Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 17
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Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt: Ich brauche in diesem System überhaupt keine Mash-ups und andere Glättungswerkzeuge. Aber meine Berechnungen sind ganz anders.
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Wie um alles in der Welt beziehen Sie sich auf ein Diagramm für den Preis ohne Mittelwertbildung?
Allerdings, silence.... silence...
Wenn ich ein Experte für Tics wäre, hätte ich das, was ich will, schon längst getan. Es funktioniert nicht. Ich möchte einen Tick für mehrere Währungen erstellen.
Ich denke auch, dass es besser ist, unterschiedliche Mathematik zu verwenden, wenn es um Filter und Mashups geht. Ich weiß allerdings nicht, was ich glauben soll, ich bin kein Prophet. Das einzige Problem ist, dass ich PF verwenden würde, wenn ich Filter herstellen würde. Durch die Analyse des Spektrums können Sie den Filter anpassen. Oder besser gesagt, das Spektrum selbst sagt Ihnen, welche Art von Filter Sie brauchen. Nach allem, was wir hier in diesem Thread gehört haben, ist das Spektrum "fließend", ja, das ist es, und es kann nicht anders sein. Würde sie nicht schweben, gäbe es sie schon lange nicht mehr.
Wenn ja, wohin würde es gehen?) ?
Der Algorithmus sieht wie folgt aus.
Nehmen wir eine Probe, vorzugsweise mit maximaler Abtastrate (Ticks). Wir müssen berücksichtigen, dass die Abtastrate keine Konstante ist. Glätten Sie die Frequenz. Beseitigen Sie das Quantisierungsrauschen. Erstellen Sie ein Spektrum, vorzugsweise DFT und nicht FFT. Anwenden Fenster, Saum, Saum ... etc. weitere Untersuchung. Nehmen wir an, wir wählen 3 oder 5 oder 10 Komponenten des Spektrums mit der höchsten Amplitude aus und löschen den Rest. Reverse Fourier-Transformation, und wir bekommen eine Kurve, plotten sie in der Zukunft, analysieren ihre prädiktiven Eigenschaften (Goodness of Fit Regel Zweig Abbildung, wo 45 Grad) und in einem Kreis, bis Sie ein akzeptables Ergebnis oder besser, viele Ergebnisse und einen Schalter zwischen (wenn das Spektrum hat ..... dann mit diesem adaptiven Filter arbeiten, wenn etwas anderes, dann die nächste).
Ja, grundlegend anders. Wahrscheinlicher ist sogar die Physik, wenn es sich um eine Clusteranalyse handelt. Nun, ich habe noch eine weitere Passage.
Semenychs Indizes gehören zu den wenigen in der technischen Analyse, die sich logisch begründen lassen. Natürlich gibt es auch hier ein Element des Vertrauens, aber es ist nicht so groß wie bei Assistenten, digitalen Filtern oder Fibs.
Die Filterung des Preises, die einem Martingal sehr ähnlich ist, führt zu einem Martingal. Wir denken nur, oder würden gerne denken, dass ein geglätteter Preis uns mehr von einem Trend oder weniger von einer Flaute zeigt. Das ist nicht der Fall. Immer noch die gleiche Hoffnungslosigkeit.
Und wir werden mit diesem unangenehmen Martingal nichts anfangen können, solange wir nicht über die Analyse eines Paares hinausgehen. An dieser Stelle beginnen die einzelnen Near-Martingale-Kursprozesse, uns etwas vom "Looking Glass" zu zeigen, d.h. was bei der Analyse nur eines Symbols verborgen bleibt. Das ist ungefähr so, als würde man von zwei Dimensionen in drei Dimensionen gehen.
Es stellt sich heraus, dass die Analyse des gesamten Marktes und nicht nur eines einzelnen Paares es uns ermöglicht, zu einer logisch konsistenten und ununterscheidbaren Klassifizierung "flacher Trend" zu gelangen. Außerdem habe ich kürzlich festgestellt, dass es nicht einmal zwei qualitativ unterschiedliche Arten von flachen Trends gibt, wie ich bereits sagte, sondern mindestens drei. Und in zwei von ihnen ist es möglich, mit flachen Systemen zu handeln, und in der dritten - nicht möglich, weil es sehr gefährlich ist. Aber Trends sind viel einfacher als flache Systeme.
Diese Klassifizierung ergibt sich aus einer anderen Mathematik als der trivialen Summe von Codes, die in diesem Thread hauptsächlich diskutiert wird. Eine einfache Summe von Codes, selbst von gewichteten, wird uns keine Antwort auf die Frage geben, wie man die richtige Grenze zwischen einer Wohnung und einem Trend zieht.
Eine einfache Summe von Codes, selbst von gewichteten, sagt uns nicht, wie wir die richtige Grenze zwischen Flat und Trend ziehen können.
Man kann die Annäherung an das Verständnis des Innersten spüren.
In Fortführung meiner Ausführungen bitte ich Sie, darauf zu achten, dass der von mir angegebene Indikator bei einem bestimmten Symbol gegen Null tendiert,
(was bedeutet, dass die Gleichheit zwischen dem "Clusterwert der Basiswährung" und dem "Clusterwert der Kurswährung" angestrebt wird)
nur auf das Zeitintervall, in dem sich das Instrument im Leerlauf befindet.
Auf diese Weise wird die Grenze zwischen einer Flaute und einem Trend bei einem Instrument gezogen.
Flat on the instrument - der Markt (Cluster) gleicht die Clusterwerte (Full-Market) der Basiswährung und der Kurswährung an,
Dadurch wird das Instrument aus der unnatürlichen Spannung des Instruments mit der Ungleichheit der vollen Marktpreise herausgebracht
Basiswährungen/Notierungen.
Tendenz des Instruments - aus uns derzeit unbekannten Gründen kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen den vollen Marktpreisen der Basis-/Kurswährungen,
die wir auf dem Chart dieses Instruments als Trend sehen können.
Und hier ist der interessanteste Punkt - wir versuchen, mit dem Chart dieses Instruments auf die bizarrste Weise zu spielen, wir filtern es,
alle möglichen Niveaus zu bilden, nach Unterstützung/Widerstand zu suchen, kurz gesagt, unser Bestes zu tun, um das zukünftige Schicksal des aufkommenden
der entstehenden Bewegung. Und dieses Diagramm des Instruments ist nur eine Form, in der der Markt das für die Vollmarktpreise gebildete Ungleichgewicht reflektiert hat
.
Ungleichgewicht zwischen Basis- und Kurswährungen.
Niemandkann das Schicksal dieser Bewegung vorhersagen. Was bleibt für uns zu tun? Wenn man davon ausgeht, dass ein Ungleichgewicht in der
dass jegliches Ungleichgewicht zwischen Basiswährung und Kursen schließlich vom Markt korrigiert wird, dann ist das auch eine gute Sache.
Es ist eine Marktstrategie, immer dann zu öffnen, wenn dieses Ungleichgewicht auftritt, und zu schließen, wenn der Markt es beseitigt.
Der Versuch, Bewegungen mit Hilfe verschiedener grafischer Konstruktionen vorherzusagen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen.
Dennoch sind alle möglichen Tricks in Form von Filtern usw. äußerst notwendig. Sie sind nicht für den Handel notwendig, denn, wie wir bereits festgestellt haben,
Der Chart eines Instruments ist nur eine Form, in der sich das vollständige Marktungleichgewicht zwischen Basis- und Kurswährungspreisen manifestiert.
Sie sind für die korrekte und genaue Bewertung der Auswirkungen von Basis-/Notierungswährungen auf die übrigen Marktwährungen unerlässlich.
Denn wenn man die Werte aller Währungen auf dem Markt (Cluster) zusammenzählt, erhält man zu jedem Zeitpunkt Null.
Das Filtern des Preises, das einem Martingal sehr ähnlich ist, führt zu einem Martingal. Wir denken nur, oder würden gerne denken, dass der geglättete Preis uns mehr von einem Trend oder weniger von einer Flaute zeigt. Das ist nicht der Fall. Die gleiche alte Hoffnungslosigkeit.
Das liegt daran, dass Sie Filterung nur mit der Unterdrückung hoher Frequenzen assoziieren, d. h. mit Tiefpassfilterung.
Wie wird man die konstante Komponente und die tiefen Frequenzen los, um einen Oszillator zu erhalten und ihn ohne Filter im Cluster zu betreiben?
Nehmen Sie eine Probe, vorzugsweise mit einer maximalen Abtastrate (Ticks). Beachten Sie, dass die Abtastrate keine Konstante ist. Glätten Sie die Frequenz. Beseitigen Sie das Quantisierungsrauschen. Erstellen Sie ein Spektrum, vorzugsweise DFT und nicht FFT. Bewerben Fenster, Saum, Saum ... etc. weitere Untersuchung. Nehmen wir an, wir wählen 3 oder 5 oder 10 Komponenten des Spektrums mit der höchsten Amplitude aus und löschen den Rest. Reverse Fourier-Transformation, und erhalten Sie eine Kurve, plotten Sie es in der Zukunft, analysieren ihre prädiktiven Eigenschaften (Goodness of Fit Regel Zweig Abbildung, wo 45 Grad) und im Kreis, bis Sie akzeptable Ergebnis oder besser, viele Ergebnisse und wechseln zwischen (wenn das Spektrum hat ..... dann mit diesem adaptiven Filter arbeiten, wenn etwas anderes dann nächste).
Wie richten Sie die Frequenz aus? Und warum DFT und nicht FFT?
Wie wird man konstante Komponenten und tiefe Frequenzen ohne Filter los, um einen Oszillator zu erhalten und ihn in einen Cluster zu treiben?
Wie? Es ist nur eine Wellenmaschine mit einer ultralangen Periode. Ich glaube nicht, dass es so kritisch ist. Oder sind die Frequenzen auch hier im Umlauf?
Ich benutze auch keine Oszillatoren. Das Hauptproblem der meisten Oszillatoren ist, dass sie nicht normalisiert sind. Die künstliche Rationierung durch logistische Funktionen wie den Hypotangens führt zur Sättigung, d. h. zur Unempfindlichkeit eines Oszillators gegenüber Schwankungen in der Nähe seiner "Schwellenwerte". Der Kurs hat eine Grenze erreicht, Sie eröffnen und er verändert sich weiter in dieselbe Richtung. Der künstlich normalisierte Oszillator spürt nichts und zeigt immer noch an, dass Sie die Position in der gleichen Richtung öffnen sollten, in der sie eröffnet wurde.
Die Herstellung einer ungesättigten normalisierten Oszillation ist eine Kunst für sich. Sie erfordert wahrscheinlich, dass die Dichtefunktion ihrer Werteverteilung so nahe wie möglich an Gauß liegt.
Wenn ich ein Experte für Tics wäre, hätte ich das, was ich will, schon längst getan. Es funktioniert nicht. Ich möchte einen Tick für mehrere Währungen erstellen.
Ich denke auch, dass es besser ist, unterschiedliche Mathematik mit Filtern und Tüchern zu verwenden. Ich weiß allerdings nicht, was ich glauben soll, ich bin kein Prophet. Das einzige Problem ist, dass ich PF verwenden würde, wenn ich Filter herstellen würde. Durch die Analyse des Spektrums können Sie den Filter anpassen. Oder besser gesagt, das Spektrum selbst sagt Ihnen, welche Art von Filter Sie brauchen. Nach allem, was wir hier in diesem Thread gehört haben, ist das Spektrum "fließend", ja, das ist es, und es kann nicht anders sein. Würde sie nicht schweben, gäbe es sie schon lange nicht mehr.
Wenn ja, wohin würde es gehen?) ?
Der Algorithmus sieht wie folgt aus.
Nehmen wir eine Probe, vorzugsweise mit maximaler Abtastrate (Ticks). Wir müssen berücksichtigen, dass die Abtastrate keine Konstante ist. Glätten Sie die Frequenz. Beseitigen Sie das Quantisierungsrauschen. Erstellen Sie ein Spektrum, vorzugsweise DFT und nicht FFT. Anwenden Fenster, Saum, Saum ... etc. weitere Untersuchung. Nehmen wir an, wir wählen 3 oder 5 oder 10 Komponenten des Spektrums mit der höchsten Amplitude aus und löschen den Rest. Reverse Fourier-Transformation, und wir bekommen eine Kurve, plotten sie in der Zukunft, analysieren ihre prädiktiven Eigenschaften (Zweig der Güte der Regel Figur, wo 45 Grad) und in einem Kreis, bis Sie akzeptable Ergebnisse zu finden, und vorzugsweise viele Ergebnisse und einen Wechsel zwischen (wenn das Spektrum hat ..... dann arbeiten diese adaptiven Filter, wenn etwas anderes, dann die nächste).
Ja!!! Die Details sind alle falsch, aber im Prinzip richtig!
Bis Ende des Jahres werde ich wahrscheinlich eine solche Einheit mit mehreren Währungen fertigstellen.
Ja!!! Im Detail ist alles falsch, aber im Prinzip richtig!
Bis Ende des Jahres werde ich wahrscheinlich eine solche Mehrfachwährung fertiggestellt haben.
Mehr Details über all die falschen Dinge. Vorzugsweise nicht nur Etiketten, sondern mit einer Begründung.
Eigentlich ist es eine Aufgabe für Mathematiker, einen "filternden" Indikator zu entwickeln, der eine "gute" Kurslinie zeichnet.
Das ist nicht einmal lustig.