Quantenhandelssystem - Seite 37
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>>Wer wird die Wissensbox ergänzen?
Wo ist der Artikel über die Quanten?
Das Fehlen eines Marktmodells ist eine Folge des Fehlens eines wissenschaftlichen Konzepts für die Interaktion von Information und Materie. Dieses Konzept könnte die Grundlage für eine Vereinheitlichung der Wissenschaft von der belebten und unbelebten Natur sein.
Entschuldigung für die Störung. Ich glaube, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Vor einiger Zeit habe ich einige meiner eigenen perspektivischen Erfahrungen für Matemat "geäußert". Leider bin ich überhaupt kein Mathematiker und verstehe wenig von Mathematik, also habe ich in Worten geschrieben, aber dann habe ich vor zwei Tagen plötzlich das hier im Netz gefunden
Es stimmt also sehr gut mit dem überein, was ich Alexey zu sagen versuchte. Wenn jemand Interesse an dem Thema zeigt, werde ich es veröffentlichen. Ich schaffe es nicht allein... und ich bin nicht der Einzige.
Als ob du eine Quantenidee hättest :-)
Leider wollte ich hier ein paar neue Ideen klauen, aber die Wahrscheinlichkeit, etwas Sinnvolles zu stehlen, sinkt mit dem Kehrwert der Seitenzahl.
Bisher kann festgestellt werden, dass es keine statistisch signifikanten Niveaus auf dem Kotir gibt, zu denen der Preis des Instruments "gravitieren" würde. Es gibt keine statistisch signifikante Aufteilung des Quotienten in Fibo-Stufen. Es ist unmöglich, die Bedeutung des "Goldenen Schnitts" bei der Bildung historischer Kursextreme zuverlässig zu erkennen. Wir können die Absurdität der Anwendung jeglicher Preisreihenglättungsmethoden für die Vorhersage strikt beweisen. Der Grund dafür liegt in der stabilen negativen Korrelation zwischen den benachbarten Messwerten der Reihe der ersten Differenz (FDD) des Kurses bei jeder TF und der positiven Korrelation für die geglättete Reihe.
Zu dem hervorgehobenen Teil noch ein paar Worte. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Bedingungen des/der Experimente(s) beschrieben werden, auf deren Grundlage solche Schlussfolgerungen gezogen wurden. Bei näherer Betrachtung der Bedingungen verschiedener Experimente, auf deren Grundlage solche Schlussfolgerungen gezogen wurden, stellt sich heraus, dass in den meisten Fällen das Experiment ohne ausreichendes Verständnis dessen, was und wie es durchgeführt werden sollte, durchgeführt wurde. Man hat den Eindruck, dass die Person, die das Experiment durchgeführt hat, einmalige formale Berechnungen angestellt hat. Auf dieser Grundlage zog er weitreichende Schlussfolgerungen. Der Ansatz bei solchen Experimenten war einfach durchschnittlich.
Bei der Identifizierung der Arbeit der gleichen Pilze, ist es sehr wichtig, was als Basis zu nehmen, in Bezug auf die wir versuchen, Pilze zu bauen sind. Und wir sollten nicht nur einen Kursverlauf in einem bestimmten Zeitrahmen nehmen. Sie sollte in verschiedenen Zeiträumen untersucht werden. Und irgendwie müssen wir die Extrema unterscheiden, die als Basis für die Zeichnung verwendet werden. Das ist nicht leicht zu bewerkstelligen.
Wenn man also sagt, dass es unmöglich ist, dann glaube ich, dass das Experiment für solche Schlussfolgerungen falsch angesetzt wurde.
HideYourRichess, wir wissen (oder zumindest glaube ich das), wie wir den Markt mit einem optimalen MM maximal ausquetschen können. Dies ist ein angewandtes Problem und ist nicht von Interesse. Und was können Sie über die Basis sagen, auf der dieses MM basiert - TS mit MO>0? Außerdem sind die optimale TM aller möglichen und Optimalitätskriterien von Interesse.
Bei der Identifizierung der gleichen TF ist es sehr wichtig, was wir als Grundlage nehmen, auf der wir versuchen, eine TF aufzubauen. Und wir sollten uns nicht nur auf einen Zeitrahmen beschränken. Sie sollte in verschiedenen Zeiträumen untersucht werden. Und irgendwie müssen wir die Extrema unterscheiden, die als Grundlage für die Zeichnung verwendet werden. Das ist nicht leicht zu bewerkstelligen.
Andernfalls riskieren wir, die Aufgabe so zu verwirren und zu verkomplizieren, dass wir sie zu einer großen Aufgabe erklären, ohne sie zu lösen, während sie nicht ein einziges Ei wert ist.
Zur Sache selbst. Ich kann die Preisreihe immer eindeutig in eine Reihe von Extremwerten unterteilen, deren Abstand zueinander mindestens H - ein bestimmter Wert von Punkten - beträgt (Kagi-Building). So habe ich unabhängig von der TF (die Aufschlüsselung geht bis zur Tick-Historie oder M1) immer eine einzige Basis in Form von Extremwerten einer Preisreihe (sie ändern sich nicht mit der H-Variation) auf historischen Daten, aus denen es sinnvoll ist, Fibo-Levels zu bilden.
Jetzt kann ich die Frequenzen nach Preisstufen suchen. Das habe ich auch getan. Das Spektrum ist monoton, ohne Hochs an den Fibo-Ebenen.
HideYourRichess, wir wissen (oder zumindest glaube ich das), wie man den Markt mit einem optimalen MM mit einem MO>0 maximal ausquetschen kann. Dies ist ein angewandtes Problem und ist nicht von Interesse.
Die Aufgabe ist anwendbar, ja, aber alles andere als einfach.
HideYourRichess, und was können Sie über die Grundlage sagen, auf der dieses MM basiert - TC mit MO>0?
Es ist kompliziert mit den Grundlagen, was meinen Sie mit Grundlagen?
Zum Beispiel reicht es nicht aus, zumindest den Wunsch nach MO>0 zu haben. Theoretisch ist zwar alles richtig, aber in der Praxis braucht man für MO> 0 eine Ratewahrscheinlichkeit von mehr als 0,50. Vor allem, wenn man mit Reinvestitionen spielen will. Das ist die Grundlage?
Die Aufgabe ist zwar angewandt, aber alles andere als einfach.
Nein, das ist es nicht. Aber es ist nicht mehr von Interesse.
Die Basis ist kompliziert, was verstehen Sie unter der Basis?
Unter Basis verstehe ich den TS, der eine positive erwartete Auszahlung in Punkten hat. Dies ist genug, um auf dem Markt zu verdienen, ohne die Mittel wieder anzulegen, und mit einigen Vorbehalten ist es genug für das optimale MM, das das Einkommen aus dem Handel mit Wiederanlage maximiert.
Ja, das ist nicht einfach. Aber es ist nicht mehr von Interesse.
:) Ich werde meine Meinung nicht ändern. Das Thema ist vielschichtig und hängt von so vielen Dingen ab.
Mit Basis meine ich den TS, der eine statistisch signifikante positive erwartete Auszahlung in Pips hat. Dies reicht aus, um auf dem Markt ohne Reinvestition von Geldern zu verdienen, und mit einigen bekannten Vorbehalten ist es ausreichend für das optimale MM, das die Erträge aus dem Handel mit Reinvestition maximiert.
Nein, ich muss mich wiederholen. Eine positive Erwartung allein reicht nicht aus. Dies gilt insbesondere für Reinvestitionen. Schauen Sie sich das Kelly-Kriterium an, es existiert nicht mit einer Ratewahrscheinlichkeit von weniger als 0,50. Es ist eine harte Regel, die nicht umgangen werden kann. Deshalb kann man nicht in Strategien investieren, bei denen die Gewinnwahrscheinlichkeit geringer ist als die Verlustwahrscheinlichkeit. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, nicht zu reinvestieren, wird die Anforderung von >0,5 Wahrscheinlichkeit des Erratens ein wenig gelockert. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass selbst in diesem Fall die Verlustwahrscheinlichkeiten für eine Reihe von Geschäften erheblich ansteigen. Daher ist meine Meinung konservativ, ich brauche MO>0 und P>0,5. Das ist, was der TS bei der MM-Eingabe geben sollte. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Besonderheiten von Zitatreihen. Wenn es bei kleinen Gewinn- und Stoppniveaus nicht so wichtig ist, dann beginnen bei einigen Werten der Niveaus die Volatilität und andere Dinge zu beeinflussen. Das sind genau die Dinge, die wir vermeiden wollen. Und so weiter und so fort.
Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ich glaube, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Vor einiger Zeit habe ich einige meiner eigenen perspektivischen Erfahrungen für Matemat "geäußert". Leider bin ich überhaupt kein Mathematiker und verstehe wenig von Mathematik, also habe ich in Worten geschrieben, aber dann habe ich vor zwei Tagen plötzlich das hier im Netz gefunden
Es stimmt also sehr gut mit dem überein, was ich Alexey zu sagen versuchte. Wenn jemand Interesse an dem Thema zeigt, werde ich es veröffentlichen. Ich schaffe es nicht allein... und ich bin nicht der Einzige.
Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, wir mischen uns hier alle ein. Danke für den Link, aber ich hoffe, er ist nicht zu tief, um ihn zu lesen. Es ist interessant, die Funktionsweise von NS besser zu verstehen - schließlich ist es fast "lebendig".