Wie man die Eingabewerte für die NS richtig bildet. - Seite 16
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können die Einstiegspunkte Ihrer Strategie ausprobieren
Wenn diese Punkte perfekt sind, ist nichts weiter nötig - keine Netze!
>> richtig?
Ich spreche von Punkten, bei denen es sinnvoll ist, dem Netz DIVERSE beizubringen.
Ich ging nach Hause und dachte darüber nach, wie ich die Eingabe von zz extrema vorschlagen würde... Ich hatte keine Zeit... Ich schlage vor, 4 bestätigte Werte von WP einzugeben und den nächsten Wert vorherzusagen, Extrema durch EMA zu normalisieren, zum Beispiel 120, für 1-Stunden-Charts
Es scheint mir, dass es besser wäre, eine Probe bereits mit einer etwas geformten Umkehrung einzureichen, als sofort gegen die Bewegung auf dem Höhepunkt.
Ich denke, es wäre besser, das Muster mit einer etwas geformten Umkehrung einzureichen, als sofort gegen die Bewegung auf dem Höhepunkt.
Der Beginn der 2. Welle ist ideal.
In der Regel handelt es sich um die erste Überdeckung des berechneten Zeitraums.
Es scheint mir, dass es besser wäre, eine Probe bereits mit einer etwas geformten Umkehrung einzureichen, als sofort gegen die Bewegung auf dem Höhepunkt.
Legen Sie das Kriterium für die Festlegung der Drehpunkte fest, und Sie werden Punkte erhalten. Was für den einen eine Flaute ist, ist für den anderen ein Trend.
Was gibt es zu bestimmen?
diese Punkte sind für jeden Zeitraum (tf) unterschiedlich...
auf W1 - Trend auf M15 kann Trend sein - auf D1 - flach
---
Zunächst müssen Sie den Zeitraum bestimmen
---
es hat keinen Sinn ---
ein Händler springt auf M1, der andere auf W1 - MN1
eine fängt 10-20 Pips - die andere nimmt Wochenkerzen
sie haben dieselben Punkte - nein, natürlich nicht
---
Was meinen Sie mit einer Form? Ich schlage eine Strategie vor, die auf einem zz basiert, wobei ich davon ausgehe, dass eine bestimmte gegenseitige Lage der zz-Extrema zu etwas führt, und dann - da die Gurus noch nicht geantwortet haben - Buchmethoden verwende, um die beste Transformation auszuwählen
nein, nicht die Zahl, ich meine.... diese... Lernvektor.
Wir können es so formulieren: Wenn das nächste Extremum zwischen zwei vorherigen Extremen liegt - flach (0), über dem Höchststand - Trend ist aufwärts (+1), unter dem Tiefpunkt - Trend ist abwärts (-1), prognostizieren wir -1 0 +1, wir sollten irgendwo anfangen... Wenn wir die Art der Normalisierung der Eingangsdaten ändern, werden wir den geringsten Fehler in der Vorhersage wählen
Ein kleiner Fehler, wir können entweder den Ausbruch des letzten Extremums oder die Bildung eines Extremums im Bereich der beiden vorherigen Extremums haben und wir werden 2 Marktbedingungen prognostizieren....
Allein die Strategie, einen Pending-Stop beim letzten bestätigten Extremum zu platzieren, führt bei der Euro-Uhr ab Mitte 2007 zu einem normalen Gewinn, wobei Dezember 2007 und Januar 2008 ausgelassen werden. Mit dem oben genannten NS können wir das Signal herausfiltern, um den Auftrag zu erteilen
... durch Änderung der Art und Weise, wie die Eingabedaten rationiert werden
Genau, wenn Sie diesen Punkt näher erläutern könnten, denn er ist der unklarste.
Was Rationierung im Allgemeinen bedeutet. Und wie kann man normalisieren, so dass der Bereich in der Zukunft im Bereich 0-1 liegt und wir uns nicht um die Werte der anfänglichen nicht normalisierten Eingabedaten kümmern müssen.
Auf welche Stichprobe soll normalisiert werden (alle Stichproben oder nur die aktuelle)?
Welche Ansicht (Auskleidung oder Funktion der s-Arten).
Wenn linear, kann der Bereich in der Zukunft 0-1 nicht gespeichert werden (es wird ein Wert größer als 1 gefunden) und das Netz wird nicht darauf trainiert.
Wenn s-Arten, gibt es eine Sättigung der großen und sie werden nicht mehr für das Netzwerk unterscheidbar sein.
Gibt es eine goldene Mitte?