Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 15
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kommst du 2008 damit heraus?
Ich weiß es noch nicht ...
Ich habe noch nicht einmal die Regeln :(
Es ist schade...
das Wort "Übung" haben Sie entweder vergessen...
Ich bin zu faul, um wieder anzufangen.
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber wenn ich Sie morgen nach dem Wetter frage, reduzieren Sie das Gespräch auf ein "triviales Übersitzen".
Nein, ich habe die Übung nicht vergessen. Ich habe eine Intuition. Na und?
Was das Wetter angeht: Was ist, wenn ich raten kann und denke, dass ich raten kann? Solange die Statistik nicht zeigt, dass ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit richtig liege, hat es keinen Sinn, ein Kind zu empfangen.
Erhöht sich nach einem Verlust, wenn die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu erzielen, nahezu 100 % beträgt. Ich versuche, den Expert Advisor dazu zu bringen, fast jeden Tag zu handeln.
Frage an die Kenner: Kann ich Zitaten aus einem 3-4 Jahre alten Zitatarchiv vertrauen?
Sie würden uns allen einen großen Gefallen tun, wenn Sie uns sagen würden, warum auf einmal: "nach einem Verlust, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rücknahme fast 100% beträgt" Woher haben Sie dieses Wissen? Wie haben Sie es bekommen?
Sie haben das völlig falsch verstanden. Was hat das mit Übersitzen zu tun? - Sie haben geschrieben, dass Sie bereit waren, bei einem schlechten Signal zu öffnen. Vielleicht verstehe ich nicht, warum Ihr Signal so schlecht ist. Wenn es sehr wahrscheinlich ist, einen kleinen Gewinn zu erzielen, was hat es dann mit dem Auffangen von Trends von 1500 Pips zu tun? Ich habe verstanden, dass das Signal in dem Sinne schlecht ist, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, einen Gewinn zu erzielen, also öffnen wir nach dem Zufallsprinzip, um einen kleinen Gewinn oder einen großen Trend abzuwarten.
Wenn das System kann Trades von 1500 Pips zu fangen, und im Durchschnitt mehr als 100, aber da man nie weiß, was morgen passieren wird, können Sie in Momenten zu schließen, wenn "Logik" sagt zu schließen, und finden Sie den Moment, um wieder auf den Trend eingeben. Oder wenn das Signal lang ist, kann es sein, dass Sie aufgrund der Rendite keine 100-300 Pips erreichen. Das ist es, was ich meine. - Ich verstehe, dass Signale vorhersagen, wie viele Punkte der Trend "schießen" wird oder so ähnlich, richtig?
Nur den Gewinn zu kürzen und ihn nicht wachsen zu lassen - das ist trivial, wissen Sie, es lohnt sich nicht einmal, darüber zu reden - das ist jedem klar. - Das ist nicht trivial. Sie ist statistisch begründet, d.h. praktisch wissenschaftlich. Ein formalisiertes System mit einem kalkulierten statistischen Vorteil "hackt einfach Gewinne" mit festen Abschlägen und ist in vollem statistisch begründeten Vertrauen, dass dieser Ansatz den Gesamtkuchen maximiert, d.h. den Gesamtgewinn wachsen zu lassen - Gewinn in jedem Trade hacken.
Ich kenne auch den Ansatz, auf den Sie sich wahrscheinlich beziehen - ein System, das den Beginn und das Ende von Trends vorhersagt. Nichts Festes, wie dem Markt zu folgen und das Maximum aus dem Trend herauszuholen. Jedes Forum ist voll von schönen Beispielen und Beschreibungen, wie es gemacht werden sollte. Es werden Beispiele für Segmente mit einem klaren Trend gegeben, die Geschichten liefern keine Statistiken, sondern nur magische Formeln, um dem Markt und dem magischen MM zu folgen. In der Regel endet das Märchen, wenn wir aufgefordert werden, die Testergebnisse für einen längeren Zeitraum anzugeben, in dem es alles gab, nicht nur einen günstigen Trend.
Und zu den Verlusten - die Logik ist, dass, wenn das Signal erscheint, diese Position geschlossen und in die andere Richtung geöffnet wird, so dass die Verluste minimal sind. - Diese Aussage wird wahr, wenn das Signal einen statistischen Vorteil in seiner Korrektheit hat, andernfalls ist diese Behauptung des Auffangens von Spitzen (Schwankungen) eine triviale Manipulation, von denen es unzählige gibt und die von morgens bis abends erstellt werden können. Haben Sie statistische Beweise dafür, dass Ihre Signale in die richtige Richtung weisen?
Hier ist ein Zwischenstand für 2008 (es gibt im Moment einen großen Rückgang, aber es ist so eine Arbeitsversion. Im Grunde habe ich es bereits bei 4,5%, und PF 2,0, es funktioniert mit einem Los als Haupt, und eine für die Skalierung in den Trend manchmal):
Und auch hier werden Durchschnittswerte mit zwei multipliziert, denn eigentlich wird gleichzeitig 0,1+0,9 (der Einfachheit halber) abgerissen, also sind Durchschnittswerte so. Es stellt sich heraus, dass $2000 Durchschnitt pro Los der Gewinn, und 1000 Verlust. Handelt es sich um eine Überschneidung? :) - Der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust sagen nichts darüber aus, wie hoch der maximale Drawdown ist, den Ihre Arbeitsversion zu überleben bereit ist. Sagen Sie mir, welchen Stoploss Ihr System hat, und es wird klar werden.
Vita, ich wiederhole meine Frage.
2 Lebenslauf
Ihr Ansatz gefällt mir, ich vertrete einen ähnlichen Standpunkt.
Es wäre interessant, noch etwas dazu zu sagen, wie man feststellt, ob eine TK einen Statusvorteil gibt, und wenn ja, wie man ihn berechnet.
Und auch hier schließe ich mich der Frage an.
>> Ja, natürlich. Im Allgemeinen ist die Antwort prosaisch: Verwenden Sie die statistische Analyse. Dazu müssen Sie die Mathematik lernen und sie wie vorgesehen anwenden. Es ist sehr wichtig, konsequent und logisch vorzugehen, da sich sonst alle möglichen Tricks und Fehler summieren können. In jedem einzelnen TS können Sie eine falsche logische Annahme treffen oder Daten verarbeiten, die für den Gegenstand der Studie nicht relevant sind, oder Sie können alles falsch machen.
Aber ich habe das Gefühl, dass Sie nach etwas anderem, etwas Bestimmten fragen?
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wochenchart des Pfunds. Bei der Eröffnung kaufen wir und warten auf 5 Pips im Gewinn. Wie würden Sie feststellen, ob diese Idee einen statistischen Vorteil hat?
Ich erhalte 1537 positive Ergebnisse auf 1591 Bars, d.h. einen Gewinn von 7685 Pips. Für den gesamten Zeitraum wurde ein Spread von 3 Pips zugrunde gelegt, was zu einem schöneren Bild führen dürfte.
Weiß jemand, wie man den Verlust berechnet?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Jemand, ich weiß nicht, wer oder wann oder wie, der die Grundlagen gelernt hat, gab Statistiken heraus, die besagen, dass 95% der Händler verlieren und nur 5% verdienen. Wir gehen davon aus, dass diese Statistik wahr ist, mit einer kleinen, ich würde sagen, schwankenden Fehlermarge.
Was ist der statistische Vorteil von Händlern und ihrem TS?
Grob gesagt, auf einem "kleineren Zeitrahmen", z. B. auf der "Stunde", hat der TS des Händlers angeblich einen statistischen Vorteil, und auf einem größeren "täglichen Zeitrahmen", 95 % bis 5 %, ist der statistische Vorteil nicht nur nicht vorhanden, er ist nicht vorhanden...
Handelt es sich um einen statistischen Vorteil, wenn es keinen statistischen Vorteil gibt, oder nicht?
Dieser kategorischen Aussage kann ich nicht zustimmen. Es gibt (zumindest theoretisch) Systeme mit 50/50-Gewinn/Verlust-Geschäften. Aber sie können super Grals sein und gerade durch MM. Dies sind Sequenzen von PPPUUPPPUUPPU ...
P - Gewinn, U - Verlust. Ich denke, es ist klar, wie MM zu verwenden, aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, ein solches ideales System zu finden, aber wir sollten dieses System überprüfen, um zu sehen, ob diese Regelmäßigkeit in der Reihenfolge der Trades vorhanden ist.
Beispiel. Ein Trendfolgesystem. Dies ist ein Zeichen für viele kleine Verlustgeschäfte in der "Wohnung" und die Hoffnung auf eine, die den Trend und blockieren die Verluste fangen wird. Sie können ihn ändern, indem Sie das Los verringern, sobald Sie einen Verlust sehen, und das Los erhöhen, sobald Sie einen Gewinn sehen. Als ob dieser EINE große Gewinn in viele kleine, aber zunehmende Lose aufgeteilt wird + wir fügen die Vorhersage (Statistik von TC) durch die Länge eines Trends ein, der gefangen wird.
Wie gefällt Ihnen das?
S.I. In TS sollte alles schön sein, Seele, Körper und Kontrolle.
Nein, das ist es nicht.
Das mathematische Theorem besagt, dass man keine Gewinnstrategie entwickeln kann, wenn das Ergebnis eines Handels 50/50 ist. Sie hingegen behaupten einfach das Gegenteil. Sie können z. B. ein MM erstellen, das Trades mit einem 50/50-Ergebnis produziert, wobei Gewinne und Verluste in einer regelmäßigen Reihenfolge anfallen. Und natürlich ist es nicht schwer, dieses Muster auszunutzen. Das kann nur jemand glauben, der sich mit einseitigen logischen Schlussfolgerungen sehr schwer tut. Natürlich können Sie glauben, was Sie wollen, aber das mathematische Theorem kümmert sich nicht darum, ob Ihr System theoretisch ist oder nicht, es kümmert sich nicht darum, wie oft und wie Sie mit den Ergebnissen der Transaktionen spielen werden, denn keine noch so raffinierten Tricks werden es dazu bringen, seine Schlussfolgerung zu ändern - Sie können keine Gewinnstrategie auf einer 50/50-Aufteilung aufbauen.
Sie haben ein Beispiel für einen weit verbreiteten Irrtum angeführt, der die Augen vor der Natur des Musters in der PPPUUPPPU-Sequenz verschließt... Woher kommen die Beine dieses Musters, auf dem man so leicht eine Gewinnstrategie aufbauen kann? Durch ein 50/50 Ungleichgewicht, aber nicht durch die magischen Eigenschaften von MM. Zuerst muss es einen statistischen Vorteil in der Ausgangsreihe geben, erst dann entsteht ein Muster in der Abfolge der Handelsergebnisse, sonst widersprechen wir dem Matetorem.