Spread-Handel in Meta Trader - Seite 80

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rid >>:

Тоже неплохой подход. Только вы не показали, - как программно вычисляются

(Mediana(symbol_1) и Mediana(symbol_2).

Кстати, как по вашему алгоритму получились бы лоты тандема GCG0+УMH0 ?

Die Verhältnisse liegen bei etwa 1:3,2, aber das ist, wie gesagt, ein zackiges Diagramm.

Ich habe den Algorithmus im Prinzip beschrieben, aber hier ist der Funktionscode, nur für den Fall (statt 30 Tage können Sie eine beliebige Zahl nehmen, ein paar Extreme werden verworfen):

double Mediana(string symb)
{
	int sum = 0;
	int count = 0;
	double pp = MarketInfo( symb, MODE_POINT);
	int hod[];
	ArrayResize( hod, 30);
	for (int i = 1; i <= 30; i++)
	{
		hod[ i-1] = (iHigh( symb, PERIOD_D1, i) - iLow( symb, PERIOD_D1, i)) / pp;
		if (GetLastError() == 0)
		{
			sum = sum + hod[ i-1];
			count++;
		}
	}
	
	if ( count < 30 && count > 0)
		return(NormalizeDouble( sum / count, 2));
		
	ArraySort( hod);
	
	sum = 0;
	for ( i = 2; i < 30 - 2; i++)
		sum += hod[ i];
		
	return(NormalizeDouble( sum / (30 - 4), 2));
}
 

Ein kleiner, auf Fduch basierender Indikator wurde skizziert.

Kurz und bündig:

1. er zählt die Differenz von 2 Instrumenten für einen bestimmten Zeitraum und bildet den Durchschnitt.

2. alle resultierenden positiven Werte werden erneut gemittelt und mit dem Koeffizienten multipliziert.

3. negative Werte - auf dieselbe Weise.

4. Wir können handeln, wenn der Indikator diese Niveaus erreicht, mit Gewinn schließen.


#HPQ:#IBM (1:0,45), #IBM:#INTC (1:4,63), #INTC:#MSFT (1:0,77) und andere Kombinationen in dieser Gruppe zeigen sehr gute Ergebnisse.

#CLH0:#NGH0 (1:11.1)


Alle Symbole im Broker Inst...

Dateien:
spreadcharts.mq4  3 kb
 

Das Skript zur Losberechnung wurde vervollständigt und bietet nun eine Reihe von Optionen für die Instrumentenaufteilung. Entscheiden Sie sich für das, was Ihren Bedürfnissen entspricht.


Dateien:
lot_final.mq4  2 kb
 
rid писал(а) >>

Legen Sie für jeden Eingang eine andere Magie fest, und Sie werden keine Probleme haben! Dafür ist die Magie da! - So dass es für jedes Tandem anders ist.

Und Sie können jedes Tandem mit einem Berater wie dem von Kim(http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44 ) nach dem gewählten magischen Code schließen - ohne andere Tandems zu stören!


Ich habe den Zauberer in dem oben erwähnten EA (bzw. in dem Link, der auf einen anderen verweist) nicht gefunden, aber er ist in http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44,

aber es ist kein Stop-Loss vorgesehen.

Ich habe mich gefragt, ob er in der Lage sein würde, zwei Positionen mit den gleichen Mastern zu schließen,

d.h. wird es den Gesamtgewinn und -verlust von zwei Positionen berechnen?

 

Welches andere? - Wir haben denselben Link in unseren Beiträgen - schauen Sie genau hin! Und der Link öffnet genau den EA - den ich "gemeint" habe.

Er schließt den Gesamtgewinn/-verlust von zwei oder mehr Positionen mit demselben Magier ab.

 
rid писал(а) >>

Welches andere? - Wir haben denselben Link in unseren Beiträgen - schauen Sie genau hin! Und der Link öffnet denselben Expert Advisor, den ich "gemeint" habe.

Ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich bin mir sicher, dass ich in dieser Situation nie einen Gewinn erzielen werde.

Es stimmt, aber einige Gewinne gehen oft wegen der Ticker verloren.

 
forex-k >>:

и все таки мой старый метод синхронизации лотов более правильный

вбиваете в настройки базовый лот и два инструмента, бросаете скрипт на график и готово...




Mein Skript zählt manchmal nicht richtig (Körner instr.):

Oder hier sind die deutschen Zeitungen:


Die Größe der Häkchen ist in beiden Fällen unterschiedlich (in Punkten)

 
rid >>:


У меня что-то иной раз некорректно считает скрипт (зерновые инстр.):

Или вот немецкие бумаги :


Размер тика каждого инструмента в обоих случаях разный (в пунктах)

Übrigens, vielleicht lohnt es sich gar nicht, mit Losen zu spielen. Bei der Analyse verschiedener Paare bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Lose im Prinzip fast immer gleich sein sollten, selbst beim Gold-Silber-Paar. Das Kriterium ist eine gleichmäßige Gewinn-/Verlustverteilung.

Hier ist ein Indikator, der zeigt, wie der Gewinn/Verlust mit gleichen Lots auf das Gold/Silber-Paar, wenn wir auf der grünen Linie mit 0,1 und 0,1 Lots eröffnet

grünes Histogramm ist Gewinn/Verlust in Einzahlungswährung


 
forex-k >>:

Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.

Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1

зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита



Was ist mit (dax + futsi), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2) etc....
 
rid >>:


А как же (дакс +футси), (KC+RCE), (YHOO+INTC=3:2) и т.п....

muss geprüft werden....

Ähnlich wie bei Dax + Futsi sollten auch die Lots gleich sein. Es sind nicht die Lots, die wichtig sind, sondern die logische Verwendung der Tools.

es ist wichtig, dass die Werkzeuge immer wieder zurückkommen und es keine großen Lücken gibt, nur dann wird alles gut funktionieren

zu Kaffee .... Es gibt nicht genügend Zitate für eine Analyse


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