Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 54
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Dennoch faszinierend, ein Blick in die Zukunft, wenn auch fehlgeleitet :)
Cool ava))))) unser Mann.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
Ich habe versucht, sie wie eine blaue Linie aussehen zu lassen. Dazu muss ich sie zunächst vertikal verlängern/dehnen (grüne Linie) und dann nach hinten verschieben (blaue Linie).
Aber die blaue Linie wird am rechten Rand kürzer, aber man kann versuchen, sie in der Zukunft durch H und K fortzusetzen, indem man nicht die Wendepunkte vorhersagt, sondern ihre Verschiebung aufgrund der Trägheit.
Dies ist keine Preisprognose. Es ist eine Prognose von H und K, die die Trägheitseigenschaften nach bestimmten Preiszerlegungen durch Frequenzen widerspiegeln soll.
Ich schlage vor, dass alle Beiträge von Valera in einen separaten Thread mit dem Titel "Freudsche Fourier-Analyse" verschoben werden .
Er hat ein gutes Thema beschmutzt.
Freud:
Toll, es wird Zeit, dass du deine künstlerischen Meisterwerke verkaufst. Nichts für ungut :)
)))) Ich verstehe, aber ich kann nichts dafür, dass ich mich so mürrisch in einem wissenschaftlichen Stil ausdrücken kann. Ich könnte einen halben Tag lang erklären, aber es ist so offensichtlich.
Ein paar Worte abseits des Themas: Ich bin im Internet auf einen Thread gestoßen.
Zickzack Universal mit Pesavento-Muster http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373&st=75&p=204770&#entry204770
Manchmal ist der Anfang eines Musters im Laufe der Zeit verschmiert. Mit der Spektralanalyse kann versucht werden, diese verschmierte nützliche Scheidung zu einem Haufen zusammenzufassen und so die Zeit zu verkürzen, die durch die Eigenschaften des Spektrums selbst verloren geht, bis der verschmierte Anfang vollständig ist.
Cool ava))))) unser Mann.
https://www.mql5.com/ru/forum/118912/page5
Ich habe versucht, eine blaue Linie wie eine blaue Linie aussehen zu lassen. Dazu müssen Sie die Maske zunächst vertikal verlängern/dehnen (grüne Linie) und sie dann nach hinten verschieben (blaue Linie).
Aber die blaue Linie wird am rechten Rand kürzer, aber man kann versuchen, sie in der Zukunft durch H und K fortzusetzen, indem man nicht die Wendepunkte vorhersagt, sondern ihre Verschiebung aufgrund der Trägheit.
Es handelt sich nicht um eine Preisvorhersage, sondern um eine Vorhersage von H und von K, die nach bestimmten Preiszerlegungen durch Frequenzen Trägheitseigenschaften widerspiegeln sollte.
Bitte entschuldigen Sie mich, wenn ich etwas missverstanden oder übersehen habe.
Einige meiner privaten Gedanken zur Fourier-Analyse und warum sie nicht sehr erfolgreich war:
1) Handelsroboter sind die Hauptverantwortlichen für die Hochfrequenzkomponente des Signalspektrums. Für einen Händler ist es sinnlos, in diesem Bereich mit ihnen zu konkurrieren, so dass die Tick-Analyse nicht attraktiv ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie keine Informationen über Käufe oder Verkäufe enthält und wer sie getätigt hat. Daher sollte die Analyse in Abständen von 3-5 Minuten beginnen. Aber Handelsroboter haben aus der Sicht eines Theoretikers eine absolut wunderbare Eigenschaft des Determinismus: Solange der Handelsroboter funktioniert, sind seine dynamischen Eigenschaften unveränderlich. Wenn es auf dem Forex-Markt nur Handelsroboter gäbe, wäre er ein Paradies für Forscher.
2. Ich betrachte die Signale "High" und "Low" als Merkmale des hochfrequenten Taktteils und lasse sie daher ganz weg. Somit sind die Variablen Time, Open, Close und Volume für die Analyse von Bedeutung. Aus ihren Verhältnissen sollte der Konstrukteur die zu analysierenden Funktionen ableiten. Ich habe sie nicht gesehen.
3. Leider arbeiten am Forex nicht nur Handelsroboter, sondern auch Menschen aus dem Osten und aus dem Westen. Das ist das größte Hindernis für Vorhersagen. Aber es ist nicht alles schlecht. So ist beispielsweise die Aufnahme des Handels an den russischen Börsen ein gut vorhersehbares Ereignis, ebenso wie die Aufnahme des Handels an den US-Börsen. Beide stammen aus täglichen Vorhersagen, so dass der Mindestabstand für die meisten gut vorhergesagten Ereignisse einen Tag beträgt.
4. Wenn es nicht sinnvoll ist, die Hochfrequenzkomponente zu analysieren, dann sollte die erste signifikante Oberwelle in der Vorhersage mindestens zweimal niedriger sein als die untersuchte. Das heißt, wenn wir ein 10-Minuten-Intervall sicher vorhersagen wollen, dann sollte das untersuchte Intervall nicht schlechter sein als ein 5-Minuten-Intervall.
5. Jede Sinuskurve hat die "schlechte" Eigenschaft, dass sie nicht eindeutig durch drei Punkte gezeichnet werden kann. Das heißt, wenn wir 5-Minuten-Harmonische untersuchen, sagen zwei Kerben am Anfang und am Ende der Sinuswelle genau nichts über ihre Amplitude aus. Um eine 5-Minuten-Sinuskurve sicher untersuchen zu können, muss sie daher in Abständen von mindestens einer Minute gescannt werden.
6. In ähnlicher Weise ist es ziemlich zweideutig, eine 10-Minuten-Sinuskurve aus zwei 5-Minuten-Punkten darzustellen. Meine 3 Minuten und ein Tag sind also nicht aus der Luft gegriffen, sondern meiner privaten Meinung nach eine Voraussetzung für eine korrekte Protokollierung. Das heißt, die Zerlegung eines Tages in 480 Intervalle scheint mir am akzeptabelsten zu sein. Außerdem denke ich, dass sich das Verhalten der Händler am Montag von dem am Freitag unterscheidet. Das heißt, ich würde die täglichen Berichte nach Wochentagen aufschlüsseln.
7. Jede Fourier-Analyse liefert den Spektralgehalt der betreffenden Funktion. Aber die Sinuskurve hat noch eine andere "schlechte" Eigenschaft: Anfang und Ende der Sinuskurve liegen auf demselben Niveau. Daher ist es notwendig, die konstante Komponente des Signals wiederherzustellen. Persönlich habe ich mich dieser Frage wieder unter dem Gesichtspunkt der Fourier-Zerlegung genähert, dass mehr als die tägliche Harmonische in einem Tagesintervall ganz korrekt durch eine schräge Linie dargestellt wird, die durch zwei bekannte oder berechenbare Anfangs- und Endpunkte verläuft. Dies wiederum ermöglicht es, die langperiodischen Oberschwingungen völlig getrennt und parallel zu den untertägigen Oberschwingungen zu untersuchen. Wir geben einen täglichen Zeitrahmen an und untersuchen ein Jahr von ... und bis zu einem bestimmten Tag, wobei wir uns für die Verlängerung bis zum nächsten Tag interessieren. Natürlich wird auch die Jahreskonstante neu berechnet, indem sie für jeden Tag durch 254 geteilt wird. Und für jedes der 3-Minuten-Intervalle sollte das Ganze noch einmal durch 480 geteilt werden.
Meines Erachtens sollte dies zu einem greifbaren Ergebnis führen.