Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 3
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4. Ich habe versucht, ein gemeinsames Handelsäquivalent für den Begriff der Zustandsentropie zu finden - und ich glaube, ich habe es gefunden. Es geht um Liquidität: je höher die Entropie des Zustands, desto höher die Liquidität.
5. Eine letzte Sache. Wenn es hier Experten für Statothermodynamik gibt, könnten wir nach anderen thermodynamischen Potenzialen (wie Enthalpie, freie Energie usw.) unseres Gases suchen.
Es ist eher eine Frage der Zeit. Bevor sich ein solcher "gestresster" (entropiearmer) Zustand in einen breiten flachen (entropiereichen) Zustand "entlädt", kann viel Wasser austreten. Es ist also nicht bekannt, wo man sie korrekt eingeben muss. Das muss noch erforscht werden, aber das Thema ist äußerst fruchtbar.
Eine konkrete Frage bisher - was ist Liquidität in Bezug auf das betreffende Thema?
Generell halte ich die Analogie zwischen physikalischen Prozessen und Marktprozessen für grundlegend falsch.
Physikalische Prozesse laufen nämlich ohne das Eingreifen der menschlichen Psyche, ohne das Eingreifen des menschlichen Willens ab.
Andererseits ist man bestrebt, bereits entwickelte und getestete physikalisch-mathematische Geräte und physikalisch-mathematische Methoden anzuwenden
zur Analyse von Marktprozessen. Ich denke, wir müssen warten, bis ein neuer Newton/Leibniz, der die Welt entdeckt/erfindet
Infinitesimalrechnung, angewandt auf Marktprozesse. Dann werden wir Psycho/Mathematik, Psychophysik usw. haben.
Natürlich gibt es Anhaltspunkte dafür, dass menschliche geistige Prozesse,
können physikalische Prozesse beeinflussen. Dies ist jedoch eine zu subtile Angelegenheit, als dass wir darüber diskutieren könnten.
Nun, je höher die "Spannung" ist, desto geringer ist die Liquidität, nehme ich an? Ihre Hypothese in roter Farbe könnte also bedeuten, dass der Markt versucht, die Liquidität wiederherzustellen.
2 sab1uk: Und wie haben wir früher gelebt ohne die gleitende Spanne und den schrecklichen 4-stelligen Betrag?!
2 ssd: Physikalische Analogien sind durchaus akzeptabel, solange die Implikationen dieser Analogien nicht der Realität widersprechen. Es ist mir völlig egal, wie viel Psychedelika auf dem Markt sind, solange mir diese Entropie-Analogie hilft, genauer rein und raus zu kommen. Übrigens gibt es die Ökonophysik schon seit Jahren, und ja, "Quantum" blüht und duftet.
Die Nachfrage nach Währungen hängt in erster Linie von der Nachfrage nach anderen Vermögenswerten ab und davon, auf was sie lauten. Natürlich sind alle Investitionen und Spekulationen zyklisch - früher oder später wird man sie wieder los. Die Frage ist nur, wann? und es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Überkauft ist also nicht dasselbe wie überkauft und wir sollten beide nicht in einen Topf werfen. Ein und derselbe überkaufte Zustand kann durch völlig unterschiedliche Anlageprozesse oder Spekulationen verursacht werden und hat folglich eine unterschiedliche Zeitdauer. Es ist notwendig, den überkauften Markt genauer zu identifizieren, z. B. wohin das Geld letztlich fließt, denn Währungen sind nur ein Mittel zum Zweck. Mit anderen Worten: Die Dynamik von Vermögenswerten wie Rohstoffen, Derivaten und Aktienindizes muss berücksichtigt werden. Wenn der überkaufte USD gegenüber anderen Währungen durch ein symmetrisches Wachstum des SP-Aktienindex verursacht wird, ist das eine Sache, wenn das Geld in Anleihen geflossen ist, ist das eine andere Sache, und man kann nicht erwarten, dass es bald wieder zurückkommt, eher im Gegenteil - man kann weiter kaufen. Dies ist eine Intermarket-Analyse. Die abstrakten überkauften Währungen sind kein ausreichendes und unabhängiges Signal.
Daher können wir für den Cluster-Indikator einen Hilfsindikator schreiben - die Dynamik der wichtigsten Vermögenswerte. Oder man kann sie sogar kombinieren: Dollar-Index + wichtige verwandte Vermögenswerte; ein anderer Indikator - Euro-Index und seine Vermögenswerte usw. Oder für jede Währung eine analytische Ausgabe - welcher Kauf/Verkauf von Vermögenswerten für sie hauptsächlich stattfindet und für wie lange. Es ist auch wichtig, einen präzisen Bezugspunkt zu wählen und diesen neu zu berechnen, anstatt ihn willkürlich auszuwählen und über einen bestimmten Zeitraum zu mitteln. Es ist wichtig, den Beginn des beobachteten Prozesses des Währungskaufs genau zu bestimmen und ihn mit dem Beginn des Kaufs oder Verkaufs eines Vermögenswerts zu synchronisieren. Dann gibt es auch die Möglichkeit, den Beginn des umgekehrten Prozesses oder zumindest das Ende des Kaufprozesses eindeutig zu bestimmen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass der Beginn der entsprechenden Sitzung auf diesem oder jenem Markt angemessen ist. Natürlich sollte all dies anhand der Geschichte geprüft werden
...
2 sab1uk: Wie konnten wir jemals ohne den gleitenden Spread und den schrecklichen vierstelligen Spread leben?
...
Alexei sab1uk hat in diesem Fall Recht. Ich teile seine Meinung voll und ganz.
Ja, unser Leben war schlimm, noch schlimmer war es, als die Spreads bei 40 Pips lagen. Und noch schlimmer war es, als wir keinen Zugang zum Markt hatten.
Z.U. Sabluk Skype, wenn Sie in dieser Richtung arbeiten wollen, ist zwei Köpfe und vier Hände besser. als eine (meine) dumme und krumme Hände.
Thesen.
Nur Tics. (Bieten-Bieten)/2. Analyse in mehreren Währungen. Oszillator. Rauschfilterung.
Alexei Sabluk hat in diesem Fall Recht. Ich teile seine Meinung voll und ganz.
Ja, unser Leben war schlimm, noch schlimmer war es, als die Spreads 40 Pips betrugen. Und noch schlimmer war es, als wir keinen Zugang zum Markt hatten.
Z.U. Sabluk Skype, wenn Sie in dieser Richtung arbeiten wollen, ist zwei Köpfe und vier Hände besser. als eine (meine) dumme und krumme Hände.
Thesen.
Nur Tics. (Bieten-Bieten)/2. Analyse in mehreren Währungen. Oszillator. Rauschfilterung.
Das ist richtig!!! Filtern Sie nur nicht den Lärm heraus :-)
Das ist richtig!!! Filtern Sie nur nicht den Lärm heraus :-)
Ich kann klar und mathematisch beweisen, was Lärm ist. Wenn ja, warum wird es dann nicht gefiltert?
Für diejenigen, die das Interesse an Cluster-Indikatoren noch nicht verloren haben, stelle ich Folgendes vor
Die Indikatoren von Semen Semenych sind direkt programmiert, wie sie genannt werden, ohne irgendwelche Tricks, die das Verständnis erschweren.
CL8v.mq4 - zeigt alle Zeilen für 8-Währungs-Cluster: "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD"
CL1i.mq4 - wird für ein bestimmtes Instrument eingeführt und zeigt den Überschuss des Basiswährungswertes des Instruments an
über der Notierungswährung des Instruments.
Der Wert der Basis- und Kurswährungen des Instruments wird bestimmt, wie es im Cluster sein sollte
Indikatoren, basierend auf der Nachfrage nach der Basis-/Notierungswährung aus allen anderen sieben (7) Währungen des Clusters.
Der Indikator CL1i.mq4 ist für den Handel mit einem der 28 Instrumente, auf denen er läuft, bestimmt.
Beide Indikatoren sind "leicht" in dem Sinne, dass sie für die Berechnungen nur reale Notierungen von 7 (sieben) Instrumenten verwenden: "EURUSD", "EURUSD" und "EURUSD".
EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
Die Werte der anderen 21 (einundzwanzig) Instrumente werden anhand der Dollarkreuze berechnet.
Bedingung für die Eröffnung einer Position nach oben:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
if (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Bedingung für das Schließen einer offenen Position nach oben:
wenn (Ind_0 <= 0)
-----------------------------------------------------------
Bedingung für die Eröffnung einer Position nach unten:
double Ind_0 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,0);
double Ind_1 = iCustom(Symbol(),0, "CL1i",0,1);
if (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Bedingung für die Schließung einer offenen Abwärtsposition:
wenn (Ind_0 >= 0)
----------------------------------------------------------
Nächste Woche werde ich versuchen, diesen so genannten "frontalen Ansatz" zu testen.
Beide Indikatoren sind "leicht" in dem Sinne, dass die Berechnungen reale Notierungen von nur sieben (7) Instrumenten verwenden: "EURUSD, "GBPUSD, "AUDUSD, "NZDUSD, "USDCAD, "USDCHF, "USDJPY.
Symbole: "EURUSD", "GBPUSD", "AUDUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY".
auf den minütlichen Zeitrahmen werden synthetische Paare Divergenzen mit den natürlichen Paaren aufweisen