Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 18
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Ich unterteile Währungsindizes (und Indizes für andere Vermögenswerte) in "saubere" und "schmutzige" (; unclean ;).
Die "unsauberen" Indizes behaupten meist, dass sie für den Handel nützlichersind(was ich stark bezweifle, da die Autoren meist einfach nicht wissen, wie man saubere Indizes zählt). ;-)
Also Netto-Indizes.
Die Aufgabenstellung ist einfach: Ableitung von Formeln zur Berechnung einiger gleitender Werte (so genannter Indizes des Vermögenswerts), die zu jedem Zeitpunkt die Bedingung der vollständigen Konsistenz mit den übrigen Korbindizes und ihren gehandelten Beziehungen (Handelsinstrumente) erfüllen. Mit anderen Worten (in Bezug auf Währungen): Das Verhältnis eines Index (z. B. USDx) zu einem anderen (z. B. EURx) muss jederzeit dem Kurs ihrer gehandelten Beziehung (d. h. EURUSD) entsprechen. Ach ja, der Korb. Wir können solche Formeln nur ableiten, wenn wir zunächst eine Reihe von Instrumenten (Währungen und Paare) festlegen. Eine solche feste Menge wird als Korb bezeichnet.
Lassen Sie uns zum Beispiel Formeln für einen Satz von Instrumenten ableiten, der alle Währungspaare zwischen [USD, EUR, GBP, JPY und CHF] umfasst. Fünf Währungen (in diesem Fall), aber es können beliebig viele sein, solange es genügend Informationen für ihre Konstruktion gibt (d. h. alle Kurse der entsprechenden Währungspaare sind bekannt oder können von bekannten abgeleitet werden).
Zu diesem Zweck erstellen wir die folgende Matrix:
Betrachten Sie die Zeilen dieser Matrix. Jede Zeile enthält eine Reihe von Währungspaaren (oder deren Umkehrwerte, die sich leicht aus den Paaren ableiten lassen) und eine Einheit (wie CHFCHF oder EUREUR).
Wenn wir alle Elemente jeder Zeile multiplizieren, sind die Ergebnisse Brüche der Form XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Für uns ist es grundsätzlich wichtig, dass alle diese Brüche den gleichen Nenner haben (ich nenne ihn den Korbnenner). Im Zähler all dieser Brüche wird dieselbe Währung fünfmal mit sich selbst multipliziert (die Anzahl der Währungen im Korb). Berechnet man aus diesen Werten die fünfte Potenz (für einen gegebenen Korb), so kehrt die Währung im Zähler zur ersten Potenz zurück, und im Nenner erscheint das geometrische Mittel aller Währungen im Korb. Wie bereits erwähnt, ist dieser Wert für alle Brüche gleich, und deshalb haben die erhaltenen Werte die Eigenschaft, dass sie, wenn sie durch eins geteilt werden, nach der Reduzierung der Nenner die Gleichheit des erhaltenen Verhältnisses zum entsprechenden Währungspaar zu jedem Zeitpunkt garantieren.
Das Problem ist gelöst. Die Formel wird abgeleitet und begründet.
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Wer die Argumentation versteht, kann leicht die einfache mathematische Tatsache nachvollziehen, dass die Berechnung der Nettoindizes nicht anders erfolgen kann (die Methode der Variationsoptimierung ist kein anderer Weg) und nicht zu anderen Werten führen kann (zum genauen Multiplikator des Nenners).
Amen.
Ich hoffe, das Thema kann endlich abgeschlossen werden.
Obwohl es natürlich möglich ist, sich im "Schmutz" zu suhlen. :) Das wäre nur eine vernünftige Rechtfertigung.
Igor hat recht. Die erste Ableitung aus dem Indexspektrum allein bietet alles, was Sie zum Handeln brauchen. Aber es ist auch wünschenswert, die Indizes richtig zu berechnen, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu haben. D.h. für den Handel.
Was ist das für ein Biest?
Jetzt geht's los. Wird es eine Begründung für Ihre Unreinheit geben?
;)
Ich habe von der ersten Seite an gelesen und dachte, endlich hätte sich jemand ernsthaft entschlossen, den Markt "auseinanderzunehmen", weil der Artikel veröffentlicht wurde und eine Diskussion im Gange war, aber ich habe mich wohl geirrt...
OK, also ist es so - ich bin traurig, ich habe es geschrieben ))))
Um der Argumentation willen: die Indizes haben einen Punkt - "Sie wissen nur nicht, wie man sie kocht" (c), sorry für die Banalität, ich verstehe nicht, wer jemandem versprochen hat, dass die Indizes einer ähnlichen Bewegung in der Währung (Hauptwährungen) entsprechen sollten, die gleichen Zhunko und hrenfx zeigen ein und dieselbe Sache mit unterschiedlichen Methoden - wenn ein Ungleichgewicht zwischen den Indizes und den wichtigsten erscheint, dann wird dieses Ungleichgewicht durch den Markt korrigiert werden Entweder bewegen sich die Währungspaare oder die Hauptwährungen, und wenn sich die Hauptwährungen bewegen, kommt es zu einem Trend, der oft die so genannten "verbündeten Währungen" mitzieht - offenbar hat der Markt solche Regeln und niemand will diese Regeln brechen. Im Prinzip ist das, was ich geschrieben habe, nur ein weiteres "Wasser", aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die "Spektralanalyse von Zhunko" und die Analyse der Korrelation und eines Korbs von Währungspaaren von hrenfx durch Änderungen der Preisinkremente ersetzt werden können - wenn das Preisinkrement pro Zeiteinheit für alle Währungen konstant ist, aber das Vorzeichen des Inkrements sich periodisch ändert - dann gibt es kein Ungleichgewicht, und wenn eine Währung ihr Vorzeichen nicht in der gleichen Weise wie die anderen geändert hat, dann gibt es ein Ungleichgewicht.
ZS: hrenfx hat die Probleme in seinem Thread richtig angesprochen - der Preis wird nicht immer durch das Volumen von Angebot und Nachfrage bestimmt, oft treibt das Innere den Preis stärker als die Nachfrage
Sie können Indizes berechnen, Derivate daraus ableiten oder was auch immer Sie brauchen, aber wenn es sich um eine Insider-Information handelt, werden Sie sie nicht aus dem erhalten, was Sie jetzt haben (nur nachträglich). Egal, wie sehr Sie die Basis verändern (z. B. Athenische Transformationen), es werden keine neuen Informationen erscheinen.
Hervorgehoben: Wenn die Indizes mit Hilfe von Quotienten berechnet werden, kommt es nie zu einem Ungleichgewicht (ausgenommen sind lediglich Diskrepanzfehler).
Sie können Indizes berechnen, Derivate daraus ableiten oder was auch immer Sie brauchen, aber wenn es sich um Insider-Informationen handelt (die dem Markt verborgen bleiben), werden Sie sie nicht mit dem bekommen, was Sie jetzt haben (nur nachträglich). Egal, wie sehr Sie die Basis verändern (die athenische Umrechnung ist ein Beispiel), es werden keine neuen Informationen erscheinen.
Was die Ausgewählten betrifft: Wenn die Indizes durch Quotienten berechnet werden, wird das Ungleichgewicht nie auftreten (Ausnahmen sind nur Diskrepanzfehler).
Auf die Gefahr hin, unhöflich zu sein (der Gedanke ist mir entfallen) - jede umkehrbare verlustfreie Transformation enthält keine neuen Informationen.
Die Moral ist: Um den Markt zu schlagen, sollte man nach irreversibler Umwandlung oder, wie man sagt, nach verlustbehafteter Kompression suchen.
Wir sollten nicht verallgemeinern. Die Rede ist vom Dollar-Index. Ihre Meinung und Rechtfertigung im Studio. Übrigens, ganz beim Thema.
Auf die Gefahr hin, unhöflich zu sein (es ist nur ein Gedanke), bringt jede reversible verlustfreie Transformation keine neuen Informationen.
Daraus ergibt sich die Moral: Um den Markt zu schlagen, sollte man nach irreversiblen Veränderungen suchen, oder wie man sagt, nach Kompression mit Informationsverlust.
Auf die Gefahr hin, unhöflich zu sein (es war ein Gedanke), enthält jede reversible verlustfreie Transformation keine neuen Informationen.
Daraus ergibt sich die Moral: Um den Markt zu schlagen, müssen wir nach irreversiblen Veränderungen suchen, oder wie man sagt, nach Kompression mit Informationsverlust.
Wir brauchen keine Informationen zu verlieren. Wir müssen sie konzentrieren. ;)
// fast ein ScherzAuf die Gefahr hin, grob zu sein (der Gedanke hat sich eingeschlichen) - jede reversible verlustfreie Umwandlung enthält keine neuen Informationen.
Daraus ergibt sich die Moral: Um den Markt zu schlagen, muss man nach einer irreversiblen Umwandlung suchen, oder wie man sagt, einer Kompression mit Informationsverlust.
Die Metamathematik beweist, dass jede nicht widersprüchliche mathematische Theorie eine Tautologie ist (formal keine neue Information enthält). Dennoch ist die Mathematik eine sehr nützliche Disziplin, auch wenn sie ein Diener der Wissenschaften ist :)
Ihre Argumentation ist reine Spitzfindigkeit, deren Beweis nur in Ihrem Kopf zu finden ist (wenn überhaupt).
Es ist wie eine Art Filterung.
Ja, es ist nur wichtig, die unbrauchbaren Informationen herauszufiltern. Ich wünschte nur, ich wüsste mehr darüber...
:)