Stochastische Resonanz - Seite 34
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Was ist also die rote Linie in Abb. 2? Der Unterschied zwischen den Energien der realen und imaginären Teile? Sehr interessant. Und was bedeuten die Zahlen im Wertebereich des Indikators?
Ich kann leider noch nicht antworten, da ich auf eine Antwort auf meine Frage zur Bibliothek warte. Die 'FFT Fast Fourier Transformation Library', weil ich nicht verstehen konnte, was dort ausgegeben wird
sie zu einer separaten Variablen machen
P.S. Vielleicht erwähne ich den Indikator "Spektralanalyse" zu oft :), aber die Amplituden funktionieren dort einwandfrei - man kann sie einfach übernehmen.
Die 0-Frequenz auf diese Weise einfach zu entfernen, ist ein Kunststück, auch wenn es zeigt, wo man als Nächstes hinmuss. Es gibt seitliche Lappen, sie bleiben bestehen. Wir sollten auf jeden Fall ein Hemming-Fenster anbringen, als Option (aber es ist schlecht mit Energie, wie ein Traktor), wir sollten uns andere Fenster ansehen, wenn wir dort ankommen.
Ich denke, zu tun Variante der folgenden, wie wir wissen, Frequenz stören uns (0 Markt nicht bewegen) und Antwort-Funktion der einzelnen Filter sin(x)/x. Wir sollten alle Seitenwände sorgfältig berechnen und von allen Filtern abziehen.
Nach dem Entfernen der Seitenwände wird eine umgekehrte Fourier-Transformation (oder Faltung) durchgeführt, die Trendfunktion vom Typ y=a+bx entfernt und das Hemming-Fenster angewendet, während die direkte Fourier-Transformation erneut durchgeführt wird.
Stellen Sie nun alles in einem Diagramm dar: Signal- und Rauschenergie, vor der Entfernung 0, nach der Entfernung, nach der Trendentfernung + Ausgabe der Koeffizienten a und b. Ich denke, dann haben wir ein Instrument, mit dem wir den Markt untersuchen können.
Wie gefällt Ihnen das?
Sieht so aus, als gäbe es einen Fehler in der Bibliothek, oder meine Hände sind wieder krumm :( habe meine Frage hier gepostet 'FFT Fast Fourier Transform Functions Library'), falls jemand es überprüfen kann. Habe ich Recht oder nicht? Probieren Sie es in Matlab aus, um es zu überprüfen.
Kurz gesagt, Sie geben unterschiedliche Daten an den fft-Eingang von matcad und an den fastfouriertransform-Eingang von klot. Bitte seien Sie nicht beleidigt, aber ich habe Ihnen zweimal geraten, dem Link aus dem Header der Bibliothek http://alglib.sources.ru/fft/ zu folgen und das Ein- und Ausgabedatenformat für die Funktionen herauszufinden, aber das haben Sie offensichtlich nicht getan. Dies ist die dritte und letzte. Übrigens ist das Format für jede Funktion unterschiedlich.
Die 0-Frequenz auf diese Weise einfach zu entfernen, ist ein Kunststück, auch wenn es zeigt, wo man als Nächstes hinmuss. Es gibt Seitenlappen, sie bleiben bestehen.
Wenn Sie die Amplituden summieren, indem Sie bei den Frequenzen ab hmax beginnen, schneiden Sie alle Frequenzen ab, die kleiner als hmax sind. Das heißt, Ihr Code entfernt nicht eine einzige Nullfrequenz. Im Allgemeinen ist die Amplitude bei der Frequenz Null nur ein Durchschnittswert, und sehr oft wird sie entweder überhaupt nicht benötigt oder stört sie sogar.
Ich bin kein DSP-Spezialist, ich habe das fft einfach selbst herausgefunden, als ich es brauchte, und jetzt wollte ich helfen.
Der Matcad berücksichtigt die Anfangsreihen 0,1,2, 3, 4, ... Matcad betrachtet sie als reelle Funktion, die Fastfouriertransformation betrachtet sie als komplexe Funktion, d.h. 0+1*j, 2+3*j, ... . Vielleicht werden die Normierungskoeffizienten auch anders berücksichtigt, ich benutze selbst kein Matcad und kann das nicht mit Sicherheit sagen.
Ich habe es noch geschafft, einen Zusatz zum vorherigen Beitrag zu machen
Die Realfast-Fouriertransformation lässt auch den Imaginärteil der ersten Zahl nicht durch, und die Normalisierung ist überhaupt nicht klar. Ohne diese Frage zu verstehen, hat es keinen Sinn, Energie zu berechnen,
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=6 Input=6 Output aa[i]=-1.1716; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=5 Einstieg=5 Ausstieg aa[i]=3; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=4 Entry=4 Exit aa[i]=4; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=3 Entry=3 Exit aa[i]=-6.8284; aa[i*2]=-1. 1716; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=2 Entry=2 Exit aa[i]=-6.8284; aa[i*2]=-4; aa[i*2+1]=3
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=1 Entry=1 Exit aa[i]=3; aa[i*2]=-6. 8284; aa[i*2+1]=-6,8284
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 GBPUSD,H1: i=0 Entry=0 Exit aa[i]=21; aa[i*2]=21; aa[i*2+1]=3
realfastfouriertransform geht auch nicht, da es einen Imaginärteil an der ersten Zahl gibt, und die Normalisierung ist überhaupt nicht klar.
Die erste Zahl hat keinen Imaginärteil, so dass unter Index 1 realfastfouriertransform die Frequenzamplitude N/2 geschrieben wird, die ebenfalls keinen Imaginärteil hat. Übrigens ist das in meinem Indikator deutlich angegeben. Und hier ist ein vertrautes Bild aus der bekannten Adresse
P.S. Normalisierung in diesem Fall ist eine Konstante, das heißt, wenn es nicht berücksichtigt wird keine Verhältnisse nicht verletzt werden, ist es das gleiche wie das anstelle von Metern in Zentimetern zu messen.
Danke, ich habe nicht darauf geachtet. Leider bin ich noch nicht so fließend in MQL, um diese Verarbeitung in Ihrem Indikator ohne Kommentare zu finden. Ich muss mich jetzt mit der Rationierung befassen.
bearbeiten
Ja, ich habe es gefunden, einfach mit n multiplizieren. Ich habe meinen Beitrag zur Bibliothek gelöscht, er ist korrekt.
Victor(Vinin), warum haben Sie Ihr Thema (" Marktphasenanalyse") gelöscht? Es war ein gutes Thema, es wurde auch nicht geflucht...