Stochastische Resonanz - Seite 32

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Niemand hat sich "Time Series Analysis and Forecasting " angesehen http://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin:
Hat sich jemand "Time Series Analysis and Forecasting " angesehen http://www.gistatgroup.com/gus/

Ich habe mit Caterpillar zwei solide Läufe zu verschiedenen Zeiten bei SSA gemacht. Die Menge der geleisteten Arbeit erlaubt es, über die Repräsentativität des erzielten Ergebnisses zu sprechen, und das Ergebnis war beide Male negativ. Genauer gesagt, ist die Vorhersage von BPs des Währungstyps möglich, aber der Vertrauensvorhersagebereich (CFR) hat eine exponentielle Divergenz in Abhängigkeit vom Vorhersagehorizont. In der Realität sieht es so aus, dass sich die DPD-Grenzen fast symmetrisch zur horizontalen Linie öffnen, die vom letzten Balken ausgeht, und der absolute Wert der Asymmetrie nicht mehr als eine Transaktionsprovision pro DC beträgt.

Im Allgemeinen habe ich den intuitiven Eindruck, dass es für jedes Instrument des Devisenmarktes a priori eine absolute Arbitragestrategie gibt, die es erlaubt, den höchstmöglichen Durchschnittsertrag (Pips pro Transaktion) zu erzielen, und dass dieser Ertrag (im Durchschnitt) die Maklerprovision nicht übersteigt! Das bedeutet nicht, dass die Maklerfirmen so schlau sind, dass sie diese Strategie kennen und deshalb die Höhe der Provision von oben bestimmen können, sondern es bedeutet, dass die Menschen, die mit allem Möglichen am Markt nagen, adiabatisch ihren Schwanz FR zu dieser theoretisch möglichen Grenze schließen, die sie für die Maklerfirmen asymptotisch festlegen ...

Das Problem kann auf zwei Arten gelöst werden - streng und mathematisch korrekt und durch statistische (und/oder iterative) Methoden angenähert. Im Falle des Marktes gibt es eine kollektive, ungefähre Lösung. Die, so scheint es mir, mit großer Genauigkeit zu genau der einen tendiert (wegen der großen Anzahl von Spielern). Mit anderen Worten: Egal, was wir erfinden, die statistische Rentabilität unserer Strategie wird (kann) die durchschnittliche Maklerprovision für das betreffende Instrument nicht übersteigen!

Alles oben Gesagte gibt nicht vor, wahr zu sein und ist meine persönliche Meinung, die wiederum mit meiner aktuellen Stimmung korreliert;-)

 
Prival:

Ich habe den FFT_MA-Prototyp hier im Forum gefunden und ihn nach den zuvor geposteten Zahlen neu erstellt (FFT_MA_mod). Das einzige Problem ist, dass es neu gezeichnet wird, was die Analyse erschwert. Wenn jemand diesen Fehler beheben kann, bitte ich um Hilfe.



Dieser Fehler ist leicht zu beheben (schauen Sie sich den Quellcode, den ich gepostet habe, genau an), aber danach werden die Muwings langsamer :)
 

zum Privaten

Entschuldigung, ich war in meiner Eile verwirrt, ich hätteYurixx. nach dem Histogramm fragen sollen. Als die Bilder erschienen, erkannte ich meinen Fehler. Ich arbeite weiter an der Idee der Resonanz, basierend auf meiner Definition von"Signalenergie - bewegt den Markt ".Rauschenergie - verhindert, dass wir diese Bewegung sehen". (Danke für den Hinweis auf IIH oder IIH, aber vor etwa 12 Jahren habe ich den Kadetten Vorlesungen darüber vorgelesen, und ich erinnere mich sogar daran, ihnen schlechte Noten gegeben zu haben :)).

Umso mehr ist nicht klar, warum Sie eine der schlechtesten Filterungsmöglichkeiten anbieten. Bei periodischen Signalen funktioniert das gut, aber nicht bei Kursen. Ich kenne diese Methode und sie ist in der MathCAD-Dokumentation im Abschnitt"Signalverarbeitung/Filterung vs. Exponentiale Glättung" gut beschrieben, aber ich empfehle dringend, sie nicht für diese Aufgabe zu verwenden.

Ich mache das schon lange, also habe ich es ausgegraben. Der einzige Eingabeparameter steuert den prozentualen Anteil der Leistung, der durchgelassen wird (man kann sich hier verdrehen, aber per Definition wird diese Filterung sowieso keine akzeptablen Lösungen liefern):

Sie können sehen, dass nicht nur marginale Effekte vorhanden sind, sondern auch, dass die lokalen Extrema merklich von den "wahren" verschoben sind (dumme oder geschickte Parameteraufzählung hilft auch nicht). Es wäre besser, mit adaptiven Filtern zu arbeiten.

an eugenk

Sergey, was die potenziellen Boxen angeht, möchte ich mich zutiefst entschuldigen und meine eigene Dummheit eingestehen :) Es stimmt, dass das Niveau der Unterstützung und des Widerstands nur mit einer potenziellen Barriere verglichen werden kann, von der der Preis abprallt. Aber was die Fiktion des Phänomens angeht, muss ich leider widersprechen. Außerdem ist es IMHO die einzige Realität auf dem Markt, im Gegensatz zu den Phantasien über Wellen, Fibeln, Heugabeln und Alligatoren. Zumindest ist es die einzige Sache, die leicht erklärt werden kann, ohne zusätzliche nicht offensichtliche Postulate zu benötigen. Herzlichen Glückwunsch zur Entdeckung eines interessanten Kriteriums X! Das ist alles. Ich mache mich auf den Weg, um mehr zu lesen, ich war seit zwei Jahren nicht mehr hier, und seitdem sind es 11 Seiten geworden :)

Ich muss zugeben, dass ich tief im Inneren selbst daran glaube... aber ich habe noch keinen Beweis dafür gefunden...

 
grasn:

Ich mache das schon eine Weile, also habe ich es ausgegraben. Der einzige Eingabeparameter steuert den Prozentsatz der übertragenen Leistung


Also, grasn hat auch nicht in meine Quelle geschaut :). Es stimmt, dass es sich um eine Kosinustransformation handelt, aber das ist nicht entscheidend, es ist leicht zu ändern.
 
lna01:
Privatperson:

Ich habe hier im Forum den Prototyp von FFT_MA gefunden und ihn nach den vorher geposteten Bildern (FFT_MA_mod) neu aufgenommen. Das Einzige, was sie überzeichnet, ist, dass die Analyse schwierig ist. Wenn jemand diesen Nachteil beheben kann, bitte ich um Hilfe.



Dieser Fehler ist leicht zu beheben (sehen Sie sich den von mir geposteten Quellcode genauer an), aber danach werden die Muwings verzögert :)

Das Einzige, was ich gefunden habe, war "Spektralanalyse", aber da gibt es irgendeinen Fehler. Auf dem Bildschirm erscheint nichts.

Wenn jemand die Möglichkeit hat, helfen Sie mir bitte, einen Indikator zu erstellen. Sie sollte auf FFT_MA_mod_2 basieren.

Sie sollte widerspiegeln, wie sich die Signal- und Rauschenergie im Laufe der Zeit verändert hat. Ich muss Änderungen in der angehängten Datei vornehmen - bei Erscheinen des neuen Balkens erinnere ich mich an zwei Variablen energi_sign,energi_shum. Und berühren Sie sie nicht mehr (nicht neu zeichnen).

Ich baue keinen Indikator, der den Preis glätten und vorhersagen soll. Hierfür ist es besser, den Kalman-Filter zu verwenden. Bei Interesse bin ich gerne bereit, über die Verwendung zu sprechen.

Ich bin auch hier auf der Suche nach Resonanz. Ich denke, dass das Auftreten von Resonanz durch die Veränderung der Energie angezeigt werden sollte. Ich würde diese Kurve gerne sehen, dann gibt es Material für weitere Analysen.

Ich bin Ihnen im Voraus dankbar.

Dateien:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn:

zum Privaten

Ich habe das schon lange gemacht, also habe ich es ausgegraben. Der einzige Eingabeparameter steuert den Prozentsatz der Energie, die durchgelassen wird (man kann sich hier verrenken, aber per Definition wird diese Filterung sowieso keine akzeptablen Lösungen produzieren)

Ich stimme zu, dass der Prozentsatz nicht ausreicht, und im Allgemeinen wird die Preisglättung (nicht die Summe monochromer Signale) und ihre Vorhersage mit Fourier nichts bringen. Ich möchte sehen, wie sich die Energie verhält, denn sie geht nirgendwo hin, sie wird bei dieser Art der Verarbeitung nur vom Signal zum Rauschen. Dann stelle ich den ACF dieser Kurve dar und denke weiter darüber nach. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt :(. Wenn jemand mitmachen und bei der Forschung helfen will, bin ich in Skype auf der Suche nach privalov-sv
 
Prival:
lna01:
Privatperson:

Habe den FFT_MA-Prototyp hier im Forum gefunden, und ihn nach den vorher geposteten Bildern nachgebaut (FFT_MA_mod). Das Einzige, was sie überzeichnet, ist, dass die Analyse schwierig ist. Wenn jemand diesen Fehler beheben kann, bitte ich um Hilfe.



Dieser Fehler ist leicht zu beheben (schauen Sie sich den Quellcode, den ich gepostet habe, genau an), aber danach wird das Mouving verzögert :)

Das Einzige, was ich gefunden habe, war "Spektralanalyse", aber da gibt es irgendeinen Fehler. Auf dem Bildschirm erscheint nichts.

Ich meinte den, den ich in diesem Thread https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4 gepostet habe. Und die eine https://forum.mql4.com/ru/6275 zeigt, aber man muss das Spektrum am Datum suchen, das in den Parametern steht. Eigentlich war es nur eine Blaupause. Ich habe einfach einen Code zur Berechnung der Spektraldichte erstellt, um zu sehen, wie das Ergebnis visuell aussieht. Ich habe den Code später verwendet, aber nicht diesen Indikator :)
 
Prival:

Wenn jemand die Möglichkeit hat, helfen Sie mir bitte, einen Indikator zu erstellen. Sie sollte auf FFT_MA_mod_2 basieren.

Sie sollte widerspiegeln, wie sich die Signal- und Rauschenergie im Laufe der Zeit verändert hat. Ich muss Änderungen in der angehängten Datei vornehmen - bei Erscheinen des neuen Balkens erinnere ich mich an zwei Variablen energi_sign,energi_shum. Und berühren Sie sie nicht mehr (zeichnen Sie sie nicht neu).

Um die Variablen unangetastet zu lassen, sollten wir für jede von ihnen einen Indikatorpuffer anlegen und sie bei jedem Balken in das Element mit der gleichen Nummer (normalerweise 0 oder 1) schreiben.

Aber ich verstehe die Bedeutung dieses Fragments nicht. Können Sie genauer erklären, was Sie meinen?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01:
Privat:

Wenn jemand die Möglichkeit hat, helfen Sie mir bitte, einen Indikator zu erstellen. Sie sollte auf FFT_MA_mod_2 basieren.

Sie sollte widerspiegeln, wie sich die Signal- und Rauschenergie im Laufe der Zeit verändert hat. Ich muss Änderungen in der angehängten Datei vornehmen - bei Erscheinen des neuen Balkens erinnere ich mich an zwei Variablen energi_sign,energi_shum. Und berühren Sie sie nicht mehr (zeichnen Sie sie nicht neu).

Um die Variablen unangetastet zu lassen, sollten wir für jede von ihnen einen Indikatorpuffer anlegen und sie bei jedem Balken in das Element mit der gleichen Nummer (normalerweise 0 oder 1) schreiben.

Aber ich verstehe die Bedeutung dieses Fragments nicht, können Sie genauer erklären, was gemeint war?

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

An diesem Punkt ist die Aufgabe, die N höchsten Amplitudenkomponenten aus dem Spektrum zu extrahieren, gelöst. Die Häufigkeit der Komponenten ist a priori nicht bekannt. Hier ist die Zahl.

Wenn wir das klassische Beispiel heranziehen, sollten wir die Parameter des Rayleigh-Rice-Verteilungsgesetzes bestimmen und den Schwellenwert mit einer bestimmten Fehlerwahrscheinlichkeit zweiter Ordnung festlegen. (Beim Radar wird dies als Signalerkennung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms bezeichnet).

Es geht aber auch einfacher: Wir sortieren das Spektrum in absteigender Reihenfolge und wählen die Komponente mit der im hmax-Indikator angegebenen Zahl aus.

Die Amplitude dieser Komponente bestimmt den Wert der Schwelle (siehe Abb. 1).

Es bleibt nur noch, das ursprüngliche Spektrum mit dieser Amplitude zu vergleichen und in 1 Fall auszuwählen

Signal, alles darunter ist 0

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;

oder Lärm (alles darüber ist 0)

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;

Im ersten Fall erhalten wir Signalenergie, die gemäß der Hypothese den Markt bewegt, und im zweiten Fall erhalten wir Rauschen. Das sind die Karten, die wir brauchen. Ich scheine Erfolg zu haben, aber das Diagramm wird nur im visuellen Testmodus dargestellt :(. Ich muss sehr lange warten

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