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95 % der Händler verlieren und nur 5 % gewinnen - eine gängige Geschichte, die von der Psyche leicht akzeptiert wird und Hoffnung weckt.
Was ist der statistische Vorteil von Händlern und ihrem TS? - Sicherlich, aber der statistische Vorteil des Händlers ergibt sich aus dem statistischen Vorteil seines TS, der sich wiederum aus dem Vorteil der Transaktionsergebnisse ergibt, die nach bestimmten Regeln durchgeführt werden, die bestimmte Markteigenschaften ausnutzen können.
Grob gesagt, auf einem "kleineren TF", z. B. auf dem "hourly", hat der TS des Händlers angeblich einen statistischen Vorteil, und auf dem größeren "daily TF", 95 % bis 5 %, ist der statistische Vorteil nicht nur nicht vorhanden, er ist überhaupt nicht vorhanden ... - Es ist schwer zu sagen, was Sie meinen, denn es hängt alles von den Handelsregeln und Markteigenschaften ab, die ausgenutzt werden.
Ist es ein statistischer Vorteil, einen statistischen Vorteil zu haben, wenn es gar keinen statistischen Vorteil gibt, oder nicht...?- Ihr Jungs...
Ich habe ein einfaches Beispiel mit dem Pfund gegeben und wo der statistische Vorteil anzuwenden ist - wir versuchen, eine Markteigenschaft auszunutzen - 5 Pips Preisanstieg + Spread vom wöchentlichen Bar-Eröffnungskurs. Ich nehme an, dass es nicht schwierig ist, diese Eigenschaft statistisch zu analysieren, um sicherzustellen, dass es keinen statistischen Vorteil gibt. Und Sie bewegen sich in Richtung Verallgemeinerungen...
Vita, ich wiederhole meine Frage.
Ihr Ansatz gefällt mir, ich habe eine ähnliche Sichtweise.
Es wäre interessant, noch etwas dazu zu sagen, wie man feststellt, ob die TK einen statistischen Vorteil bringt, und wenn ja, wie man ihn berechnet.
Wir müssen hier die Begriffe unterscheiden.
Das Vorhandensein des statistischen Vorteils unterscheidet den endgültigen TS von einer gewissen Regelmäßigkeit, die den Markt charakterisiert, auf dem der TS aufgebaut ist.
Daher ist die allgemeine Aufgabe "Gibt es einen statistischen Vorteil für meinen TS?
1. die Feststellung der Existenz und die Quantifizierung des statistischen Vorteils der ursprünglichen Aussage. Die anfängliche (zu überprüfende) Aussage kann zum Beispiel wie folgt lauten: Nach jeder unabgewichenen (nicht mehr als 5 Punkte zurückrollenden) Bewegung von 100 Punkten rollt er innerhalb einer Stunde um 20 Punkte zurück. Um das herauszufinden, müssen Sie ein einfaches Programm (ohne Handelsfunktionen) erstellen und es auf die gesamte Historie anwenden. Das Ergebnis wird zum Beispiel 57 % positive Ergebnisse sein.
Bestimmung der Tatsache des Vorhandenseins und Quantifizierung des statistischen Vorteils des TS, der auf der Ausnutzung dieses Musters beruht. Um das herauszufinden, müssen wir ein Programm mit Analyse- und Handelsfunktionen entwickeln und es auf die Historie anwenden. Wenn das Ergebnis positiv ist, z. B. wenn der erzielte Gewinn 56 % beträgt, kann man sich beruhigen. Liegt das Ergebnis unter 50 % oder geringfügig darüber (z. B. 51 % decken die Spanne nicht ab), sollten Sie nach ausgefeilteren Methoden zur Umsetzung der Programmanalyse suchen.
Hier ist eine Unterscheidung zu treffen.
Völlig richtig. Andernfalls handelt es sich um ein Durcheinander, eine irreführende Verallgemeinerung, usw.
SK, Respekt, gute Antwort, danke.
ZS: und beschwerte sich darüber, dass er ein schlechter Erklärer sei ;)
Vita, ich habe überhaupt nichts gegen Statistiken und Statistikvorteile, ich habe nur Fragen gestellt und danke Ihnen für die Beantwortung dieser Fragen :)
Bitte sehr,
Es ist in Ordnung, ich weiß, dass es dir nichts ausmacht. :)
Vita писал (а) >>
Ich habe verstanden, dass das Signal schlecht ist, in dem Sinne, dass es unwahrscheinlich ist, einen Gewinn zu machen, so dass wir nach dem Zufallsprinzip zu öffnen, um für einen kleinen Gewinn oder einen großen Trend zu warten.
Ich verstehe, dass Ihre Signale vorhersagen, wie viele Pips der Trend wird "schießen" oder so etwas wie das, nicht wahr?
Ich bin auch mit dem Ansatz vertraut, den Sie wahrscheinlich meinen - ein System, das den Beginn und das Ende von Trends vorhersagt. Nichts Festes, wie dem Markt folgen, das Maximum aus dem Trend nehmen. Jedes Forum ist voll von schönen Beispielen und Beschreibungen, wie es gemacht werden sollte. Es werden Beispiele für Segmente mit einem klaren Trend gegeben, die Geschichten liefern keine Statistiken, sondern nur magische Formeln, um dem Markt und dem magischen MM zu folgen. In der Regel endet das Märchen, wenn man nach Testergebnissen über einen längeren Zeitraum fragt, wo alles war, nicht nur ein bequemer Trend.
Diese Aussage wird wahr, wenn die Signale einen statistischen Vorteil in ihrer Korrektheit haben, ansonsten ist diese Behauptung, Peaks (Ausschläge) zu erwischen, eine banale Manipulation, die eine unendliche Zahl von morgens bis abends schaffen kann. Haben Sie eine statistische Begründung dafür, dass Ihre Signale in die richtige Richtung weisen?
Sagen Sie mir, wie hoch der Stoploss des Systems ist, dann wird es klar.
Stoploss ist eine große Entwicklungszeit, aber nur um zu verstehen, dass das System selbst Verluste durch umgekehrte Signale kontrollieren kann. Mit der Stopp-Optimierung sinkt der Gewinn bei einem Stopp von 150 Pips nicht sehr stark, was für GBP/JPY gut ist. Das Signal ist schlecht, weil es so eingestellt ist, dass es falsche Auslöser vermeidet, wenn der Trend groß ist (um nicht früher als nötig zu schließen), daher kann es bei kleinen Trends wackeln. Es gibt kein Überschwingen.
Der Stopp ist eine große Entwicklungszeit, aber nur, um zu sehen, dass das System Verluste durch umgekehrte Signale selbst kontrollieren kann. Mit der Stopp-Optimierung sinken die Gewinne bei einem Stopp von 150 Pips nicht sehr stark, was für GBP/JPY gut ist. Das Signal ist schlecht, weil es so eingestellt ist, dass es falsche Auslöser vermeidet, wenn der Trend groß ist (um nicht früher als nötig zu schließen), daher kann es bei kleinen Trends wackeln. Es gibt kein Überschwingen.
Verzeihung, aber selbst jetzt verstehe ich nur vage, worin die Schlechtigkeit des Signals besteht. Keine Ironie, ich versuche, es einfach zu halten. Er ist so geschliffen, dass er sich nicht früher schließt. Hört sich gut an, nicht schlecht. Ich nehme an, dass man das ohne Details nicht herausfinden kann.
Ich frage mich, was der angebliche Grund dafür ist, dass Sie sich auf Ihr System verlassen? Haben Sie Statistiken über die "Qualität" Ihrer Signale? Oder nur Optimierungsergebnisse?
95% der Händler verlieren und nur 5% verdienen
Schauen Sie hier nach. Eine sehr gute Statistik.
Schauen Sie hier nach. Sehr gute Statistiken.
Und glaubst du ihnen auch nur eine Sekunde lang?
Mir scheint, dass diese Zahl umgekehrt proportional zur Zahl der Neukunden ist.