Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 9
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Ja, wie... Ich nahm und erzeugte Synthesen, dann teilte ich eine durch eine andere und erhielt cotier-Analoga und löste das umgekehrte Problem der Wiederherstellung der ursprünglichen Synthesen aus ihren relativen Werten (cotier). Es ist klar, dass ich bei einem solchen numerischen Experiment beliebig viele Werkzeuge erzeugen und die wiederhergestellten Werte nach Belieben mit den Ausgangswerten vergleichen kann. Nun tendiert der Wiederherstellungsfehler exponentiell gegen Null, wenn die Anzahl der Paare zunimmt. In der Tat reicht es aus, 5 Instrumentenpaare zu verwenden, um eine Indexgenauigkeit von mehr als einem Punkt zu gewährleisten. Ich sage noch einmal, dass die Indexvorhersage nicht einfacher und nicht schwieriger ist als die anfänglichen Werkzeuge!
Es ist nicht der Index, der vorhergesagt werden muss, sondern das Zusammenspiel der beiden Indizes des Paares in demselben Frequenzband. D.h. die Dynamik.
Dies führt zu einem anständigen Ergebnis. Ich legte Bilder aus.
Ich habe synthetische Produkte, die 2-6 Balken vor den natürlichen liegen. Auch bei schweren TFs.
Es ist nicht der Index, der vorhergesagt werden muss, sondern das Zusammenspiel der beiden Indizes, die das Paar im gleichen Frequenzband bilden.
Diese Aussage ist gleichbedeutend mit der folgenden: Im Allgemeinen ist eine nicht-lineare Kombination von Zufallszeitreihen (RTs) eine nicht-zufällige RT.
Oder in einer milderen Form: Eine nichtlineare Kombination von schwach vorhersagbaren Zeitreihen (VR) ist eine besser vorhersagbare VR.
Die erste Aussage ist nach der Definition von Zufalls-VR nicht zutreffend. Die zweite ist in ihrer Bedeutung absurd.
Diese Aussage ist gleichbedeutend mit der folgenden: Im Allgemeinen ist eine nicht-lineare Kombination von Zufallszeitreihen (VR) eine nicht-zufällige VR.
Oder in einer milderen Form: Eine nichtlineare Kombination von schwach vorhersagbaren Zeitreihen (VR) ist eine besser vorhersagbare VR.
Die erste Aussage ist nach der Definition von Zufalls-VR nicht wahr. Die zweite ist in ihrer Bedeutung absurd.
Für Sie klingt es so.... Möglicherweise haben Sie eine sehr begrenzte Welt.
Ich habe Indizes und Währungspaare, die nicht zufällig sind. Ich gehe von dieser Prämisse aus.
Es ist schwer, die Schwankungen des EURUSD als zufällig zu bezeichnen.
Auf H1 2 pro Tag im Durchschnitt.
Auf H4 im Durchschnitt 2 pro Woche.
Auf D1 im Durchschnitt 2 pro Monat.
Ich werde Ihnen nicht den Zeitraum, die Frequenz und die Filtermethode nennen. Sie können es selbst finden.
Vadim, was ist Ihrer Meinung nach attraktiver: eine kleine Welt, die deterministisch ist, oder eine große Welt, in der es nicht die geringste Hoffnung gibt, etwas zu verstehen?
Sergej, das eine schließt das andere nicht aus.
Entwicklung:
1. Man genießt die Ungewissheit.
2. Ein Mensch versucht, etwas in seinem Leben zu ändern. Ich versuche, ein Meister zu werden.
3. Der Zustand Gottes. Alles ist ich. Ich kann alles tun, aber ich will es nicht. Denn alles ist bereits harmonisch und richtig.
Dies zeigt die Berechnung des Dollar-Indexes.
Die Fragen lauten:
1. muss man das so berechnen?
2. Sind die Notierungen von USDEUR und USDGBP korrekt?
3. Sollten wir für die Berechnung von USDEUR- und USDGBP-Kursen deren Werte als 1/EURUSD und 1/GBPUSD nehmen?
Dies zeigt die Berechnung des Dollar-Indexes.
Die Fragen lauten:
1. muss man das so berechnen?
2. Sind die Notierungen von USDEUR und USDGBP korrekt?
3. Sollten wir für die Berechnung von USDEUR- und USDGBP-Kursen deren Werte als 1/EURUSD und 1/GBPUSD nehmen?
https://www.mql5.com/ru/code/9780
https://www.mql5.com/ru/code/9397Wenn Sie den Dollar-Index-Indikator auf M5 verwenden, entspricht er den Werten (+/- 0,2) auf http://www.marketwatch.com/investing/index/DXY.
Für die Berechnung der inversen Werte ist es notwendig, den Wert auf den negativen Grad zu erhöhen.
Ich habe die Berechnung von anderen Währungsindizes gefunden.