Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 19

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grasn:
zu Nordwind

Es gibt eine Vorhersagefunktion (,,,,) in Matkadec, die auf der Methode von Berg (oder Burg, allgemein gesprochen Burg) basiert.


Darf ich Sie bitten, den Phasencode von Burg für MQL4 zu posten (wenn Sie ihn haben)...
Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen.
 
Lord_Shadows:
grasn:
zu Nordwind

Es gibt eine Vorhersagefunktion (,,,,) in Matkadec, und Sie wissen wahrscheinlich, dass sie auf der Grundlage der Berg-Methode (oder Burg-Methode, allgemein Burg genannt) funktioniert.


Darf ich Sie bitten, den Phasencode von Burg für MQL4 zu posten (wenn Sie ihn haben)... Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Hilfe.

Eine kleine Klarstellung: Ich habe dies Prival vorgeschlagen (aus Bosheit und werde ihn bei Gelegenheit daran erinnern):

Versuchen Sie, mit dieser Methode (die auf Autokorrelation basiert) Statistiken zu erstellen, aber Sie sollten das Signal selbst (gefiltert) eingeben. Ich warne Sie, es wird lügen, aber auch hier hängt es davon ab, was als korrektes Ergebnis angesehen wird. Wenn wir jedoch von der Prognosereihe (der Prognosehorizont ist gegeben) zu einigen verallgemeinerten Merkmalen des Signals übergehen und von den verallgemeinerten Merkmalen zu den Niveaus (keine Methode wird jemals die Preisreihen genau vorhersagen), dann kann es gut funktionieren. Ganz und gar nicht. Meiner Meinung nach war dies ein Wahlfach - kein schlechter Ansatz, eher wissenschaftlich. Durch das Sammeln von Statistiken wird vielleicht klar, wann es sinnvoll ist, eine Vorhersage zu treffen, und wann nicht.

PS (Nachtrag):

Oder versuchen Sie die Vorhersage mit dieser Methode MA, aber erhalten auf Signal nach der Filterung. Auch nichts. Wenn Sie die "genaue" MA-Vorhersage kennen, werden Sie den künftigen Blutdruck "genau" wiederherstellen (innerhalb der Genauigkeitsgrenzen).

Ich habe keine MT-Vorhersage auf der Grundlage von Burgs Methode gemacht, obwohl ich zufriedenstellende Ergebnisse in MathCAD erhalten habe. Vorgeschlagene "Strategien" habe ich auf Stunden bei ( H + L )/2 getestet (in der Regel sind berechnete Niveaus sehr weit vom "aktuellen Preis" entfernt und im Allgemeinen gibt es keine Notwendigkeit, den Prozess direkt zu simulieren (Ticks, Minuten ...). Das Prognoseniveau wird bei jedem Balken (Zählen) getestet (ich teste es immer auf diese Weise und empfehle es Ihnen). Mich verwirrt nur die große Anzahl von Eingabeparametern, angefangen bei der LPF bis hin zu den Eingabeparametern für die Vorhersage. Ich war daran interessiert zu sehen, wie es funktioniert (ich habe auch andere Methoden gesehen), im Allgemeinen scheint es OK zu sein, aber für mich ist es optional (es ist nicht schwierig, in MatCAD etwa zehn Zeilen zu schreiben, was MT "Blatt" entspricht, sorry - ich lobe MatCAD wieder). Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es nutzlos ist, Reihen zu prognostizieren, keine Prognosemethode kann das - wir müssen notwendigerweise und sehr geschickt zu verallgemeinerten Merkmalen übergehen, mit anderen Worten - zu einem gewissen Preisniveau.

Wie man diese Methode umsetzt - nur ganz allgemein, für den Moment ist es genug.

Hier ein kleines Beispiel: Wir prognostizieren MA mit einem 90-Stichproben-Fenster, eine Serie von 500 Stichproben wird als Ausgangs-BP genommen. Wir können einige Eingangsmerkmale für die Vorhersage auf der Grundlage des ACF der ursprünglichen Vorhersage erhalten. Als Ergebnis erhalten wir:

Die vorhergesagte MA ist die rote Kurve nach der vertikalen Linie (wie die aktuelle Zählung). Er kann mit dem grauen (wahren) MA nach der aktuellen Zählung verglichen werden - wir können sehen, dass es sehr gute Übereinstimmungen gibt. Und wenn Sie die "exakten" vorhergesagten MA und die ursprüngliche (aktuelle) Serie kennen, können Sie den zukünftigen BP "exakt" rekonstruieren. Ich empfehle also, sich in dieser Richtung näher umzusehen, aber möglichst mit den beschriebenen Einschränkungen.


Nachtrag: Ich habe beschlossen, die Carina zu vergrößern:

PS: Um auf die Strategie auf der Grundlage von ELF zurückzukommen (worum es im aktuellen Thema geht), hier habe ich einmal ein paar spärliche Gedanken geteilt https://www.mql5.com/ru/forum/51428, die für jeden von Interesse sein könnten

 

grasn

:-) Nun, aus Trotz zeige ich Ihnen auch den Kalman-Filter. Sie basiert auf der ACF-Analyse. Das Fenster ist Minuten letzte Woche 7200. Die Eingabe ist nur eine Reihe von Preisen, keine Optimierung. Danke für den Link.

Die Methodik ist wie folgt. Analyse des ACF - Ich nehme die ACF-Parameter aus dem Modell heraus und setze sie in den Kalman-Filter ein, der eine Prognose und eine aktuelle Schätzung liefert. Ich habe ein Programm geschrieben, ich kann eingehende Preise in Echtzeit in Matcadet verarbeiten und MT verwalten, bei Bedarf kann ich es weitergeben.

 

zum Privaten

Ich verstehe nicht, was Ihr Filter vorhersagen soll? Ihre Schnell- und Langsamfilter kommen schrecklich spät. Wo ist die Vorhersage? Sag es mir.

 
grasn:

zum Privaten

Ich verstehe nicht, was Ihr Filter vorhersagen soll? Sowohl schnelle als auch langsame Filter kommen sehr spät. Wo ist die Prognose? Sagen Sie es mir.


"Zufallsstromtheorie und FOREX

"Zufallsstromtheorie und FOREX

"Zufallsstromtheorie und FOREX

und hier ist das Modell + Filter in Matcadet

"Zufallsstromtheorie und FOREX


alle hier in diesem Thread.

 

Zum Privaten

"Schade, dass wir nie etwas vom Leiter der Transportabteilung gehört haben." :о)))

Prival, eine große Bitte, zeigen Sie uns, wie es ähnlich für einen Autodidakten funktioniert, wie,
  • Hier ist die Ausgangsbasis,
  • hier haben wir die Vorhersage erfüllt,
  • Dies ist eine Tatsache.
Ich bitte Sie sehr...

PS: Die Links sagen nichts voraus (in meiner bescheidenen Unwissenheit).
 

Hallo zusammen!

Ja, eine lustige Funktion in Matcadet - predict, - sagt wirklich die richtige Anzahl von Schritten voraus!

Versuchen wir, für jeden Balken eine Vorhersage für n Balken zu treffen. Um etwas zum Vergleich zu haben, mitteln wir eine Preisreihe (dünne rote gestrichelte Linie) durch einen symmetrischen (in die "Zukunft" blickenden) Butterworth-LF-Filter 1. Ordnung (dicke rote Linie) und markieren die tatsächliche Mittelung (wir können nicht in die "Zukunft" blicken) mit einer dicken blauen Linie. Wir sehen eine spürbare FZ (Verzögerung), so sollte es sein. Hängen wir nun unseren Prädiktor mit einem Prognosehorizont von 40 Balken (dünne schwarze Linie) an den nachlaufenden Indikator an - er sagt das Verhalten des nachlaufenden Indikators tatsächlich im Voraus voraus! Es stimmt, sie ist weniger stabil geworden.

Was wird passieren, wenn wir den Prognosehorizont verlängern? Die Antwort ist in der beigefügten Animation zu sehen. Die dünne blaue Linie ist die LPF mit einem gleichmäßig abnehmenden Mittelungsfenster

Dateien:
1.zip  130 kb
 

Ich denke, das Thema ist

Took MathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// wie in MQL4 verstanden

Zerlegung in Oberschwingungen (Vielen Dank für die klot-Bibliothek)

Ich habe einen Expert Advisor erstellt, der auf dem Indikator basiert (auch dank klot), obwohl er leicht modifiziert ist.

Die Essenz dieses Expert Advisors hat 8 Obertöne

Wenn die erste Linie größer als die Nulllinie ist (IMHO), betrachten wir sie als einen "langfristigen" Aufwärtstrend.

Wenn die dritte Harmonische die Nulllinie von oben nach unten kreuzt, gehen wir (IMHO) davon aus, dass sich der Trend auf dem "unteren" Niveau geändert hat.

Dementsprechend wird im Gegenteil mit einer bai

Hier ist ein Bild des Testers

Set mit allen im Archiv verwendeten Materialien

Ich gebe zu, dass ich die Parameter des Stoploss-Gewinns im Optimierer gewählt habe

Einige Zeilen des Indikators wurden auskommentiert

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

Sie können jede Zeile einzeln auskommentieren und prüfen, was vielleicht "funktioniert", Sie können Ihren eigenen Kommentar machen ...

Dateien:
experts.zip  42 kb
 
zu Neutron

Seryoga, hallo, lange nicht mehr gesehen!!! Vielleicht können Sie mir kurz erklären, was der Filter für Sie und Prival vorhersagt? Vielen Dank im Voraus, haben Sie wirklich AF gemacht???

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

Ich helfe gern. Und Sie haben nicht zufällig einen detaillierten Algorithmus für dessen Umsetzung? :о)

 
Neutron:

Ja, die lustige Funktion in Matcadet - predict - sagt wirklich die richtige Anzahl von Schritten voraus!

Was passiert, wenn man den Prognosehorizont immer weiter verlängert? Sie können die Antwort in der beigefügten Animation sehen - die dünne blaue Linie ist die LPF mit einem leicht abnehmenden Mittelungsfenster


Hallo Sergej!

Was passiert aber, wenn man den Prognosehorizont nicht erweitert, sondern über das Ergebnis, d.h. über die dünne schwarze Linie, vorhersagen lässt?

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