Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 16
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>> An wen kann ich es verkaufen?
>>An wen kann es verkauft werden?
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Was war also der Fehler? >>Staat ist nicht interessant, es ist interessant, die Analyse des Verlustes zu hören ;-).
>>An wen kann es verkauft werden?
Ich verschenke es umsonst. >>Das ist Ihr eigenes Problem.
Was war also der Fehler? Staat - nicht interessiert, interessiert an der Analyse der Pflaume ;-).
Wer zum Teufel weiß das schon? Es ist runtergegangen und das war's. Dem Markt war es egal, dass der Code keine Fehler enthielt und die Formeln alle korrekt waren.
... Es ist weg, und das war's. Dem Markt war es egal, dass der Code keine Fehler enthielt und die Formeln alle korrekt waren.
Auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis.
Und eine weitere Bestätigung dafür, dass selbst ein erfolgreicher Stürmer (und nicht einmal einer) keinen Erfolg garantiert.
Doch wer sucht, der findet, oder hat zumindest bessere Chancen, zu finden.
an LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Vielleicht war meine Allegorie über das Flugzeug hübscher :o)
nach Svinozavr
Ganz genau! Dem ist nichts hinzuzufügen! :о)zu Neutron
Die ganze Zeit über habe ich mit großem Aufwand das Problem der Suche nach der optimalen Länge der Trainingsstichprobe und ihrer Beziehung zur charakteristischen Zeit der Quasi-Stationarität von Prozessen auf dem Markt untersucht. Es stellt sich heraus, dass der erforderliche Wert bei 5-10 % liegt. Dann muss er umgeschult werden. Die Maklerprovision definiert ihrerseits die Mindestgröße der Preisbewegung, und eine allmähliche, aber sichere Steigerung der Markteffizienz mit dem Wachstum des Handelshorizonts definiert eindeutig den Einsatzbereich. Und damit habe ich mich irgendwie abgefunden.
Ich freue mich über Ihren Erfolg. Zum Beispiel, wie DC die Mindestgröße der Preisbewegung definiert, aber ich bin sicher, Sie verstehen, was Sie geschrieben haben :o(
Was die Beantwortung Ihrer Fragen zu BP-Umrüstungen angeht, so ist mir die Durchführbarkeit einer solchen Umrüstung überhaupt nicht bekannt. Ihr "... es wird Ihnen erlauben, Standard-Stat-Verarbeitungsmethoden zu verwenden ..." bedeutet gar nichts.
Ich bin ein wenig verwirrt. Gleich zu Beginn schlugen Sie alle möglichen Methoden vor, um den Einfluss der Nicht-Stationarität zu verringern, aber auf meinen einfachen Vorschlag, die Reihe zu einer stationären Reihe zu machen, reagierten Sie nicht. Die einzige Möglichkeit, den Einfluss der Nicht-Stationarität zu verringern, besteht darin, die Reihe in eine stationäre Reihe zu bringen. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, denken Sie sich nichts aus. Jeder macht es, seien Sie nicht schüchtern und regen Sie sich nicht über jeden Unsinn auf. (Vergessen Sie z. B. nicht die Stationarität von Fourier-Cs.) Und hier ist Ihre Idee:
Eine Möglichkeit (vielleicht die einzige), der Nicht-Stationarität des erzeugenden BP zu begegnen, besteht meines Erachtens in der Anwendung adaptiver Methoden in der TS. Dazu muss das System spätestens zum charakteristischen Zeitpunkt des Vorhandenseins von Stationarität umlernen (wenn es überhaupt keine Stationarität gibt, ist der Versuch, den Markt zu überlisten, im Prinzip sinnlos).
Es funktioniert einfach nicht. Sie haben nicht die geringste Vorstellung davon, wann die Fehlstellung eintreten wird, und die Fehlstellung muss nicht einmal katastrophal sein! Einmal im Monat? Können Sie den Markt einen Monat im Voraus simulieren? Serjoga! Ich bin auf dem Weg, Knete zu kaufen und dein Denkmal zu erschaffen!!! Ich habe höchstens eine Woche Vorsprung (ich habe mich schon mehrmals auf den Seiten der wunderbaren Branche https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 gezeigt :o)
Nennen Sie bitte das Konzept selbst.
Das Konzept ist einfach, - Techniken dort einzusetzen, wo sie funktionieren (AR, Cs, ARIMA, FARIMA usw.) Es gilt auch für NS. :o), und außerdem Methoden der Modellidentifikation verwenden. In Ihrem Fall ist eine Identifizierung im Prinzip unmöglich. Es gibt keinen Grund, sie zu definieren.
Der Markt ist ein wirklich schwer zu identifizierendes Modell. Das ist verständlich. Es gibt so viele Trittbrettfahrer auf dem Markt, die Geld verdienen wollen. Nehmen Sie das aktuelle Chart des eurjpy. Ein charakteristisches Merkmal ist, dass die Großonkel nichts geteilt haben, wenn man das Diagramm betrachtet. Und wenn sie einen Streit anfangen, dann tun sie das, indem sie alle vernünftigen Stopps von den unbedeutenden entfernen. Und es ist ihnen egal, was Papkin über die Stationarität des Marktes denkt. Das ist die Realität. Alles andere ist ein Mythos. Die Dummheit der Situation bei der Suche nach einer grauen Methode muss einfach als aussichtslos angesehen werden. Und arbeiten Sie in eine andere Richtung. Ich habe zum Beispiel schon vor langer Zeit für mich entschieden, dass meine persönlichen Erfahrungen im Handel viel besser sind. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Person getroffen, eine Händlerin. Sie nutzt ihre Intuition. Sie gibt oft gute Punkte auf dem Markt an, an denen man ohne fortgeschrittene statistische Werkzeuge mit gewöhnlichen MetaTrader-Indulatoren einsteigen und Gewinne mitnehmen kann.
Der Markt ist ein wirklich schwer zu identifizierendes Modell. Das ist verständlich. Es gibt so viele Trittbrettfahrer auf dem Markt, die Geld verdienen wollen. Nehmen Sie das aktuelle Chart des eurjpy. Ein charakteristisches Merkmal ist, dass die Großonkel nichts geteilt haben, wenn man das Diagramm betrachtet. Und wenn sie einen Streit anfangen, dann tun sie das, indem sie alle vernünftigen Stopps von den unbedeutenden entfernen. Und es ist ihnen egal, was Papkin über die Stationarität des Marktes denkt. Das ist die Realität. Alles andere ist ein Mythos. Die ganze Dummheit der Situation mit der Suche nach einer grafischen Methode muss einfach als sinnlos erkannt werden, und man muss in eine andere Richtung arbeiten. Ich habe zum Beispiel schon vor langer Zeit für mich entschieden, dass meine persönliche Erfahrung im Handel viel besser ist. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Person getroffen, eine Händlerin. Sie nutzt ihre Intuition. Darüber hinaus nutzt sie oft ihre Intuition, die es ihr ermöglicht, ohne fortgeschrittene statistische Mittel mit einfachen Metatrader-Indukten in den Markt einzusteigen und Gewinne mitzunehmen.
Ich habe zum Beispiel nicht gesagt, dass es so einfach ist. Diese Methode ist schwierig, aber sie wird viel erleichtern. Aus irgendeinem Grund wird Stationarität mit Gewinn gleichgesetzt, ist es aber nicht; sie mag eine notwendige Bedingung sein, aber sie ist nicht ausreichend. Und was die Intuition angeht, so kann man die Natur nicht betrügen, und sie ist nicht stationär). Genau aus diesem Grund habe ich vor langer Zeit begonnen, Forex als Geschäft zu behandeln.
Wer zum Teufel weiß das schon? Es ist weg und das war's. Es ist mir scheißegal, ob der Code fehlerfrei ist und die Formeln alle korrekt sind.
Nun, das ist ein unproduktiver Ansatz. Es sollte an Fehlern gearbeitet werden - an Fehlern in der Methode, nicht im Code. Können wir wenigstens den Zeitrahmen, den Stichprobenumfang und die Raster erfahren? ;-)