Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 77
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Sie irren sich. Ich werde versuchen, kurz darüber zu schreiben, was.
1. Sie haben Recht, dass das Verfahren zur Berechnung des Kalman-Filters bekannt ist und seit langem bekannt ist. Die Reihenfolge der Berechnung und Formeln selbst sind hier in einem Zweig gegeben (ich habe sogar zwei Möglichkeiten, je nach a priori Daten, wie diese Matrizen zu zählen), aber...achten Sie darauf, 4 Jahre als Laie, und keine Umsetzung nicht in den Code gelegt base.... nur fragen Sie sich eine Frage, warum? (obwohl ich mich irren könnte, es ist lange her, dass ich dort nachgeschaut habe), aber was sie mir manchmal über Skype schicken, kann kaum als kompetente Lösung bezeichnet werden...
2) Um dieses Filtrationsverfahren richtig anwenden zu können, muss man es verstehen, wirklich verstehen, wie die Dinge funktionieren, sonst ist es unsinnig.
Obwohl das Verfahren bekannt ist (es handelt sich um eine Folge von Matrizenmultiplikationen und Operationen mit ihnen), müssen und sollten die Matrizen selbst korrekt gesetzt werden. Und diese Matrizen (ihre Dimensionalität und Struktur) hängen von dem beobachteten Prozess und den Merkmalen der Beobachtung (Messgenauigkeit) ab.
4. können Sie zum Beispiel sagen, mit welcher Genauigkeit in MT4 EURUSD gemessen wird ? was ist der beobachtete Rauschwert ? die Rauscheigenschaften ? ist es weiß ? Ohne die Beantwortung dieser Fragen können Sie die Messmatrix nicht richtig einstellen, was werden Sie dort eintragen? welche Zahlen?
5. Das Schwierigste, oder besser gesagt das Wichtigste, ist die Angabe der Matrix F. Sie definiert alle Eigenschaften, ob der Filter funktioniert oder nicht, usw. Bevor der Filter funktioniert, muss man viele Fragen beantworten und alles in ihn hineinstecken, und wenn alles richtig gemacht wird + der Prozess beobachtbar ist, ist es möglich. Ich wiederhole, vielleicht klappt es ja.
6 Ich werde versuchen, es anhand eines Beispiels zu erklären. Hier ist ein Bild
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Jede farbige Linie ist die Ausgabe eines Kalman-Filters, der auf die Bestimmung von Parametern der Währungsbewegungen abgestimmt ist, d.h. zur Berechnung der USD-Bewegungsmerkmale werden alle Währungspaare verwendet, die USD enthalten, für jedes Währungspaar werden zusätzlich die Korrelationen zwischen den Paaren berücksichtigt (zurückgelegte Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung)... insgesamt werden 7 Währungspaare pro 3 stochastische Diff.-Gleichungen berücksichtigt (sie befinden sich hier in einem Zweig) + Währungskorrelationen - Gesamtmatrix 22*22
Sagen Sie mir, gibt es die gleiche F-Matrix in diesen Packs oder ist sie unterschiedlich? Wenn auch nur eine Ziffer in dieser Matrix unterschiedlich ist, dann werden die Filterausgänge unterschiedlich sein... da gibt es nichts zu diskutieren...
Das war's also. Ich entschuldige mich für die mangelnde Kürze.
Lebendig! Und nicht in einem Badehaus! Hab dich lange nicht mehr gesehen. Ich habe Ihre kostenlosen Signale auf Instaforex erhalten. Ich habe Ihre Website irgendwo gesehen.
Ich kann Ihnen versichern, dass ich es nicht war. Ich habe nie jemandem Signale gegeben. Ich habe früher an einigen Wettbewerben auf Broko teilgenommen (aber das ist schon lange her). Ich habe keine Website und hatte auch keine. Es tut mir leid, dass jemand meinen Spitznamen benutzt, ich hoffe, es ist nicht böse gemeint. Wenn Sie plötzlich über diese Informationen stolpern, teilen Sie mir dies bitte in einem persönlichen Link mit, wenn Sie nichts dagegen haben. Vielen Dank im Voraus.
Z.I. Better hat mir auch gesagt, dass er meine Signale gesehen hat, aber das kann nicht sein.
Ich habe noch nie jemandem Signale gegeben. _
Ich versichere Ihnen, dass ich es nicht war. Ich habe nie jemandem Signale gegeben. Ich habe früher an einigen Wettbewerben auf Broko teilgenommen (aber das ist schon lange her). Ich habe keine Website und hatte auch keine. Es tut mir leid, dass jemand meinen Spitznamen benutzt, ich hoffe, es ist nicht böse gemeint. Wenn Sie auf diese Informationen stoßen, teilen Sie sie mir bitte über einen persönlichen Link mit. Vielen Dank im Voraus.
Z.I. Better hat mir auch gesagt, dass er meine Signale gesehen hat, aber das kann nicht sein.
Ist pfsignal.com Ihre Website? Irgendwo habe ich ein Profil von einem Prival mit einem Link zu dieser Seite gefunden.
Was steht uns im Weg?
Was kann die Tänzer noch aufhalten? Nur das Fehlen einer tickenden Geschichte und das Vorhandensein einer Streuung.
Ansonsten, schöne Marquise, alles ist gut, alles ist gut! (c) Eine Art Lied.
Der Artikel behandelt den Kalman-Filter als solchen, der die breiteste Anwendung hat.
in deinem Sound - fast ein Tintenfisch.
Was kann die Tänzer noch aufhalten? Nur das Fehlen einer tickenden Geschichte und das Vorhandensein einer Ausbreitung.
Ansonsten, schöne Marquise, alles ist gut, alles ist gut! (c) Eine Art Lied.
Wie sieht die Strategie in Kurzform aus? Ich habe diesen Thread früher verfolgt, aber ich habe es vergessen. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist der Kalman-Filter und die Geschichte mit der Zecke.
Sie irren sich. Ich werde versuchen, kurz zu beschreiben, was es ist.
Es geht nicht darum, ob ich im Recht bin oder Sie.
Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Ich interessiere mich nicht für den Algorithmus der Filterberechnung. Ich bin daran interessiert, diesen Filter zu verwenden, was gar nicht so einfach ist. Vielleicht müssen Sie den Berechnungsalgorithmus kennen, wenn Sie den Filter verwenden, aber stimmen Sie zu, dass in diesem Fall keine Diskussion über den Berechnungsalgorithmus selbst stattfindet. Und wenn ich vorgefertigten Code nehme, z.B. EViews, dann haben in den 20 Jahren seiner Verwendung Tausende von klugen Köpfen alle Fehler herausgefischt und alle fragwürdigen Punkte entfernt, denen ich einfach vertrauen kann. Jedenfalls kann ich bei der Verwendung von Standardcode Ergebnisse erzielen, die nicht im Widerspruch zu ähnlichen Ergebnissen stehen.
1 Sie haben Recht, dass das Verfahren zur Berechnung des Kalman-Filters bekannt ist und schon seit langem bekannt ist. Die Reihenfolge der Berechnung und Formeln selbst sind hier in einem Zweig gegeben (ich habe sogar zwei Möglichkeiten, je nach a priori Daten, wie diese Matrizen zu zählen), aber...achten Sie darauf, 4 Jahre als Laie, und nicht eine einzige Umsetzung ist nicht in Code-Basis gelegt....fragen Sie sich, warum? (obwohl ich mich irren könnte, es ist lange her, dass ich dort nachgeschaut habe), aber was sie mir manchmal über Skype schicken, kann kaum als kompetente Lösung bezeichnet werden...
2. Um dieses Filterverfahren richtig anwenden zu können, muss man es verstehen, wirklich verstehen, wie es funktioniert, sonst macht man Unsinn.
Bei meinem Ansatz ist die Verwendung des Kalman-Filters an sich kein Problem. Es besteht das Problem der Verwendung des Modells, in dem der Kalman-Filter eingesetzt wird. Dies ist ein in den Wirtschaftswissenschaften weit verbreitetes Zustandsraummodell, bei dem die Ausgabe nicht nur von der Eingabe, sondern auch von einem Zustand des Modells abhängt. Ja, das Matrixproblem bleibt bestehen, aber es wird sinnvoll, weil es Teil des Modells ist, das den Kern des TS bildet.
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Noch einmal. "Alles, was vor uns war, wurde gestohlen", und Gott bewahre uns davor, dass wir das, was wir bereits haben, auch nutzen können. Die Pakete, die ich genannt habe, sind: EViews und R. Die Zusammensetzung des R-Pakets wurde dargelegt. Kodobobase hat einen Wrapper für R. Kostenloses Paket. Der De-facto-Standard für die Anwendung von Statistiken in der Wirtschaft.
Ich habe vor einem Jahr mit Beiträgen zur Ökonometrie begonnen, in der Hoffnung, einen MQL-ähnlichen Hangout aufzubauen. Sie sind einer der potenziellen Kandidaten, und mit großem Bedauern betrachte ich Ihre Versuche, Fragen zu beantworten, auf die die Antwort schon lange bekannt ist.
Das ist Ihre Logik, FAA.
Sie denken, dass Menschen, die die Multiplikation nicht beherrschen, sofort mit dem Zählen von Integralen beginnen sollten.
Die Beherrschung beginnt nicht mit dem Herunterladen von EViews.
Und andere Pakete auch nicht.
Die Beherrschung beginnt mit einem einfachen Modell, mit einfachen Beispielen, mit Laborarbeit.
Im Falle von Devisen können Sie Programme wie E-Views nicht verwenden, weil sie Ihnen überhaupt nicht helfen.
Denn das Wesen der Berechnungen und der Datenaufbereitung unterscheidet sich deutlich von dem, was Sie tun können
in all diesen Programmen.
Und auch die Berechnung des Handelsmodells ist nicht vorhanden.
Das ist Ihre Logik, FAA.
Ihrer Meinung nach sollten Menschen, die die Multiplikation nicht beherrschen, sofort mit dem Zählen von Integralen beginnen.
Die Beherrschung beginnt nicht mit dem Herunterladen von EViews.
Und andere Pakete auch nicht.
Die Beherrschung beginnt mit einem einfachen Modell, mit einfachen Beispielen, mit Laborarbeit.
Im Falle von Devisen können Sie Programme wie E-Views nicht verwenden, weil sie Ihnen überhaupt nicht helfen.
Denn das Wesen der Berechnungen und der Datenaufbereitung ist völlig anders, als man es in all diesen Programmen
tun kann.
Ich werde mir erlauben, Fragen zu diesem Thema, so wie ich es verstehe, näher an Sie heranzutragen.
1. Ist es möglich, in MQL ohne Assembler-Kenntnisse zu programmieren?
2. Kann man in MQL programmieren, ohne einen Compiler geschrieben zu haben?
Oder hat das Problem bei der Verwendung von MQL nichts mit Assembler und der Erfahrung beim Erstellen von Compilern zu tun? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Das Problem ist, WAS man programmiert, und die Verwendung von MQL ist eine Frage der Technik.
Das ist auch hier so.
Wir schreiben TCs, die man in anderen Worten als Modelle bezeichnen könnte. Das Problem liegt in den Modellen. Und davon gibt es bereits eine ganze Reihe. Es gibt fertige Bibliotheken von Programmen für Modelle, ich habe zwei davon genannt, aber es gibt noch viel mehr. Man muss wissen, wie man sie einsetzt. Es ist eine Sache, Indikatoren aus kodobase zu verwenden, und es ist eine andere Sache, dieselben Indikatoren zu verwenden, aber zu verstehen, dass es sich um Regressionen handelt, die meisten von ihnen sind Autoregressionen. Und die Verwendung von Standardcode für die Implementierung. Früher gab es hier einen Zweig über MNCs (wie diesen über Kalman). Es wurde eine Diskussion über die Feinheiten der Umsetzung geführt. Jedes Statistikpaket beginnt mit einem ISC. Sie brauchen nicht zu diskutieren und sich nicht zu stressen. Es ist einfach eine andere Ebene, denn Sie können ISC anwenden und gleichzeitig eine Reihe anderer Methoden zur Schätzung von Modellparametern sehen und ausprobieren, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben. Das ist das Schöne und der Vorteil der Verwendung von Standardpaketen.
Natürlich muss man eine Menge lernen, bevor man die Regressionsanalyse anwenden kann. Das steht fest. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten in diesem Forum, die diese Grundausbildung haben. Prival gehört zu diesen Menschen. Er kann den nächsten Schritt in Form der Beherrschung eines Spezialpakets machen. Es gibt 700 Personen, die den R-Wrapper heruntergeladen haben, und das reicht nicht aus, um ihn als Indikator auszuprobieren. Aus reiner Neugierde werden sie den Wrapper also nicht herunterladen.
Meine Beiträge richten sich an diese Menschen.