Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 50
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Verzeihen Sie, aber dies ist keine Erklärung von Fourier, sondern eine Demonstration seines völligen Unverständnisses.
Dem kann ich nicht zustimmen. Nehmen Sie eine Halbperiode eines Sinus (Rohdaten) und zerlegen Sie sie in eine harmonische Reihe. Ich denke, Sie werden angenehm überrascht sein.
Sie haben sich das alles gut überlegt, nicht wahr?
Ich habe es natürlich verstanden. Im Gegensatz zum betrunkenen Igel verstehen sie immer noch nicht, dass der Kurs nach Erreichen eines zuvor erreichten Höchststandes auf einen zuvor erreichten Tiefststand zurückgeht.
Der Punkt ist, dass sich auf den Finanzmärkten das Hoch in der Vergangenheit leicht als Tief in der Zukunft herausstellen kann ))))
Dem stimme ich nicht zu. Man nehme eine Halbperiode des Sinus (Rohdaten) und entwickle sie zu einer harmonischen Reihe. Ich denke, Sie werden angenehm überrascht sein.
Nicht einverstanden:)
Hier ist es:
Es ist ein bisschen unordentlich, ein bisschen unordentlich, aber trotzdem...
Das Rote sind die Rohdaten. Das gelbe Feld ist das Ergebnis der Summierung der Terme.
Hier ist eine Verlängerung für vier Zeiträume:
Ich stimme nicht zu:)
Hier ist es:
Es ist ein bisschen unordentlich, ein bisschen unordentlich, aber trotzdem...
Das Rote sind die Rohdaten. Die gelbe Zahl ist das Ergebnis der Addition der Zeilenterme.
Dimitri, du bist einfach großartig! (Ich mache keine Witze).
Lassen Sie die gelbe nach rechts ausfahren.
Du bist mir zuvorgekommen. Das Ergebnis ist eine schöne periodische Funktion, die mit der ursprünglichen Reihe nicht viel gemein hat.
Die ursprüngliche Funktion war eine Sinuswelle. Handel mit dem gelben... Ich gehe jetzt ins Bett.
Viel Spaß
Ich verstehe das natürlich. Im Gegensatz zum betrunkenen Igel verstehe ich immer noch nicht, dass der Kurs nach Erreichen eines zuvor erreichten Hochs auf ein zuvor erreichtes Tief fällt.
Für die besonders Begabten noch einmal: Nicht der Preis wird verschwinden, sondern die Amplitude der ersten Harmonischen.
Ich stimme nicht zu:)
Hier ist es:
Es ist ein bisschen unordentlich, ein bisschen schief, aber trotzdem...
Das Rote sind die Rohdaten. Die gelbe Zahl ist das Ergebnis der Addition der Zeilenterme.
Was meinen Sie damit? Dass man, wenn man eine halbe Periode einer Sinuswelle zerlegt und wieder addiert, die gleiche halbe Sinuswelle erhält? Es ist ja nicht so, dass wir völlig dumm sind, und das wissen wir auch. Zeigen Sie nicht das Ergebnis der Summierung der Terme der Reihe, sondern die einzelnen Terme der Reihe selbst. Und erklären Sie, warum Sie ein Akkordeon von Frequenzen benötigen, die nicht im ursprünglichen Signal enthalten waren. Und wenn Sie uns zeigen, was auf der Grundlage von Fourier (vorzugsweise Extrapolator, weil es in diesem Thread darum geht) Gutes getan werden kann, wird es sehr gut sein.
Hier ist meine zum Vergleich. Ich habe es gerade hinzugefügt.
Grüne Linie - Eingangssignal s(i)=sin(PI/24*i)+sin(PI/3*i). Wenn die Tests und Anpassungen abgeschlossen sind, werden die Preise hier zu finden sein.
Das Weiße ist das Ergebnis der Extrapolation, die von den Daten links der vertikalen Linie ausgeht.
Alles andere ist das Ergebnis der Signalzerlegung durch digitale Filter. Die gepunkteten Linien beziehen sich auf das extrapolierte Signal, die durchgezogenen Linien auf das tatsächliche Signal.
Auf Fourier-Basis kann man es sicher besser machen, schließlich verstehe ich nichts davon.