Wie man die Eingabewerte für die NS richtig bildet. - Seite 19
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Meiner Meinung nach ist Zickzack als Input für NS nutzlos, und auch als Informationskompression. Sie zeigt die Spitzenwerte, spiegelt aber in keiner Weise die Dynamik dazwischen wider. Zumal es auf fast jeden Spike reagiert, also noch einmal, IMHO, scheiß drauf.
Ich möchte noch hinzufügen, dass das Netzwerk durch das Lernen des Zick-Zack-Kurses eher lernt, diesen mit einer Verzögerung von 1 Takt zu wiederholen. Der bekannte "Heute ist wie gestern und morgen ist wie heute"-Effekt. Auf diese Weise wird es (das Netz) während der Lernphase den geringstmöglichen Fehler erzielen. Aber das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren.
Ich möchte noch hinzufügen, dass das Netz durch das Erlernen des Zick-Zack-Kurses eher lernt, diesen mit einer Verzögerung von 1 Takt zu wiederholen. Der bekannte "Heute ist wie gestern und morgen ist wie heute"-Effekt. Auf diese Weise wird der geringstmögliche Fehler erreicht.
Ich denke, wenn man das Sampling mit einem ZZ richtig hinbekommt, kann es gemischt werden, dann gibt es diesen Effekt nicht.
Ich glaube immer noch nicht, dass RZ ein Lehrer für NS ist.
Ich denke, wenn man die Probenahme mit RQ richtig durchführt, kann man es mischen, dann hat es diesen Effekt nicht.
Ich glaube immer noch nicht, dass es ein Lehrer für NS ist.
Theoretisch ist es nicht ratsam, Zeitreihen zu mischen. Ob Sie es nun umrühren oder nicht, Sie werden es immer gleich bekommen.....))))))))))))
Theoretisch ist es nicht ratsam, Zeitreihen zu mischen. Ob Sie es nun verwechseln oder nicht, Sie bekommen es immer gleich.....))))))))))))
Es gibt eine Menge A - Vektoren Sell, sagen wir.
Es gibt eine Menge B - Vektoren Kaufen und eine Menge C - Vektoren Halten. Die Werte von Vektoren sollten relativ sein.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, sie zu mischen.
Es gibt eine Idee (die von einem guten Mann empfohlen wurde), und LeoV könnte mir dabei helfen.
Nehmen wir den ärgerlichsten überzeichneten Indikator und bringen wir ihm bei, korrekte Signale zu erzeugen. Natürlich sollten wir ein Ergebnis erhalten
damit unsere Eingaben perfekt oder zumindest fast perfekt sind... Diese Werte sollten als Lehrmeister für die NS dienen. Der Vorteil dabei ist, dass wir Vektoren BUY/SELL einspeisen, die das Netzwerk selbst als optimal ausgewählt hat. Aber eine Reihe von Vektoren Hold muss manuell getrimmt werden. Nur um sicherzustellen, dass die Stichprobe nicht zu 90 % aus Halten-Vektoren und nur zu 5 % aus Kaufen/Verkaufen-Vektoren besteht...
Es gibt eine Menge A - Vektoren Sagen wir, verkaufen.
Es gibt eine Menge B - Vektoren Kaufen und eine Menge C - Vektoren Halten. Die Werte der Vektoren müssen relativ sein.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, sie zu mischen.
Es gibt eine Idee (die von einem guten Mann empfohlen wurde), und LeoV könnte mir dabei helfen.
Nehmen wir den ärgerlichsten überzeichneten Indikator und bringen wir ihm bei, korrekte Signale zu erzeugen. Natürlich sollten wir ein Ergebnis erhalten
damit unsere Eingaben perfekt oder zumindest fast perfekt sind... Diese Werte sollten als Lehrmeister für die NS dienen. Der Vorteil dabei ist, dass wir Vektoren BUY/SELL einspeisen, die das Netzwerk selbst als optimal ausgewählt hat. Aber eine Reihe von Vektoren Hold muss manuell getrimmt werden. Nur um sicherzustellen, dass die Stichprobe nicht zu 90 Prozent aus Halten-Vektoren und nur zu 5 Prozent aus Kaufen/Verkaufen-Vektoren besteht...
Wie bitte? Wir verwenden den Eingangsindikator als Ausgangsindikator? Oder was? Das Wesentliche ist nicht klar.
Wie bitte? Verwenden wir dann den Eingangstruthahn als Ausgang? Oder was? Der Punkt ist nicht klar.
Wir füttern den Eingang von GS mit einem Indikator (der neu gezeichnet werden kann). Wir erhalten Einstiegspunkte (Optimal Buy/Hold/Sell in den Outputs des MS). Und dann beschreiben wir diese Punkte mit anderen Indizes, normalen Indizes oder etwas anderem. Aber vorher müssen wir Hold manuell trimmen... Ist das klar?
Es gab eine ähnliche Idee: Input - harte reale Daten, Output - sogar die Zukunft. Ich kann darin keine Widersprüche erkennen.
Das ist sinnvoll, aber nur, wenn der Lärm beseitigt wird.
Der Eingang des NS-Eingangs ist ein Indikator (neu zeichenbar).
Was meinen Sie mit " bereits neu gezeichnet"? Und was sind die Gründe für die Erwartung, dass die NS selbst (ohne einen Lehrer) gute Einstiegspunkte finden werden? Mit anderen Worten, wie stellen Sie sich die Zielfunktion eines solchen NS vor?
Sie meinen, bereits neu gezeichnet? Und was sind die Gründe für die Erwartung, dass die NS selbst (ohne einen Lehrer) gute Einstiegspunkte finden werden? Mit anderen Worten: Wie stellt man die Zielfunktion eines solchen NS dar?
Ja, bereits neu gezeichnet.(SSA, Hodrick(oder so ähnlich))
Die Zielfunktion in NS ist Optimal Buy/Hold/Sell basierend auf Close. NS wird es ohne Lehrer finden. Maximize Correct Signals ist eine Fehlerfunktion, die zum Lernen verwendet wird. Natürlich kann ich mich irren, aber ich denke, der Sinn ist klar.