Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 24
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grasn писал(а) >>
Und ist das "Verhältnis zwischen der Anzahl der Provisionszahlungen und der Anzahl der getätigten Transaktionen" wirklich ein guter Parameter? Und wir suchen nach einem Mindestwert, so wie ich es verstehe. Und was ist mit Provisionen gemeint? Die Brokerfirmen für Forex deklarieren ihn praktisch als Null, einige Brokerfirmen "quetschen" den Spread aus. Oder ist es nur ein Aufstrich? Wenn wir den Spread meinen, so scheint er immer verfügbar zu sein (es heißt, dass es einige Maklerunternehmen gibt, die ohne Spread handeln). Oder ist damit der Gewinn gemeint? Aber auch in diesem Fall ist ihr Wert fraglich.
Nein. Ich meinte alle Rückvergütungen an Maklerunternehmen (Spread, Provision, Swaps). Natürlich sind sie in jeder Transaktion vorhanden, aber der Trick ist, dass wir nicht auf jedes Richtungssignal des analytischen Blocks schließen können, so dass die Transaktionen virtuell werden und nicht mit Kommissionen belastet werden. Das Spiel ist eröffnet.
Wohlgemerkt, Sergei, wir sprechen hier nicht über eine bestimmte Methode der Preisreihenanalyse und des Mechanismus zur Bildung von Handelsentscheidungen - es kann alles sein. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn er ermöglicht es uns, das allgemeine Prinzip (Aussehen) des optimalen TS zu formulieren - er muss reversibel und immer "auf dem Markt" sein.
Außerdem können wir über den optimalen Algorithmus für die Bildung der Einstiegspunkte und das optimale MM sprechen. Das letzte Problem wurde zwar erfolgreich gelöst und aus dem Bereich der Grundlagen in den Bereich der praktischen Anwendung verlagert. Diese Kombination: Algorithmus-TC-MM, der für jedes seiner Glieder auf der Grundlage der allgemeinsten Annahmen optimiert ist, wird uns das gewünschte Instrument für die Arbeit auf dem Markt liefern. Das beste Werkzeug von allen. Wir müssen uns nicht mehr nachts hin und her wälzen und mit den Zähnen knirschen bei dem Gedanken, dass es vielleicht einen besseren Ort gibt...
Nein. Ich bezog mich auf alle Rückvergütungen an die DCs (Spread, Provision, Swaps). Natürlich sind sie bei jeder Transaktion vorhanden, aber der Trick besteht darin, dass man nicht auf jedes kodirektionale Signal der Analyseeinheit schließen kann, so dass die Transaktionen sozusagen virtuell werden und nicht von der DC-Kommission besteuert werden. Das Spiel ist eröffnet.
Wohlgemerkt, Sergei, wir sprechen hier nicht über eine bestimmte Methode der Preisreihenanalyse und des Mechanismus zur Bildung von Handelsentscheidungen - das kann alles sein. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn er ermöglicht es uns, das allgemeine Prinzip (Aussehen) des optimalen TS zu formulieren - er muss reversibel und immer "auf dem Markt" sein.
Außerdem können wir über den optimalen Algorithmus für die Bildung der Einstiegspunkte und das optimale MM sprechen. Das letzte Problem wurde zwar erfolgreich gelöst und aus dem Bereich der Grundlagen in den Bereich der praktischen Anwendung verlagert. Diese Kombination: Algorithmus-TC-MM, der für jedes seiner Glieder auf der Grundlage der allgemeinsten Annahmen optimiert ist, wird uns das gewünschte Instrument für die Arbeit auf dem Markt liefern. Das beste Werkzeug von allen. Sie müssen sich nicht mehr die ganze Nacht hin und her wälzen und mit den Zähnen knirschen, weil Sie wissen, dass es Ihnen irgendwo besser gehen könnte...
А! In diesem Sinne. Dann verstehe ich das (wie immer ist alles eine Frage der Terminologie). Aber es scheint mir, trotzdem ist das gewählte Prameter natürlich nicht das objektivste, mein imho, aber es scheint, natürlich, nicht das unvoreingenommenste. Aber es scheint mir, dass der gewählte Prameter unter diesem Gesichtspunkt nicht der objektivste ist, natürlich ist es mein imho, aber er bewertet nicht, wie gut die Strategie in eine Reihe von Trends passt. Aber ich könnte mich irren.
Es gibt eine kleine Raffinesse.
Der Trend ist vorbei und die Analyseeinheit erzeugt ein Signal zum Schließen und einige Zeit später ein Signal zum Öffnen in Richtung einer bereits geschlossenen Position. Dies ist die Situation, die durchgespielt werden muss: Schließen und Öffnen am gleichen Punkt der Kursreihe.
Die Residuen sind nicht kumuliert. Die Summe ist der Regressionsfehler (Differenz). Und sie sind nicht notwendigerweise weißes Rauschen, noch sind sie notwendigerweise stationär. Aber selbst wenn dies der Fall ist, heißt das nicht, dass es in der Reihe keine Abhängigkeiten mehr gibt. Sie können so viele sein, wie Sie wollen, und sogar deterministisch. Dabei kommt es auf die Dauer dieser Abhängigkeiten an, d. h. wie lange sie andauern. Je kürzer ihre Lebensdauer ist, desto weniger fallen sie in der Reihe auf, so dass sie nicht stationär ist. Im Grenzfall - wenn sie während eines Bezugszeitraums wirken - hat ihre Anwesenheit keinen Einfluss auf die Form und die Parameter der Verteilung. D.h. es kommt hier auf das Verhältnis von Abtastrate und Wirkungszeit der Abhängigkeiten an.
Diese Differenz ist nicht die erste Differenz, aber es ist eine große Differenz, so dass die Residuen bereits durch die Zeit summiert werden und man daran verdienen kann. Der Rest ist richtig, ich wollte es Ihnen sagen. Es geht um die Abtastfrequenz, sagen wir, Sie bekommen weißes Rauschen von Tageszeitungen, nehmen Sie ACF des Prozesses und erhalten minus 50%.Alles ist logisch, denn die Messwerte selbst tendieren dazu, zurückzukehren. Aber die Tage bestehen aus Minutien, Transaktionspreisen. Wenn wir den ACF von z. B. Minutien nehmen, die in diesem Prozess enthalten sind, gibt es keine Abhängigkeit, und der Prozess selbst wird innerhalb dieses Prozesses zufällig sein, aber wenn er die Grenze erreicht, wird er auch zufällig in die entgegengesetzte Richtung gehen.
Nicht-Stationarität bedeutet, dass es Abhängigkeiten in den Reihen gibt, die zeitlich ausreichend lang sind (bei einer bestimmten Abtastrate). Aber eine Abhängigkeit ist nicht unbedingt eine Abhängigkeit von früheren Werten der Reihe. Abhängigkeit vom zeitlichen Ausgangspunkt (wie bei der Definition von Stationarität und Nicht-Stationarität). Wenn sich beispielsweise Geschäfte als abhängig erweisen, bedeutet dies nicht, dass sich der Markt an ihre Werte oder ihre Konsistenz erinnert, sondern sie fielen nur rechtzeitig in eine bestimmte Phase der herrschenden Prozessentwicklung (z. B. Aufwärtstrend). D.h. die Abhängigkeit äußert sich darin, dass die Reihen manchmal recht unterschiedlich verteilt sind und dies über einen längeren Zeitraum anhalten kann. Und viele Menschen nehmen es wie bei abhängigen Geschäften wahr - dass auf zwei Verlustgeschäfte höchstwahrscheinlich ein Gewinngeschäft folgt, obwohl es sich in der Regel um eine zufällige Ankunft in einer bestimmten Phase des Verwaltungsprozesses handelt und diese Zeitsynchronisation nicht unbedingt in der Zukunft wieder vorkommen wird.
In der Tat sucht jeder TS nach den Momenten, in denen die Verteilung im Maximum stationär ist und einen positiven Mo
Ich denke, Sie meinen die Abhängigkeit von der vorangegangenen ersten Differenz, Sie orientieren sich immer noch am Preis. Sie schreiben über die lokale Abhängigkeit vom Startpunkt in der Zeit.
1. Schade, dass Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen nicht verstehen: "Die Form und die Parameter der Verteilung geben keine eindeutige Antwort darauf, dass keine Abhängigkeiten bestehen" und "Die Form und die Parameter der Verteilung deuten darauf hin, dass es lokale Muster gibt". Aber das ist Ihr Problem.
2. Nun, da Sie "A" gesagt haben, sagen Sie es weiter. Beweisen Sie es.
3. dies ist eine interessante Situation. Einerseits kann man beweisen, dass es keine lokalen Regelmäßigkeiten auf dem Random Walk gibt. Dies impliziert natürlich, dass es überhaupt keine globalen Regelmäßigkeiten gibt. Das heißt, es gibt definitiv nichts, womit man Geld verdienen könnte. Andererseits sind Sie in diesem Forum und wahrscheinlich auch auf Forex präsent. Eine logische Frage: Was machen Sie hier? :-)
Sie brauchen konkrete Angaben und keine feigen Rufe, die zur rechten Zeit um die Ecke kommen, und die Frage nach lokalen Mustern in SB bleibt Ihnen überlassen.
Ich bin mir sicher, dass das Thema jetzt geschlossen werden kann, da es keinen praktischen Nutzen für das diskutierte Thema hat.
Sie werden der Zweite sein, nach Reshetov. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Seltsam Mann, Sie achten auf solchen Mist wie ACF minus 2-3%, und ignorieren die Abhängigkeit von 99,9%. Nehmen Sie WMT Aktie, gehandelt in allen Küchen.ACF minus 10-20% mit stat. Bedeutung, ob auf Tage, ob auf Uhr, ich erinnere mich nicht.Gehen Sie und versuchen, auch eine DC ruinieren.
Übrigens, das soll nicht unsubstantiiert sein. Hier ist diese bescheidene Kurve:
hat die folgenden Merkmale
Außerdem hat es ein akf wie dieses:
(Natürlich ist es nicht großartig, aber es ist durchaus praktikabel)
Nun, wenn wir eine inverse Transformation anwenden, können wir M15, EURUSD erhalten.
Was meinen Sie mit Abhängigkeit von der vorangegangenen ersten Differenz, Sie orientieren sich doch sowieso am Kurs. Sie schreiben von einer lokalen Abhängigkeit vom Startzeitpunkt. Ich frage noch einmal, ist es die R/S-Analyse - Timing, oder die Abhängigkeit von einer bestimmten Tageszeit (Zufalls-EA mit variablem SL, TP, der Positionen nach dem Zufallsprinzip öffnet, der diese Abhängigkeit gefunden hat)?
Ich möchte darauf hinweisen, dass frühere Kurse oder deren Inkremente nicht unbedingt die Ursache für künftige Bewegungen sind (obwohl dies möglich ist und entsprechende TA-Methoden dies nutzen, z. B. Momentum Trading). Manchmal können Kursbewegungen dazu dienen, eine Marktphase oder deren Ende zu identifizieren, was durch den Musterhandel ausgenutzt wird. Das bedeutet, dass die Preise oder ihre Steigerungen nur als Indikator für die Fortsetzung oder Beendigung bestimmter objektiver Marktprozesse dienen.
In beiden Fällen besteht eine Preisreihenabhängigkeit.