Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 51
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Ich kenne nur keine "stationären" Prozesse in der Mathematik. Es gibt stationäre LAUFENDE Prozesse. Was hat das mit einer Tick-Preisreihe zu tun, die durch die bewusste Tätigkeit einer Gruppe von unterschiedlichen Personen erzeugt wird, die sich ein Diagramm ansehen und Entscheidungen auf der Grundlage einer Zielfunktion treffen, die ihnen von ihren Vorgesetzten mitgeteilt wird? Was hat das mit Zufälligkeit oder stationärer Zufälligkeit zu tun? Was hat diese zufällige Stationarität mit unseren bekannten Zyklen zu tun, in denen es keine Zyklizität gibt und geben kann, weil es sich dann nicht mehr um einen Zufallsprozess handelt? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Meinen Sie die volle Periode, d.h. 2*pi als zyklisch?
Sie ist schwach stationär, sie ist breit stationär, sie ist einfach stationär. >> also?
Nein, es ist nicht "dasselbe": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Und für AlexEro: Schauen Sie doch einfach nach, wenn Sie zu faul sind, es zu googeln.
Ich kenne nur keine "stationären" Prozesse in der Mathematik. Es gibt stationäre LAUFENDE Prozesse. Was hat das mit einer Tick-Preisreihe zu tun, die durch die sinnvolle Tätigkeit einer Gruppe von Menschen entsteht, die sich ein Diagramm ansehen und Entscheidungen auf der Grundlage einer Zielfunktion treffen, die ihnen von ihren Vorgesetzten mitgeteilt wird? Was hat das mit Zufälligkeit oder stationärer Zufälligkeit zu tun?
Während eine Menge unterschiedlicher Lemminge, die "Entscheidungen" treffen, gemeinsam einen Zufallsprozess erzeugen, der durch mathematische/statistische/probabilistische Gesetze modelliert wird. Menschliches Verhalten wird seit langem in vielen Bereichen der menschlichen Tätigkeit mathematisch modelliert, so auch im Finanzwesen.
Während eine Menge unterschiedlicher Lemminge, die "Entscheidungen" treffen, gemeinsam einen Zufallsprozess erzeugen, der durch mathematische/statistische/probabilistische Gesetze modelliert wird. Menschliches Verhalten wird seit langem in vielen Bereichen der menschlichen Tätigkeit mathematisch modelliert, so auch im Finanzwesen.
Das ist ein Unsinn, der in keinem wissenschaftlichen Buch steht - dass ein Zufallsprozess (der einem Zufallstest standhält, zumindest bei DieHard oder dem neumodischen NIST-Paket) von Lebewesen erzeugt wird. Das ist eine reine Erfindung von Ihnen, die Sie nicht nur nicht beweisen, sondern sogar nicht einmal ZEIGEN können. Also Schluss mit dem pseudowissenschaftlichen Schwachsinn.
Das Gegenteil ist der Fall - es wurde hier bereits erwähnt und referenziert - Slutsky hat gezeigt (aber nicht streng bewiesen), dass ein Satz von Zufallsvariablen manchmal einen Prozess erzeugen kann, der, wenn er durch einen gleitenden Durchschnitt geglättet wird, einer Zeitreihe eines lebenden Prozesses (z. B. der Wirtschaft) ähnelt.
In der Tat... Und wo gibt es ein solches Buch?
Beiliegend. Peters. Chaos und Ordnung auf den Kapitalmärkten. Vieles ist öffentlich zugänglich. Man könnte die Zufälligkeit der Kurse, das Signal, das Rauschen nicht so hart sehen, wenn es nicht die verschiedenen Markovitzes gäbe, die Rendite und Risiko verwalten, um die Anleger in Investmentfonds zu täuschen.
Es ist Unsinn, der in keinem wissenschaftlichen Buch zu finden ist, dass ein Zufallsprozess (der einem Zufallstest standhält, zumindest durch DieHard oder das neumodische NIST-Paket) von Lebewesen erzeugt werden kann. Das ist eine reine Erfindung von Ihnen, die Sie nicht nur nicht beweisen, sondern sogar nicht einmal ZEIGEN können. Also Schluss mit dem pseudowissenschaftlichen Schwachsinn.
Das Gegenteil ist der Fall - es wurde hier bereits erwähnt und referenziert - Slutsky zeigt (aber nicht streng bewiesen), dass ein Satz von Zufallsvariablen manchmal einen Prozess erzeugen kann, der, wenn er durch einen gleitenden Durchschnitt geglättet wird, einer Zeitreihe eines lebenden Prozesses (z.B. der Wirtschaft) ähnelt.
Theorie der Massendienste. Jeder Fahrgast der U-Bahn betritt die U-Bahn zufällig und unabhängig. Für diesen Zufallsfluss lassen sich sowohl die Länge der Warteschlange als auch die Wartezeit recht genau berechnen. Aber das ist nur eine Frage der Sprache.
Wie in einer Reihe von Arbeiten gezeigt wurde, handelt es sich bei den Kapitalmärkten um nichtlineare dynamische Systeme mit Rückkopplungen (ein Gedächtnis von etwa 40 Monaten). Die meisten Wissenschaftler und vor allem die Nobelpreisträger sind der Meinung, dass ein solch präzises Marktmodell nicht notwendig ist und sich auf das als Hypothese des effizienten Marktes bekannte Modell beschränken lässt. Was gibt es hier zu diskutieren? Wer ist von welcher Eiche gefallen? Jede konstruktive Diskussion setzt voraus, dass die vorhandenen Meinungen und Ansätze berücksichtigt werden. Andernfalls ist es einfach nur Blödsinn.
Es ist Unsinn, der in keinem wissenschaftlichen Buch zu finden ist, dass ein Zufallsprozess (der einem Zufallstest standhält, zumindest durch DieHard oder das neumodische NIST-Paket) von Lebewesen erzeugt werden kann. Das ist eine reine Erfindung von Ihnen, die Sie nicht nur nicht beweisen, sondern sogar nicht einmal ZEIGEN können. Also Schluss mit dem pseudowissenschaftlichen Schwachsinn.
Sind Sie wirklich so... fortgeschritten und theoretisch versiert? Oder täuschen Sie nur so geschickt vor...?
Hier ist ein Beispiel - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Alle basieren auf Zufallsprozessen, Wahrscheinlichkeiten und Statistiken. Ich hoffe, es besteht kein Zweifel daran, dass die Wirtschaft das Ergebnis von Lebewesen ist ("Entscheidungen auf der Grundlage der Zielfunktion treffen...").
Theorie der Massendienste. Jeder U-Bahn-Fahrgast erreicht die U-Bahn zufällig und unabhängig. Für diesen Zufallsfluss lassen sich sowohl die Länge der Warteschlangen als auch die Wartezeiten recht genau berechnen. Aber das ist nur eine Frage der Sprache.
Wie in einer Reihe von Arbeiten gezeigt wurde, handelt es sich bei den Kapitalmärkten um nichtlineare dynamische Systeme mit Rückkopplungen (ein Gedächtnis von etwa 40 Monaten). Die meisten Wissenschaftler und vor allem die Nobelpreisträger sind der Meinung, dass ein solch präzises Marktmodell nicht notwendig ist und sich auf das als Hypothese des effizienten Marktes bekannte Modell beschränken lässt. Was gibt es hier zu diskutieren? Wer ist von welcher Eiche gefallen? Jede konstruktive Diskussion setzt voraus, dass die vorhandenen Meinungen und Ansätze berücksichtigt werden. Andernfalls ist es nur eine Überschwemmung.
Siehe hier über den adaptiven Markt: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...ein neuer Rahmen, der die Markteffizienz mit Verhaltensalternativen in Einklang bringt, indem er die Grundsätze der
Evolution, Wettbewerb, Anpassung und natürliche Selektion bei finanziellen Interaktionen"
Nein, nicht "es": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Und für AlexEro, warum sehen Sie nicht nach, ob Sie zu faul sind, es zu googeln?
In der Finanzmathematik ist es das Gleiche". Ich persönlich habe noch nie erlebt, dass sich jemand an starker Stationarität gestört hätte. Wenn der Prozess konventionell nahe an schwacher Stationarität liegt, ist das ein Segen. Wenn man also von stationär spricht, meint man in der Regel schwache Stationarität.
"...ein neuer Rahmen, der Markteffizienz und Verhaltensalternativen miteinander in Einklang bringt, indem er die Grundsätze der
Evolution, Wettbewerb, Anpassung und natürliche Selektion bei finanziellen Interaktionen"
Da ist ein Buchstabe in dem Wort! Es nennt sich "Behavioural Asset-Pricing Model". Aufbauend auf den Ungereimtheiten des CAPM. Das heißt, sobald sie eine Diskrepanz im CAPM finden, sagen sie sofort - und das liegt am BAPM. Es gibt lustige Ideen, aber das ist auch schon alles.