Spread-Handel in Meta Trader - Seite 86
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Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Ich hab's. Danke!
Ich werde versuchen, einen Teil der geleisteten Arbeit zusammenzufassen:
Wie man einen Spread bildet: die Differenz zwischen dem Preis und den Muwings, normalisiert durch die Volatilität. Soweit ich weiß, gleichen die muwings Unterschiede in der Zeit der Notierungen aus (auch wenn ich vor der Erstellung des Spreads eine sekundengenaue Synchronisierung vornehme).
Wann man eintritt: Ich habe bereits geschrieben, das Bild wird klarer sein:
Dementsprechend kaufen wir den Spread, wenn er die Grenze des Kanals berührt.
der Parameter für Kanal 1 ist die Periode der Extremwertaktualisierung (30 in der Abbildung);
Das untere Balkendiagramm zeigt unser Eigenkapital - in diesem Fall habe ich TP deaktiviert - das System ist umgekehrt und das Eigenkapital wird in den minimalen Ticks des Hauptinstruments gemessen (wir sprechen von schlechten Ergebnissen im Tester!)
Wenn zum Ausstieg: Ich dachte über die Verwendung von TP, aber die Optimierung hat gezeigt, dass TP reduziert Gewinn (über Drawdown habe ich noch nicht untersucht, in Zukunft) - in der Tat habe ich durch 2 Parameter optimiert - Kanal Zeitraum und TP, hier ist ein typisches Ergebnis:
Z-Achse - Gewinn in Ticks. Die reale Kommission für das Instrument ist im Ergebnis bereits enthalten - die Variante des Pipsing mit einem sehr kleinen TP ist ausgeschlossen. Aus dem Bild ist ersichtlich, dass mit der Erhöhung des TP der maximale Gewinn zum Maximum tendiert, aber nicht mehr als die Ergebnisse ohne TP. Außerdem hat die Variation des Indikatorzeitraums keinen großen Einfluss auf den Gewinn bei TP=0. Daraus folgt, dass es in diesem Stadium nicht rentabel ist, TP zu verwenden - wir verwenden das Umkehrsystem.
Ich hoffe, dass diese Informationen für jemanden nützlich sein werden, viel Glück! :-)
Ich danke Ihnen.
Welche Instrumente wurden getestet? Beim Überschreiten der unteren Begrenzung des Kanals wurde ein Instrument gekauft und das andere verkauft, und beim Überschreiten der oberen Begrenzung wurde es um oder was geschlossen?
Sowohl hier (rid) als auch auf procapital (leonid553) multiplizieren Sie diese oder jene "Werkzeuge" mit den richtigen Zahlen. (rid=leonid553 ? - Die Indikatoren und ihre Verteilungspolitik sind zu sehr identisch)
Das scheint nicht richtig zu sein. :(
Als Variante der Neoklassik ist "normalisiert auf Volatilität" besser.
Aber, IMHO, ist es noch richtiger, zu "teilen".
!?
ZS: Und das ist keine Frage nach einem Indikator für "Tausendfüßler" :) - Schmetterlinge".
'
Ich werde einen "Fehler" machen - ich werde meinen Beitrag ergänzen, anstatt einen "neuen" Beitrag zu erstellen.
Was ich an der "Normalisierung der Volatilität" schlecht finde, ist, dass man nicht über einen solchen Punkt in der Strategie sprechen kann wie
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
Guten Tag zusammen! Nicht wirklich!
Ich und Rid sind Kumpel, Landsleute und mehr noch, Nachbarn in der Eingangshalle!
Rid hat dies bereits mehrfach im Forum und sogar in diesem Thread erklärt ( - siehe den letzten Beitrag auf https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
Unsere Entwicklungen zu diesem Thema sind unsere allgemeinen Entwicklungen.
//----------------------------------------
Was die Multiplikation betrifft, so wird sie nur bei einer Analyse von Werkzeugen mit unterschiedlichen Größenordnungen oder mit Größen, die sich in Zeiten und mehr unterscheiden, durchgeführt. (z. B. NQH0=2*ESH0 - siehe den oberen Indikator).
In der Zwischenzeit ist es mit Hilfe der durchschnittlichen Divergenz des oberen Indikators und der Umkehrung der Delta-Linie des unteren Indikators sehr einfach und zuverlässig, die Eingangsbedingungen zu "formalisieren"!
Das mit der Aufteilung verstehe ich nicht ganz...
Unsere Entwürfe in diesem Thread sind unsere gemeinsamen Entwürfe.
Dann werde ich mir die Freiheit nehmen, die letzte Zeichnung von rid's aus diesem Forum handschriftlich zu verfassen:
Und Auszüge aus Ihrer Beschreibung anderer Instrumente zu anderen Terminen
Am vergangenen Freitag, den 15. Januar, hat auf dem "Tandem"-Chart von GC + SI (Gold + Silber) in der Mitte des Tages im unteren Indikator die blaue Linie SIH0 die gelbe Linie GCG0 überschritten, woraufhin...
(c) leonid553D.h. es wäre logisch, dass der "Bodenindikator" zumindest die "horizontale Linie" überschreitet, wenn nicht sogar Null.
Aber ... Ich selbst habe bisher keine "Formeln" recherchiert, also gehe ich davon aus, dass Sie Recht haben UND dass Sie Recht haben.
Das mit der Division habe ich nicht ganz verstanden...
Nicht um von "NQH0" "ESH0" abzuziehen (wie sie gezählt werden, werden wir nach dem 10. Februar sehen ;)), sondern um das eine durch das andere zu dividieren.
Einigen Sie sich darauf, dass durch die Multiplikation eines der Indikatoren mit einer "anderen Zahl" der Kreuzungspunkt an einer anderen Stelle liegen wird.
es erweist sich als sehr einfach und zuverlässig, die Eingabebedingungen zu "formalisieren"!
Nach arithmetischen Operationen - ja "einfach und zuverlässig", aber
Deshalb habe ich den zweiten Koeffizienten in Schritten von =10 erhöht und die Linien in der Historie "im Einklang" gebracht, - die Anzeige der Preislinien wurde viel klarer! Ich konnte sofort sehen - wenn es Abweichungen gab!
:)
Dabei sehen sich "Addition" und "Subtraktion" (ohne Addition) ziemlich ähnlich!
Beide Diagramme sind #AA und #INTC.
Nur Blau fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
Und rot fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;
Alle Namen sind im Moment noch konventionell :)
'
ZS. hinzugefügt
Subtraktion" (ohne Domaining).
Natürlich teile ich jedes "Werkzeug" durch seinen MODE_POINT, ansonsten ....
Ich verwende auch die Division. Das Ergebnis ist eine virtuelle Kreuztabelle, die einer Analyse unterzogen werden kann. Anhand der Ergebnisse kann man entscheiden, welches Instrument man verkaufen und welches man kaufen möchte.
Ich habe mich in der Mitte von Nirgendwo verirrt!
Den zweiten Tag lang kann ich nicht herausfinden, was los ist.
Mit dem Forex-to-Indikator bin ich gemäß dem Diagramm am 5. Februar in den Markt eingestiegen, als das Histogramm seinen Höhepunkt erreichte:
BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (deutsche Papiere), ÊÎÝF-TY = 1:1
Ich kann nicht verstehen, warum ich in der Erlösung bin und nicht im guten Gewinn!
Hier ist das aktuelle Ergebnis des Demokontos:
Auch wenn ich mich bei der Menge ein wenig verrechnet habe - doch nicht in diesem Ausmaß!
Ich habe mich in der Mitte von Nirgendwo verirrt!
Den zweiten Tag lang weiß ich nicht, was los ist.
Mit dem Indikator von forex-k bin ich in Übereinstimmung mit dem Diagramm eingestiegen - am 5. Februar, auf dem Höhepunkt des Histogramms:
KAUFEN FGBLH0 + VERKAUFEN FGBSH0 (deutsche Wertpapiere)
Ich kann nicht verstehen, warum ich in den roten Augen bin und nicht im guten Gewinn!
Hier ist das aktuelle Ergebnis von meinem Demokonto:
Auch wenn ich mich bei vielen Dingen ein bisschen verrechnet habe, - doch nicht in diesem Ausmaß!
Nach dem Diagramm zu urteilen, sind die Farben der Kurven durcheinander geraten, so dass anstelle einer Verengung der Kaufspanne ein Verkauf stattfand.
Ein anderer Gedanke ist noch dramatischer. Oder vielleicht ist die natürliche Streuung durch mehrfache Glättung und Mittelwertbildung gegenphasig mit der synthetischen...? А..?