Spread-Handel in Meta Trader - Seite 74
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Ja, - das ist richtig.
Das ist ganz einfach zu erklären.
In Brokos mt4 - gehen die Kurse bis zum Ende der Handelssitzung.
Und bei dieser Adresse und auch bei der IBC hören die Zitate am Nachmittag auf (Mittagszeit - für die amerikanische Sitzung)
Ja, - das ist richtig.
Das ist ganz einfach zu erklären.
In Brokos mt4 - gehen die Kurse bis zum Ende der Handelssitzung.
Und bei dieser Adresse und auch bei der IBC kommen die Zitate nicht mehr am Nachmittag (zur Mittagszeit - für die amerikanische Sitzung).
>>Danke, ich habe es verstanden. habe nicht auf die Zeit geachtet.
Das Skript berechnet nun fertige Lose für die Hecke (vorher war es nur ein Anteil).
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
Der Unterschied besteht zwischen dem idealen Verhältnis (gemäß den Formeln) und dem tatsächlich erreichten. Wie wir sehen, sind 0,0001 Fehler gar nicht so viel :-)
Es ist auch interessant, die Anzahl der Lose zu minimieren, um die Risiken zu verringern. Aber hier müssen Sie Abstriche bei der Genauigkeit machen...
Viel Glück :-)
Das Skript berechnet nun fertige Lose für die Hecke (vorher war es nur ein Anteil).
Der Unterschied besteht zwischen dem idealen Verhältnis (gemäß den Formeln) und dem tatsächlich erreichten. Wie wir sehen, sind 0,0001 Fehler gar nicht so viel :-)
Es ist auch interessant, die Anzahl der Lose zu minimieren, um die Risiken zu verringern. Aber hier müssen Sie Abstriche bei der Genauigkeit machen...
Viel Glück :-)
Ich kann Ihnen den Unterschied zwischen den Preisen und dem Bestellwert nicht sagen.
auf alles, was mir einfiel:) Volatilität, Punktwert, Tickgröße in Pips. Die Volatilität ist unterschiedlich, ändert sich aber proportional
PS: Ich bin immer noch nicht sicher, ob die Berechnung korrekt ist... Theoretisch scheint es richtig zu sein, jetzt muss ich es in der Praxis ausprobieren.
auf alles, was mir einfiel :) auf Volatilität, Punktwert, Tickgröße in Pips. Die Volatilität ist unterschiedlich, ändert sich aber proportional
>> Danke
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
Ich danke Ihnen. Wir werden es einführen....vom theoretischen Standpunkt aus gesehen, ist das richtig...
Eine der "Veröffentlichungen" ist nicht mehr als
5. Schritt zwei: Bestimmung der Kontraktgröße und Währungsumrechnungen
Für den Handel mit dem FESX/FDAX-Spread ist die durchschnittliche tatsächliche Spanne des FDAX-Marktes vom Juni
23. bis 30. Juli etwa 117 Punkte, während die durchschnittliche tatsächliche Schwankungsbreite des FESX bei
etwa 58 Punkte. Dies kann Ihnen einen guten Hinweis auf die durchschnittlichen Bewegungen während eines bestimmten Handelszeitraums geben.
Tag, was bei der Festlegung von Gewinnzielen und Stop-Loss-Niveaus hilfreich sein kann.
Eine weitere wichtige Überlegung ist die Festlegung einer "Spread Ratio", d.h. die Anzahl der Kontrakte, die
sollten Sie als Teil jeder Etappe handeln. Multiplizieren Sie die tägliche Reichweite der von Ihnen gewählten Produkte mit ihrem Wert in
Euro (Kontraktmultiplikator), (der FDAX beträgt 117 Punkte x 25 EUR = 2.925 EUR gegenüber 58 Punkten mal EUR
10 = 580 EUR), so ergibt sich ein angemessenes Verhältnis von etwa 5 FESX-Kontrakten
für je 1 FDAX-Vertrag.
2.925/580 = 5,04 FESX-Kontrakte zu 1 FDAX-Kontrakt, was auf 5 zu 1 gerundet wird. Bitte beachten Sie, dass I
das Spread-Verhältnis beim Handel mit kleinen Beträgen zu runden. Beachten Sie jedoch, dass bei einer Erhöhung der Handelsgrößen
Rundungen können zu Ungenauigkeiten führen.
Hier ist eine weitere - als Handelsoption.
Nehmen Sie Instrumente: EWA-EWB-EWG-EWJ, usw. ...
Und koppeln Sie sie jeweils mit einem entsprechenden Währungs-Future oder einem Index oder beidem.
Vielleicht lässt sich ja etwas machen.