Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 15

Neuer Kommentar
 
AlGor писал (а): Off-topic, natürlich, aber immer noch interessant - LeoV, könnten Sie ein Bild von CSSA Cycles Indikator des gleichen Entwicklers zeigen (sieht sehr schön auf Aktien)? Ich würde gerne sehen, wie es bei Forex-Kursen aussieht.


Hier ist CSSA-Cycles. Dies gilt für die Standardparameter. Aber sonst - Parameter müssen natürlich angepasst werden.......

 

Bei Punkt N entspricht er den Minus-Verzerrungen des MT4-Charts.
hat bereits das Array [100][21] und die Arbeit von einer Woche weggeworfen.)))

Respekt vor Mathe und Mathematik.

 
Korey:

Am Punkt N entspricht es minus Verzerrungen aus dem MT4-Chart.
hat bereits Array [100][21] und eine Woche lang grobe Arbeit rausgeschmissen.)))

Hut ab vor Math und Math.



Sie müssen also nicht herumwühlen. Hier ein Auszug aus S. Bulaschews "Statistik für Händler", S. 156.

Alexej (Mathematiker), was hältst du davon? Ich fühle mich unwohl dabei, es fühlt sich falsch an.

 
LeoV, ich danke dir!
Darüber wird man nachdenken müssen.
 
zum Privaten
Ja, du hast recht, experimentell mit Periode 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Aber ich habe das [100][21]-Array geworfen und etwa drei Dutzend andere Indizes werden folgen. Respekt.
 
Prival:

Alexej (Mathematiker), was hältst du davon? Ich fühle mich dabei unwohl, irgendetwas stimmt nicht.


Ich bin kein Mathematiker, aber ich werde sagen. Der Durchschnitt wird für ein Intervall berechnet und sollte sich auf das gesamte Intervall beziehen. Die Zuordnung zu einem bestimmten Punkt im Intervall ist in gewisser Weise willkürlich und falsch. Die Interpretation von Bulaschew - der Mittelwert der Funktion entspricht dem Mittelwert des Arguments - ist ebenso wenig gerechtfertigt wie jede andere Interpretation. Man könnte sagen, dass der Mittelpunkt des Intervalls am besten geeignet ist, weil die Zukunft und die Vergangenheit gleich sind, ohne dass es einer Addition bedarf. Oder man könnte aus Gründen der Kausalität sagen, dass der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von der Vergangenheit und nicht von der Zukunft abhängt, und seinen Durchschnittswert dem letzten Punkt des Intervalls zuschreiben. Aus physikalischer (aber nicht mathematischer) Sicht macht dies mehr Sinn, aber so entsteht die Phasenverschiebung.
 
Reshetov:
LeoV:
Reshetov schrieb (a): Der ganze Punkt ist, dass es keinen angewandten Sinn aus dieser adaptiven Steilheit gibt. Wenn der Indikator mindestens 1 Takt im Voraus extrapolieren würde, wäre er die Mühe wert. So wie es ist, ist es nur von akademischem Interesse für Nerds.

Dem stimme ich voll und ganz zu. Und für neuronale Netze ist eine kleine Verzögerung überhaupt nichts....

Ich nehme es zurück.

Hier sind die Ergebnisse von LRMA + neuronalem Netz (konstante Losstrategie):


Ich werde mit JMA experimentieren müssen.

Jura, bitte schreibe es in einen separaten Thread. Geben Sie ein wenig mehr Details an. Das ist interessant. Aber bitte, nennen Sie mich einen Nerd oder einen Topf (nur nicht in den Ofen stecken :-) ). Aber lassen Sie den Faden nicht fallen. In einem richtigen Argument wird manchmal die Wahrheit geboren. Mit Verlaub. Privat.

 
Prival писал (а): Hier ein Beitrag von S. Bulashev "Statistik für Händler" S.156

<Scan von Bulashev>

Alexej (Mathematiker), was hältst du davon? Ich fühle mich dabei unwohl, irgendetwas stimmt nicht.

Das ist keine große Sache. Mashka hat eine Verzögerung von etwa einer halben Periode. Das ist es. Ich berechne sie folgendermaßen (ohne theoretische Begründung, rein aus einer Vermutung heraus): Ich erstelle eine Funktion w[n], deren Werte gleich den Gewichten der einzelnen Klauseln innerhalb des Glättungsfensters sind. Für SMA ist es nur eine Konstante. Und dann berechnen wir einen Punkt in der Vergangenheit, an dem die Fläche unter der Kurve genau die Hälfte der vollen Fläche beträgt. Sie liegt genau in der Mitte, d. h. (T-1) / 2.

Bei LWMA ist die Verzögerung übrigens kleiner: Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3,42. Dies ist auf die Schiefe der Gewichte nach rechts, d. h. zum aktuellen Kurs, zurückzuführen.

Für die EMA: Sie muss integriert werden, um sie bewerten zu können. Die Schiefe ist sogar noch größer.

Schließlich für LRMA: Die Gewichtungsfunktion ist eine gerade Linie mit negativen k-Werten im linken Teil des Fensters. Aus diesem Grund ist die Verzögerung sogar geringer als bei LWMA, liegt aber bei großen Fenstern immer noch hinter EMA zurück.

Falls Interesse besteht, werde ich die Verzögerungen für EMA und LRMA berechnen und veröffentlichen.
 

Die Verzögerung ist unterschiedlich und am Punkt N konvergieren sie. Bis jetzt fühle ich mich unwohl dabei, ich verstehe etwas nicht. Dies stammt wahrscheinlich aus demselben Bereich, in dem ich mit mech.matzov diskutierte, wie man ein Integral in Form von ITO (- t ...0) oder Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-Volatilität' löst. Weil die Lösungen unterschiedlich sind (obwohl das Modell dasselbe ist, gibt es beide Lösungen für ein einfaches Modell in der Datei), und ich weiß nicht, welche richtig ist :-( .


Z.P. Yurixx und Mathemat.

Nachdem ich Ihre Beiträge gelesen habe, kam mir eine Idee, die ich aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Erstellung eines adaptiven Indikators auf der Grundlage der FFT ohne erneutes Zeichnen + Dreiecksfenster mit einer Spitze bei t=0, Anpassung durch einen Schwellenwert, der das ADC-Rauschen entfernt. Es ist notwendig, über die Variation der Fensterbreite nachzudenken.

 
Mathemat:

Schließlich für LRMA: Die Skalenfunktion ist eine Gerade mit negativen k-Werten auf der linken Seite des Fensters. Damit ist die Verzögerung noch geringer als bei LWMA, liegt aber bei großen Fenstern immer noch hinter EMA zurück.

Wenn Sie Interesse haben, werde ich die Verzögerungen für EMA und LRMA berechnen und veröffentlichen.
Hallo! Sehr interessant. Zumindest ungefähr, ohne Berechnungen. Ich stehe wirklich auf Mash-ups! Ich denke, das muss jedem passieren, und nicht nur einmal.
Sagen Sie mir bitte auch, ab welchem Zeitfenster der EMA beginnt, gegenüber dem LRMA aufzuholen?
1...8910111213141516171819202122...44
Neuer Kommentar