Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich hätte Chaos in Anführungszeichen setzen sollen.
Natürlich sind wir durch die Abtastrate, die Spanne und die Geschwindigkeit der Situationseinschätzung begrenzt (wenn es sich um manuellen Handel handelt)
Es gibt auch so etwas wie ein Signal-Rausch-Verhältnis. Der wichtigste und schädlichste Indikator für das empfangene Signal im Radar. Also meiner Meinung nach, auf größeren Zeitrahmen, es ist groß, es ist gut, so dort und es zeigt bessere nützliche Signal.
Es gibt auch das Konzept des Signal-Rausch-Verhältnisses. Der wichtigste und schädlichste Indikator für das empfangene Signal im Radar. Meiner Meinung nach ist das auf größeren Zeitskalen eine gute Sache, deshalb erscheint das nützliche Signal dort besser.
Ich glaube, dass es auf dem Markt keinen Lärm gibt. Es mangelt an Stichproben. Wenn wir die Tick-Historie einer Spektralanalyse unterziehen, wird das Ergebnis dasselbe sein wie bei höheren TFs.
Es gibt auch das Konzept des Signal-Rausch-Verhältnisses. Der wichtigste und schädlichste Indikator für das empfangene Signal im Radar. Also meiner Meinung nach, auf größeren Zeitrahmen, es ist groß ist gut, so zeigt es besser nützliche Signal.
aber auf längeren Zeitskalen müssen wir große Stop-Losses verwenden ((
Starke Ausschläge in den Minutenbalken entziehen den höheren Balken die relative Kraft (Signal/Rauschen) - das ist auf meinem Bild zu sehen
Ich glaube, dass es auf dem Markt keinen Lärm gibt. Es mangelt an Diskretion. Wenn wir die Tick-Historie einer Spektralanalyse unterziehen, wird das Ergebnis dasselbe sein wie bei der höheren TF.
Leider ist das nicht so einfach.
Zecken zeigen mehr spekulative Faktoren, während Wochen mehr fundamentale Faktoren zeigen
Wenn Sie auf dem Devisenmarkt Gewinne erzielen wollen, müssen Sie 3 Fragen klären. 1) Wann soll ich eröffnen? 2 in welche Richtung? 3 Wann schließen?
Der Markt hat periodische harmonische Komponenten, aber der Prozess ist nicht stationär. (Bewiesen von Associate Professor A.O. Sivertsev.)
Die Nicht-Stationarität ändert sich fließend. (Meine persönlichen Beobachtungen)
Wenn die Änderungen der Stationarität im Messsegment nicht groß sind, können sie vernachlässigt werden. (Da selbst eine ungefähre Berechnung Punkte von Extremen zeigen kann).
Kurz gesagt, sieht es so aus. Ausführlichere Informationen finden Sie in anderen Themen, in denen diese Frage diskutiert wird.
Meiner Meinung nach habe ich in grüner Farbe die wichtigsten Dinge hervorgehoben, die es auf jedem Markt gibt und die man beim Handel nutzen sollte.
In Rot habe ich den falschen Ansatz bei der Spektralanalyse hervorgehoben. Ich glaube, dass wir nach Mustern wechselnder Stationarität oder Nicht-Stationarität suchen sollten.
Im Grunde genommen braucht man eine Spektralanalyse der Veränderungen. Doch die Lösung dieses Problems ist mit Konsequenzen verbunden... Wenn wir das Problem auf dieser Ebene lösen, werden wir Änderungen höherer Ordnung einbeziehen. Es kommt auf die Rechenleistung an.
Wenn Sie es lösen, schreien Sie es bitte nicht überall herum!
Ich glaube, dass es auf dem Markt keinen Lärm gibt. Es mangelt an Diskretion. Wenn Sie die Tick-Historie einer Spektralanalyse unterziehen, wird das Ergebnis dasselbe sein wie bei höheren TFs.
Nein, es ist etwas völlig anderes. Sie analysieren die Funktion mit einer anderen Abtastrate, daher ist das Spektrum anders. Nehmen Sie eine Sinuswelle und experimentieren Sie. Und man muss sich das Spektrum ansehen, wenn eine reine Sinuswelle am Eingang anliegt, und dann dieselbe Sinuswelle mit einer 4-Punkt-Genauigkeit einspeisen, d. h. die Art und Weise simulieren, wie ein DC eine Sinuswelle mit einer Amplitude von 10 Punkten und einem Quantisierungsfehler von + - 1 Punkt zitiert. Und Sie werden Lärm sehen !!!
Im Grunde genommen ist eine Spektralanalyse des Wandels erforderlich. Aber die Lösung dieses Problems hat Folgen... Wenn wir dieses Problem auf dieser Ebene lösen, werden wir Änderungen höherer Ordnung einbeziehen. Es ist alles eine Frage der Rechenleistung.
Der Rechenaufwand dafür ist nicht besonders hoch. Suchen Sie nach der FFT-Methode (über periodische Kompensation) unter http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
Die Idee ist einfach: Sie erhalten ein neues Signal und subtrahieren ein altes davon. Wenn es keine Veränderung gibt, ist der Wert 0. Wenn es eine Veränderung gibt, wird sie im Spektrum angezeigt.
Der Rechenaufwand dafür ist nicht besonders hoch. Die FMK-Methode (mit periodischem Ausgleich) finden Sie hier: http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
Die Idee ist einfach: ein neues Signal erhalten und das alte davon abziehen. Wenn es keine Veränderung gibt, wird der Wert 0 angezeigt, wenn es eine Veränderung gibt, wird sie im Spektrum angezeigt.
Ja, ich hab's kapiert. In meinem Fall war es viel einfacher.
Erst nach all den Berechnungen kann es wieder zu nicht-stationären Veränderungen kommen und dann... Dafür braucht man Rechenleistung...
MT4 kann damit nicht umgehen.