FR H-Volatilität - Seite 29
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Yurixx, bravo (keine Ironie)! Die Welt existiert erst, wenn es einen Beobachter (Messgerät) in ihr gibt. Und hier ist der Beobachter die Transaktion (oder das Angebot). Die Betriebszeit ist entscheidend! Und es gibt nichts zwischen den Zählungen, und es besteht keine Notwendigkeit, Theorien über einen kontinuierlichen stochastischen Prozess aufzustellen.
P.S. Ich mag diese Art von Solipsismus... "Es gibt keine Welt, solange ich sie nicht vermesse".
Mathemat, mein Lieber, ich verstehe deine Skepsis, und ich habe die gleiche negative Einstellung zum Solipsismus. Aber Sie haben als Mathematikerin gehandelt und ich als Physikerin, und der Unterschied ist folgender.
Der Mensch ist in diesem Prozess kein Beobachter, sondern ein Akteur. Es sind also wirklich 3 Personen hier. Einer ist ein Beobachter und weit weg, und 2 Personen (Käufer und Verkäufer) sind Marktteilnehmer. Wenn sie nicht da sind, glauben Sie mir, wird es keinen Preis geben. Und so lange sie weg sind, gibt es keinen Preis. Und da 2 von 3 die Mehrheit sind, bin ich doch rechtschaffen. :-))
Sieh an, sieh an... Kehren wir auf den Boden der Tatsachen zurück. ...
Die Betriebszeit filtert meiner skeptischen Meinung nach teilweise das Rauschen. Das heißt, sie wird in der Tat in gewisser Weise reduziert. Aber es reduziert auch die Menge an nützlichen Informationen in einem viel größeren Ausmaß.
P.S. Ich war zu Zeiten der Hyperinflation in der Ukraine und kann mich nicht daran erinnern, dass es Probleme gab, etwas für "Coupon-Pfund" zu kaufen :). Ich denke, wenn es Momente der "Verwirrung" auf dem Markt gab, so waren diese sehr kurzlebig.
OK, Candid, es filtert, das ist verständlich. Aber wer filtert? Gott, d.h. DC. Wir sehen nur die Ticks unserer Maklerfirma, und die brauchen wir nicht, denn wir handeln mit den Ticks dieser Maklerfirma, und die kennt keine Ticks anderer Firmen. Welchen Sinn hat es dann, nach fehlenden Informationen zu suchen (die natürlich objektiv wahrscheinlich existieren)? Die Ticks unseres Gleichstroms und nur unseres Gleichstroms sind eben jener Fluss der Sigma-Algebra (Mechmatik, verwende ich diesen Begriff nicht zu falsch?), der uns gegeben ist und auf dessen Grundlage wir statistische Analysen durchführen können. Er soll also existieren, dieser Preis, solange es keine Ticks gibt (in der Tat existiert er und ist gleich dem letzten Tick, solange er nicht veraltet ist). Aber das ist uns egal, so lange es sich nicht ändert.
Ich weiß nicht und möchte auch nicht wissen, wie viele Transaktionen (Messungen) insgesamt pro Sekunde in der Welt stattfinden, auch nicht zwischen den Ticks meines DCs. Da das DC mein Herr ist (auf Foreh), ist jede andere Information aus externen Quellen, die seine Filter nicht passiert, für mich weltfremd. Ich tendiere allerdings zu einem diskreten Prozessmodell.
Ein kontinuierlicher weltweiter Quoting-Prozess ist nicht beobachtbar, da die Quoting-Quelle nicht singulär ist. Und mein DC macht es für mich beobachtbar, aber auch diskret.
2 Neutron und Mathematik
Ich kann den Reißverschluss auch nicht anhängen. Ich vermute, es ist ein Problem mit der Website. Hier ist ein Link, über den Sie die Daten herunterladen können
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
Soweit ich weiß, arbeiten wir auf der Grundlage von Bankkursen, d. h. den Preisen, zu denen die Bank Währungen kauft/verkauft (soweit es sich um Devisen handelt). Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass die Preisdynamik nicht direkt mit der Anzahl der Geschäfte zusammenhängt, sondern eher mit dem Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, d.h. es gibt viel mehr Geschäfte als Ticks, und in deren Abwesenheit gibt es einen Preis.
P.S. Ich war zu Zeiten der Hyperinflation in der Ukraine und kann mich nicht erinnern, dass es Probleme gab, etwas für "Pfund-Coupons" zu kaufen :). Ich denke, wenn es Momente der "Verwirrung" auf dem Markt gab, so waren diese sehr kurzlebig.
Ich habe nicht gesagt, dass der Preis mit der Anzahl der Abschlüsse zusammenhängt. Und, kein Zweifel, der Preis ist vorhanden, wenn das Geschäft zum gleichen Preis gemacht wird, aber gemacht! Und wenn ich sage: "Der Preis ist nicht vorhanden", dann ist er natürlich in gewisser Weise eine Abstraktion. Genauso wie die Formulierung "der Preis ist vorhanden", denn keine dieser Behauptungen kann bewiesen werden, bis der Käufer und der Verkäufer gefunden sind .... Wenn Sie einen Beweis brauchen, hier ist ein weiteres Bild - die Lücke, die am Montag im Forex auftritt. Werden Sie argumentieren, dass der Preis die ganze Zeit existiert hat und unverändert war, und sprang von der Eröffnung? Oder wollen Sie sagen, dass sie sich die ganze Zeit über kontinuierlich verändert hat? Weder die erste noch die zweite oder eine dritte Option ist richtig, denn es gibt keine Situation, in der dieser Preis zustande käme. Selbst wenn es eine Lücke gibt, ist es nicht der Preis, der sich in der Lücke widerspiegelt, sondern die Erwartung, dass er sich von Samstag bis Sonntag verändert hat. Und der Preis wird erst einige Zeit nach der Eröffnung ermittelt, wenn die Handelsströme die Erwartungen an den realen Markt angepasst haben. Das Gleiche gilt für Umdrehungen in den Nachrichten.
Sowohl in der Ukraine als auch in Russland gab es eine Hyperinflation, wenn auch nicht in demselben Ausmaß. Ich war damals Geschäftsmann und erinnere mich sehr gut daran, wie der Kauf-/Verkaufsfluss in bestimmten Momenten zum Erliegen kam. In den Betrieben war es weniger spürbar, aber es kam auch vor, aber als Dauerzustand war es sicher nicht der Fall.
Ich sehe es nur unter diesem Aspekt.
Es ist mir egal, was ich analysiere, ob es sich um einen Preis oder ein anderes Naturphänomen handelt, wie spekulativ auch immer. Um diesen Prozess zu untersuchen, benötige ich
- die Fehlerspanne des Geräts ist minimal
- die Messung muss kontinuierlich sein, auch wenn es sich um einen diskreten Prozess handelt.
In diesem Fall handelt es sich um eine Kurve in XY-Koordinaten.
Analysieren Sie entlang der Achsen. Normalerweise sind alle Messungen mit einem Fehler verbunden,
Preis der Y-Achse, Genauigkeitsklasse ist nicht bekannt, da es keinen Standard gibt, mit dem man sie vergleichen könnte. Die einzige vernünftige Erklärung ist bisher das Messrauschen +-1, das mit der Abtastung auf dieser Achse zusammenhängt. Das so genannte ADC-Rauschen. Ansonsten scheint es sich um ein perfektes Messgerät zu handeln (obwohl die Frage der Trägheit nicht klar ist).
X-Achse, hier ist nicht alles in Ordnung.
Wenn eine kontinuierliche Messung nicht möglich ist, sollten zumindest Messungen in gleichen Zeitabständen durchgeführt werden. Die Abtastrate sollte = konstant sein.
Hier ist diese Bedingung nicht erfüllt, so dass das Gerät lügt und Messungen fehlen. Es ist notwendig, die Lücke mit fehlenden Ziffern zu füllen, da es nichts anderes zu tun gibt.
Aus dieser Sicht ist Minutki nichts anderes als Informationskompression und nichts anderes, wobei wir mit dem Eingabestrom eine nichtlineare (irreversible) Transformation durchführen. Der Zweck dieser Umwandlung besteht darin, die Menge der gespeicherten Informationen zu reduzieren. Am besten ist es, gar nicht zu komprimieren.
Wenn Sie es richtig machen, sollten Sie die maximal mögliche Abtastrate berechnen und die Messausfälle nach dem linearen Gesetz ausgleichen. Und diese Sequenz sollte gespeichert werden. Für die Kompression der gespeicherten Informationen ohne ihren Verlust zu verwenden nur Inkremente von +-1 Punkt, die Größe angemessen mit dem Rauschen der ADC auf einer Y-Achse.
Eine weitere Komprimierung führt zu Informationsverlusten.
Das Gerät selbst sollte Messungen in einer für die Analyse geeigneten Form darstellen. Vorzugsweise auf Knopfdruck.
Und ich würde sehr gerne so viele dieser Knöpfe wie möglich haben
Ich habe versucht, ein Zip-Archiv anzuhängen, und es hat funktioniert. Vielleicht liegt es am Dateinamen. Bitte teilen Sie mir den Namen und die Größe des Zip-Archivs mit, wenn möglich.
Mein Fehler. Ich habe rar angehängt, ich hätte zip anhängen sollen.
Ich habe nie gesagt, dass der Preis mit der Anzahl der Geschäfte zusammenhängt.
...
Oder würden Sie sagen, dass sie sich die ganze Zeit über kontinuierlich verändert hat?
Ja, diese Wendung habe ich verpasst :), denn ich habe die ganze Zeit von Ticks gesprochen, d.h. von Preisänderungen.
Ich habe auch von einem kontinuierlichen Preisbildungsprozess gesprochen, der zweifellos bis zum Wochenende andauert. Die Frage nach dem Vorhandensein des Preises jenseits der Ticks ist leicht zu lösen: Wählen Sie einfach den Zeitpunkt zwischen den Ticks und machen Sie ein Geschäft im Terminal :). Im Allgemeinen kann das Wort Preis auch verschiedene Bedeutungen haben, ich meinte immer die Zahl im Terminal, d.h. den bereits gemessenen Preis.
OK, Candid, es filtert, das ist verständlich. Aber wer filtert? Gott, d.h. DC. Wir sehen nur die Ticks unserer Maklerfirma, und die brauchen wir nicht, denn wir handeln mit den Ticks dieser Maklerfirma, und die kennt keine Ticks anderer Firmen. Welchen Sinn hat es dann, nach fehlenden Informationen zu suchen (die natürlich objektiv wahrscheinlich existieren)? Die Ticks unseres Gleichstroms und nur unseres Gleichstroms sind genau der Fluss der Sigma-Algebra (Mechmatik, verwende ich diesen Begriff nicht zu falsch?), über den wir verfügen und den wir statistisch analysieren können. Er soll also existieren, dieser Preis, solange es keine Ticks gibt (in der Tat existiert er und ist gleich dem letzten Tick, solange er nicht veraltet ist). Aber das ist uns egal, so lange es sich nicht ändert.
Ich weiß nicht und will auch nicht wissen, wie viele Transaktionen (Messungen) insgesamt pro Sekunde in der Welt stattfinden, auch nicht zwischen den Ticks meines DCs. Da das DC mein Herr ist (auf Foreh), ist jede andere Information aus externen Quellen, die seine Filter nicht passiert, für mich weltfremd. Ich tendiere allerdings zu einem diskreten Prozessmodell.
Ein kontinuierlicher weltweiter Quoting-Prozess ist nicht beobachtbar, da die Quoting-Quelle nicht singulär ist. Und mein DC macht es für mich beobachtbar, aber auch diskret.
Hier ist meine Analogie: Wenn wir Einfachheit und "Schönheit" wollen, mähen wir den Rasen (oder legen Asphalt). Wenn wir etwas aus dem Gebiet herausholen wollen, jäten wir (d. h. wir entfernen nur Unkraut). Meiner subjektiven Meinung nach sind die flächengleichen Balken ungefähr so groß wie ein gemähter Rasen. Eine andere Sache ist, dass wir auch etwas davon haben können, aber nicht vom Land (Markt), sondern von anderen Menschen :)
Ich denke, dass die variablen Lags zwischen den Ticks Informationen enthalten, d.h. ich spreche nur von dem, was wir selbst durch eine äquitische Transformation entfernen.
Wenn man sich aussucht, was man vorhersagen will, dann wähle ich genau den "kontinuierlichen weltweiten Quotierungsprozess", und davon wird die EZ letztlich nichts haben.