Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 8

 
neoclassic >>:
Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?

Die Antwort ist zweideutig. Einerseits stimmt das, und die Vorhersage ist häufiger durch die Indizes gerechtfertigt.

Andererseits ist es aufgrund der schlechten Qualität der Vorhersage nicht möglich, die Richtung des Paares richtig zu bestimmen.

D.h. die Vorhersage von Indizes ist kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel, um die Richtung des Paares zu bestimmen.

Es stellt sich heraus, dass wir auf den Indikator schauen und sagen, dass sich die Indizes in die entgegengesetzte Richtung bewegen werden, wenn der Neigungswinkel der Basis des Paares kleiner ist, bedeutet das, dass das Paar nach oben geht und die Indizes sich in die gleiche Richtung bewegen, aber das Paar geht nicht nach oben und geht seitwärts.

Und daran ist der Vorhersagefehler schuld.

Ich denke, dass diese Methode nur für die visuelle Entscheidungsfindung gut ist, obwohl ich sie für genaue Berechnungen geplant habe.

 
Hm, danke. Was ist, wenn wir versuchen, nur mit Indizes zu handeln, z. B. eine Prognose zum Kauf von Euro zu erhalten und Euro gegen alle Währungen zu kaufen?
 
neoclassic >> :
Hm, danke. Was ist, wenn ich versuche, nur mit Indizes zu handeln, z. B. wenn ich eine Vorhersage erhalte, Euro zu kaufen, und ich kaufe Euro gegen alle Währungen?

Der Handel mit einem Korb ist eine Absicherung

die Absicherung zielt in erster Linie auf Kapitalerhalt und nicht auf Kapitalzuwachs ab

die geringen Spreads bei einigen Instrumenten sind für den Handel in mehreren Währungen nicht förderlich

Ich habe nicht viele Lose, die es mir erlauben würden, genaue Prozentsätze des Korbes zu machen, es sei denn, die Einlage ist wirklich groß.

 
neoclassic >> :
Hm, danke. Was ist, wenn wir versuchen, nur mit Indizes zu handeln, z.B. wenn wir eine Vorhersage erhalten, Euro zu kaufen, und wir kaufen Euro gegen alle Währungen?

Nein, wir kaufen den Euro nicht gegen alle Währungen, sondern nur gegen die am stärksten überkauften, d.h. die schwächsten gegenüber dem Euro. Ansonsten wäre es, wie sab1uk sagte, nur eine Absicherung.

 
neoclassic >> :
Hm, danke. Was ist, wenn wir versuchen, nur mit Indizes zu handeln, z. B. wenn wir eine Vorhersage zum Kauf von Euro erhalten und wir Euro für alle Währungen kaufen?

Es gibt einen roten Faden, ich denke, wir müssen versuchen, ihn zu finden.

Hier stelle ich den verfeinerten Indikator erneut ein (wie versprochen).

Dateien:
 
Alex5757000 >> :

Nein, wir kaufen den Euro nicht gegen alle Währungen, sondern nur gegen die am stärksten überkauften Währungen, d.h. gegen den schwächsten Euro. Andernfalls erhalten wir, wie sab1uk sagt, eine Absicherung.

Überkauft, überverkauft, das ist alles relativ. Eine analoge Absicherung wäre, wenn wir eurusd kaufen und eurgbp verkaufen. In unserem Fall kaufen wir EUR für alle Währungen, die in die Berechnung des Index einfließen.

sab1uk >> :

Der Handel mit einem Korb ist eine Absicherung.

die Absicherung dient in erster Linie dem Kapitalerhalt und nicht dem Kapitalzuwachs

schlechte Spreads für einige Instrumente sind für den Handel mit mehreren Währungen nicht günstig

Bei Losen ist es nicht möglich, die genauen Anteile des Korbes in Prozenten zu berechnen, es sei denn, die Einlage ist sehr groß.

Es handelt sich nicht um eine Absicherung, sondern um den Kauf eines Index. Und die Berechnung der genauen Proportionen ist ein echtes Problem.


 

Ich habe versucht, die Berechnung des Währungsindexes zu simulieren, indem ich zunächst die Währungsbewegungen durch Zufallszahlen festlegte und dann die bedingten Kreuzkurse berechnete. Dann habe ich den Index berechnet.

E - Anfangskurve, Er - nach der Gleichung EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1. Em, Eb, Ex - gemäß der Gleichung EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K. Der K-Koeffizient wurde auf 3 verschiedene Arten berechnet.

Ich habe die relative Bewegung der fiktiven Währungen als Zufallszahl +-2,5% für 3 zufällige Währungen und +-0,625% für die anderen festgelegt

 

Ich habe mich einmal mit dem Problem der Untersuchung der Vorhersagbarkeit von Währungsindizes beschäftigt.

Ich habe festgestellt, dass der Index einer bestimmten Währung mit einer Genauigkeit von einigen Prozent, also sehr zuverlässig, rekonstruiert werden kann. Diese Genauigkeit wird durch die Anzahl der im selben Index enthaltenen Instrumente bestimmt. Heutzutage ist es leicht, ein Brokerunternehmen zu finden, das bis zu 5 oder mehr Instrumente mit demselben Index anbietet, d.h. es gibt keine Probleme mit der Genauigkeit. Ein großes Problem stellt jedoch die Vorhersagbarkeit der Indizes dar. Und sie ist nicht besser als die Vorhersehbarkeit der ursprünglichen Instrumente!

So erinnert das ganze Brimborium um die Indizes in der Tat an den Tamburintanz eines Schamanen um ein Sofa.

 

Neutron, wie haben Sie die Genauigkeit der Indizes geschätzt?

Persönlich für meine TS, müssen Sie das Zeichen der Index-Bewegung zu berechnen, und hier ist das Problem.

Wir haben zum Beispiel 5 Währungen, von denen zwei gestiegen sind und drei bestehen bleiben. Die meisten Cluster-Indikatoren zeigen an, dass diese beiden Währungen steigen und die anderen drei Währungen sinken. Derselbe Indikator zeigt aber auch an, wenn 3 Währungen fallen und zwei unverändert bleiben. Daher habe ich angenommen, dass die Währungen mit minimalen Bewegungen im Durchschnitt eine Gesamtbewegung von etwa eins ergeben.

 
Ja, wie... Ich nehme und generiere Kunststoffe, teile dann einen durch einen anderen - erhalte analoge Werte von cotier und löse das umgekehrte Problem der Wiederherstellung der ursprünglichen Kunststoffe aus ihren relativen Werten (cotier). Es ist klar, dass ich bei einem solchen numerischen Experiment beliebig viele Werkzeuge erzeugen und die wiederhergestellten Werte nach Belieben mit den Ausgangswerten vergleichen kann. Nun tendiert der Wiederherstellungsfehler exponentiell gegen Null, wenn die Anzahl der Paare zunimmt. In der Tat reicht es aus, 5 Paare von Instrumenten zu verwenden, um die Genauigkeit des Index besser als einen Punkt zu garantieren. Ich sage noch einmal, dass die Indexvorhersage nicht einfacher und nicht schwieriger ist als die anfänglichen Instrumente!