilität erörtert. Hier ist ein Bild als Beispiel)))
Kommen Sie, das ist keine Gier. OK, lassen Sie uns über die Volatilität sprechen.
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das Thema ist ins Stocken geraten...
Lovins und Gadflies regieren.
:(
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das Thema ist ins Stocken geraten...
Lovins und Gadflys regieren.
:(
Es ist nicht einmal bekannt, ob jemand die Hauptideen des Themas produktiv in die Praxis umgesetzt hat. Schade.
Sie ist ertrunken und wieder aufgetaucht.
Ich glaube, das Ende der Welt ist nah - tote Frauen steigen aus ihren Gräbern. Na ja, damit müssen wir wohl leben...
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Ich werde nichts anderes schreiben. Es ist sinnlos und nutzlos. Wie eine russische Revolte.
Haben Sie versucht, jemanden zur Vernunft zu bringen?
Barmherzigkeit - nein, natürlich nicht.
Was zum Teufel gibt es zu essen?
Derjenige, der dumm ist?
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Schießen Sie los. Wenn ich verheiratet bin...