Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 70
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Die kumulierte Reihe ist stationär. Streuung=1 für jeden Term der Reihe. Wird sie in Reihen variabler Länge aufgeteilt, ist die neue Reihe nicht stationär. Was Sie wahrscheinlich meinen, ist, dass, wenn Sie MO und Varianz für eine Reihe über die gesamte Länge der Reihe (14 Werte) berechnen, wenn Sie dann die Reihe fortsetzen und die Varianz für weitere Werte (z. B. 100) berechnen, diese größer sein wird und mit der Anzahl der Mitglieder in der Reihe zunimmt. Dem widerspreche ich nicht und habe über Serien von unterschiedlicher Länge geschrieben. Solche Reihen sind nicht stationär. Kurz gesagt, alles hängt von der Aufteilung der Ausgangsreihe ab, aber die Ausgangsreihe ist stationär.
Es handelt sich um die Übergangswahrscheinlichkeit. Die ACF zeigt sie gut an. Je kleiner die Stichprobe ist, desto größer ist die Streuung der ACF und vice versa.
Die Diagramme zeigen eine diskrete Simulation von -1;1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 und den ACF von 10000 Versuchen mit einem gleitenden Fenster von 100 und 1000 Resultaten.
Erfahrung 25... Wieso ist es keine Serie? Der Ölpreis oder eine Aktie ist also keine Serie? Ich meine, sie können als eine Reihe von Tagesschritten dargestellt werden. Sag mir, dass du überreagierst...
Wir wollen uns nicht mit Definitionen aufhalten:
Inwiefern entspricht ein kumulierter Betrag nicht dieser Definition?
Natürlich ist eine Serie von Tagesschritten eine Serie. Hier wird ein Diskretisierungsschritt definiert. Wenn man das Gleiche für die kumulative Summe einer Münze formuliert, erhält man ebenfalls eine Reihe, und diese ist stationär.
Die Definition der zeitlichen Invarianz oder der Invarianz der Stationarität besagt nicht, dass die Varianz mit zunehmender Länge der Reihe unverändert bleibt". Nun, ich wiederhole mich.
Ich schlage einen Deal vor: Ich reduziere die Varianz auf "fast 3", und Sie geben zu, dass das zufällige Wandern "fast" NICHT stationär ist.
Das, meine Liebe, ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich mache keine Deals, um mein Gesicht zu wahren, indem ich die Wahrheit ignoriere. Sollte ich mich irren, gebe ich es zu.
In dieser Situation habe ich den Begriff "Random Walk" verwendet, um einen Prozess zu bezeichnen, bei dem die Werte einer Variablen eine Zufallsvariable sind. Und in diesem Sinne habe ich von einer Normalverteilung und all dem gesprochen. Dies ist in der Tat ein Fehler. Die allgemein anerkannte Definition für einen Random Walk ist die kumulative Summe einer Zufallsvariablen, und für diesen Prozess ist die Verteilung sicherlich sowohl unscharf als auch die Varianz zeitabhängig - das ist eine bekannte Tatsache. Die Frage stellte sich also als eine terminologische Frage heraus.
Was die Varianz für die Summe der drei Würfe betrifft, so kann man sie sich als alles Mögliche vorstellen. Die "Finanzmathematiker" scheinen ihre eigenen Berechnungen zu haben. (Hilfe: Ein Geldschein ist ein uraltes Hilfsmittel für Berechnungen). :-)
Das, meine Liebe, ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich mache keine Deals, um mein Gesicht zu wahren, indem ich die Wahrheit ignoriere. Sollte ich mich irren, gebe ich es zu.
In dieser Situation habe ich den Begriff "Random Walk" verwendet, um einen Prozess zu bezeichnen, bei dem die Werte einer Variablen eine Zufallsvariable sind. Und in diesem Sinne habe ich von einer Normalverteilung und all dem gesprochen. Dies ist in der Tat ein Fehler. Die allgemein anerkannte Definition für einen Random Walk ist die kumulative Summe einer Zufallsvariablen, und für diesen Prozess ist die Verteilung sicherlich sowohl unscharf als auch die Varianz zeitabhängig - das ist eine bekannte Tatsache. Die Frage stellte sich also als eine terminologische Frage heraus.
Sie hatten Recht, und die Tatsache, dass die Varianz von der Stichprobenzeit abhängt, macht die Reihe nicht instationär. Es ist die Veränderung der Verteilung, wenn wir die Terme der Reihe erhalten, die sie nicht stationär macht. Im Falle eines Affen kann dies durch die Unterteilung in Serien von unterschiedlicher Länge geschehen. Zum Beispiel durch eine zufällige Auswahl der Länge der Reihe. Oder man ändert die Bedingungen während des Spiels, z. B. indem man verschiedene Münzen einwirft, von denen einige "gekrümmt" sind (variable MO), oder indem man die Ergebnisbedingungen abwechselnd ändert (z. B. indem man neue Werte nach dem Zufallsprinzip wählt, anstatt +1/-1 - das wäre eine variable Varianz) usw.
Sie haben es richtig gesagt, und nur weil die Varianz von der Stichprobenzeit abhängt, ist die Reihe nicht instationär. Unstetig bedeutet, dass sich die Verteilung ändert, wenn Sie die Mitglieder der Reihe bekommen. Im Falle einer Münze kann dies durch Aufteilung in Serien unterschiedlicher Länge geschehen. Zum Beispiel durch eine zufällige Auswahl der Länge der Reihe. Oder man ändert die Bedingungen im Laufe des Spiels, z. B. indem man verschiedene Münzen einwirft, von denen einige "gekrümmt" sind (variable MO), oder indem man die Ergebnisbedingungen abwechselnd ändert (z. B. indem man neue Werte nach dem Zufallsprinzip wählt, anstatt +1/-1 - das wäre eine variable Varianz) usw.
Ich werde mich nicht einmischen, das ist Ihr Gespräch mit Timbo. Ich hebe nur den Schlüsselsatz des Beitrags hervor. Es bleibt abzuwarten, welche Reihe Sie meinen, die Reihe der Münzwerte oder die Reihe der kumulierten Summenwerte.
In dieser Situation habe ich den Begriff "Random Walk" verwendet, um einen Prozess zu bezeichnen, bei dem die Werte einer Variablen eine Zufallsvariable sind. Und in diesem Sinne habe ich von einer Normalverteilung und all dem gesprochen. Dies ist in der Tat ein Fehler.
26 wieder... Sie sagten, dass man mit wahllosem Geschwafel kein Geld verdienen kann, dass es ein Martingal ist, was auch stimmt. Es gibt einen Nebenzweig, um Geld zu verdienen, das steht in allen modernen Lehrbüchern, aber ein Wunder ist ein solches Wunder. Übrigens, und die Verteilung der SB wird normal sein. D.h. alles ist korrekt. Außer bei der Stationarität. Jetzt behaupten Sie, der Fehler sei "terminologisch". Sieh an, sieh an...
Ein stationärer Zufallsprozess ist wie zwei Finger auf dem Bürgersteig. Oder wen meinten Sie mit Unmöglichkeit, aber Stationarität?
Ein stationärer Zufallsprozess ist wie zwei Finger auf dem Bürgersteig. Oder wen meinten Sie mit unmöglich, aber stationär?
Das ist allerdings nicht ganz klar. Nehmen Sie die gleiche Serie von herausfallenden Münzen (der Einfachheit halber nicht kumm.sum, sondern die Serie von +1/-1). Diese Serie ist stationär? Welches Wettsystem d.b. auf diese Serie zu verdienen, wenn z.B. durch Raten die Summe verdoppelt wird, sonst geht der Gegner vorbei? natürlich im Falle von Spielern mit kleineren Kapitalverlusten?
Sie sagten, dass man mit gelegentlichem Wandern kein Geld verdienen kann, dass es ein Martingal ist, was auch stimmt. Es gibt einen Nebenzweig, um Geld zu verdienen, das steht in allen modernen Lehrbüchern, aber ein Wunder ist ein solches Wunder. Übrigens, und die Verteilung der SB wird normal sein. D.h. alles ist korrekt. Außer bei der Stationarität. Jetzt behaupten Sie, der Fehler sei "terminologisch".
Ist es möglich, mit Martingale Geld zu verdienen? Hat die Normalverteilung eine unendliche Varianz? Oder ist sie zeitabhängig? Und wie sieht die Normalverteilung bei fehlender Stationarität aus? Warum kann nicht jeder mit dem, was in Lehrbüchern steht, Geld verdienen? Vielleicht sind die Lehrbücher geheim?
Bis Sie die Varianz von drei Schüssen kennen, sollten Sie sich besser nicht mit komplizierteren Fragen beschäftigen.
...? ...? ...? ...? ...? ....?
So viel zum Eingestehen von Fehlern. Neblig. Eine "Terminologie"-Frage mit einer automatischen Linie, um den Punkt zu ertränken... Sieh an, sieh an...
Übrigens, wenn Sie wirklich an Antworten auf die gestellten Fragen interessiert sind, dann melden Sie sich - "ich habe sie".
Das ist aber nicht ganz klar. Nehmen wir dieselbe Münzserie (der Einfachheit halber nicht die kumulierte Summe, sondern die Serie von +1/-1). Diese Serie ist stationär? Welches Wettsystem d.b. auf diese Serie zu verdienen, wenn z.B. durch Raten die Summe verdoppelt wird, sonst geht der Gegner vorbei? Außer natürlich die Möglichkeit, den Spieler mit weniger Kapital zu ruinieren?
Gute Frage...
Das erste, was mir zu einer solchen Serie einfällt: aus der Reihe der Glücksspiele - banale Martingale - Verdopplungswetten. Die Option "Ruin des Spielers" haben Sie ausgeschlossen, was bedeutet, dass die Einzahlung ausreichend ist. Sie können die Wahrscheinlichkeit einer "Nullserie" berechnen und auf der Grundlage Ihrer eigenen Vorstellungen über das "unmögliche Ereignis" eine Wette wählen.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Prozess als gehandelten Vermögenswert zu betrachten, und das ist das Ziel des Händlers - einen stationär gehandelten Prozess zu finden, und wenn der aktuelle Preis des Vermögenswerts 1 ist, dann gehe ich nach unten - verkaufe leer. Danach habe ich zwei Möglichkeiten: entweder der Preis fällt und ich mache Gewinn, oder der Preis bleibt gleich und ich verliere nichts und warte weiter.