Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 19
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joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo , und großartig! Ich habe also nachlässig gearbeitet.
Hier wird weiterhin mit der Modellierung von Trend- und Gegentrends bei der Preisbildung experimentiert:
Auf der linken Seite sind die Inkremente zu sehen, auf der rechten Seite eine charakteristische Ansicht der Preisdynamik. Oben bei einem steigenden Markt, unten bei einem stagnierenden Markt. Die Korrelation gilt nur für die benachbarten Zählungen in der ersten Differenz (FDR). In Wirklichkeit sind die Abhängigkeiten natürlich komplizierter, wenn auch trivialer Natur. So gibt es für Preisreihen nur zwischen benachbarten Stichproben in der FPR zuverlässige Abhängigkeiten, die jedoch durch eine Vielzahl von Handelshorizonten erschwert werden. Zum Beispiel kann eine Reihe von Ticks in Minuten unterteilt werden und erfordert eine Korrelation zwischen benachbarten Balken. Aufgeteilt in Fünf-Minuten-Ticks und auch Korrelationen usw. erforderlich.
Wie kann man das modellieren? Irgendwelche Ideen?
P.S. Übrigens, schauen Sie sich die erste Differenzreihe für den Trendmarkt einmal genauer an... Es scheint eine Nicht-Stationarität für MO zu geben! MO ist positiv für einen Aufwärtstrend und negativ für einen Abwärtstrend!
Die Nicht-Stationarität scheint mehr mit der Natur des Marktes zu tun zu haben, als es auf den ersten Blick scheint. Und das ist ein unveränderliches Merkmal eines sich entwickelnden Marktes... Sehen Sie auch, ein flacher Markt ist an diesem Punkt stationärer, und die Preisreihe ist folglich "ruhiger".
Kurz gesagt: Sklifosofsky!
Der Punkt ist, dass Stationarität nicht unbedingt Vorhersagbarkeit bedeutet und Vorhersagbarkeit nicht unbedingt Stationarität.
Der stationäre BP ist ein reiner Seitwärtstrend mit klaren horizontalen Kanälen. Selbst wenn der Kanal weißes Rauschen enthält, d. h. per definitionem unvorhersehbar ist, kann selbst ein Narr in ihm gewinnbringend handeln, indem er eine einfache Taktik für den Rebound aus Kanälen anwendet (selbst mit dem ausgefeiltesten Martin wird es sehr schwierig sein, zu scheitern). Es ist möglich, Prognosen für einen abfallenden Trend zu erstellen, wenn die Kanäle klar sind. Es ist möglich, eine saisonale Komponente vorherzusagen. Es ist möglich, Vorhersagen zu treffen und ... usw., usw. auf alles, wenn es den Speicher hat. D.h. es ist wichtig, dass der Grad der BP-Amnesie nicht zu hoch ist.
Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, den BP für die Vorhersage auf strenge Stationarität zu reduzieren. Und Normalität - Nicht-Normalität von Verteilungen hat im Allgemeinen keine Auswirkungen auf die Vorhersagbarkeit, da diese Eigenschaft für die entsprechenden PRNGs am notwendigsten ist.
Das Wichtigste ist, dass der vorhergesagte BP die Eigenschaft der Rücktransformation haben sollte, d.h. es sollte möglich sein, den ursprünglichen BP, aus dem er gewonnen wurde, eindeutig wiederherzustellen. Was bringt es sonst, wenn man für erfolgreiche Vorhersagen zu allen möglichen nerdigen Themen kein Geld bekommt?
Ein stationärer BP ist ein reiner Seitwärtstrend mit klaren horizontalen Kanälen. Selbst wenn der Kanal weißes Rauschen ist, also per Definition unvorhersehbar, ist er selbst für einen Narren, der die elementaren Taktiken für den Rebound von Kanälen anwendet, immer noch profitabel (selbst mit dem raffiniertesten Martin ist es sehr schwierig zu verlieren).
Jura, du musst deinen Verstand benutzen.
1. " Ein stationärer BP ist ein reiner Seitwärtstrend mit klaren horizontalen Kanälen" - aber ein Preis-BP baumelt immer irgendwie und nur manchmal in einem Seitwärtskanal.
2."Weißes Rauschen ist per Definition unvorhersehbar, ABER (das) wird immer noch in der Lage sein, profitabel in ihm zu handeln" - stellt sich als logischer Widerspruch heraus!
Warum zum Teufel haben Sie das geschrieben? Noch einmal für diejenigen, die in der Klemme stecken: Wenn von Stationarität/Nicht-Stationarität die Rede ist, bezieht sich das auf die Reihe der ersten Differenz des Preises. Wenn sie sagen, dass man mit SP mit null MO (wie weißes Rauschen) kein Geld verdienen kann, meinen sie, dass man mit BP, die durch Integration dieser SP (analog zu Preisreihen) gebildet werden, kein Geld verdienen kann! Sie verwechseln wirklich (durch eine Reihe von Definitionen und Parametern) die Preisreihe mit ihrer ersten Differenz und führen damit die Forumsmitglieder in die Irre.
Ich entschuldige mich natürlich für den Ton der Nachricht, aber ich habe versucht, mich an Ihren Kommunikationsstil zu halten :-)
Jura, du musst deinen Verstand benutzen.
1. " Ein stationärer BP ist ein reiner Seitwärtstrend mit klaren horizontalen Kanälen" - aber ein Preis-BP baumelt immer irgendwie und nur manchmal in einem Seitwärtskanal.
2."Weißes Rauschen ist per Definition unvorhersehbar, ABER (das) wird immer noch in der Lage sein, profitabel in ihm zu handeln" - stellt sich als ein logischer Widerspruch!
Warum zum Teufel haben Sie das geschrieben? Noch einmal für diejenigen, die in der Klemme stecken: Wenn von Stationarität/Nicht-Stationarität die Rede ist, bezieht sich das auf die Reihe der ersten Differenz des Preises. Wenn sie sagen, dass man mit SP mit null MO (wie weißes Rauschen) kein Geld verdienen kann, meinen sie, dass man mit BP, die durch Integration dieser SP (analog zu Preisreihen) gebildet werden, kein Geld verdienen kann! Sie verwechseln wirklich (durch eine Reihe von Definitionen und Parametern) eine Preisreihe mit ihrer ersten Differenz und führen damit die Forumsteilnehmer in die Irre.
Ich entschuldige mich natürlich für den Ton des Beitrags, aber ich habe versucht, mich an Ihren Kommunikationsstil zu halten:-)
Ja, verstehen Sie die Definitionen und wie sie sich von denen der Physik oder der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie unterscheiden, und dann diskutieren Sie, Dummköpfe. Zum Teufel, dieser WISSENSCHAFTLICHE Ansatz wird in jedem Institut und in jeder Disziplin gelehrt! War jemand von Ihnen schon einmal in einem Institut?
Jura, du musst deinen Verstand benutzen.
1. " Ein stationärer BP ist ein reiner Seitwärtstrend mit klaren horizontalen Kanälen" - aber ein Preis-BP baumelt immer irgendwie und nur manchmal in einem Seitwärtskanal.
2."Weißes Rauschen ist per Definition unvorhersehbar, ABER (das) wird immer noch in der Lage sein, profitabel in ihm zu handeln" - stellt sich als logischer Widerspruch heraus!
Warum zum Teufel haben Sie das geschrieben? Noch einmal für diejenigen, die in der Klemme stecken: Wenn von Stationarität/Nicht-Stationarität die Rede ist, bezieht sich das auf die Reihe der ersten Differenz des Preises. Wenn sie sagen, dass man mit SP mit null MO (wie weißes Rauschen) kein Geld verdienen kann, meinen sie, dass man mit BP, die durch Integration dieser SP (analog zu Preisreihen) gebildet werden, kein Geld verdienen kann! Sie verwechseln wirklich (durch eine Reihe von Definitionen und Parametern) die Preisreihe mit ihrer ersten Differenz und führen damit die Forumsmitglieder in die Irre.
Ich entschuldige mich natürlich für den Ton des Beitrags, aber ich versuche, mich an Ihren Kommunikationsstil zu halten:-)
Glauben Sie, dass Reschetow so ein Dummkopf ist, dass er die erste Differenz mit der kumulativen Summe - Sie nennen es Integration - verwechselt hat. Er hat richtig geschrieben, es gibt keinen Widerspruch. (weißes Rauschen), dann sind ihre ersten Differenzen unvorhersehbar, weil ACF=0, aber die kumulative Summe des weißen Rauschens selbst ist vorhersehbar, und das ist wichtig, weil die Varianz endlich ist und die MO nicht in der Zeit fließt, und im Allgemeinen hat die Reihe als Ganzes statische Parameter ohne jegliche "Adaptivität" und Spiele mit Wahrscheinlichkeit.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Nun, hallo. Wir haben geredet und geredet und geredet und geredet, und jetzt haben wir eine Einigung.
Ja.
Glauben Sie, dass Reschetow so blöd ist, dass er die erste Differenz mit der kumulativen Summe - Sie nennen es Integration - verwechselt hat? Er hat es richtig geschrieben, es gibt keinen Widerspruch. Reihe (weißes Rauschen), dann sind ihre ersten Differenzen unvorhersehbar, weil ACF=0, aber die kumulative Summe des weißen Rauschens ist vorhersehbar, und das ist wichtig, weil die Varianz endlich ist und MO sich nicht mit der Zeit ändert und im Allgemeinen die Reihe als Ganzes statische Parameter ohne jegliche "Adaptivität" und Wahrscheinlichkeitsspiele hat.
es ist nicht so. Nur eine theoretische "ideale" Reihe ist per Definition unvorhersehbar. Wenn zum Beispiel HP mit mo=0 und einer gewissen Streuung in der Praxis erhalten wird, bedeutet das nicht, dass diese Reihe nicht verdient werden kann und unvorhersehbar ist. Sie kann sogar deterministische Abhängigkeiten enthalten, deren Auftreten jedoch selten genug ist, um die Verteilung über die gesamte Reihe zu beeinflussen. Die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus ist hier nicht relevant.
zu Neutron
Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Sergey, ich finde viele konzeptionelle "Ungereimtheiten" in Ihrem Ansatz. Einerseits sagen Sie, dass Stationarität unmöglich ist, und andererseits versichern Sie, dass das System statistisch gesehen etwa einen Monat lang stabil bleibt (keine Parameteränderungen erforderlich). Aber wer hindert Sie in diesem Fall daran, die stationären Parameter einmal im Monat anzupassen?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Wenn Sie ein AR-Modell frontal verwenden, ja. Aber wenn Sie ein wenig darüber nachdenken? Meine künstlerischen Kurven liefern zum Beispiel sehr gute Ergebnisse (und das sind stochastische Kontrollsysteme mit zufälliger Struktur kombiniert mit probabilistischen neuronalen Netzen) :o) Mit Hilfe der Fraktalanalyse bin ich eigentlich zum gegenteiligen Ergebnis gekommen. Eine Vorhersage nach einer Zählung ist eine Sackgasse. Eine Zeitverzögerung von einer Zählung ist das totale Chaos, da kann man nie etwas vorhersagen.
Kein Problem. - Positiver Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben in einer Reihe von ersten Preisunterschieden.
Oh wie!!!! Und Sie schreiben, dass Sie die Machbarkeit der Umstellung auf den stationären Betrieb nicht sehen? Aber mal sehen, ist das, was Sie tun x(n)-x(n-1) nicht eine Möglichkeit, die Reihe in eine stationäre umzuwandeln? Und hier muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man die bekannte Formel anwendet. Wie Sie sehr gut wissen, ist die Autokorrelation ein Grenzwert, der im Allgemeinen nicht angenommen werden kann (manchmal ist es möglich, ihn zu schätzen). Nur durch die Einführung erheblicher Einschränkungen der Eigenschaften der Reihen (u. a. der Stationarität) war es möglich, diese Formel zu erhalten. Der Preis erfüllt diese Bedingungen überhaupt nicht, die Differenz schon fast:
Hier ist das Intervall der gesamten Serie
So sieht die Korrelation aus (R(n)=R(-n))
Die Schätzung der Autokorrelation sieht folgendermaßen aus (und selbst dann ist sie sehr ungenau, ohne Berechnung von Konfidenzintervallen und so weiter)
PS: kleiner Fehler, das richtige Beispiel ist hier https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
ist es nicht. Nur eine theoretische "ideale" Reihe ist per Definition unvorhersehbar. Wenn in der Praxis zum Beispiel eine HP mit mo=0 und einer gewissen Varianz erhalten wird, bedeutet das nicht, dass diese Reihe nicht verdient werden kann und unvorhersehbar ist. Sie kann sogar deterministische Abhängigkeiten enthalten, deren Auftreten jedoch so selten ist, dass sie die Verteilung über die gesamte Reihe beeinflussen. Die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus ist hier nicht aussagekräftig.
Ich meine das weiße Rauschen, das praktisch um die Volatilität korrigiert ist. Die Vorzeichen der Werte des weißen Rauschens sind unvorhersehbar.
Um welche Art von Reihen handelt es sich in dem hervorgehobenen Fall, oder sind es nur die Preise der letzten Geschäfte des Instruments?