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По соотношениям получается примерно 1:3.2, но это с рваным графиком, как сказали выше.
Алгоритм в принципе я описал, но вот код функции на всяк случай (вместо 30 дней можно брать любое количество, отбрасываются пара экстремальных):
Ich danke Ihnen.Welches andere? - Wir haben denselben Link in unseren Beiträgen - schauen Sie genau hin! Und der Link öffnet genau den EA - den ich "gemeint" habe.
Ich bin mir nicht sicher, wie man das macht, aber ich bin sicher, dass es derselbe ist, und es ist derjenige, der den Gesamtgewinn/-verlust von zwei oder mehr Positionen mit demselben Magier abschließt.
Wenn Sie genau hinsehen, befindet sich Ihr Link nicht auf Seite 44, sondern auf Seite 38 (fahren Sie mit der Maus darüber, dann sehen Sie es).
Deshalb ist auch nicht klar, von welchem EA wir sprechen.
Eine funktioniert mit Magie, aber nicht mit Stoploss,
die andere funktioniert umgekehrt.
Dies ist von Seite 44:
Aber mit 38 :
Hier gibt es also eine Forumsstörung!
Schließlich sind die Adressen in unseren Stellen dieselben! Zum Beispiel so:
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44
wobei 44 die Seitenzahl ist.
Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.
Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1
зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита
Es ist nur Ihr Glück mit den Werkzeugen...
Für Gold und Silber, basierend auf ihren Punktwerten, Abmessungen usw., sind die Partien 1:0,82
Hier ist das Skript auf der Grundlage von Los1 = 1.
Werfen Sie Werkzeug 1 in die Tabelle, geben Sie Werkzeug 2 ein und fertig.
Es kann sein, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, wenn es keine tägliche Candlestick-Historie gibt. Dann brauchen Sie es nur noch zu wiederholen.
ребята подскажите плиз, вот допустим что на ЕВРОФЬюЧ и ФРАНКФЬюЧ образовалась определённая дельта расхождения, имеет значение что покупать и что продавать одновременно .
Imho ist die Anwendung von Arbitrage (um nicht auf Definitionen herumzureiten) auf Währungen (untereinander) und Futures (untereinander) falsch, denn in beiden Fällen handelt es sich einfach um Kreuzungen.
Vorläufig ist alles in Ordnung, aber dann fliegt das Kreuz weg - und es gibt einen sehr guten Elch, und man kann nichts dagegen tun.
Arbitrage ist gut geeignet für korrelierte Instrumente auf Aktien- und anderen Märkten, aber nicht auf Devisenmärkten.
Schauen Sie sich zum Beispiel die Korrelationen zwischen Gold-Öl-MiniSP-MiniNASDAC-Dax-Eurostock-FTSE-SAS, Heizöl-Benzin und Sojabohnen-Mais-Weizen an.
Имхо применять арбитраж (не придираться к определениям) к валютам (между собой) и фьючерсам (между собой) неправильно, так как и в первом и во втором случае мы имеем дело просто с кроссами.
До поры, до времени все будет шоколадно, но потом кросс улетит - и оооочень хороший лось будет, и ничего тут не поделать.
Арбитраж неплохо применим к коррелируемым инструментам фондового и прочих рынков, но не форекса.
Например, посмотрите корреляции между: золото-нефть-миниСП-миниНАСДАК-дакс-евростокс-фтсе-сас, печное_топливо-бензин, соя-кукуруза-пшеница.
ein sehr gutes Argument für Arbitrage bei Währungen oder Devisentermingeschäften
sollten die Instrumente zurückkehren, da sonst unendliche Verluste möglich sind,
Währungslücken können ausnahmsweise nur für direktionale Pips verwendet werden.
Так гдежетакие инструменты найти
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Gold-Silber-Spotpartien sind identisch