Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 25
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Ich arbeite gerade daran.
Es ist in gewisser Weise möglich, die Gewinnschwelle nur mit Hilfe der Spektralanalyse zu erreichen. Es ist also möglich, diesen Prozess zu automatisieren.
Manche Leute sind in der Lage, allein auf der Grundlage der Spektralanalyse an der Gewinnschwelle zu handeln.
Manche Leute können auch ohne sie kostendeckend handeln.
Irgendwie ist es möglich, nur mit Hilfe der Spektralanalyse nach Augenmaß an der Gewinnschwelle zu handeln.
So etwas wie Stationarität gibt es nicht. Zumindest in dem Sinne, in dem sie es hier anzuwenden versuchen.
mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)
Ich habe den Eindruck, dass hier versucht wird, ein unlösbares Problem zu lösen, anstatt die praktische Frage des Handels zu lösen.
Und so will man verdienen, wenn auch ohne höhere Mathematik... :)
Es wird nicht bestritten, dass die ATCF-Methode ein Recht auf Leben hat. Nun, auch wenn wir ein Spektrum nicht mit ausreichender Genauigkeit analysieren können, so bestreitet doch niemand, dass es bestimmte Resonanzen gibt....
Es gibt also entwickelte, und nicht schlechte, digitale Filtergeneratoren, ich spreche nicht von dem von Finvar.
Warum nicht andersherum?
- als Grundlage nehmen... zumindest die von Krawtschuk formulierten Regeln, wenn auch getrennt, erst die eine, dann die andere....
- schreiben wir einen elementaren Code
- Lassen Sie uns durch die Geschichte rasen und nur zwei Parameter optimieren: Grenzfrequenzen, d.h. wir suchen nach ihren akzeptablen Kombinationen...
- Außerdem ist es offensichtlich....
Hier stellt sich die praktische Frage, in welchem Zeitintervall eine solche Optimierung durchgeführt werden sollte, damit es beim Trimmen nicht zieht und das Ergebnis nicht geschmiert wird, und in welcher Periodizität das erzielte Ergebnis zu korrigieren ist.
Was soll man sagen, Wissenschaftler-Forumsnutzer? .... Aber schmeißt mich nicht gleich raus, ich verstehe das, darum geht es ja eigentlich in diesem Thema :)
...
Die Frage ist praktisch dieselbe: In welchem Zeitintervall muss eine solche Optimierung durchgeführt werden, um eine Verstellung zu vermeiden und nicht geschmierte Ergebnisse zu erhalten, und mit welcher Periodizität müssen die erzielten Ergebnisse korrigiert werden.
In der TF-Theorie gibt es das Konzept des optimalen digitalen Filters, und es gibt auch einen angepassten Filter. Die erste (optimale) ist also die beste, eine bessere gibt es nicht, und sie muss dem Spektrum des Eingangssignals entsprechen. Was Sie zu fragen versuchen (Optimierung, Zeitintervall), ist ein Versuch, einen angepassten Filter auf der Grundlage der Geschichte zu erstellen, in der Hoffnung, dass das Spektrum dasselbe ist (und ein angepasster Filter verliert zunächst per Definition gegenüber einem optimalen Filter). Und wenn wir davon ausgehen, dass der Preis ein stationärer Prozess ist, dann kann dieser Optimierungsversuch in der Tat zu positiven Ergebnissen führen. Wenn die analysierte Preisreihe nicht stationär ist, sind alle Optimierungsversuche auf die Historie zum Scheitern verurteilt.
Die Frage, die sich hier stellt, ist praktisch dieselbe: In welchem Zeitintervall sollte eine solche Optimierung durchgeführt werden, um eine Anpassung zu vermeiden und ein unverfälschtes Ergebnis zu erhalten, und mit welcher Periodizität sollte das erzielte Ergebnis korrigiert werden.
In der TF-Theorie gibt es das Konzept des optimalen digitalen Filters, und es gibt auch einen angepassten Filter. Die erste (optimale) ist also die beste, eine bessere gibt es nicht, und sie muss dem Spektrum des Eingangssignals entsprechen. Was Sie zu fragen versuchen (Optimierung, Zeitintervall), ist ein Versuch, einen angepassten Filter auf der Grundlage der Geschichte zu erstellen, in der Hoffnung, dass das Spektrum dasselbe ist (und ein angepasster Filter verliert zunächst per Definition gegenüber einem optimalen Filter). Und wenn wir davon ausgehen, dass der Preis ein stationärer Prozess ist, dann kann dieser Optimierungsversuch in der Tat zu positiven Ergebnissen führen. Wenn die analysierte Preisreihe nicht stationär ist, sind alle Optimierungsversuche auf die Historie zum Scheitern verurteilt.
Ich habe alles... Ich habe es schon vor langer Zeit bekommen. Und eine weitere Sache, die ich verstanden habe, ist, dass dieses Problem so weit ist .... "schwer zu lösen", um es milde auszudrücken.
Nur beherrsche ich den mathematischen Apparat nicht so gut wie Sie, deshalb versuche ich, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln der Praxis näher zu kommen :)
Und Sie werden nicht leugnen, dass, wenn man all diese Sättigungen, Fette usw. in ein Diagramm einträgt (sogar in ein Standarddiagramm, das sehr lange berechnet wurde), dann ergibt sich in praktischer Hinsicht ein sehr schönes Bild, aber es wird von der Geschichte berechnet, nicht wahr?
reiter
Dieser Thread scheint mit der Tatsache begonnen zu haben, dass eine gute TS nicht möglich ist, wenn wir TFs wie FATL, SATL usw. verwenden (das sind TFs, deren Parameter sich nicht mit der Zeit ändern, es gibt keine Anpassung, alle Koeffizienten werden während des Entwurfs berechnet). Und wenn es eine Stationarität gäbe, wäre es möglich, solche TF-Parameter zu finden, die immer funktionieren würden, aber wie der Autor dieser Filter irgendwo sagte, funktionieren sie nicht.
Es ist notwendig, diese Filter ständig neu zu berechnen, jemand sprach von ihrer Neuberechnung im laufenden Betrieb. Dies wird die Situation verbessern, aber nicht beenden.
Lesen Sie diesen Thread, er ist einer der wenigen Threads in diesem Forum, die es wert sind, gelesen zu werden.