Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 4
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Sagen wir es mal so: Fliegen auseinander, Koteletts auf die andere Seite.
Wir konstruieren einen Index. Das sollte korrekt sein. Wenn ja, welches ist das Kriterium für die Korrektheit der Indexkonstruktion?
Zum Beispiel. Die Summe der Quadrate der Abweichungen der synthetischen Sätze von den realen Sätzen sollte minimal sein. So ist es bei mir.
Lassen Sie mich das erklären. Nehmen wir an, wir berechnen EUR/USD. Zu diesem Zweck verwenden wir den EUR-Index und den USD-Index. Wir berechnen ihn, teilen ihn, er stimmt nicht mit dem aktuellen EUR/USD-Kurs überein. Und wenn die EUR/USD-Notierung wahr ist (weil sie als Kriterium gewählt wurde), wozu brauchen wir dann diese Berechnungen? Die "Wahrheit, die wir bereits kennen", ist die EUR/USD-Notierung, wir nehmen sie einfach hin und das war's.
Nein, das ist der Trick, wir können einen lokalen Trend auf einem Paar, zum Beispiel EUR, sehen, der auf anderen Paaren mit EUR nicht vorhanden ist. Dies kann dazu führen, dass die synthetische Rate von der realen Rate abweicht, wobei die synthetische Rate in diesem Fall zuverlässiger ist.
Das zeigt auch Ihr idealer Kurs.
Ich habe versucht, die Wechselkurse anhand eines Gleichungssystems zu berechnen:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
und so weiter, sowie eine Normalisierungsgleichung
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Nach der Rückrechnung der erzielten Kurse auf die Währungspaare erhielt ich eine Abweichung von 6-12 %. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Pfundpreis 100 Mal höher ist als der Yenpreis, was bedeutet, dass die Gewichtung der Währungspaare unterschiedlich ist.
Nun habe ich auf die Korrelation der Notierung mit ihrem gleitenden Durchschnitt umgerechnet, die bei der Rückrechnung ermittelte Abweichung beträgt etwa 0,1 Prozent. Dies ist der einzige Grund, warum der Preis in relativen statt in absoluten Einheiten angegeben wurde. Für die Umrechnung in abstrakte Einheiten versuche ich nun, das Produkt von Kursen mit unterschiedlicher Länge des gleitenden Durchschnitts zu nehmen.
Wenn Sie das System USDJPY (und andere JPY-Kurse) einstellen, benötigen Sie /100, um diese Kurse in das Feld
für alle anderen Notierungen, denn 1 Punkt JPY ist 0,01, und für alle anderen Notierungen ist 1 Punkt 0,0001.
Im umgekehrten Verfahren *100.
Wir machen es so: Fliegen getrennt, Koteletts andersherum.
Lassen Sie uns einen Index erstellen. Das muss richtig sein. Wenn ja, welches ist das Kriterium für die Richtigkeit des Indexes?
Lassen Sie mich das erklären. Nehmen wir an, wir berechnen EUR/USD. Zu diesem Zweck verwenden wir den Index EUR und den Index USD. Wir berechnen ihn, teilen ihn, er stimmt nicht mit dem aktuellen EUR/USD-Kurs überein. Und wenn die EUR/USD-Notierung wahr ist (weil sie als Kriterium gewählt wurde), wozu brauchen wir dann diese Berechnungen? Die "Wahrheit, die wir bereits kennen", ist die EUR/USD-Notierung, wir nehmen sie einfach hin und das war's.
Lassen Sie uns nun über die Extrapolation sprechen. Bei der Extrapolation kommt es vor allem auf das Modell an, das der Extrapolation zugrunde liegt. Es gibt mehrere Arten von Fehlern bei der Extrapolation. Es gibt Modellfehler und Fehler bei den aktuellen Messungen. Das führt letztlich zu Extrapolationsfehlern. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir sicher wissen, dass sich der Kotier sinusförmig bewegt (das ist das Modell), dann können wir anhand der Strommessungen die Amplitude, Frequenz und Phase der Schwingung bestimmen. Wir setzen sie in die Sinuskurve ein und extrapolieren. Wenn wir nicht genau gemessen haben (Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phase), gibt es Extrapolationsfehler.
Sie versuchen, den Fehler der aktuellen Messungen für die Extrapolation zu reduzieren, das ist gut. Aber es ist nicht die Genauigkeit (Unwissenheit) des Modells, die den Hauptfehler verursacht. Und noch ein einfaches Beispiel: Nehmen wir an, wir versuchen, die Geschwindigkeit eines Autos, das auf der Moskauer Ringstraße fährt, vorherzusagen = kotir. Und dafür verwenden wir die Geschwindigkeiten aller anderen Autos (messen deren Geschwindigkeiten und extrapolieren). Das können Sie auch tun (eine Art Analogie zur Gruppengeschwindigkeit). Oder man misst einfach die Geschwindigkeit des Autos, das uns interessiert, und extrapoliert genau diese Geschwindigkeit. Aber die Modelle unterscheiden sich für die Gruppengeschwindigkeit und für jedes einzelne Auto (Zitat), und jede Methode hat ihren eigenen Messfehler.
Wenn ich Extrapolationsprobleme diskutieren wollte, hätte ich die Frage "Extrapolationsprobleme" gestellt,
die Frage lautet "Korrekte Berechnung von Währungsindizes" tchk,
und die Extrapolation ergibt sich aus der Frage von Zhunko: "Warum sollte man sie überhaupt berechnen?!"
Ich bin sicher, dass die korrekte Berechnung von Indizes viele nützliche Informationen für verschiedene
Ich bin sicher, dass Sie, wenn Sie die Indizes richtig berechnen, viele nützliche Informationen für verschiedene technische Analysemethoden erhalten.
Doch inzwischen sind die Berechnungen nicht mehr korrekt.
(Ich verwende absichtlich nicht das Wort "richtig", weil verschiedene Formeln unterschiedliche Ergebnisse liefern und alle richtig sind,
vom mathematischen Standpunkt aus gesehen, aber sie sind möglicherweise in der Problemstellung nicht korrekt),
Solange also die Berechnungen nicht korrekt sind, wird es keine Entwicklung der technischen Analyse durch Indizes geben, weil die technische Analyse offenkundig lügt.
Nun zur Formulierung der Aufgabe:
Es ist wichtig, dass der synthetische Wechselkurs, der sich aus den direkten Notierungen ergibt, mit dem Kreuz konvergiert, das bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt wurde,
dies ist das Kriterium der Korrektheit, alles andere ist eine Aufteilung der Fliegen in Schnitzel.
Wenn die Frage der Extrapolation Probleme ist interessant, fragen Sie in einem separaten Thema "Extrapolation Probleme" Ich werde zu unterstützen...
Nun zur Problemstellung:
Es ist wichtig, dass der synthetische Satz, der sich aus den direkten Notierungen ergibt, dem Kreuz entspricht, das bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt wurde,
das ist das Kriterium der Korrektheit, alles andere ist eine Aufteilung der Fliegen in Schnitzel.
Verwenden Sie eine Formel, um aufzuschreiben, was Sie gesagt haben.
1. Synthetische Rate von was?
2. Was überqueren?
Angenommen, wir haben acht Währungen: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Und es gibt vierundzwanzig Währungspaare: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Um EUR/USD aus Paaren zu machen, müssen die Bedingungen USD und EUR nicht in dem Paar enthalten sein. Ist das so?
Urain, du kannst das nicht einfach mit 100 multiplizieren. Es muss eine Rechtfertigung geben, und der fiktive Wert der Währung ändert sich im Laufe der Zeit. Schließlich lag der Wert des Pfunds im Jahr 2004 nach meinem Gleichungssystem bei 3, der des Euro bei 1,5. Auch sie müssen irgendwie ausgeglichen werden. Das tue ich tatsächlich, indem ich durch gleitende Durchschnitte (200 Tage, 2000 Tage, die ganze Geschichte) dividiere.
Urain, du kannst das nicht einfach mit 100 multiplizieren. Es muss eine Rechtfertigung geben, und der fiktive Wert der Währung ändert sich im Laufe der Zeit. Immerhin lag der Wert des Pfunds 2004 nach meinem Gleichungssystem bei 3, der des Euro bei 1,5. Auch sie müssen irgendwie angeglichen werden. Das tue ich tatsächlich, indem ich durch gleitende Durchschnitte (200 Tage, 2000 Tage, die ganze Geschichte) dividiere.
Ich beziehe mich nicht auf den fiktiven Wert, sondern auf die Dimension der Einheiten. In Forex mit einer Hebelwirkung von 1/100, wenn Sie
0,0001 ist ein Gewinnwert, Sie erhalten 1% des investierten Geldes.
Aus diesem Grund haben wir die Variable "Punkt" geschaffen, die für alle Währungen 0,0001 beträgt.
und der JPY-Punkt = 0,01.
Aber es verwendet "sqrt(-1)"-Irrationalität. Weiß jemand, wie man dies in MQL übersetzen?
Verwenden Sie eine Formel, um aufzuschreiben, was Sie gesagt haben.
1. Synthetische Rate von was?
2. Was überqueren?
Angenommen, wir haben acht Währungen: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Und es gibt vierundzwanzig Währungspaare: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Um EUR/USD aus Paaren zu machen, müssen die Bedingungen USD und EUR nicht in dem Paar enthalten sein. Ist das so?
Es ist wichtig, dass AUDx/CADx, die aus den direkten Notierungen gewonnen werden, zu AUDCAD konvergieren. Ich denke, dass wir in der Formel Folgendes verwenden müssen
denn 87 % der Devisengeschäfte werden in USD abgewickelt.
und im Allgemeinen ist der umgekehrte Prozess nur sinnvoll, um die Berechnungsformel zu überprüfen.
Hier ist die Lösung für das System in MathLab (fügen Sie NZD zum System hinzu, wenn Sie es brauchen, es ist in meinem DC nicht verfügbar).
Wer mit MathLab nicht vertraut ist (x)^(y) bedeutet x hoch y, ich verwende die ersten Formeln, Genauigkeit auf +-1 Punkt,
Diejenigen, die es genauer wissen wollen, verwenden die anderen, aber sie werden mit komplexen Zahlen berechnet.