Spread-Handel in Meta Trader - Seite 182
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...Woher stammen diese Bilder? - Sagen Sie es mir nicht: "Da!"
Wo zeigen die Diagramme, dass Sie dies und nicht jenes tun sollten?
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(Es gibt eine parallele Artikelserie Quasi Arbitrage in MT4) http://www.lepreconreview.com/ (Menü Zeitschriftenarchiv).
Seien Sie nicht zu faul, sie zu lesen. Es reicht, wenn du anfängst - und du kommst nicht mehr runter! Und weiter geht's mit dem Rohstoffmarkt und der Spreads-Arbeit! Danach werden Sie sich an den Devisenhandel wie an einen "schlechten Traum" erinnern!
Andrei, in der Zeitschrift Leprechaun, etwa in der Januar- oder Februarausgabe, gibt es eine Artikelserie meines Bekannten Sergei Ogarkov mit dem Titel "Spread Trading". Sehr nützliche Artikel.
(Es gibt eine parallele Artikelserie Quasi Arbitrage in MT4) http://www.lepreconreview.com/ (Menü Zeitschriftenarchiv).
Seien Sie nicht zu faul, sie zu lesen. Es reicht, um anzufangen - und du kommst nicht mehr runter! Und weiter geht's mit dem Rohstoffmarkt und der Spreads-Arbeit! Danach werden Sie sich an den Devisenhandel wie an einen "schlechten Traum" erinnern!
Sie haben keine Ahnung, aber ich lese. Und dann habe ich wieder gelesen. Und dann wieder. Und dann wieder.
Es hilft nicht (es hilft nicht, Ihre Logik, die Essenz - den Gedanken - zu verstehen).
Sie, Leonid, verschweigen uns etwas, eine subtile, aber wichtige Sache. Das Gefühl eines Urlaubs, aber nur, ständig in Frage zu stellen, wie ein nida, bohrt sich in den Schädel irgendwo im parietalen, alles ist einfach. Aber nein, das ist nicht einfach.
Vieles bleibt dabei auf der Strecke.
Hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen, Leonid, hinter den Kulissen. Aber ich mache Ihnen keine Vorwürfe! - Nein, ganz und gar nicht. Heute ist genau so ein Tag, ein Hilfstag.
Informationen zum Nachdenken:
Der BRENT-Öl-MAZUT-Spread hat sich in den letzten 2-3 Wochen in einem vorhersehbaren Kanal bewegt, -
BRBV1-HOU1=1^1
Die Breite des Spreizkanals beträgt $45-55 bei Positionsgröße =0,1 !
Es macht Sinn, den kurzfristigen Kauf/Verkauf des Spreads von Grenze zu Grenze des Kanals zu berechnen!
Jetzt ist es an der Zeit, den Spread an der unteren Grenze zu kaufen:
BRNV1 KAUFEN - HOU1 VERKAUFEN
Einstellungen des Streuungsindikators:
joo, es geht mich natürlich nichts an, aber mein Gewissen, das mich ebenso quält wie Ihr Missverständnis, hindert mich daran, zu antworten. Wenn das Thema nach Leprechaun nicht weitergeht, ist es das vielleicht nicht wert? Und es lohnt sich, etwas anderes auszuprobieren. Jeder handelt mit dem, was er mag. Wenn nur der Gewinn ankommt, wie man es macht, zumindest bei der Interdealing-Arbitrage - das bleibt jedem selbst überlassen.
Ja, ja, richtig. Wenn es nur gewinnbringend gewesen wäre.
Hätten Sie beispielsweise am 15. August den Öl-Benzin-Spread CLV1-XRBU1 mit Lot = 0,1 verkauft (siehe meinen Beitrag oben vom 15. August, wo sich das Diagramm in der Box mit den "Frills" befindet), würde Ihr Gewinn jetzt bei :
3902-3259= ca. $680! (keine Ironie) - siehe den Aktienindikator (Spread) im unteren Fenster!
Großartig, Leonid, wenn Sie gestatten, wie hoch war in diesem speziellen Fall die Marge für den Spread insgesamt?
D.h. ich möchte eine für diese Bedingungen erforderliche Einlage (0,1) mit einer gewissen Sicherheitsspanne abschätzen, um die Entwicklung der Aktienkurse mehr oder weniger in Ruhe beobachten zu können.
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Aber es ist möglich, sie für einen bestimmten Fall zu beantworten.
Es gibt drei Arten von Einschüssen für Warentermingeschäfte: Eröffnungseinschuss, Erhaltungseinschuss und Übernacht-Einschuss.
CL (LightSweet) Ölspanne - $2.000 pro 1 Lot (Kontrakt)
XRB Benzin Marge - $3000 pro Lot (Kontrakt)
Aber gleichzeitig sind die Eröffnungs- und Übernachtmargen dieser Instrumente (im Durchschnitt) etwa anderthalb Mal so hoch!
Um Positionen mit dem Spread CL - XRB =0,1^0,1 zu eröffnen, sollten Sie also mindestens 600 $ an freien Mitteln auf Ihrem Konto haben! Und wenn wir die Marge über Nacht, die Volatilität des Spreads und den Wert des Stopouts berücksichtigen, muss die Einlage mindestens mehrere (2-3) Tausend Dollar betragen - um bequem arbeiten zu können.
Eine noch größere Einlage ist für den Spread von Edelmetallen erforderlich, denn allein die Marge für Silber (Comex) beträgt mehr als 4.000 $ für ein Lot (Kontrakt). Bei Getreideinstrumenten ist die Marge viel geringer - zwischen 600 und 1200 $ pro Kontrakt.
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Aber es macht keinen Sinn, ein Konto zu eröffnen, um allein mit dieser Spanne daran zu arbeiten. Es ist viel sinnvoller, mit einem "gestreuten Portfolio" zu arbeiten - es ist rentabler und zuverlässiger.
Es ist besser, kleinere Positionsgrößen zu nehmen, aber mehrere Spreads gleichzeitig "im Markt zu halten"!
Als Option - ein Bekannter von mir eröffnete vor ein paar Wochen ein $1000-Konto (Classic), und jetzt arbeitet er mit Lots von 0,01 - Spreads über die gesamte Bandbreite des Rohstoffmarktes auf einmal. Das ist der Zustand seines MT4-Terminals bei offenen Geschäften:
(die derzeitige tägliche Marge für all diese Positionen beläuft sich auf etwa 100 $, - Sojaschrot-Spread, Amer. Bond-Spread, Schweinefleisch-Spread, Zucker-Spread, Triple Grain Crush, Kaffee-Spread, Minikontrakt Silber-Gold-Spread von der indischen MCX-Börse)
Können Sie einem dummen Menschen die Bedeutung von Quasi-Arbitrage erklären? Wie unterscheidet sie sich (ohne ins Detail zu gehen) vom Handel unter der Annahme einer Rendite auf den Durchschnitt?
Einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich um drei Paare handelt... ist die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr höher.
Oder habe ich etwas missverstanden?
Hauptsache...
;)
Abonnements kosten überall unterschiedlich viel. Auf der berühmtesten MRCI-Website http://www.mrci.com/web/index.php beispielsweise kostet, wenn ich mich nicht irre, ein vierteljährliches Abonnement etwa 130-150 $ (schauen Sie nach, suchen Sie dort nach Abonnementtypen), und es bietet Zugang zu saisonalen Website-Materialien über den gesamten Rohstoffmarkt und Spreads http://www.mrci.com/client/seapat/index.php (es gibt eine 2-Wochen-Testversion)
Außerdem werden die monatlichen Newsletter mit den "statistisch vielversprechendsten" Einträgen mit dem Abonnement geliefert. Es handelt sich um Einzel- und Paareinträge.
Hier ist zum Beispiel eine solche 5- und 15-Jahres-Saisonkarte für den Kaffee (Arabica) KC U1 - KC Z1 Kalenderspread (Pfeile von mir):
Sie können mehr lesen und nehmen Sie die saisonale Website-Adressen in der März, 15. Ausgabe des Leprechaun Magazin in dem Artikel TRADING SPRED - 4 (Saisonalität) http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
Zurück zu MRSI: Im untenstehenden Download stelle ich eine Analyse von Mustermaterialien zu den saisonalen Bewegungen von Kalender- und Intermarket-Spreads für März-April zur Verfügung, die dort per Abonnementzugang entnommen wurde.