Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 12
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Dies ist die Differenz zwischen den beiden MACDs des Euro-Index und des Dollar-Index. Hier gibt es noch mehr Überschneidungen mit dem klassischen MACD-Differenzindikator:)
So ähnlich wie die Erfindung des Perpetuum mobile.
Der Trend auf dem höheren Zeitrahmen dominiert gewissermaßen den Trend des niedrigeren Zeitrahmens.
Auf der anderen Seite zeichnet sich die Umkehrung des älteren Trends bereits ab
Bei einer Bewegung des unteren Trends gegen den oberen Trend.
Was soll ein armer Bauer tun?
Worauf kann man sich stützen und wem kann man vertrauen?
Wohin soll der arme Bauer gehen?
Worauf kann er sich verlassen und wem kann er vertrauen?
Keine Sorge, alle Marktteilnehmer befinden sich in der gleichen Lage).
selbst eine hohe Einlage ist kein Vorteil, sondern eine Belastung.
Keine Sorge, alle Marktteilnehmer befinden sich in der gleichen Lage)
selbst eine hohe Einlage ist kein Vorteil, sondern eine Belastung.
Ich glaube, so ist es...
Ich denke, der Grund für all unsere Probleme liegt in der pauschalen Herangehensweise an die Marktanalyse
Seitens der Teilnehmer. Wohin man auch schaut, überall gibt es Mashkas. Mashka zum einen, Mashka zum anderen,
Die dritte gleicht die Kombination der ersten beiden aus usw.
In der Tat können wir aus jeder Tick-Historie die Kombination von Cups verwenden, um einen Trend in eine beliebige Richtung oder einen Flat zu erhalten.
Schaffen wir die Würfel ab!
Immerhin hat Semen Semenych selbst mit einer speziell für ihn unterstützten Tick-Historie gehandelt!
Die Indikatoren wurden erst später geschaffen - zum Nutzen der Allgemeinheit.
Verwenden Sie die Filter http://fx.qrz.ru/
Ich kann erklären, was unklar ist.
Mittelwertbildungsparameter auf der Grundlage der Spektraldichteanalyse der Marktzyklen festlegen
oder besser im laufenden Betrieb.
Verwenden Sie die Filter http://fx.qrz.ru/
Ich kann erklären, was unklar ist.
Mittelwertbildungsparameter auf der Grundlage der Spektraldichteanalyse der Marktzyklen festlegen
oder besser im laufenden Betrieb.
Danke, ich werde es mir ansehen.
Sehen Sie es sich an, ich muss es mir ansehen.
Um den Prozess zu beschleunigen, sollten Sie Erfahrung mit diesem Programm haben und wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht,
Erstellen Sie einen MT4-Indikator für mich, der Ihrer Meinung nach eine "gute" Kurslinie liefert.
Ich werde dann versuchen, diesen Indikator anstelle von Mashka zu verwenden.
Ich gehe davon aus, dass es so viele Indikatoren geben wird, wie es zu analysierende Instrumente gibt, d.h. jedes Instrument wird seinen eigenen Algorithmus haben.
Verwenden Sie die Filter http://fx.qrz.ru/
Wenn Sie es nicht verstehen, kann ich es Ihnen erklären.
Mittelwertbildungsparameter auf der Grundlage der Spektraldichteanalyse der Marktzyklen festlegen
oder besser im laufenden Betrieb.
Und wie kann man die Spektraldichte der Märkte analysieren?
Und wie analysiert man die Spektraldichte der Märkte?
Nicht Märkte, sondern Marktzyklen http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Dies ist die Differenz zwischen den beiden MACDs des Euro-Index und des Dollar-Index. Hier gibt es noch mehr Überschneidungen mit dem klassischen MACD-Differenzindikator:)
Es gibt noch ein paar weitere Überlegungen...
Es stellt sich heraus, dass ich als Maß für den Anstieg/Abfall des Preises der Clusterwährung tatsächlich Folgendes habe
Die Differenz zwischen dem Nullbarren und dem ersten Barren der Machka des Instruments, in dem diese Währung auftritt. Ich habe eine Machka-Periode von 14 für das gegebene Bild.
Praktisch stimmte das Bild mit MASD(4,5,9) überein, das perfekt profitable Einträge zeigte.
Allein die Tatsache, dass ein solches Ergebnis erzielt wurde, kann als Argument für den Cluster-Ansatz gewertet werden.
Ein einziges Problem, das es zu lösen gilt, ist die Suche nach einem Maß und einer Methode zur Berechnung des Anstiegs/Abfalls des Clusterwerts einer Währung,
die unabhängig von der stumpfen blinden Mittelwertbildung aller Instrumente durch einen MA ist.
Dieser MAF für ein Instrument kann die Ergebnisse für ein anderes Instrument völlig verfälschen.
Tatsächlich können für ein Symbol in verschiedenen Zeiträumen unterschiedliche MAFs erforderlich sein.
Wenn wir hier neben dem Mittelungszeitraum auch den Zeitrahmen hinzufügen, sieht es ziemlich kompliziert aus.
Das ist wahrscheinlich das, was Sabluk meint.
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Die Problemstellung wird wie folgt aussehen:
1. Wir haben eine Gruppe von 8(acht) Währungen 1. "EUR",2. "GBP",3. "AUD", 4. "NZD", 5. "CAD", 6. "CHF", 7. "JPY", 8. "USD".
2. Wir verfügen über 7 (sieben) Instrumente, die notwendig und ausreichend sind , um den Einfluss der anderen 7 (sieben) Währungen auf den Wert einer Clusterwährung zu berücksichtigen.
1. "EURUSD",2. "GBPUSD",
3. "AUDUSD",
4. "NZDUSD",
5. "USDCAD",
6. "USDCHF",
7. "USDJPY".
(Das sind insgesamt 28 Instrumente:
"EURUSD", // EURUSD 0 0."GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
Die Spalte ganz rechts zeigt, wie dieses Instrument über die ersten 7 (sieben) Instrumente berechnet wird.
)
3. Wir haben Echtzeit-Kurse für jedes dieser 7 (sieben) Instrumente.
Wir haben historische Daten zu jedem dieser 7 (sieben) Instrumente M1, M5, M30, H1, H4, D1
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Um einen Pobar-Cluster-Indikator zu erstellen, ist es notwendig, den Pobar-Algorithmus vorzuschlagen
Preislinien für jedes der 28 Instrumente, so dass zu jedem Zeitpunkt und in jedem Zeitrahmen
Die Differenz zwischen dem Null-Balken und dem ersten Balken dieser Kurslinie war ein Maß für den Anstieg/Abfall des Wertes des Clusters Basiswährung/Notierte Währung.
Offensichtlich ist die übliche instrumentenunabhängige MA mit gleicher Periode in diesem Fall inakzeptabel.
Wir können grob über einige Kriterien für die Auswahl einer Mittelungsperiode für jedes Symbol sprechen.
Jeder hier wird Ihnen jedoch sagen, dass es besser wäre, einen instrumentenabhängigen "nicht-linearen" MA mit einer variablen Mittelungsperiode zu haben.
Natürlich ist es möglich, einen MAH mit einer variablen Periode zu programmieren. Aber mit welchen Parametern der Symboltabelle
wird dieser Mittelungszeitraum von ?
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Derzeit hängt die Linie des CL1i-Cluster-Indikators für dasselbe Instrument vom Zeitrahmen ab.
Offensichtlich handelt es sich dabei um einen groben, einfachen Ansatz zur Mittelwertbildung.
Der Beweis für eine korrekte "nicht-lineare" Mittelwertbildung ist die gleiche Form der Linie des CL1i-Clusterindikators
Auf verschiedenen Zeitrahmen für dasselbe Symbol - genau die Form und der Zeitpunkt der Punkte, an denen der Indikator die Nulllinie kreuzt.
Nun stellt sich heraus, dass in einem Zeitrahmen des Instruments die Clusterwährungswerte gleich sind und in einem anderen nicht.
Dies ist offensichtlicher Unsinn.
Derselbe Unsinn findet sich in den Indikatoren von Semen Semenych. Für ein Instrument auf allen Zeitrahmen sollte es natürlich die gleiche Linienform (absolute Werte) geben.
Die gleiche Linienform (die absoluten Werte können unterschiedlich sein) und die Schnittpunkte mit der Nulllinie sollten zeitlich übereinstimmen.
Denn wenn ich mein Programm zur Berechnung von Clusterwährungswerten (im ersten Beitrag gezeigt) ausführe, wird
die keine MAKS zur Mittelwertbildung verwendet, sondern Ticks aus MarketInfo() liest, kommen die Zahlen fast gleich heraus, UNABHÄNGIG von
DES INSTRUMENTS UND DES ZEITRAHMENS, IN DEM ES EINGESETZT WIRD. ES GIBT EINEN KLEINEN FEHLER AUFGRUND DER UNTERSCHIEDLICHEN FREQUENZ VON
ZECKEN FÜR VERSCHIEDENE INSTRUMENTE.
der mcd ist eine Parodie auf einen Bandpassfilter und der mashka ist eine Parodie auf einen NF-Filter
>>mcd ist eine Parodie auf Bandpassfilter, und mashka ist eine Parodie auf Tiefpassfilter.
Ich warte immer noch darauf, das Original in Ihrer Version zu sehen. Mit dem Wissen in diesem Bereich wäre es logisch, die Menschen für ein praktisches (Ausbildungs-)Beispiel zu interessieren.