Weiterverfolgen - Seite 21
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ein frohes neues Jahr für alle!
Es scheint, dass es einer Reihe von Autoren leichter fällt, den Zustand des Handelssystems auf dem Markt zu beschreiben als den Markt selbst.
Als gäbe es eine Rakete und ein nahendes Ziel. ;)
Welche Art von System sehen wir also im Zusammenhang?
Meines Erachtens muss der Phasenraum weder ein linearer Vektorraum sein, noch muss er nicht nur zwei, sondern sogar nur eine Operation auf seinen Elementen haben. Ich glaube, dass es nur eine einzige Voraussetzung gibt, die berücksichtigt werden muss: die Zustandsparameter des Systems, die die Koordinaten des Phasenraums sein können, müssen zeitlich kontinuierlich sein. Diese Anforderung gewährleistet die Kontinuität der Trajektorie des Systems im Phasenraum. Fehlt eine solche Kontinuität, wird jeder Versuch, Rückschlüsse auf das Verhalten des Systems auch in naher Zukunft zu ziehen, zu einem sinnlosen Unterfangen.
Andererseits, wenn wir eine kontinuierliche Bahn haben, dann muss es einen bestimmten Begriff der Nähe von Punkten geben. Daraus folgt, dass der Phasenraum metrisch sein muss. Es ist möglich, dass die explizite Form dieser Metrik nicht einmal eine Rolle spielt und die euklidische Metrik verwendet werden kann. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es ohne sie etwas ausrichten kann.
Das ist logisch. Siehe den Artikel unter dem unten stehenden Link.
Zweitens. Ich würde mich nur nicht auf massenhaftes Wunschdenken versteifen. Die Argumente lauten wie folgt.
Es ist bekannt, dass der Wunsch der Menschenmenge eine positive Feedback-Schleife in Gang setzt. Je größer das Verlangen ist, je klarer die Menge versteht, wohin sie rennen soll, desto mehr wird die Menge in diese Richtung gezogen und desto größer wird das Verlangen. Das Ende dieses Trends tritt ein, wenn es niemanden mehr gibt, der mitgenommen werden kann, d. h. wenn das Verlangen am Ende ist. Banken und große Akteure nutzen dies aus und manipulieren die Menge auf diese Weise. Ich halte es daher für sehr erfolgversprechend, Instrumente zu finden, die die Stimmung der Banken und großen Akteure widerspiegeln und den Wünschen der Masse voraus sind. Dies steht aber nicht im Gegensatz zu "Instrumenten, die diesen Massenwunsch bestmöglich widerspiegeln", sondern zusätzlich, zur Ausgewogenheit, zur Vollständigkeit des Bildes.
Apropos Menschenmassen.
Hier ist ein Bild zum Nachdenken:
Eine Zeitreihe von Erträgen wurde anhand eines bestimmten Merkmals in zwei Reihen aufgeteilt. Die Länge der ersten Serie war ein paar Prozent kürzer als die der zweiten Serie. Die Histogramme der resultierenden Reihen sind oben dargestellt. Die erste Verteilung ist bimodal und hat einen Schwanz, während die zweite unimodal ist und fast keinen Schwanz hat. Dies ist bei Zufallsrenditen eindeutig nicht der Fall.
Können Sie das näher erläutern?
Ich habe die Idee teilweise aus diesem Artikel entwickelt: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
Ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir uns gerade für Bereiche mit minimalem m interessieren werden.
Da bin ich mir nicht sicher.
Aber können Sie mir einige Links zu wirksameren Algorithmen nennen?
Ja, das kann ich. Außerdem gibt Google diese Links vor allem dann heraus, wenn man es nett fragt.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // Intel-Algorithmus mit Komplexität O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // guter Überblick über die Methoden
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // Es ist nur etwas zum Nachdenken
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // auch interessant
Насчёт этого я не уверен.
Was ist falsch an zu wenigen Freiheitsgraden?
Was ist falsch an zu wenigen Freiheitsgraden?
Soweit ich weiß, ist der Preis umso stabiler, je größer die Anzahl der Freiheitsgrade (~Gruppen von Akteuren mit unabhängigem Verhalten) ist. Dementsprechend kehrt der Kurs zu einem gewissen Durchschnitt zurück und wir können die Pullbacks nutzen, um einen Gewinn zu erzielen. // Zweites Histogramm aus meinem vorherigen Beitrag
Wenn die Zahl der Freiheitsgrade klein ist, tendiert der Preis dazu, sich in jede Richtung weiter zu bewegen, aber diese Bewegung wird höchstwahrscheinlich instabil sein, da die Verhaltensänderung einer Gruppe einen sehr starken Einfluss auf den Preis haben kann und ihn einfach umdreht.
Korrigieren Sie mich, wenn etwas falsch ist.
Übrigens, hier ist ein weiterer nützlicher Link: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (ich interessierte mich für das Wege-Easing-Modell von dort).
Es scheint, dass es einer Reihe von Autoren leichter fällt, den Zustand des Handelssystems auf dem Markt zu beschreiben als den Markt selbst.
In der Tat ist nicht klar, was einfacher ist. :)
Die Denkweise ist die folgende:
Um nach solchen Werkzeugen zu suchen, müssen Sie Beispiele für die Umsetzung der gegebenen Zusammenhänge zur Verfügung haben. Das heißt, um sie in der Geschichte identifizieren zu können. Die Mathematik bietet sich geradezu an, um Zusammenhänge in der Vergangenheit zu erkennen.
Und wie sieht Ihrer Meinung nach ein praktischer Ansatz aus, um solche Werkzeuge zu finden?
Es gibt viele Varianten. Es hängt alles davon ab, wessen Sanktion wir verfolgen.
Als rein formaler Ansatz könnte man es so formulieren:
IMHO ist die folgende Variante interessant: Wir betrachten nur Preisänderungen.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
wobei С0 - aktueller Preis, СN - Preis von vor N Takten, VN - Volumen von vor N Takten, KN - Koeffizient der Auswirkung des Preises von vor N Takten
Eigentlich untersuchen wir das Eigenkapital von einem Teil der Menge. Wenn Händler eine Position eröffnen, treffen sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Preisveränderungen und nicht von den Preisen selbst. Der Trick liegt in der richtigen Wahl der KN-Kennzahlen. Es wäre logischer, sie in Abhängigkeit von den Handelsmethoden der eingeweihten Gruppe von Händlern zu wählen.
Wenn wir zum Beispiel das Gesamtkapital von Breakern ermitteln wollen, können die Kennzahlen von der Preisabweichung vom Breakdown-Niveau abhängen.
Weiter analysieren wir dieses Kapital. Sowohl die kritischen Werte dieser Kurve als auch ihre kritischen Veränderungen (wie die Absenkung) können von Interesse sein. Die Hauptsache ist, dass die Verhältnisse auf eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt sind.
Dann betrachten wir die wichtigsten Methoden des Handels breakdown/breakdown, medium wideners, channelers. Und erhalten Sie die Interaktion dieser Gruppen in der numerischen Form. Vielleicht sogar für die Gruppen mit unterschiedlichem Zeithorizont, aber das könnte zu viel sein.
Von den Standardindikatoren wird er sich dadurch unterscheiden, dass er auf die Zielgruppe ausgerichtet ist und nicht einfach alle Preise vermischt. Und Diskretion - die Tiefe der analysierten Historie ist nicht festgelegt, sondern hängt vom Zeitpunkt des Einstiegssignals für diese Gruppe von Händlern ab. Wir konzentrieren uns auf den Ausstieg einer bestimmten Gruppe von Händlern, die sowohl sl, tp als auch time sein kann.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Dies ist jedoch ein rein theoretischer Ansatz. In der Praxis hängt alles von Zufallsfunden ab - vom Testen verschiedener Ideen und Hypothesen und vom Verstehen der Ergebnisse. Und so ist das Konzept selbst - der ständige Versuch, die gefundenen Muster mit der Marktlogik zu verknüpfen (und Kontext/Sanktion ist ein wichtiger Teil davon) - in der Praxis hauptsächlich nützlich. Denn die Suche ist praktisch blind - nichts ist verlässlich bekannt über den modernen Handel, wovon sich die Teilnehmer leiten lassen und wie sie abgesehen von der Spekulation überhaupt Geld verdienen. Ich werde nicht versuchen, herauszufinden, was auf dem Markt vor sich geht, sondern ich werde herausfinden, was auf dem Markt vor sich geht.
Ich freue mich daher, wenn ich den EA nutzen kann, um einen bestimmten Kontext zu betonen. Wahrscheinlich werde ich es verstehen, nachforschen und etwas Interessantes finden :)
Ich unterstütze das. Ich würde mich nur nicht auf den Massenwunsch fixieren. Die Argumente lauten wie folgt.
Es ist bekannt, dass der Wunsch der Menschenmenge ein positives Feedback hervorruft. Je größer der Wunsch ist, je klarer die Menge weiß, wohin sie rennen soll, desto mehr Menschen werden in diese Richtung gezogen und desto größer wird der Wunsch. Das Ende dieses Trends tritt ein, wenn es niemanden mehr gibt, der mitgenommen werden kann, d. h. wenn das Verlangen am Ende ist. Banken und große Akteure nutzen dies aus und manipulieren die Menge auf diese Weise. Daher halte ich es für sehr erfolgversprechend, Instrumente zu finden, die die Stimmung der Banken und großen Akteure widerspiegeln und den Wünschen der Masse voraus sind. Dies steht aber nicht im Gegensatz zu "Instrumenten, die diesen Massenwunsch bestmöglich widerspiegeln", sondern zusätzlich, zur Ausgewogenheit, zur Vollständigkeit des Bildes.
Ich stimme zu. Ich bezog mich nicht auf die Menschenmenge als uninformierte Spießer, sondern auf jede Gruppe, die finanziell bedeutend ist und sich in gewisser Weise stereotyp (ähnlich) verhält. Selbst wenn es sich um einen einzelnen Teilnehmer handelt - zum Beispiel einen großen Market Maker.
На самом деле непонятно, что легче. :)
Definieren Sie also vielleicht, was sich lohnt.
Denn ohne eine Definition des Systems sind alle Argumente über Phasenräume "Gitter"...
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
Wie verstehen Sie selbst den Zusammenhang? Wie wollen Sie einen Markt beschreiben, ohne etwas darüber zu wissen, wie er tatsächlich funktioniert?
Für den normalen Verbraucher von Kursen ist der Markt nichts anderes als ein Datenstrom, der vom Allmächtigen (dem DC, in dem Sie handeln) kommt. Die Spekulationen über die großen Akteure, die Konsortien, die Market Maker, ja sogar über die Höhe ihrer Optionen sind bedeutungslos, solange wir nicht über ein genaues Modell verfügen, das ihr Verhalten beschreibt. In seiner Eingangsform ist der Markt für uns eine Black Box mit unbekanntem Inhalt, aber mit einigen bekannten Ergebnissen.
Ich werde versuchen, konkreter zu werden, denn ich sehe einen Versuch, den Kontext des Marktes zumindest ansatzweise zu erkennen. Dieser Versuch ist nicht endgültig, ich versuche nur, die Diskussion auf den Boden der Tatsachen zu bringen.
Erstens scheint es für uns ohnehin keine Möglichkeit zu geben, dem Zeitrahmen als Kontextparameter zu entkommen - einfach weil es Akteure mit unterschiedlichen Handlungshorizonten gibt. Die Eingaben eines Spielers, der wochenlang Positionen hält, unterscheiden sich qualitativ von denen eines Scalper, der ein paar Pips erwischt. Der Zeitrahmen definiert nicht unbedingt eindeutig die Form der ursprünglichen Chartdaten. Es handelt sich einfach um das Mindestzeitkontingent, mit dem ein Spieler arbeitet. Das kann ein Diagramm mit astronomisch markierten Candlesticks sein, oder Renko oder sogar ZZ.
OK, nehmen wir die TF H1 und schauen wir uns unseren Lieblings-Euro an. Als erstes müssen wir in diesem Schaubild einige Bezugspunkte setzen, von denen aus wir im weiteren Verlauf agieren müssen. Diese Anker sollten keine idealen, von der Realität losgelösten Markierungen sein (wie die ZZ-Markierung), sondern Signale eines realen Algorithmus, der in Echtzeit funktioniert (ohne Blick in die Zukunft). Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den ZZ nicht mag, denn die Momente der Signalregistrierung sind ziemlich weit von den Momenten der "idealen Eingänge" entfernt.
Die Wahl dieses echten Algorithmus ist völlig willkürlich. Es muss nicht unbedingt ein Handelssystem sein. Dabei kann es sich um eine willkürliche Kombination aus historischen Preisen, Volumen, Höhe der Gebote usw. handeln. Wichtig ist nur, dass dieser Algorithmus in Echtzeit arbeitet.
Beginnen wir mit etwas Primitivem, um die Idee zu veranschaulichen. Das Basissystem - "Überkreuzung des Diagramms mit einer Periode von 10 Balken mit dem ersten Balkenschlusskurs". Starten wir es zum Testen. Dieses System unterteilt den Chart in [Open_Position; Close_Position] Segmente. Nennen wir dieses System von Balken "10-Punkte-Diagramm".
Des Weiteren erstellen wir auf ähnliche Weise N-Tabellen für N = 2...500. Wozu tun wir das? Wir führen eine "Faltung durch den Parameter N" durch: Wir werden einen beliebigen Parameter N los, der offensichtlich nichts mit Context zu tun hat. Was wir erreichen, ist, dass eine logische Funktion aus N-Einheiten (symmetrisch in den Argumenten, d. h. Markierungen) uns am Ende eine ultimative Markierung liefert. Wenn diese Funktion eine Schnittmenge von Markierungen ist, dann ist die Randmarkierung die Konjunktion aller N Markierungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht unbedingt eine Konjunktion sein muss, aber es ist die Konjunktion, die bisher am logischsten erscheint.
Es ist klar, dass es im Falle unseres Basissystems den Ultimate Markup nicht geben wird. Es wird leer sein. Die Wahl des richtigen Basissystems ist eine Art Kunst. Das muss man lernen.
Übrigens, wenn das Basissystem zwei Parameter hat (z.B. das System "Schnittpunkt zweier M, N Masken"), dann hat auch die Konjunktion zwei Parameter.
Nehmen wir an, es gelingt uns, ein gutes Basissystem zu finden, das als Ergebnis einer Faltungsoperation auf allen seinen Parametern eine nicht leere ultimative Partitionierung ergibt. Dies ist nur der erste Schritt.
Die marginale Partitionierung ist bereits etwas Stabiles für diese Basisparametrisierung. Auf dieser marginalen Aufteilung kann die Suche nach dem Kontext aufgebaut werden. Das war's, ruhen wir uns erst einmal aus.
P.S. Schon jetzt sehe ich Schwachstellen in dem vorgeschlagenen Vorschlag. Aber ich werde diese Version nicht korrigieren. Es sei dahingestellt, was daraus geworden ist.
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.Ich bin näher an der Definition des Kontexts als Bezugsrahmen, wo
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
Der Bezugsrahmen könnte ein "indifferenter Beobachter" sein, der nur zuschaut. ;)
Der Preis bewegt sich mit der Zeit in Relation dazu, dann in der Nähe davon... dann wirklich nach oben... und manchmal nach unten.
(Es wird auch Fragen über den Fehler bei der Unterteilung einer solchen Skala in signifikante Stufen des "Laufens" geben, aber früher oder später werden wir auch darüber nachdenken müssen) Die Idee des Themenstarters, das Extremum 33 als Referenzpunkt zuzulassen, scheint mir angemessen.
Erstens kommen wir offenbar immer noch nicht vom Zeitrahmen als Kontextparameter los - einfach weil es Akteure mit unterschiedlichen Zeithorizonten gibt. Die Eingaben eines Spielers, der wochenlang Positionen hält, unterscheiden sich qualitativ von denen eines Scalper, der ein paar Pips erwischt. Der Zeitrahmen definiert nicht unbedingt eindeutig die Form der ursprünglichen Chartdaten. Es handelt sich einfach um das Mindestzeitkontingent, mit dem ein Spieler arbeitet. Das kann ein Diagramm mit astronomisch markierten Kerzen, ein Renko oder sogar ein ZZ sein.
Ich sehe hier einen Versuch, genau dieses Problem der sinnvollen Aufteilung der Koordinatenachse für unseren noch indifferenten Körper zu lösen.
Zu Beginn müssen wir einige Bezugspunkte, Anker, setzen, von denen aus wir weiter tanzen müssen.
Ganz genau. Dann können Sie die Marktlage im Zusammenhang sehen.
Bei diesen Ankern sollte es sich nicht um perfekte, von der Realität losgelöste Markups handeln (z. B. ZZ-Markups), sondern um Signale eines echten Algorithmus, der in Echtzeit läuft (ohne Vorausschau). Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den ZZ nicht mag, denn die Momente der Signalregistrierung sind ziemlich weit von den Momenten der "idealen Eingänge" entfernt.
.... für den Moment ruhen wir uns aus.Ich hatte nicht erwartet, dass das Konzept umgestellt wird. 33 - gibt nicht das Signal, sondern den Ort an, an dem der Beobachter sitzt. Manchmal ein baufälliger Zaun. Manchmal eine Zitadelle.
Und wenn ein gleichgültiger Beobachter den baufälligen Zaun bemerkt, geht er sofort zum nächsten, seiner Meinung nach günstigeren Ort.
(Ich würde vermuten, dass sein Ziel darin besteht, die Häufigkeit der Kopfbewegungen nach oben oder unten zu minimieren.
Wir, die wir nicht gleichgültig sind ("not bystanders":), sollten ihn lehren, sich so zu verhalten, und aus seinem Verhalten Strategien entwickeln.
;)