Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 71
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Leute, ihr geratet hier in eine Art Dschungel. Der klassische Random Walk ist ein absolut stationärer Prozess. Die Inkremente sind darin ortsfest, weil man dort nur in Inkrementen "wandern" kann, und auf keine andere Weise. Daher werden die Eigenschaften dieses Prozesses als Eigenschaften von Inkrementen betrachtet. Und die Tatsache, dass es bei einer Reihe von kumulierten Werten "Trends" gibt, usw. - Dies wird durch das Arkussinus-Theorem perfekt erklärt.
Ja, und vor allem können Sie mit diesem stationären Prozess kein Geld verdienen". Aber mit einem anderen stationären Prozess, demselben klassischen, zufällig wandernden mit Drift, kann man "Geld machen".
Worüber man überhaupt streiten kann, ist unklar.
Ihr fangt hier auf dem falschen Fuß an. Der klassische Random Walk ist ein absolut stationärer Prozess. Das Stationäre darin sind Inkremente, da man dort nur in Inkrementen "wandern" kann, und auf keine andere Weise. Daher werden die Eigenschaften dieses Prozesses als Eigenschaften von Inkrementen betrachtet. Und die Tatsache, dass es bei einer Reihe von kumulierten Werten "Trends" gibt, usw. - Dies wird durch das Arkussinus-Theorem perfekt erklärt.
Ja, und vor allem kann man mit diesem stationären Prozess kein "Geld verdienen". Aber an einem anderen stationären Prozess, dem gleichen klassischen, random walk mit Drift, kann man "verdienen".
Es ist nicht klar, was es da zu diskutieren gibt.
Es kommt ganz darauf an, welche Serie man in Betracht zieht. Wenn die Inkremente selbst oder Serien von fester Länge sind, dann ja.
Betrachtet man jedoch den Wert von SB selbst bei jedem aufeinanderfolgenden Schritt (eigentlich eine Reihe von variabel ansteigender Länge), dann hat Timbo Recht, dass es sich um einen nicht-stationären Prozess handelt. Sie wird als I(1) bezeichnet, was bedeutet, dass die erste Differenz ein stationärer Prozess ist http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Kurz gesagt, es ist natürlich ein Labyrinth, das sich der Praxis annähert.
Gute Frage...
Das erste, was einem bei einer solchen Serie in den Sinn kommt: eine Serie von Glücksspielen - banale Martingale - Verdoppelung der Einsätze. Die Option des Ruins des Spielers haben Sie ausgeschlossen, was bedeutet, dass die Einzahlung ausreichend ist. Sie können die Wahrscheinlichkeit einer "Nullserie" berechnen und auf der Grundlage Ihrer eigenen Vorstellungen über das "unmögliche Ereignis" eine Wette wählen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Prozess als gehandelten Vermögenswert zu betrachten, und das ist das Ziel des Händlers - einen stationär gehandelten Prozess zu finden, und wenn der aktuelle Preis des Vermögenswerts 1 ist, dann gehe ich nach unten - verkaufe leer. Danach habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder der Preis ist gesunken und ich habe verdient, oder der Preis ist auf dem vorherigen Niveau geblieben, ich habe nichts verloren und warte weiter.
Es kommt ganz darauf an, welche Serie man in Betracht zieht. Wenn die Inkremente oder Reihen selbst von fester Länge sind, dann ja.
Wenn man den Wert von SB selbst bei jedem aufeinanderfolgenden Schritt betrachtet, dann hat Timbo Recht, dass es sich um einen nicht-stationären Prozess handelt. Sie wird als I(1) bezeichnet, was bedeutet, dass die erste Differenz ein stationärer Prozess ist http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Wie auch immer, das ist natürlich alles Quatsch, wir müssen näher an die Praxis heran.
Eigentlich sollte man den Prozess, insbesondere die Münze, als ein Inkrement betrachten. Das ist das Wesentliche. "Der Wert von SB bei jedem aufeinanderfolgenden Schritt" ist die Operation des Arkussinussatzes. Der Prozess der Preisbildung kann bei verschiedenen "Anlagehorizonten" überhaupt keine Münze sein.
Der Link "ökonometrisch" ist so ein speziell in Geheimlabors gezüchtetes Geschöpf - nicht Ökonomen, nicht Banker, nicht Mathematiker, nicht Händler. Es ist leicht, sie zu erkennen, denn sie reden in der Regel mit großen Augen Unsinn über Dinge, die sie nicht verstehen. Du darfst niemals auf sie hören, sonst werden sie dich zombifizieren, dich deines Willens und deiner Bewegungsfreiheit berauben, dich in ihre Höhle bringen und dein Gehirn essen. :)
Generell gilt der Satz von Genosse Schirjajew: "Was für einen Prozess haben Sie hier? - Es ist brillant.
>> Sie haben 666 Beiträge.
Gute Frage...
Das erste, was mir zu einer solchen Serie einfällt: aus einer Reihe von Glücksspielen - banale Martingale - Verdoppelung der Einsätze. Die Möglichkeit, den Spieler zu ruinieren, haben Sie abgelehnt, was bedeutet, dass die Einzahlung ausreichend ist. Die Wahrscheinlichkeit von "ausfallsicheren" Serien kann berechnet werden und auf der Grundlage der eigenen Vorstellungen über das "unmögliche Ereignis" eine Wette wählen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Prozess als gehandelten Vermögenswert zu betrachten, und das ist das Ziel des Händlers - einen stationär gehandelten Prozess zu finden, und wenn der aktuelle Preis des Vermögenswerts 1 ist, dann spiele ich eine Short-Position - verkaufe leer. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Kurs ist gesunken und ich habe einen Gewinn gemacht, oder der Kurs ist auf dem vorherigen Niveau geblieben, ich habe nichts verloren und warte weiter.
Oh mein Gott, und mit diesem f....her haben Sie gekaut, von seitwärts und von zwei Fingern gesprochen.
Die "ökonometrische" Referenz sind solche speziell gezüchteten Kreaturen in geheimen Labors - keine Ökonomen, keine Banker, keine Mathematiker, keine Händler. Es ist leicht, sie zu erkennen, denn sie reden in der Regel mit großen Augen Unsinn über Dinge, die sie nicht verstehen. Du darfst niemals auf sie hören, sonst werden sie dich zombifizieren, dich deines Willens und deiner Bewegungsfreiheit berauben und dich in ihre Höhle bringen, um dein Gehirn zu essen. :)
Danke, HideYourRichess, sonst wäre ich in diesem Schneesturm schon ertrunken. :-)
Ich höre jetzt mit diesem Unsinn auf.
Eigentlich sollte der Prozess, insbesondere die Münze, als inkrementell betrachtet werden. Das ist das Wesentliche. "Der Wert von SB bei jedem aufeinanderfolgenden Schritt" ist die Operation des Arkussinussatzes. Der Prozess der Preisbildung kann bei verschiedenen "Anlagehorizonten" überhaupt keine Münze sein.
Die "ökonometrische" Referenz sind solche speziell gezüchteten Wesen in Geheimlabors - keine Ökonomen, keine Banker, keine Mathematiker, keine Händler. Es ist leicht, sie zu erkennen, denn sie reden meist mit großen Augen über Dinge, die sie nicht verstehen. Du darfst niemals auf sie hören, sonst werden sie dich zombifizieren, dich deines Willens und deiner Bewegungsfreiheit berauben und dich in ihre Höhle bringen, um dein Gehirn zu verschlingen. :)
Generell gilt der Satz von Genosse Schirjajew: "Was für einen Prozess haben Sie hier? - Es ist brillant.
666 Nachrichten.
Natürlich hängt das alles davon ab, welche Art von Serie wir in Betracht ziehen. Und ich stimme zu, dass es für uns aus offensichtlichen Gründen sinnvoll ist, Abstufungen zu berücksichtigen.
Auf Kosten der Referenz, und in seriöser Literatur manchmal in ähnlicher Weise betrachten. Oft können Dickey und Fuller nicht als Parias der ernsthaften Mathematik bezeichnet werden.
Und im Großen und Ganzen ist das alles für den praktischen Handel unnötig. Nur ein Streit über etwas Wichtiges :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Stationarität = Einkommen.
"Wenn Sie mich mit Ihren direkten Fragen verblüffen, werde ich Sie mit meinen direkten Antworten verblüffen."
1. kann man mit Martingal Geld verdienen? 2. Hat die Normalverteilung eine unendliche Varianz? 3. Oder hängt es vielleicht von der Zeit ab? 4. Was ist eine Normalverteilung bei fehlender Stationarität? 5. Warum kann nicht jeder mit dem, was in Lehrbüchern steht, Geld verdienen? 6. Vielleicht sind die Lehrbücher geheim?
1. Es ist allgemein bekannt, dass man mit Martingale kein Geld verdienen kann, man kann mit Random Walks kein Geld verdienen. Es ist auch bekannt, dass ein Objekt, das schwerer als Luft ist, nicht ohne eigenen Antrieb fliegen kann. Unter bestimmten Bedingungen ist dies jedoch möglich - zum Beispiel bei einem Hängegleiter. In ähnlicher Weise ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, mit einem Kurs, der einem Random Walk entspricht, Geld zu verdienen. Dies steht nicht im Widerspruch zur Theorie.
2. Die Varianz in einer Normalverteilung kann alles sein.
3. Einschließlich kann von der Zeit abhängen.
4. Es ist nicht nötig, das Warme und das Weiche zu mischen. Eine Normalverteilung ist einfach eine Normalverteilung, Stationarität ist keine Voraussetzung. Einzelheiten über Normalverteilung und Random Walk, einschließlich kognitiver Bilder und Formeln zur Berechnung der Varianz, finden Sie z. B. hier - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk.
5. Es gibt viele medizinische Lehrbücher, warum kann nicht jeder Neurochirurg werden?
6. Bei Amazon gibt es über zweitausend Bücher, die sich mit dieser Theorie/Methode befassen, Dutzende von Büchern, die sich ausschließlich damit befassen, d. h. die Lehrbücher sind eindeutig nicht geheim.
Stationarität = Erwirtschaftung.
Ich würde hinzufügen: praktisch garantierte Einnahmen. Vorausgesetzt, der stationäre Prozess ist handelbar, d.h. er kann gekauft und verkauft werden. Mit Standgeräuschen ist kein Geld zu verdienen.