Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 3
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Ich habe bereits geschrieben:
"Ich persönlich benötige sie für die Extrapolation, da jedes Paar eine Mischung aus 2 Währungsbewegungen aufweist, was eine korrekte Extrapolation erschwert.
Deshalb brauchen Sie eine Indexberechnung, die, wenn sie überprüft wird, die Werte
der Währungspaare (zumindest eine Annäherung)
Das ist die Sache: ungefähr. Ich empfehle Ihnen, Folgendes zu tun. Nehmen Sie die Wechselkurse dieser Währungen zu drei Zeitpunkten. Sagen wir um 16:00 Uhr in den letzten drei Tagen. Und nehmen Sie den Wert des Indexes an diesen Punkten. Und das Netz berechnen, aber nicht mit Hilfe des Computers, sondern mit Hilfe des Bleistifts. Mit einem Bleistift. Und Sie werden alles sehen. Ich denke, die Fragen werden verschwinden.
Prüfen Sie auf 5-stellige Angebote oder durch die Falken.
Wenn der Fehler auf die Nicht-Synchronisierung der Kurse zurückzuführen ist, sollte er sich verringern.
Das Erfinden eigener Indizes kann ein grausamer Trick sein. Viel wichtiger ist, was alle realen Marktteilnehmer sehen. Wie bei nicht standardisierten ETFs. Das Gute an der einstündigen Standardbar
Das Gute an einem S&P-Ausbruch im USDX-Chart ist, dass er sich auf die Straight Pairs auswirken wird.
Vielleicht ist das der Grund, warum 99,999 % von ihnen verlieren. Sie sehen das Gleiche, und sie werfen schnell den gleichen Geldbetrag ab. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang.
Vielleicht ist das der Grund, warum 99,999 % von ihnen undicht sind. Sie sehen das Gleiche, und sie schütten genauso schnell aus. Es gibt eine eindeutige Korrelation.
Diejenigen, die versuchen, schlauer zu sein als die Mehrheit (in Sachen Geld) und gegen den Wind schreiben, sind die Verlierer
Ich habe bereits geschrieben:
"Ich persönlich benötige sie für die Extrapolation, da jedes Paar eine gemischte Bewegung von 2 Währungen aufweist, was eine korrekte Extrapolation erschwert".
Deshalb brauchen wir eine Indexberechnung, die, wenn sie überprüft wird, folgende Werte ergibt
der Währungspaare (zumindest annähernd)
Um einfache Komponenten zu erhalten, müssen Sie eine Spektralanalyse durchführen. Sie können so viele davon bekommen, wie Sie möchten.
Wendet man jedoch die Spektralanalyse auf Indizes an.... Das ist sehr cool! Man muss wissen, warum und wie man sie einsetzt.
Um einfache Komponenten zu erhalten, müssen Sie eine Spektralanalyse durchführen. Sie können so viele davon bekommen, wie Sie möchten.
Wendet man jedoch die Spektralanalyse auf Indizes an.... Das ist sehr cool! Man muss wissen, warum und wie man sie einsetzt.
Wir sind gerade dabei, aber wir haben nicht genug Ressourcen, um eine genaue Vorhersage zu treffen (obwohl es sich um den vierten Stumpf handelt, nicht um den ältesten Trog),
und wenn die Einstellung zu eng ist, heißt es "das Kind mit dem Bade ausschütten".
Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass der Extrapolator zu lügen beginnt, wenn sich der USDX stärker als üblich bewegt
d.h. der USDx war relativ ruhig und sein Einfluss auf andere Währungen wurde von
Extrapolator sieht es als Rauschen an (das ignoriert werden kann), und dann wacht der USDx auf und "beschattet" es.
Und wenn man den USDx extrapoliert, wird die Flaute als Frequenzschlag entschlüsselt,
und es wird ein sofortiges Aufwachen vorhergesagt...
Das ist die Sache: ungefähr. Ich empfehle Ihnen, Folgendes zu tun. Nehmen Sie die Wechselkurse dieser Währungen zu drei Zeitpunkten. Sagen wir um 16:00 Uhr in den letzten drei Tagen. Und nehmen Sie den Wert des Indexes an diesen Punkten. Und das Netz berechnen, aber nicht mit Hilfe des Computers, sondern mit Hilfe des Bleistifts. Mit einem Bleistift. Und Sie werden alles sehen. Ich denke, die Fragen werden verschwinden.
Ich stimme zu, dass es Diskrepanzen nicht nur (nicht einmal so sehr) bei den Indizes, sondern sogar bei den EURUSD/GBPUSD!=EURGBP-Notierungen selbst gibt, aber sie sind unbedeutend,
und das Problem ist nicht global gelöst. Denn wenn wir die Indizes nicht korrekt berechnen, werden sie nicht nur nicht ihre Häufigkeit annehmen, sondern auch andere Werte hinzufügen.
Infolgedessen wird die Extrapolation nicht nur vereinfacht, sondern ist überhaupt nicht möglich.
Ich habe versucht, die Wechselkurse anhand eines Gleichungssystems zu berechnen:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
und so weiter, sowie eine Normalisierungsgleichung
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Nach der Rückrechnung der erzielten Kurse auf die Währungspaare erhielt ich eine Abweichung von 6-12 %. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Pfundpreis 100 Mal höher ist als der Yenpreis, was bedeutet, dass die Gewichtung der Währungspaare unterschiedlich ist.
Jetzt habe ich auf die Korrelation der Notierung mit ihrem gleitenden Durchschnitt umgerechnet, die bei der Rückrechnung erhaltene Abweichung beträgt etwa 0,1 Prozent. Dies ist der einzige Grund, warum der Preis in relativen statt in absoluten Einheiten angegeben wurde. Um sie in absolute Einheiten umzuwandeln, versuche ich nun, das Produkt von Kursen mit unterschiedlichen gleitenden Durchschnittslängen zu nehmen.
Ich stimme zu, dass es Unterschiede nicht nur (nicht einmal so sehr) bei den Indizes, sondern sogar bei den EURUSD/GBPUSD!=EURGBP-Notierungen selbst gibt, aber sie sind unbedeutend,
und das Problem ist nicht global gelöst. Denn wenn wir die Indizes nicht korrekt berechnen, nehmen sie nicht nur ihre Häufigkeiten nicht mit, sondern fügen auch andere Werte hinzu.
Infolgedessen wird die Extrapolation nicht nur vereinfacht, sondern unmöglich sein.
Wir machen es so: Fliegen getrennt, Schnitzel andersherum.
Lassen Sie uns einen Index erstellen. Das muss richtig sein. Wenn ja, welches ist das Kriterium für die Richtigkeit des Indexes?
Lassen Sie mich das erklären. Nehmen wir an, wir berechnen EUR/USD. Zu diesem Zweck verwenden wir den Index EUR und den Index USD. Wir berechnen ihn, teilen ihn, er stimmt nicht mit dem aktuellen EUR/USD-Kurs überein. Und wenn die EUR/USD-Notierung wahr ist (weil sie als Kriterium gewählt wurde), warum brauchen wir dann diese Berechnungen? Die "Wahrheit, die wir bereits kennen", ist die EUR/USD-Notierung, wir nehmen sie einfach hin und das war's.
Lassen Sie uns nun über die Extrapolation sprechen. Bei der Extrapolation kommt es vor allem auf das Modell an, das der Extrapolation zugrunde liegt. Es gibt mehrere Arten von Fehlern bei der Extrapolation. Es gibt Modellfehler und Fehler bei den aktuellen Messungen. Was letztlich zu Extrapolationsfehlern führt. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir mit Sicherheit wissen, dass sich der Kotier sinusförmig bewegt (dies ist das Modell), dann können wir anhand der Strommessungen die Amplitude, die Frequenz und die Phase der Schwingung bestimmen. Wir setzen sie in die Sinuskurve ein und extrapolieren. Wenn wir nicht genau gemessen haben (Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phase), gibt es Extrapolationsfehler.
Sie versuchen, den Fehler der aktuellen Messungen für die Extrapolation zu reduzieren, das ist gut. Aber es ist nicht die Genauigkeit (Unwissenheit) des Modells, die den Hauptfehler verursacht. Und noch ein einfaches Beispiel: Nehmen wir an, wir versuchen, die Geschwindigkeit eines Autos, das auf der Moskauer Ringstraße fährt, vorherzusagen = kotir. Und dafür verwenden wir die Geschwindigkeiten aller anderen Autos (messen deren Geschwindigkeiten und extrapolieren). Das können Sie auch tun (eine Art Analogie zur Gruppengeschwindigkeit). Oder man misst einfach die Geschwindigkeit des Autos, das uns interessiert, und extrapoliert genau diese Geschwindigkeit. Wir können es auf beide Arten machen, aber die Modelle werden sich unterscheiden, denn für eine Gruppengeschwindigkeit gibt es ein eigenes Modell, für ein einzelnes Auto (Zitat) gibt es ein eigenes Modell, und jede Methode wird ihre eigenen Messfehler haben.
Für einzelne Währungen können Sie auch eine Teh-Analyse durchführen, manchmal hilft das...
Hier ist ein Beispiel aus einem benachbarten Thread http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0