Spread-Handel in Meta Trader - Seite 175

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leonid553:

Als jemand, der einst in der Armee gedient hat, schließe ich mich den Glückwünschen der Nachbarstaaten zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes an.

(Genau, Mutterland, aber leider nicht die meisten seiner Vertreter in der Regierung)

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Ein kleines Geschenk. Meiner Meinung nach gibt es einen vielversprechenden dreifachen "Quasi-Arbitrage"-Eintrag. Von der unteren Grenze des dreifachen Spreizlinienkanals aus nach oben.

KAUFEN RPH1 ( oder EURGBP) & (verkaufen 6EH1 + verkaufen DXH1) = 0,05 ^ 0,1 ^ 0,2
Kontrollieren wir die Situation und warten wir darauf, dass die Preislinien(blau und lila) konvergieren...

(Ich sollte hinzufügen, dass der gestrige ähnliche abendliche Einstieg "nach unten" mit einem guten Gewinn abgeschlossen wurde - er ist deutlich auf dem Spread-Indikator-Chart zu sehen! - Bericht http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Geschätzter Gesamtgewinn bei den oben genannten Positionsgrößen = $45-50 (Spreizkanalbreite)


Herzlichen Glückwunsch an alle, die von der Empfehlung Gebrauch gemacht haben!

Die blaue und die lilafarbene Kurslinie haben sich gekreuzt, und die Spread-Linie hat die obere Grenze des Kanals erreicht!

 

Wie wäre es, wenn Sie versuchen würden, von den Rändern des Kanals aus zu arbeiten, gefolgt von einem Rollover. Bei dem oben genannten Mengenverhältnis.

Ich habe versucht, es mit dem virtuellen Aktienindikator zu überprüfen, es scheint ein Ergebnis zu geben. Allerdings gibt es nicht viele Angebote.

Ich hatte keine Aktien.

 
Man muss nur mit ( recycle2 ) herausfinden, wie oft das Losverhältnis geändert werden muss, um die Wohnung zu erhalten. Dort gibt es ein Schiebefenster.
 

Der Recycle-2-Indikator hat die Größe dieses speziellen Spreads berechnet - fast perfekt für eine Spread-Linie Flat.

Aber, - "zu gut ist auch nicht gut", - luscious....

Die Spread-Linie erweist sich als "zu flach", und es macht keinen Sinn, aufgrund ihrer vermeintlich geringen Größe Gewinne zu erzielen.

Deshalb habe ich hier ein etwas anderes Verhältnis gewählt:

RP-6E-DX=1^2^4- bei diesem Verhältnis ist der erwartete Gesamtgewinn (von "Grenze zu Grenze") gering, aber die Wahrscheinlichkeit, ihn zu erzielen, ist ziemlich hoch! Insbesondere bei der Bestimmung des Einstiegspunktes - auf die Divergenz der Indikatorpreislinien!

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Es ist besser, den Zeitraum für die Berechnung des Spreizkanals auf einen kleineren Zeitraum einzustellen. Es wird viel bequemer sein, mit atf=m15 zu arbeiten.

Mein Parameter ENV_PERIOD ist 21 oder 34 für kleine Zeiträume.

 
leonid553:

Die Spread-Linie erweist sich als "zu flach" und es macht keinen Sinn, Gewinne mitzunehmen, weil sie angeblich zu klein ist.

Beispiel?
 

Ja, dieser RP-6E-DX ist genau das, wovon ich gesprochen habe.

Mit den von Ihnen vorgeschlagenen Maßen aus der Recycle-2-Berechnung (Seite 165) - fällt die Streulinie zu flach aus:

(Ignorieren Sie die Stacheln. Dies sind Fehlimpulse, die durch unterschiedliche Start- und Endzeitpunkte von Futures-Instrumenten verursacht werden)

 

Leider gibt es im MT4 keine Informationen über die Handelszeit des FI. In Broco enthält der detaillierte FI-Name Angaben zur Handelszeit und zum Verfallsdatum. Und mit MQL4 können diese Daten für jedes ZI leicht abgerufen werden. Hinzu kommt, dass zum Beispiel die vorgeschriebene Angebotszeit in vielen Fällen nicht der Realität entspricht.

Wenn Recycle2 also auf ZI stößt, bei denen es Intervalle gibt, in denen einige ZI gehandelt werden und andere nicht, geht Recycle2 davon aus, dass sich der Preis des nicht gehandelten ZI einfach nicht ändert und berücksichtigt ihn als gehandelt. D.h. es gibt eine Art Auffüllen von nicht handelbaren Löchern mit konstanten Preiswerten. Dieses Problem tritt nicht auf, wenn alle ZI von gleicher Art sind.

Dies führt tatsächlich zu verzerrten Gewichten. Das heißt, sie können noch besser sein. Sie könnten Recycle2 mit Parametern zur Eingabe der Handelszeit versehen, aber das werde ich nicht tun.

Die Spanne von Recycle2 ist in der Tat die flachste, die möglich ist, abgesehen von der oben beschriebenen Nuance. Und wir können in der Tat die Gewichte absichtlich so anpassen, dass die Spanne größer wird. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass bei der Manipulation von Gewichten das Risiko einer Spreizungsinstabilität (fehlender Kollaps) steigt. Daher sollte sie mit Vorsicht durchgeführt werden.

Recycle2 selbst arbeitet mit einem gleitenden Fenster:

  1. Für jeden neuen Balken wird ein Schiebefenster verschoben, und die Beziehungen innerhalb dieses Fensters werden neu berechnet (welche waren und welche werden nach und nach verschwinden).
  2. Sie erhalten(IND_Recycle2) als Ausgabe den Wert des aktuellen optimalen synthetischen Materials (rot) und die Kanalbreite (blau) dieses synthetischen Materials im Fenster.
  3. Beachten Sie, dass Sie auf jedem Balken zwei Merkmale (aktueller Wert und Kanalbreite) von verschiedenen Kunststoffen sehen. Das heißt, die verschiedenen Balken entsprechen den verschiedenen Kunststoffen. Die IND_RecycleShoMe ermöglicht es Ihnen, die Kunststoffe im Detail zu betrachten, Sie müssen nur die rechte vertikale Linie auf den Balken von Interesse bewegen.
  4. Wenn der aktuelle Wert des Synthetiks um einen bestimmten Wert seiner Kanalbreite größer ist(IND_RecycleShowMe zeigt an, wie er aus dem Kanal herausgegangen ist), sollten Sie am Synthetik zum Inneren des Kanals öffnen. Und schließen, wenn die Synthetik auf Null zusammenbricht.

Diese Strategie unterscheidet sich deutlich vom klassischen Spread-Handel, denn der Spread wird ständig neu gewichtet.

 
und wie hoch sind der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust pro Handel, wenn Sie alles auf eine Lot-Einheit normalisieren?
 

Können Sie mir sagen, warum bei der Berechnung von Symbol1_K eine Nullteilung geschrieben wird? D.h., ich muss Daten von allen drei Paaren erhalten und eine Equity-Linie mit einer darauf basierenden Hüllkurve erstellen, aber ich brauche nur einen Auftrag, um zu funktionieren. Wird es im Testgerät funktionieren? 

//======= Определение момента открытия позиций ============
void    Conditions()
{
   Print("5");

  TradeUP   = false;
  TradeDOWN = false;
  
    double Symbol3_K = MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_3, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_3");
           
    double Symbol1_K = MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE);
       Print("5_1");

    double Symbol2_K = MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE);
           Print("5_2");



    double equity_1 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[1])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[1]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[1]));
                           Print("5_4");

                    
    double equity_2 = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,period,iBarShift(Symbol_1,period,Time[2])) 
                    + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,period,iBarShift(Symbol_2,period,Time[2]))
                    + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,period,iBarShift(Symbol_3,period,Time[2]));
   Print("6");

                    
  /*  
    int counted_bars=IndicatorCounted();
    if(counted_bars<0) return(-1);
    if(counted_bars>0) counted_bars--; 
    int limit=Bars-counted_bars;
    
    double last[];
    datetime t;
        
    // Формируем график прибыльности
    for (int i=0;i<limit;i++) 
      {
        t=Time[i];
        last[i] = Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol_1,0,iBarShift(Symbol_1,0,t)) 
                + Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol_2,0,iBarShift(Symbol_2,0,t))
                + Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol_3,0,iBarShift(Symbol_3,0,t));
      }
   */  
              
    double up_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_UPPER,1);
    double dn_2     = iEnvelopesOnArray(equity_1,0,Channel_Period,MODE_SMA,0,Channel_Dev,MODE_LOWER,1);
    
   Print("7");

  if(equity_2<dn_2 && equity_1>dn_2)
    {
       TradeUP = true;
          Print("8");

    }
    
  if(equity_2>up_2 && equity_1<up_2)
    {
       TradeDOWN = true;
          Print("9");

    }
  
  if(use_close)
    {
      close(); // функция закрытия позиций на противоположной границе канала
         Print("10");

    }  
  
  if(use_doliv)
    {
      Doliv(); // доливочная функция
         Print("11");

    }  

}

Ich versuche, die Indikatorberechnung in den Expert Advisor Body zu übertragen


 
Ich komme nicht mehr in Frage, ich habe das Passwort für die Investition gefunden. Der Handel ist profitabel, aber das Diagramm ist nicht sehr glatt. Womit sind die 100-700 Dollar Verluste verbunden?
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