Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 26
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Welche subtilen Eigenheiten? Zum Beispiel die Diskretion des Marktes (Fiboidismus in einer perversen Form), das Vorhandensein von Kanälen, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
Wenn Sie wissen, wie der Prozess organisiert ist: Erzeugen Sie mehrere Dutzend oder Tausend "Synthetics" (im "schlechtesten" Fall - der eigentlich der beste ist, um die Robustheit des TS zu prüfen) und prüfen Sie direkt den Prozentsatz von ihnen, bei dem der TS verliert. Und dann wenden Sie die Ergebnisse der statistischen Prüfung, die Sie im Realisierungsraum des Prozesses erhalten haben, unter Verwendung der eigens für diesen Test erfundenen Ergodizitätshypothese auf den Echtzeithandel an.
Ja, es ist lang, aber es ist viel kürzer und billiger als die Überprüfung mit eigenem Geld in Echtzeit. Je kleiner jedoch der erforderliche statistisch zuverlässig nachweisbare Prozentsatz der Tötung durch TC (Wahrscheinlichkeit der Tötung - p) ist, desto mehr synthetische Stoffe werden benötigt (die statistisch ausreichende Anzahl synthetischer Stoffe für ein kleines p ist eine Funktion der Ordnung 1/p^2). Aber man braucht keine Vorwärtsanalysen, Mehrwährungs- und Mehrperiodentests und anderen von Pardo beschriebenen Unsinn - aber nur, wenn man das Prozessmodell kennt, das den verwendeten TZ-Informationen angemessen ist (ich glaube, ich beginne intuitiv zu verstehen, wofür Sigma-Algebren in Tervers benötigt werden :))).
P.S. 2 Prival: Ich lese gerade Amirs Artikel ( "Das Prinzip der Zeitsubstitution im Intraday-Handel" ) und suche nach etwas, das Ihre entzündete Phantasie auf der Suche nach physikalischen Analogien anregt. Sehen Sie:
Es gibt nichts Einfacheres - wenn man weiß, wie das Verfahren funktioniert: man erzeugt mehrere zehntausend "synthetische" Daten (im "schlechtesten" Fall - der sich tatsächlich als der beste für die Überprüfung der Robustheit des TS herausstellt) und prüft direkt, bei wie viel Prozent von ihnen der TS versagt. Und dann, unter Verwendung der Ergodizitätshypothese, die speziell zur Rechtfertigung solcher Tests aus dem Finger gepflückt wurde, dehnen wir die Ergebnisse der statistischen Tests, die im Raum der Prozessrealisierungen erzielt wurden, auf den realen Handel über die Zeit aus.
Ich habe bereits geschrieben, dass ich den Nachweis der Robustheit/Nicht-Robustheit des TS automatisch erbringen möchte (statistisch, natürlich).
Wird dieses Ding nicht alle 100% der TCs töten?
Hallo Rosh. Das ist genau das, wonach ich suche, nämlich nach dem Wie. Der Hauptknackpunkt ist die Stationarität. Ich brauche eigentlich keine Gaussianität, Vinerabilität, Martingal und so weiter. Was ich brauche, ist die Stationarität zumindest einiger Transformationen des Zitiervorgangs. Im Prinzip gibt der bereits erwähnte Artikel von Amir Anlass zur Hoffnung (für die Stationarität von Äquivolumen-Balken). Auf großen TFs (wie Wochen) ist das kaum der Fall, aber bis einschließlich 4-Stunden scheint es zu stimmen. Weiterhin - nur technische Kodierungsprobleme, die nicht entscheidend sind.
Starke Mathematiker-Mechaniker, die sich mit Statistik auskennen, sind hier. Wenn sie recherchieren oder mir sagen, wo ich suchen soll, werde ich sehr dankbar sein. Noch einmal: Wir müssen die Stationarität zumindest einer reversiblen Transformation des Zitiervorgangs bestätigen.
Über bestimmte Paare... Ich weiß es noch nicht, ich habe mir nur die Oira angesehen, zumindest für sie, weil ich vermute, dass die Gesetze für verschiedene Instrumente unterschiedlich sind. Wir mögen Oira sowieso am liebsten, also wird es auch in diesem Fall einen Vorteil geben.
Candid, sehr wahrscheinlich - für TCs, die auf normalen kontinuierlichen Filtern basieren, wären weniger Illusionen im Spiel.
Ich habe bereits geschrieben, dass ich den Beweis für die Robustheit/Nicht-Robustheit der TK automatisch erbringen möchte (statistisch, natürlich).
Wird dieses Ding nicht alle 100% der TK töten?
Es wird sie alle töten! Außer denen, deren Autoren es schaffen, mit der Mathematik übereinzustimmen. :-)
Ja. Jemand kennt ein Gegenbeispiel zu einem robusten System, das auf, sagen wir, traditionellen Handelsinterpretationen der Waggons, RSI, Stochastik, Alligator, Momentum und was auch immer sonst noch kontinuierlich ist, basiert. (Übrigens schließe ich das nicht aus.)
Und es wird schwer sein, mir zuzustimmen: Ich habe meinen Avatar in einen radikal-revolutionären geändert, als mir klar wurde, dass aus dieser Idee etwas Ernsthaftes und Konstruktives entstehen kann, und nicht nur eine Kritik an den Prinzipien des TS-Aufbaus :).
P.S. 2 Prival: Ich lese gerade Amirs Artikel ( "Das Prinzip der Zeitsubstitution im Intraday-Handel" ) und suche nach etwas, das Ihre entzündete Phantasie, die nach physikalischen Analogien sucht, beruhigt. Siehe:
Ein riesiges Dankeschön, dass Sie mir das gegeben haben, was ich wollte, was das Wichtigste ist, wonach ich seit vielen Jahren gesucht habe, seit mein 1-Konto pleite gegangen ist. Jetzt kann er (der Markt) mich nicht mehr schlagen, auch wenn alle Finanzanalysten der Welt auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen. Großvater Elder hatte Recht. Es zählt, was in deinem Kopf ist!
Daher wird diese Kurve auf dem Bildschirm für mich NIE eine Brownsche Bewegung (Martingale, Diffusion ...) oder was auch immer sie es nennen, ich nicht mehr über all diese Namen, und das Handelssystem kümmern - ein Spiel der Wetten (und alle Theorien mit dem, was man nicht schlagen kann verbunden).
Diese gekrümmte Flugbahn des Feindes, gerissen, heimtückisch und rücksichtslos. Und der Eingang ist nicht (kaufen, verkaufen, bieten oder was auch immer es genannt wird), sondern eine Rakete starten, und der Ausstiegspunkt (Gewinnmitnahme, TP, SL oder was auch immer) Ich habe eine Wahrscheinlichkeit, den Feind zu besiegen.
Jetzt können sie mich nicht mehr schlagen, da sie dieses Spiel haben und der Einsatz in diesem Spiel ist Rubel. Ich habe einen Krieg und der Einsatz ist UNGLAUBLICH HOHER und wenn er (der Markt) gewinnen will (= meine Frau vergewaltigen und meine Kinder in die Sklaverei verkaufen). Er muss mich erst töten, auf meinem Leichnam tanzen und seine Füße an mir abwischen.
Und wenn es sich um einen Krieg handelt (stellen Sie sich diese Situation vor), und auf meiner Seite des Bildschirms sind echte Kämpfer (Ritter, Krieger, Soldaten - mit einem Wort das Militär), während auf der anderen Seite Buffets, Soros, Ben Ladins usw. sind... sie haben KEINE Chance zu gewinnen, selbst bei 1:10^100 würde ich keinen Cent darauf wetten.
Larry Williams, Batter und andere zeigen uns, dass es möglich ist, den Markt zu schlagen.
P.S. Nochmals vielen Dank für die Mathematik , jetzt verstehe ich, was ich tue. Jetzt habe ich keine "entzündete Phantasie" mehr, sondern nur noch kalte und nüchterne Berechnung.
Bearbeiten. Es ist unmöglich, mich jetzt zu besiegen, aber kann ich gewinnen? Wenn es mir gelingt, auch nur die kleinsten Muster im Verhalten meines Gegners zu finden, werde ich sie in mein Sparschwein legen und versuchen, sie zu nutzen. Ich werde es lange und gründlich studieren. Und wenn die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage die Größenordnung von 0,7 erreicht, werde ich in den Kampf ziehen.
Nein, du kannst mich jetzt nicht mit bloßen Händen erwischen, es gibt keine TP/SL und das System (5/100), ich muss das Ziel treffen. 7 Treffer von 10 (und ein Fehlschuss ist 0, kein Minus). Den Gewinn (die Wunden) werden wir später zählen :-)
Hallo Rosh. Das ist genau das, wonach ich suche, nämlich das Wie. Der Hauptknackpunkt ist die Stationarität. Ich brauche eigentlich keine Gauß'schen Eigenschaften, keinen Wein, kein Martingal und so weiter. Was ich brauche, ist die Stationarität zumindest einiger Transformationen des Zitiervorgangs. Im Prinzip gibt der bereits erwähnte Artikel von Amir Anlass zur Hoffnung (für die Stationarität von Äquivolumen-Balken). Auf großen TFs (wie Wochen) ist das kaum der Fall, aber bis einschließlich 4-Stunden scheint es zu stimmen. Weiterhin - nur technische Kodierungsprobleme, die nicht entscheidend sind.