Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 13
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Ja, wir haben hier eine Menge Spaßvögel.
Hallo Sergej. :о) Schön, Sie zu sehen. Wo sind Sie gewesen? Was haben Sie Interessantes studiert?
Warten Sie, lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen. Wir haben ein Problem der Reihentransformation, mit bestimmten Eigenschaften:
Angenommen, Sie erhalten eine solche Reihe und erfahren, dass sie die Eigenschaften (1), (2), (3) hat. Für die Eigenschaft (3) gibt es einen Transformationsmechanismus. Nach welchen Kriterien würden Sie sie überprüfen?
Kann ich einfügen? ;)
Prüfen Sie auf Ausreißer ... Wenn es Ausreißer gibt, dann funktioniert die Umrechnung nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie, ob eine Korrelation zwischen der ursprünglichen Reihe und der neuen Reihe besteht, die Informationskomponente der Merkmale der Reihe bleibt erhalten. Soros ruht ... %)
Kann ich sie einbauen? ;)
Nach Mustern suchen ... Wenn es Ausreißer gibt, dann funktioniert die Transformation nicht. Ist dies nicht der Fall, wird geprüft, ob eine Korrelation zwischen der ursprünglichen Reihe und der neuen Reihe besteht und die Informationskomponente der Reihenmerkmale erhalten bleibt. Soros ruht ... %)
Verstehen Sie mich richtig, der Besitz der oben genannten Eigenschaften ist keine hinreichende Bedingung für profitable EAs. Zum Beispiel sind Fourier-Koeffizienten stationär, wenn ich mich nicht irre - bewiesen, (kein professioneller Mathematiker) genau aus diesem Grund wird diese Transformation oft in Kontrollsystemen verwendet (nicht zu verwechseln mit TA, wie einige es tun, da prinzipiell andere Ansätze und völlige Autarkie :o), aber wie Sie wahrscheinlich erraten, nicht sehr und nicht immer hilft für TS :o)
Richtig verstanden, ist der Besitz dieser Eigenschaften keine hinreichende Bedingung für profitable EAs. Zum Beispiel sind die Fourier-Koeffizienten stationär, wenn ich mich nicht irre - es ist bewiesen (ich bin kein professioneller Mathematiker), genau aus diesem Grund wird diese Transformation oft in Kontrollsystemen verwendet (nicht zu verwechseln mit TA, wie es einige tun, sie haben prinzipiell unterschiedliche Ansätze und völlige Autarkie), aber wie Sie wahrscheinlich erraten haben, hilft es nicht wirklich und nicht immer für TS :o)
Wenn man einen BP hat, der den Preis oder seine Veränderung darstellt, kann man ihn extrapolieren. Was hindert Sie daran, beim nächsten Takt ein inkrementelles Zeichen zu erhalten? Ja, es kann sein, dass Sie keinen TS bekommen, der Ihnen Gewinn bringt (ich bin kein Experte für TS).
Ok, wenn die Fourier-Koeffizienten stationär sind, was ergibt sich dann im Falle eines nicht-stationären BP?
Wenn man einen BP hat, der den Preis oder seine Veränderung darstellt, kann man ihn extrapolieren. Was hindert Sie daran, beim nächsten Takt ein inkrementelles Zeichen zu erhalten? Ja, es kann sein, dass Sie keinen TS bekommen, der Ihnen einen Gewinn einbringt (ich bin kein Experte für TS).
Ok, wenn die Fourier-Koeffizienten stationär sind, was ergibt sich dann im Falle eines nicht-stationären BP?
Das ist keine große Sache:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Sie müssen verstehen, dass der Besitz der angegebenen Eigenschaften keine hinreichende Bedingung für die Rentabilität von Expert Advisors ist. Zum Beispiel sind die Fourier-Koeffizienten stationär, wenn ich mich nicht irre - bewiesen (ich bin kein professioneller Mathematiker), genau aus diesem Grund wird diese Transformation oft in Kontrollsystemen verwendet (nicht zu verwechseln mit TA, wie es einige tun, sie haben prinzipiell verschiedene Ansätze und völlige Autarkie :o), aber wie Sie wahrscheinlich erraten, nicht sehr und nicht immer hilfreich für TS :o)
Träumst du nachts von mir? ))) Du hast wirklich die Kurve gekriegt. Wir haben keinen Streit. Darüber gibt es nichts zu streiten. Ich habe mir die Definition von TA nicht ausgedacht. Ist es mein Fehler, dass TA nach dem OBJEKT der Analyse und nicht nach den METHODEN definiert ist?
Sie können so viel spotten wie Sie wollen, sagen, dass mein Wissen unbedeutend ist (mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?), usw., aber was ist, ist, was ist.
TA - Vorhersage künftiger Preisänderungen auf der Grundlage der Analyse vergangener Preisänderungen.
Es war nicht meine Schuld >>!!! Er hat sich das selbst ausgedacht! Ich meine, ich habe die Definition nicht formuliert. Es ist historisch aufgebaut. Und das, was Sie tun, passt in diesen Rahmen.
===Sergey, vielleicht sollten wir diesen sinnlosen und völlig unkonstruktiven Streit beenden, oder? Und wenn nur über etwas Wesentliches gestritten würde - über mathematische Modelle - aber nein! - Wir streiten uns nur über etwas Dummes, über Worte.
Ich schlage Frieden vor. Ist das in Ordnung? (Gleichzeitig werden wir gut schlafen.))
nichts Besonderes:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Wie lässt sich der durchschnittliche Ak0 am besten extrapolieren? Ich habe die Oberschwingungen auf einer durch Ak0[0] und Ak0[1] gezogenen Linie "eingepackt".
Wie lässt sich der durchschnittliche Ak0 am besten extrapolieren? Ich habe die Oberschwingungen auf einer geraden Linie "aufgewickelt", die durch Ak0[0] und Ak0[1] verläuft.
Was ist Ak0?
Nun, die DFT erzeugt 2 Koeffizientenfelder für Sinus und Kosinus sowie den Durchschnittswert von Ak0. Da wir die DFT auf jedes Sample anwenden, ist Ak0 eigentlich ein LMA mit Periode = Fenstergröße. Dementsprechend müssen wir die Muwings extrapolieren, um dann die Oberschwingungen um sie herum zu rekonstruieren
Träumst du nachts von mir? ))) Du hast wirklich die Kurve gekriegt. Wir haben keinen Streit. Darüber gibt es nichts zu streiten. Ich habe mir die Definition von TA nicht ausgedacht. Ist es mein Fehler, dass TA nach dem OBJEKT der Analyse und nicht nach den METHODEN definiert ist?
TA - Vorhersage künftiger Preisveränderungen auf der Grundlage einer Analyse vergangener Preisveränderungen.
Es war nicht meine Schuld! Es kam von selbst! Ich meine, ich habe die Definition nicht formuliert. So ist es in der Vergangenheit immer gelaufen. Und das, was Sie tun, passt dazu.
===Was sind Sie!!!!! Sehen Sie sich Ihren Avatar von außen an - Gott bewahre, dass Sie davon träumen. Ich möchte Sie nur auf den richtigen Weg bringen. Das ist die falsche Definition. Ein korrekteres Beispiel findet sich zum Beispiel auf dieser Website in der Rubrik TA (über die ich geschrieben habe). Es gibt einfach etablierte Definitionen, die nicht geändert und unter wer weiß was versteckt werden müssen. Darüber hinaus entspricht keines der Instrumente (einschließlich Ihres, das auf dieser Seite angegeben ist) der Definition, die in dieser verdammten Wikipendia angegeben ist (es gibt einfach keine wirkliche Analyse des Preisverhaltens und auch keine Regelmäßigkeiten über das, was dort steht). Alles, was mit dem Preis zu tun hat, fällt überhaupt unter diese Definition. Zum Beispiel FA (ja, ja, das gibt es), vollkommen autarke stochastische Finanzmathematik, beschrieben zum Beispiel von Shiryaev in zwei Bänden (Fakten und Modelle), "stochastische Kontrollsysteme mit fester/zufälliger Struktur", die ebenfalls autark sind. Alle oben genannten arbeiten mit Preisreihen, arbeiten aber nach völlig anderen Prinzipien als die TA. anders.
Sie können so viel spotten wie Sie wollen, sagen, dass mein Wissen unbedeutend ist (mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?), usw., aber was ist, ist, was ist.
Nein, nein, nein! Nicht das Ego! Übrigens, ich habe nie etwas über Ihr Wissen gesagt oder Sie beschimpft ... :о) Und woher weiß ich, was Ihr Unterbewusstsein verbirgt?
Sergey, vielleicht sollten wir mit diesem sinnlosen und völlig unkonstruktiven Streit aufhören, oder? Wenn wir nur über etwas Substanzielles streiten würden - über mathematische Modelle zum Beispiel - aber nein! - Über Blödsinn, über einige Wörter.
Wenn es keine Rolle spielen würde, hätte ich es schon längst vergessen. Ich bin für eine geordnete
Ich schlage Frieden vor. ALLES KLAR? (Gleichzeitig werden wir gut schlafen.))
GOES!!!! ZUSAMMEN!!! KEIN WEITERES WORT!!! Ich bin im Allgemeinen friedlich, vielleicht ein bisschen nerdig, aber friedlich. :о))))
der Welt.
Nun, die DFT erzeugt 2 Arrays von Koeffizienten für Sinus und Kosinus sowie den Durchschnittswert von Ak0. Da wir die DFT für jede Probe verwenden, ist Ak0 eine AGR mit Periode = Fenstergröße. Dementsprechend müssen wir die Muwings extrapolieren, um dann die Oberschwingungen um sie herum zu rekonstruieren
Aha, Senx.
Es gibt nur einen Punkt, da PF ein Näherungswert ist. Das heißt, es wird eine analytisch ausgedrückte Funktion für den Blutdruck in dem Segment geben, in dem die Berechnung durchgeführt wird.
Bei jeder Extrapolation dieser f-Funktion erhält man ihre Form in der Zukunft, ohne jedoch die Veränderungen des Prozesses selbst zu berücksichtigen.