Wie man die Eingabewerte für die NS richtig bildet. - Seite 6
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Ich meinte diese Situation (A), aber es ist ein bisschen anders, ich denke, es ist besser, nach der kleinsten Differenz zwischen dem Einstiegspunkt und dem Extremum zu suchen und auch nach der größten Differenz, denn es wird Punkte geben, an denen der Preis nicht unter den Einstiegspunkt gefallen ist und umgekehrt. Aber die Idee ist, nach dem nächstgelegenen Extremum zu suchen, so etwas wie ein Zickzack...
Morgen werde ich den Eröffnungsinduktor mit einem Blick in die Zukunft veröffentlichen. Es zeigt sich deutlich, dass Trades mit TP=80...100 pt etwa 1500 Minuten dauern, woraus wir entsprechende Schlüsse für verschiedene TFs ziehen können. Aber zwei Extrema für X Pips nach oben und X Pips nach unten zu finden, das glaube ich nicht. Wenn wir nach unten gehen und X Punkte erreichen, erreichen wir sie vielleicht nicht nach oben. Habe ich Sie richtig verstanden?
Werden Sie die Eingabedaten bei jedem Balken bilden oder nur unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn sich die Muwings kreuzen, bedeutet das KAUFEN, und das Netzwerk empfängt in diesem Moment den Eingabevektor und entscheidet selbst, ob es einsteigen will oder nicht?
Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage, aber wahrscheinlich nicht so.
Ich möchte keinen einzigen Balken verpassen, eine große Anzahl von Stichproben haben (vor allem, da die Ausgabe kontinuierlich ist, nicht diskret, und wie ich schon sagte, hoffentlich gibt es ein normales Verhältnis von Wiederholbarkeit und Inkonsistenz), aber mit der Möglichkeit der Annäherung mit der Verringerung der Anzahl der Proben durch einige Indikator, den ich nie gedacht.
Ja, das ist sicherlich eine interessante Frage, aber wahrscheinlich nicht so.
Ich möchte keinen einzigen Balken verpassen, eine große Anzahl von Stichproben haben (zumal die Ausgabe kontinuierlich und nicht diskret ist und, wie ich bereits sagte, hoffentlich ein normales Verhältnis von Wiederholbarkeit und Inkonsistenz besteht), aber mit der Möglichkeit der Annäherung, indem ich die Anzahl der Stichproben durch einen Indikator reduziere, an den ich nie gedacht habe.
Denken Sie daran, das könnte sehr nützlich sein! Ich habe von vielen Leuten gehört, dass es einen vernünftigen TS geben sollte, und NS sollte ihn nur ein wenig verbessern... Aber wie sehr diese Worte der Wahrheit entsprechen, weiß ?????? f*ck...
2 StatBars Vielen Dank für die Artikel.
Was ist mit nicht normierten Eingaben? Kann das Sigmoid verwendet werden oder sind andere Funktionen erforderlich?
Ich habe versucht, eine universelle nichtlineare Funktion zu finden.
Der Nachteil von Sigmoid ist, dass es einen begrenzten Wertebereich hat.
Das ist es, was ich bekommen habe.
Ich stelle sie hier ein.
Vergleich mit dem Sigmoid:
1. Konvergenz. Hängt vom Problem und den Eingabedaten ab.
Bei Eingangsdaten |x| < 1 gewinnt natürlich das Sigmoid aufgrund der höheren Nichtlinearität.
Es kann jedoch problematisch sein, bei großen Ebenen den Überblick zu behalten.
Bei |x| > 1 bläst das Sigmoid durch Konvergenz. Stimmt, nicht immer.
Außerdem wird der "Freeze"-Effekt beseitigt, bei dem die Ausgabe des Sigmoid zum Rand des Wertebereichs tendiert, da es keinen Rand des Wertebereichs gibt.
2. Bei den meisten Aufgaben entfällt die Notwendigkeit der Datenvorverarbeitung aus demselben Grund. Einige Wertgrenzen bleiben jedoch bestehen. Es ist keine gute Idee, wissentlich große Werte der Ordnung 2 und höher einzugeben.
3. Aus demselben Grund ist es möglich, eine Funktion auf der Ausgabeschicht zu verwenden
4. (-) Es gibt keine Möglichkeit, f'(x) = g(f(x)) schön auszudrücken, aber das ist unerheblich. Zumal es sich nicht um einen geschwindigkeitskritischen Teil des Programms handelt.
Die Funktion kann geändert werden, um mehr Nichtlinearität zu erhalten, aber ich bin mit dieser Form zufrieden.
Ja, übrigens, es ist gut, dass Sie das angesprochen haben. Ich frage mich immer wieder, ob es (Ihrer Erfahrung nach) korrekter wäre, eine Probe für sich allein oder generell für alle Proben zu rationieren?
Ich habe beschlossen, den Zweig umzubenennen.
Natürlich alles auf einmal.
Bei einer Normierung in Bezug auf den ersten Wert ist der erste Wert immer gleich Null. Eine weitere Möglichkeit ist die Normalisierung in Bezug auf die Mitte des Stichprobenbereichs. Wenn verschiedene Stichproben verschiedene Elemente haben, die gleich Null sind, dann gibt es kein Problem, denn Null ist auch ein Wert.
EE, Sie bringen etwas durcheinander.
Wir haben eine Eingabeprobe. Der Einfachheit halber 1 Eingang.
Suche nach Maximum und Minimum für ALLE Proben.
Reduzieren Sie entsprechend den gefundenen Werten die gesamte Stichprobe auf ein Intervall von -1 bis 1
Eh, du bringst alles durcheinander.
Wir haben eine Eingabeprobe. Der Einfachheit halber haben wir 1 Eingang.
Wir suchen nach Höchst- und Mindestwerten für ALLE Stichproben.
Anhand der gefundenen Werte reduzieren wir die gesamte Stichprobe auf ein Intervall von -1 bis 1
Warum zu [1;-1] ?
Eh, du bringst alles durcheinander.
Wir haben eine Eingabeprobe. Der Einfachheit halber haben wir 1 Eingang.
Wir suchen nach Höchst- und Mindestwerten für ALLE Stichproben.
Anhand der gefundenen Werte bringen wir die gesamte Stichprobe in ein Intervall von -1 bis 1
Und wenn in Zukunft Hochs und Tiefs aktualisiert werden?
Warum zu [1;-1] ?
Andere mögen es sein, es ist nicht der Maßstab, das am häufigsten verwendete Intervall.