Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 18
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und warum die DFT und nicht die FFT?
Nun, das ist ziemlich klar. Bei der FFT ist das Fenster (oder die Anzahl der Abtastwerte) Grad 2, und Sie müssen möglicherweise mit verschiedenen Längen spielen.
Warum sollte man sich selbst einschränken und gleichzeitig die gegebene Periodizität eingeben, wo sie nicht vorhanden ist.
Niemandkann das Schicksal derMarktbewegungen vorhersagen. Was bleibt für uns zu tun ?
Wenn man davon ausgeht, dass jedes Ungleichgewicht zwischen Basis- und Kurswährungspreisen schließlich vom Markt korrigiert wird, dann ist dies bereits eine gute Marktstrategie.
Der Versuch, die Kursentwicklung anhand verschiedener Grafiken vorherzusagen, ist vergeblich.
Das ist die Strategie des Marktes: jedes Mal zu öffnen, wenn dieses Ungleichgewicht auftritt, und jedes Mal zu schließen, wenn dieses Ungleichgewicht vom Markt beseitigt wird.
Der Versuch, die Entwicklung der Preise anhand aller möglichen grafischen Darstellungen vorherzusagen, ist eine hoffnungslose Idee.
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Mehr über all die falschen Dinge. Vorzugsweise nicht nur Etiketten, sondern mit einer Begründung.
1. Es ist nicht erforderlich, die Frequenz abzugleichen. Wir arbeiten doch mit Zecken, oder? Oder vielleicht übersehe ich etwas...
2 Auch Quantisierungsgeräusche müssen nicht eliminiert werden. Sie werden im Laufe des Prozesses verschwinden. So mache ich es.
(3) Weder FFT noch DFT sind ausreichend. Oder berechnen Sie Oberschwingungen auf andere Weise mit diesen Methoden.
4. Sie können nicht nur einzelne Obertöne verwenden. Nur alle bis zu einer Periode von 4 Takten. Alles andere ist sinnlos. Dadurch wird das Quantisierungsrauschen herausgefiltert.
5. Mit einer inversen Fourier-Transformation... Jedenfalls muss man dafür keine Zecken machen. Sie werden die ganze Zeit über die vorherige Probe erhalten. Das ist eine Sackgasse.
Die Marktstrategie besteht darin, immer dann zu öffnen, wenn dieses Ungleichgewicht auftritt, und zu schließen, wenn der Markt dieses Ungleichgewicht wieder ausgleicht.
Der Versuch, die Kursentwicklung durch verschiedene grafische Konstruktionen vorherzusagen, ist ein vergebliches Unterfangen.
+1
Solange es Ihnen gefällt, wiederhole ich noch zwei Punkte, die niemand beachtet hat.
1. Die Grafik eines bestimmten Instruments, auf das wir uns konzentrieren und das wir mit aller Ernsthaftigkeit und Sorgfalt
Und wir suchen gewissenhaft nach Trends, Flats, Unterstützung, Widerstand, etc,
stellt nur die Form dar, in der das Ungleichgewicht der
Werte der Basiswährung und der Kurswährung.
Wenn wir nur die Veränderung der Form beobachten, werden wir keine treibende Kraft finden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. In den Zeiträumen, in denen wir auf diesem Formular beobachten
- Flat - es gibt einen echten Prozess der Angleichung der vollen Marktwerte der Basiswährung und der Kurswährung
Dies ist deutlich an der Indikatorlinie zu erkennen, die die Differenz zwischen den vollen Marktwerten der Basiswährung und der Notierungswährung widerspiegelt - Linie,
In diesen Zeitintervallen steigt die Linie auf Null an, während die Preislinie des Instruments eine Seitwärtsbewegung vollzieht.
- Trend - der Markt beginnt, das Ungleichgewicht der Vollmarktpreise der Basiswährungen und Notierungen zu erhöhen - die Linie des Indikators
beginnt, von Null wegzulaufen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich denke, es ist sehr überzeugend dargestellt, dass das Diagramm des Instruments selbst nur ein Spiegelbild des gesamten Marktes ist.
treibende Kräfte, deren Art und Quelle uns unbekannt sind.
Ich kann nicht anders, als auf dem Bild zu zeigen, wie Flat und Trend aussehen:
(die weiße Indikatorlinie zeigt die Differenz zwischen dem Clusterwert der Basiswährung und der Kurswährung)
.
1. Es besteht keine Notwendigkeit, die Frequenz anzugleichen. Wir arbeiten doch mit Zecken, oder? Oder vielleicht verstehe ich etwas nicht...
2 Auch Quantisierungsgeräusche müssen nicht eliminiert werden. Sie werden im Laufe des Prozesses verschwinden. So mache ich es.
(3) Weder FFT noch DFT sind ausreichend. Oder berechnen Sie Oberschwingungen auf andere Weise mit diesen Methoden.
4. Sie können nicht nur einzelne Obertöne verwenden. Nur alle bis zu einer Periode von 4 Takten. Alles andere ist sinnlos. Dadurch wird das Quantisierungsrauschen herausgefiltert.
5. Mit einer inversen Fourier-Transformation... Jedenfalls braucht man dafür keine Häkchen zu machen. Sie werden die ganze Zeit über die vorherige Probe erhalten. Dies ist eine Sackgasse.
1. ist die Ankunftszeit eine Konstante? wenn nicht, dann ist die Frequenz eine Konstante? wenn nicht. Versuchen Sie einmal, mit einem Modell eine einfache, unverrauschte Sinuswelle zu rekonstruieren, bei der die Frequenz eine Zufallsvariable ist. Können Sie das tun?
2. Sie können es ohne Abschirmung tun, aber wenn ich sicher weiß, dass es Lärm ist, warum nicht.
3. ich stimme Ihnen zu, dass es verschiedene Wege geben kann, z.B. dieselben Wavelets, aber es gibt auch einige Fallstricke.
4 Wir zählen hier offensichtlich unterschiedlich; ich zähle den Zeitraum in Zeiteinheiten und er hat für mich nichts mit Takten zu tun.
Abgesehen von der Tatsache, dass der Markt selbst eine komplexe Funktion ist, arbeiten Sie auch mit Balken, was in der Tat eine nicht lineare (irreversible) Transformation von Ticks ist.
Glaubst du, dass sie den Terminal extra für Semen Semenych gebaut haben, umsonst? (Ich kann mich irren, aber ich habe es für den Preis gekauft, für den ich es verkauft habe).
Und wir "warten" weiterhin darauf, dass der Indikatorwert bei einem beliebigen Instrument gegen Null geht - erst dann schließen wir diese Position....
.....
Hier geht's los.....
Und wir "warten" weiter, wenn der Indikatorwert für ein beliebiges Instrument nahe Null ist - erst dann werden wir diese Position schließen....
1. Ist die Ankunftszeit eine Konstante? wenn nicht, ist die Frequenz eine Konstante? wenn nicht. Probieren Sie einfach ein Modell aus, rekonstruieren Sie eine einfache, unverrauschte Sinuswelle, bei der die Frequenz eine Zufallsvariable ist. Können Sie das tun?
2. Sie können es ohne Abschirmung tun, aber wenn ich sicher weiß, dass es Lärm ist, warum nicht.
3. ich stimme Ihnen zu, dass es auch andere Wege geben kann, z.B. gleiche Wavelets, aber es gibt auch einige Fallstricke.
4 Wir zählen hier offensichtlich unterschiedlich; ich zähle den Zeitraum in Zeiteinheiten und er hat für mich nichts mit Takten zu tun.
Man kann aus Zecken alles Mögliche bauen, die gleichen Balken, aber man kann sie nicht zurückbauen.
Glaubst du, sie haben das Terminal extra für Semen Semenych gebaut? Wenn Sie nicht genau wissen, worauf Sie sich einlassen (ich kann mich irren, aber Sie bekommen, was Sie für das, was Sie verkaufen, bekommen).
1. Was macht es für einen Unterschied, wann die Zecke kam! Wir arbeiten mit Zecken! Für uns gibt es ein Ereignis, und es spielt keine Rolle, wann es passiert ist. Man kann von der Anzahl der Zecken pro Zeiteinheit oder der Dichte der Zecken sprechen...
2) Geräusche werden von selbst herausgefiltert. Wir werden weiterhin eine Spektralanalyse durchführen. Das ist nicht schwer zu machen. Dies ist ein Nebeneffekt der Spektralanalyse.
3. Ja, es gibt überall Probleme. Auch die von mir entwickelte Filtermethode hat ihre Grenzen.
4,5. Ist ein Tick nicht ein Balken? Es handelt sich um einen Balken mit gleichem Volumen in einem Tick. So sehe ich das auch.
6. Alles, was ich tue, bringt mich näher an mein eigenes Terminal. Ich denke bereits das vierte Jahr darüber nach.
Ich möchte mich an den Guru dieses Forums wenden.
Ich habe einen Multicurrency Expert Advisor geschrieben, und die Bedingungen für den Einstieg in einen Handel sind einfach.
Aber hier ist uns ein Missgeschick passiert:
1. der Indikator selbst wird in den Chart-Fenstern angezeigt.
2. beim Kompilieren des EA gibt es keine Fehler im Code.
3. aber wenn Sie es im Tester ausführen, wird das Geschäft nicht geöffnet und das Journal sagt:
2009.08.14 13:20:18 Multicurrency EA auf Cluster-Indikator
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: erfolgreich geladen
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() beendet..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Nullteilung
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: entfernt
Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Indikator (ich habe ihn mit dem Übersetzer übersetzt - irgendwo gibt es eine Nullteilung, wenn ich ihn richtig übersetzt habe).
Wenn ich versuche, andere Indikatoren oder Gruppen von Indikatoren zu verwenden, der Expert Advisor in der Strategy Tester funktioniert, ich die Schuld der Indikator (vielleicht sollte ich), habe ich versucht, Indikatoren in den Code des Expert Advisor und 2, 3 und 4 Versionen zu verschreiben.
Die Antwort des Testers im Protokoll ist die gleiche.
Was ist das Problem?
Ich habe einen Brief an den Autor geschrieben, das hat 5 Tage gedauert.
Ich möchte mich an den Guru dieses Forums wenden.
Ich habe einen Multicurrency Expert Advisor geschrieben, und die Bedingungen für den Einstieg in einen Handel sind einfach.
Aber hier ist uns ein Missgeschick passiert:
1. der Indikator selbst wird in den Chart-Fenstern angezeigt.
2. beim Kompilieren des EA gibt es keine Fehler im Code.
3. aber wenn Sie es im Tester ausführen, wird das Geschäft nicht geöffnet und das Journal sagt:
2009.08.14 13:20:18 Multicurrency Expert Advisor auf Cluster-Indikator
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: erfolgreich geladen
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() beendet..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Nullteilung
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: entfernt
Ich denke, das Problem liegt im Indikator (übersetzt durch den Übersetzer - irgendwo in der Division zu Null, wenn richtig übersetzt).
Wenn ich versuche, andere Indikatoren oder Gruppen von Indikatoren zu verwenden, der Expert Advisor in der Strategy Tester funktioniert, ich die Schuld der Indikator (vielleicht sollte ich), habe ich versucht, Indikatoren in den Code des Expert Advisor und 2, 3 und 4 Versionen zu verschreiben.
Die Antwort des Testers im Protokoll ist die gleiche.
Was ist das Problem?
Ich habe einen Brief an den Autor geschrieben, es hat 5 Tage gedauert.
Wenn überhaupt, kann ich sie mir ansehen. Es ist eine Division durch Null. Dies geschieht häufig bei Mehrfachwährungen, insbesondere im Testermodus.