Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 64
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Theoretische Informatik II . Nicht mein Beweis, sondern der von Gödel, der ziemlich elegant ist (ich erinnere mich nicht mehr an die Details, es ist schon lange her). Ich kann ein gutes Buch zu diesem Thema empfehlen, russische Übersetzung: http: //www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
Ich gestehe, dass ich in Bezug auf Vollständigkeit und Kohärenz keine Ahnung habe. Wenn ich Sie beleidigt habe, faa1947, bitte ich um Entschuldigung. Aber dennoch ist Ihr
Gerades Theorem: Wenn eine Theorie unvollständig ist (sie hat unbeweisbare Sätze - Axiome), dann ist sie nicht widersprüchlich.
- Das ist eine Art von Unsinn... Und der "Umkehrsatz" (der natürlich nicht der Umkehrsatz des Direkten Satzes ist, sondern der Umkehrsatz des von Gödel bewiesenen Satzes) gilt nur für ausreichend reiche mathematische Theorien. Ich hoffe, ich bin hier nicht verwirrt?
Das wurde hier schon von einigen Leuten gesagt. Wären Sie so freundlich, ein Schema, einen Algorithmus, einen Beweis oder was auch immer Sie wollen, aber sinnvoll, zur Verfügung zu stellen, um zu zeigen, wie man es macht. Sie können sich auf ein zufälliges Geschwafel mit Normalverteilung beschränken. Bitte.
Nun, um es einfach auszudrücken, Sie haben eine Gaußsche Verteilung (bei anderen Verteilungen kann es auch funktionieren, die Hauptsache ist, dass sie bekannt und stationär ist). [...] Warten Sie darauf, dass der Kurs vom Durchschnitt "weit genug" abprallt und eröffnen Sie einen Handel in Richtung des Durchschnitts.
Eine stationäre Verteilung mit dicken Schwänzen kann einer solchen Strategie einen grausamen Streich spielen, da der Begriff "weit genug" in diesem Fall äußerst vage oder gar nicht vorhanden ist (der zweite Punkt ist z. B. unendlich).
Einfach ausgedrückt: Sie haben eine Gaußsche Verteilung (bei anderen Verteilungen kann es auch funktionieren, solange sie bekannt und stationär ist). Mit anderen Worten: Sie haben eine Glocke, die zeigt, dass der Preis oft nahe am Durchschnitt liegt. Sie warten, bis sich der Kurs "weit genug" vom Durchschnitt entfernt hat, und eröffnen einen Handel in Richtung des Durchschnitts. Der Preis wird immer in den Bereich "nahe dem Durchschnitt" zurückkehren. Was "weit genug" und "nahe am Durchschnitt" ist, lässt sich anhand der Verteilung bestimmen.
Das ist genau die Art von einfachem Schema, die von denen verwendet wird, die Mathematik ablehnen. Es ist ein Null-Erwartungs-Spiel. Im Grenzwert der großen Zahlen ist das Ergebnis einer solchen Strategie daher gleich Null. Und wenn man bedenkt, dass die Spanne in der Realität sehr negativ sein wird. Wenn Sie dieser Aussage nicht trauen, können Sie dies auf Ihrem echten Konto überprüfen.
"Bekannt" bei wem? Oder vielleicht ist es "Bekanntlich eine der fünf größten Dutzend ALLER bekannten theoretischen Verteilungen, die alle leicht auf eine Normalverteilung reduziert/abgeleitet werden können"?
Denken Sie daran, dass sich 97 % der Formeln der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik auf eine Normalverteilung einer Zufallsvariablen beziehen. Wenn die Verteilung in irgendeiner Weise von der Normalverteilung oder dem "Standard-Dutzend" abweicht, funktionieren die Formeln einfach nicht. Es gibt also sofort eine Reihe von Problemen, mit denen sich die ROBAST-Wahrscheinlichkeitstheorie befasst, d. h. eine geringe Abhängigkeit von der Nichtnormalität der Verteilung. Aber bevor man die robuste Methode anwendet (davon gibt es noch nicht viel), muss man eine Verteilungsfunktion zur Hand haben, und ich möchte Sie bitten, zu klären, woher Sie oder jemand anderes die Verteilung unserer Preisreihen kennen und ob es überhaupt so etwas wie eine "Wahrscheinlichkeitsverteilung" für eine Preisreihe gibt. Wie und in welchen Abständen wollen Sie das berechnen?
Bitte seien Sie nicht schlau und lesen Sie, worauf sich der Kommentar bezieht.
Ich habe nirgends behauptet, dass der Prozess stationär ist und eine bekannte Verteilung hat.
Ich habe nur gesagt, dass, wenn es so ist, es leicht zu sehen ist, wie man damit Geld verdienen kann.
Ja, Probability.dll im Ordner libraries. Sie sollten auch etwas schreiben wie:
So habe ich mit der anderen Bibliothek verfahren.
Bitte werden Sie nicht schlau und lesen Sie, worauf sich der Kommentar bezog.
Ich habe nie behauptet, dass der Prozess stationär ist und eine bekannte Verteilung hat.
Ich habe nur gesagt, dass man sich leicht vorstellen kann, wie man damit Geld verdienen kann, wenn es so ist.
Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt oder vielleicht sogar bewiesen, dass man mit einer bekannten empirisch berechneten Verteilung das Verhalten einer Zufallsvariablen über die Zeit vorhersagen kann? (d. h. unter der Annahme, dass der Wert zufällig ist)? Wer war es?
Hinweis:
1) Wenn die Verteilung ein russischer Buchstabe L ist, werden Sie nichts herausbekommen, der Wert wird zwischen zwei oder drei Wolken hin und her springen.
2). das Unternehmen LTCM ging in Konkurs (3 Milliarden eigene Mittel, die andere Banken für 100 Milliarden aufbrachten), weil sie (die beiden Nobelpreisträger) dachten, dass
a). Preisschwankungen in der Masse sind zufällig;
b). Die Verteilung der Preisschwankungen ist immer normal, und selbst wenn sie nicht normal ist, gibt es keine "dicken Schwänze" in der Verteilung der Zufallsvariablen.
Eine stationäre Verteilung mit dicken Schwänzen kann einer solchen Strategie einen grausamen Streich spielen, da der Begriff "weit genug" in diesem Fall äußerst vage oder gar nicht vorhanden ist (der zweite Punkt ist z. B. unendlich).
Nun, das ist offensichtlich. Und er muss keine "dicken Schwänze" haben. Es kann zwei Buckel haben, etc. etc. Sie können eine Fülle von Beispielen anführen, wo etwas Primitives nicht funktioniert, zumindest nicht.
Es ist nur so, dass man, bevor man etwas behauptet, die Eigenschaften herausfinden muss. Und wir (zumindest ich) kennen sie nicht.
Die Antwort war also rein hypothetisch, ebenso wie die Aussage "Es ist unmöglich, an diesem Prozess zu verdienen - es ist ein mathematisches Ergebnis", was einfach Unsinn ist und das Ergebnis einer falschen Formulierung des Problems.
Übrigens, wie wäre es mit dieser Definition eines Trends?
Ein Trend ist der Unterschied zwischen einer realen Preisreihe und einer stationären Verteilung.