Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 2
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Sie berücksichtigen die Währungen mit einem konstanten Koeffizienten. Das wurde einmal von jemandem berechnet. Damit es so funktioniert, wie Sie es wollen. Die Wechselkurse sollten sich seit der Berechnung der Koeffizienten nicht geändert haben. Dann wird sich alles summieren. Aber die Wechselkurse ändern sich, so dass alles schwankt.
Ich glaube nicht, dass sich die Währungsgewichte sofort ändern, denn das hängt von der Menge der umlaufenden Währung ab.
Warum konvergieren die Wechselkurse und divergieren dann wieder?
OK, ich wiederhole die Bitte von Prival an Sie: Formeln, bitte. Wie berechnen Sie die Indizes für den Euro und das Pfund?
Ich schließe mich an.
Wenn jemand Gewichte für Währungen oder Berechnungen hat, die auch nur annähernd vernünftig begründet sind, bitte mitteilen.
Ich glaube nicht, dass sich das Gewicht von Währungen sofort ändert, da es von der Menge der im Umlauf befindlichen Währung abhängt (d. h. von der Inflation).
Und warum "die Wege sich treffen und dann wieder auseinander gehen :)" siehe das Bild oben.
Vielleicht ändert sich das Gewicht tatsächlich sofort? Mit einem Unterschied von einem Punkt, zum Beispiel.
Gehen Sie davon aus, dass sich das Gewicht ständig ändert.
Bei der Berechnung von Indizes für Währungen kommt es darauf an, wie sie sich voneinander entfernen. Alles andere ist irrelevant. Unter anderem spielt es keine Rolle, dass die aus diesen Indizes abgeleiteten synthetischen Paare nicht mit realen Paaren vergleichbar sind.
Warum sollte man sie sonst überhaupt berechnen? Nehmen Sie die natürlichen Paare und bewundern Sie sie.
OK, ich wiederhole die Bitte von Prival an Sie: Formeln, bitte. Wie berechnen Sie die Indizes für den Euro und das Pfund?
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59 )*(USDCHF, 0,05 )*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
Der Ausdruck ( x,y ) bedeutet x hoch y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
Infolgedessen ist EURGBP nicht immer gleich EURx/GBPx.
Könnte es sein, dass sich das Gewicht nun doch sofort ändert? Mit einem Unterschied von einem Punkt, zum Beispiel.
Gehen Sie davon aus, dass sich das Gewicht ständig ändert.
Bei der Berechnung von Währungsindizes kommt es auf die Dynamik der Währungen zueinander an. Alles andere ist irrelevant. Die Tatsache, dass die aus diesen Indizes abgeleiteten synthetischen Paare nicht mit realen Paaren vergleichbar sind, spielt keine Rolle.
Warum sollte man sie sonst überhaupt berechnen? >> Nehmen Sie die natürlichen Paare und genießen Sie sie.
Ich persönlich brauche sie für Extrapolationszwecke, da jedes Paar die Bewegung von 2 Währungen enthält, ist es schwierig, korrekt zu extrapolieren,
Es erfordert harte Berechnungen, und alles geht schneller und genauer, wenn die Währungen getrennt sind.
Ich schließe mich an.
Wenn jemand Gewichte für Währungen oder eine Währungsberechnung mit zumindest einer nachvollziehbaren Begründung hat, bitte ich um eine Mitteilung.
Die Berechnung des Dollar-Index (USDX) anhand eines Korbs von sechs Währungen ist kein Zufall - sie stimmt mit den Daten überein, die das Federal Reserve System zur Berechnung des handelsgewichteten Dollar-Index anhand der Währungen der Länder verwendet, die den größten Anteil am Außenhandelsumsatz der USA haben. Der größte Teil des US-Außenhandels entfällt auf die Eurozone (57,6%), gefolgt von Japan mit 13,6%, dem Vereinigten Königreich mit 11,9%, Kanada mit 9,1%, Schweden mit 4,2% und der Schweiz mit 3,6%.
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59)*(USDCHF, 0,05)*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
Der Ausdruck ( x,y ) bedeutet x hoch y.
In der Formel wird die Gewichtung des USDX an der NYBOT USDSEK von 4,2% durch 1,4% für die Eurozone geteilt (da nicht alle Brokerfirmen Kurse für Schweden haben und der Umsatz zwischen Schweden und der Eurozone über 80% beträgt, d.h. der USDSEK ist direkt mit der Eurozone verbunden)
Das Erfinden eigener Indizes kann ein grausamer Trick sein. Viel wichtiger ist, was alle realen Marktteilnehmer sehen. Wie bei nicht standardisierten ETFs. Das Gute an der einstündigen Standardbar
Das Gute an der Standard-Stundenleiste ist, dass sie für alle gleich ist.
Es ist also klar, Urain. Am Devisenmarkt ist AC / BC != AB (wenn A, B, C Währungen sind). Der Grund dafür ist nicht die "falsche" Indexformel, sondern die Tatsache, dass EURUSD, GBPUSD und EURGBP unabhängig voneinander und sogar zu unterschiedlichen Zeitpunkten notiert werden. Es ergeben sich Arbitragemöglichkeiten, die schnell wieder ausgeglichen werden.
Es ist also klar, Urain. Am Devisenmarkt ist AC / BC != AB (wenn A, B, C Währungen sind). Der Grund dafür ist nicht die "falsche" Indexformel, sondern die Tatsache, dass EURUSD, GBPUSD und EURGBP unabhängig voneinander und sogar zu unterschiedlichen Zeitpunkten notiert werden. Es entstehen Arbitragemöglichkeiten, die schnell wieder ausgeglichen werden.
Ich habe im Code herumgestöbert und herausgefunden, dass die Crossrate falsch berechnet wird:
EURx/GBPx
sondern so:
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
es ist besser, aber nicht ganz gut
der Grad ist umgekehrt wie bei USDX
Kennt jemand den richtigen Weg?
Wenn Sie Ihre eigenen Indizes erfinden, kann das ein grausamer Trick sein. Viel wichtiger ist, was alle realen Marktteilnehmer sehen. Wie bei nicht standardisierten ETFs. Das Gute an der einstündigen Standardbar
Das Gute an einem S&P-Ausbruch im USDX-Chart ist, dass er sich auf die Straight Pairs auswirken wird.
Ich habe bereits geschrieben:
"Ich persönlich benötige sie für die Extrapolation, da jedes Paar eine Mischung aus 2 Währungsbewegungen aufweist, so dass es schwierig ist, korrekt zu extrapolieren.
Deshalb brauchen Sie eine Indexberechnung, die, wenn sie überprüft wird, die Werte von
der Währungspaare (zumindest annähernd)