Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 22
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2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU ist kein Bernoulli-Schema (wieder habe ich die Ideen meines Artikels zurückgenommen).
Es gibt durchaus Nicht-Bernoulli-Systeme - z. B. Lucky mit einer Anzahl gleichzeitig offener Positionen größer als 1. Aber das können Sie nicht ausnutzen. Die Frage sollte von einer anderen Ebene aus gestellt werden: Wie kann man ein Bernoulli-System in ein Nicht-Bernoulli-System umwandeln, d. h. Geschäfte in abhängige Geschäfte umwandeln, um sie nutzen zu können?
Hier ein Beispiel: Wir haben zwei streng bernoullianische Systeme X und Y. Ist es möglich zu lernen, wie man sie irgendwie kombinieren kann (Z = X*Y), so dass das Ergebnis ihrer Kombination ein nicht-Bernoullianisches System wird? Die Frage ist gar nicht so dumm, unerwartete Lösungen sind durchaus möglich.
Dass es nicht Bernoulli ist, ja. Ich wusste, dass Sie es sofort erkennen würden. Und Sie wissen genau, was dahintersteckt. Und der Test, den Sie konzipiert haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie aus einem bestimmten Grund konzipiert :-)
Meiner Meinung nach ist es unmöglich, aus zwei streng bernoullianischen Systemen ein nicht bernoullianisches zu machen. Es ist wie bei Operationen mit zwei Normalverteilungsgesetzen, was auch immer Sie tun, Sie werden darauf kommen.
Der einzig wahre Weg, denke ich, ist, ein mathematisches Modell dieser Kurve zu erstellen, was ich auf dem Bildschirm sehe, wenn es (das Modell) angemessen sein wird, wird es erlauben, die Richtung der Bewegung vorherzusagen und dementsprechend zu erreichen, was wir anstreben + Synthetik bekommen.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
Und in einigen Fällen ist es sogar katastrophal. Und manchmal kann es sogar als passend bezeichnet werden, ohne dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gäbe.
Ich danke Ihnen natürlich für die tiefgründige Moralpredigt. Ich werde sie auf jeden Fall verwenden.
Ich habe eine ganz konkrete Frage gestellt: Wie kann man feststellen, ob die TK einen statistischen Vorteil bringt, und vor allem, wie man das macht. Ich denke, es ist unmöglich, genauer zu sein. - Kürzlich stieß ich auf eine Beschreibung der kulturellen Unterschiede. Ich zitiere: "Diese Besonderheit zeigt sich im gewöhnlichen Gespräch mit Chinesen: Auf eine scheinbar ganz direkte und präzise Frage zu einem unbedeutenden Thema gibt der chinesische Denker eine unerwartet lange Antwort. Ich habe also eine konzeptionelle Antwort auf Ihre Frage: Lesen Sie die Bibel der statistischen Analyse und folgen Sie ihr. Oder wollen Sie, dass ich die Bibel gleich hier erläutere? Ich habe kein Geheim- oder Zauberrezept, ich habe dieselben Bücher über statistische Analysen gelesen wie Sie. Ich verstehe, dass alle richtigen Konzepte einfach klingen, aber schwer zu befolgen sind. Die Zehn Gebote bestehen aus nicht mehr als hundert Wörtern, die Gebrauchsanweisung für ein Telefon ist Dutzende von Seiten lang. Ich werde versuchen, es in hundert Worte zu fassen. :)
Ich denke, dass es wichtig ist, mit der Betrachtung des Phänomens zu beginnen, das wir ausnutzen wollen. Es ist notwendig zu verstehen, welches Phänomen wir untersuchen wollen und wie dieses Phänomen uns den gewünschten statistischen Vorteil verschaffen soll. Wir müssen von der Realität ausgehen, von den Eigenschaften des Marktes, nicht von spekulativen Annahmen oder dem gewünschten Verhalten des Marktes.
Aus diesem Beispiel entnehme ich, dass Sie von einem elementaren Test von TS anhand der verfügbaren historischen Daten sprechen. Diese Variante ist jedem bekannt, und jeder benutzt sie. Das gilt auch für Gralsschreiber, die vor allem nach der Optimierung erhebliche "statistische Vorteile" aus ihren Systemen ziehen.- Nun, da bin ich anderer Meinung: Sie nutzen diese Variante nicht aus. Erstens sollte bei der Optimierung der Tester nicht die Markteigenschaft und ihre vielfältigen Realisierungen untersucht werden, sondern eine einzige Kurve in einem bestimmten Bereich. Die Profanierung erfolgt in dem Moment, in dem das Überbieten von Takes und Stops die Illusion erzeugt, einen statistischen Vorteil zu finden. Daher bin ich dafür, mich von dieser Art der "Forschung" zu einer einzigen Umsetzung einer Kurve zu distanzieren, die mit Takes und Stops "getestet" wird, die keine Eigenschaft des Marktes sind. Ich habe noch nie gesehen, dass es in Büchern über Statistikanalyse steht - wirf eine Münze 100 Mal, schreibe die Reihenfolge auf, aber zähle nicht die Verwirklichungen von Kopf und Zahl, und versuche, deine Reihenfolge und die hundert Buchstaben O und P auf das Papier zu schreiben, idealerweise, wenn du alle möglichen Optionen durchgehst, dann wähle die Option, die der Reihenfolge im Experiment mit der Münze am besten entspricht, - und werde stolz, weil du das Ergebnis der Statistikanalyse in deinen Händen hältst! Ich bin kategorisch gegen diese Art der "statistischen Analyse". Daher bin ich nicht damit einverstanden, dass jeder die bekannte, gelesene Buchversion verwendet. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass dies nicht auf alle zutrifft. Weit gefehlt.
Es ist wohl unnötig zu sagen, dass sich der Markt verändert, und nur weil TC heute Geld verdient, heißt das nicht, dass das auch morgen noch so sein wird. Wie beurteilen Sie in diesem Sinne die Glaubwürdigkeit des statistischen Vorteils, den Sie entdeckt haben? Ich meine nicht diese Idee von Ihnen, es ist ja keine Strategie, sondern nur eine Illustration. Ich meine den grundlegenden Punkt, der alle Fachautoren betrifft. Können Sie etwas Konkretes dazu sagen? - Dass TS morgen kein Geld verdient, ist das Ergebnis einer banalen Anpassung der TS-Aktionsfolge an eine bestimmte Kurve und hat nichts mit statistischer Analyse zu tun. Die statistische Analyse hingegen gibt eine Antwort auf die Frage, inwieweit man dem ermittelten Muster vertrauen kann, einschließlich der Frage, inwieweit man darauf vertrauen kann, dass die Antwort auf eine einzige Realisierung passt. Ich mag Zahlen ab 1000.
Reichen die statistischen Daten aus, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen? Ist 1581 bar genug? Sind 30 Jahre genug? - Ja, sie erlaubt es, auf einen Blick die richtigen Schlüsse zu ziehen. Im Falle kleinerer Zahlen gibt uns die Statistik die Möglichkeit, das Konfidenzintervall zu berechnen.
Ein statistischer Vorteil ist für jeden TS von zentraler Bedeutung. Und ich habe Ihnen meine Frage gestellt, weil ich außer einer grundlegenden Überprüfung der Geschichte keine anderen Ansätze kenne. Ich dachte, da der Mann so zuversichtlich ist, kann er vielleicht etwas Handfesteres anbieten. - Ich stimme mit Ihnen völlig überein, es gibt nichts als triviale Statistiken. Ich wäre ein Träumer, würde mich einer Selbsttäuschung hingeben und mich in die Riege der Graaleoptimierer einreihen, wenn ich plötzlich etwas Substantielleres vorschlagen würde. Ich bin vorsichtig mit den Worten "elementar geschichtsgeprüft", da sich dahinter jeder Gral "geschichtsgeprüft" verbergen kann. Aber der statistische Vorteil, der ein zentraler Punkt jeder TS sein sollte, sollte nur mit statistischen Methoden gesucht werden, nicht mit Profanität, wie ich oben ein Beispiel gab.
Ihr seid interessant :) . Du beziehst dich auch auf die Paarungstheorie. Sie täten gut daran, genauer zu lesen. Sie erhalten ein Beispiel für PPP UUUU PPP UUU... die Anzahl der Ergebnisse ist 50/50 . Das System ist profitabel und es ist unmöglich, es nicht zu sehen. Wie Sie sagten, einseitige logische Schlussfolgerungen :-) Klasse. Wenn Sie es nicht sehen können, dann ist es wahrscheinlich so - ohne jegliche Logik.
Auch hier sollten Sie sich präzise ausdrücken, da Sie sich auf die Statistik der Partner beziehen.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Für das erste Beispiel ist (der Gral in seiner reinsten Form gegeben ist, und brauchen nicht 57 oder 98% der positiven Ergebnisse), außer, dass die zweite nicht mit 50/50 Wahrscheinlichkeit der Transaktion zufrieden ist, weil mit diesem TS, die Wahrscheinlichkeit der "Erraten" ist 100%.
Nichts hindert daran, in dem Wissen, dass die nächsten 3 Trades unrentabel sein sollten, den anderen Weg zu gehen. D.h. wir werden TS haben, bei denen alle 100%igen Trades profitabel sind.
Z.U. Glaube nicht, dass du schlauer bist als alle anderen. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Lateinisch klingt, aber in der Übersetzung. Es liegt in der menschlichen Natur, Fehler zu machen.
Das Thema, das hier entwickelt wird, ist, ob MM an sich zu einem profitablen System führen kann. Ich behaupte, dass dies nicht der Fall ist. Sie gehen hin und sagen: Gebt mir ein PPP UUUUU (anfänglich profitables) System und ich werde es profitabel machen. Ich habe lediglich gesagt, dass das System PPP UUU PPP UUU nicht von einer 50/50-Handelswahrscheinlichkeit abgeleitet werden kann. Alles andere ist Ihre Spekulation. Oder glauben Sie, dass das Wort "halva" (PPP UPP UPP UPP UPP System) den Prozess versüßt (vereinfacht)? Sie haben kein PPP-UPP-UPP-UPP-System, sondern nur eine Idee, wie man ein solches System rentabel machen kann. Jeder weiß, wie man es profitabel machen kann, na und?
Die Kenntnis des Matheorems befreit mich von der Idee, mich mit den Ergebnissen von Trades zu beschäftigen und sie zu analysieren, denn kein MM wird daraus ein PPP UPP UPPP-System machen. Es macht Sinn, wenn das Gleichgewicht in der 50/50-Wahrscheinlichkeit von Geschäften gestört ist. Sie sollten Zeit damit verbringen, nach Verstößen gegen dieses Gleichgewicht zu suchen, und nicht aus Freude darüber, dass sich das System PPP UPP UPPP mit einem einfachen Schachzug in ein profitables System verwandelt. Ich frage noch einmal: Na und? Haben Sie ein solches System? Oder denken Sie darüber nach, ein PPP UUU PPP UUU-System mit MM einzurichten?
Ich bin in diesen Thread eingestiegen, um die Idee zu unterstützen, dass die Anpassung eines Systems mit festen SL/TP ein einfacher, aber oft falscher Ansatz ist. OK, Sie können SL fixieren, und das ist wahrscheinlich richtig, aber es ist komplizierter mit TP, vor allem, wenn das System stark im Trend ist. Ich mag es auch nicht, nach TP zu optimieren. Es stellt sich oft heraus, dass es passt.- Es passt immer. In diesem Thread habe ich gerade ein Beispiel für die Idee gegeben, die hinter einer solchen Anpassung steht - wir analysieren die Markteigenschaften nicht statistisch, sondern wir erfinden ein Gesetz, damit unsere Antworten mit der einzigen spezifischen Marktrealisierung übereinstimmen - der Kurve über den Zeitraum.
Andererseits kann man mit einem "schlechten" Signal, sagen wir, nicht dem besten Signal, und der Arbeit an der Maximierung des Gewinns und der Verringerung des Drawdowns (durch Logik und Filter bei Closings) ein Vielfaches mehr herausholen, als wenn man nur ein Muster findet und dieses Muster bei der Bestimmung der TP verwendet. - Die statistische Analyse sagt mir, dass dies die Art von Markteigenschaft ist, die einen eindeutigen statistischen Vorteil hat, aus dem sich die optimalen Einsätze und Stopps eindeutig berechnen lassen. Ich bin kein Statistiker, aber ich kann sehen, dass ich ein Vielfaches mehr herausholen kann, und ich werde durch den Stachel erstickt, dass hier ein fester Take den Gewinn zu früh abschneidet. Aber mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich mehr herausholen kann. Schlimmer noch, statanalysis hat bereits das Maximum herausgeholt, und ich bin ein treuer Bewunderer davon, und ich neige dazu zu denken, dass ich, sobald ich versuche, mehr herauszuholen, weniger herausholen werde. Was erlaubt Ihnen, auf mehr zu hoffen? Entwickeln Sie eine Formel für Spitzenwerte, Trends, Schwankungen oder Ähnliches?
Ich sage "schlechtes" Signal, weil ich weiß, wo und wie ich es verbessern kann, aber ich tue es erst, wenn ich mit den Ausgaben fertig bin. Die Ergebnisse sind das Wichtigste und das Schwierigste. Es ist einfach genug, ein gutes Signal zu erhalten, aber was man damit anfangen soll, ist für viele ein Rätsel. Statistiken haben damit nichts zu tun. - Erstaunlich! Die Sache ist, dass ein gutes Signal ist alles für mich, das ist die Antwort, wann und wie viel Geld werde ich erhalten. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sie mir nicht erklären können, was ein gutes Signal ist. Oder können Sie das?
Wenn man die Ausgaben dort hat, wo man sie braucht, ist es einfacher zu verstehen, wie man sie eingibt, deshalb ist es für mich zweitrangig. Das ist alles, kurz und bündig. - Ich sehe, ich habe eine klarere Vorstellung davon, wo ich Sie nicht verstehe - gutes Signal, was ist es?
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Mein Einwand bezog sich auf die hier verwendete Terminologie (sie kann irreführend sein). Was Sie gerade gesagt haben, ist richtig und ich stimme dem zu. Aber einige Leute verwechseln das Konzept der 50/50 Deal-Wahrscheinlichkeit und die Anzahl der Ergebnisse, sagen, dass 98% positive Trades sind gut.
Kein MM wird den TS reparieren (nicht verbessern), wenn die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns bei einem Handel 50/50 ist. In der theoretischen TS, die ich zitiert habe, ist dies gebrochen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit (mein a priori Wissen über das Geschäft ist 100%). Die Zahl der Ergebnisse ist jedoch 50/50.
Mein Einwand bezog sich auf die hier verwendete Terminologie (sie kann irreführend sein). Was Sie gerade gesagt haben, ist richtig und ich stimme dem zu. Manche verwechseln jedoch das Konzept der 50/50-Abschlusswahrscheinlichkeit mit der Anzahl der Ergebnisse und behaupten, dass 98 % der positiven Abschlüsse gut sind.
Kein MM wird den TS reparieren (nicht verbessern), wenn die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns bei einem Handel 50/50 ist. In der theoretischen TS, die ich zitiert habe, ist dies gebrochen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit (mein a priori Wissen über das Geschäft ist 100%). Die Zahl der Ergebnisse ist jedoch 50/50.
Verstanden, ich stimme zu, wir müssen noch strenger sein. Die Ergebnisse außerhalb des Wahrscheinlichkeitssinns haben mich überhaupt nicht interessiert, denn PPPPPPPPPPPPPP... trotz des Ungleichgewichts in der Anzahl der Geschäfte ebenso leicht einen Verlust wie einen Gewinn erzielen kann. Und es liegt auch daran, dass auf 98 % der positiven Trades fast immer eine 50/50-Aufteilung folgt, die Gegenstand der Diskussion ist. Jedenfalls habe ich mir nie Gedanken über die quantitative Bilanz des Handels gemacht. Es tut mir leid, wenn ich Sie missverstanden habe.
Vita, das Gleichgewicht ist dasselbe, 50/50, in PPP UUUU. Es ist nur so, dass die Verteilung der Längen der Ergebnisreihen der Abschlüsse ganz anders ist als im Bernoulli-Schema, da die Abschlüsse eindeutig abhängig sind.
Davon habe ich natürlich die ganze Zeit geredet. Im Gegenteil, ich dachte nicht, dass das Gleichgewicht zwischen P- und U-Zahlen uninteressant sei und nicht zur Diskussion stehe.
Welcher Indikator, wenn er nicht ein Geheimnis ist?