Optimieren! Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen mit. - Seite 7

 
Reshetov:
solandr:
Reschetow:
Deshalb habe ich vermutet, dass ein linearer REGRESSION-Koeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
Ich würde gerne verstehen (für diejenigen, die in der Kirchenschule Arithmetik gelernt haben), von welcher Art von linearem Regressionskoeffizienten von 1 wir sprechen? Die lineare Regressionsgleichung ist die Geradengleichung y=a*x+c. Auf der X-Achse befinden sich, so wie ich es verstehe, die Anzahl der Geschäfte (1, 2, 3.....N), auf der Y-Achse der Saldo in der Einzahlungswährung (1000USD, 10000USD, 100000USD....., usw.). Welche Formel wird verwendet, um zu sagen, dass a=1 ist oder sich dem annähert? Welches Normalisierungsprinzip wird dabei angewandt?
Entschuldigung, wir sprechen über den linearen Korrelationskoeffizienten. Ich entschuldige mich für die falsche Aussage.

Oh, das ist in Ordnung! Das kommt vor. Es muss so einfach sein, Korrelation und Regression falsch zu verstehen - sie gehen immer nebeneinander her, nicht wahr? Oder nicht? ;o)
Welche Idee haben Sie bezüglich der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für die Variablen Handelszahl - Depotgröße?
Was ist die physikalische Bedeutung eines solchen "linearen Korrelationskoeffizienten", der im besten Fall, d. h. im Gleichgewicht, zu 1 tendiert - einfach zu einer perfekten geraden Linie? Aus rein logischen Erwägungen ist es offensichtlich, dass dieser Korrelationskoeffizient umso näher bei 1 liegt, je weniger verlustbringende Geschäfte es gibt. Aber das geht doch aus der Analyse der Ergebnisse des Laufs ohne Berechnung der "linearen Korrelation" hervor, oder? Was ist die physikalische Bedeutung dieser Aktion, abgesehen davon, dass der Prüfer eine gerade Linie gezeichnet hat? ;o)

Übrigens kann ich noch ein weiteres ähnliches "Paradoxon" zu Ihrer "Paradoxien"-Box hinzufügen ;o). Wenn man den Korrelationskoeffizienten für den Lauf, der bei Gewinnkapitalisierung, d.h. bei konstantem Anstieg des Loses mit wachsender Einlage, gemacht wurde, nimmt der Korrelationskoeffizient von 1 nach unten immer mehr ab, während die Zinskurve immer steiler wird. Dies kann zu der Schlussfolgerung führen, dass eine Erhöhung des Loses mit wachsender Einlage nicht gut für Sie ist ;o))) Ich trete alle offiziellen Rechte an diesem Paradoxon an Sie ab.
 

wie geht das... ? es ist durch eine Art von Abstand zu einer Art von Durchschnitt gebunden... und segelt mit ihm... ... könnte z.B. an einen MA gebunden sein... sagen wir, ein Gewinn sollte innerhalb von 50 Pts eines MA liegen und wenn sich der Preis wegbewegt, sollte der Gewinn ihm folgen... Ich teste jetzt mit dem kanadischen... der Euro-Buck ist dort nicht sehr gut...

 
solandr:
Reschetow:
solandr:
Reschetow:
Deshalb habe ich vermutet, dass ein linearer REGRESSION-Koeffizient erforderlich ist. Je näher der absolute Wert dieses Koeffizienten bei 1 liegt, desto linearer ist die Zinskurve.
Ich würde gerne verstehen (für diejenigen, die in der Kirchenschule Arithmetik gelernt haben), von welcher Art von linearem Regressionskoeffizienten von 1 wir sprechen? Die lineare Regressionsgleichung ist die Geradengleichung y=a*x+c. Auf der X-Achse befinden sich, so wie ich es verstehe, die Anzahl der Geschäfte (1, 2, 3.....N), auf der Y-Achse der Saldo in der Einzahlungswährung (1000USD, 10000USD, 100000USD....., usw.). Welche Formel wird verwendet, um zu sagen, dass a=1 ist oder sich dem annähert? Welches Normalisierungsprinzip wird in diesem Fall verwendet?
Pardon, wir sprechen über den linearen Korrelationskoeffizienten. Ich entschuldige mich dafür, dass ich es falsch ausspreche.

Oh, das ist in Ordnung! Das kommt vor. Es muss so einfach sein, Korrelation und Regression falsch zu verstehen - sie laufen immer nebeneinander her, nicht wahr? Oder nicht? ;o)
Welche Idee haben Sie bezüglich der Berechnung des Korrelationskoeffizienten für die Variablen Handelszahl - Depotgröße?
Was ist die physikalische Bedeutung eines solchen "linearen Korrelationskoeffizienten", der im besten Fall, d. h. im Gleichgewicht, zu 1 tendiert - einfach zu einer perfekten geraden Linie? Aus rein logischen Erwägungen ist es offensichtlich, dass dieser Korrelationskoeffizient umso näher bei 1 liegt, je weniger verlustbringende Geschäfte es gibt. Aber das kann man doch aus der Analyse der Ergebnisse eines Laufs ohne Berechnung der "linearen Korrelation" erkennen, oder? Was ist die physikalische Bedeutung dieser Aktion, abgesehen davon, dass der Prüfer eine gerade Linie gezeichnet hat? ;o)

Übrigens kann ich noch ein weiteres ähnliches "Paradoxon" zu Ihrer "Paradoxien"-Box hinzufügen ;o). Wenn man den Korrelationskoeffizienten für den Lauf, der bei Gewinnkapitalisierung, d.h. bei konstantem Anstieg des Loses mit wachsender Einlage, gemacht wurde, nimmt der Korrelationskoeffizient von 1 nach unten immer mehr ab, während die Zinskurve immer steiler wird. Dies kann zu der Schlussfolgerung führen, dass eine Erhöhung des Loses mit wachsender Einlage nicht gut für Sie ist ;o))) Ich trete alle offiziellen Rechte an diesem Paradoxon an Sie ab.
1. Wenn die Renditekurve linear verläuft, bedeutet dies, dass es keine starken Einbrüche und Aufwärtsbewegungen gab, d. h. die Strategie erzeugte über den gesamten Testzeitraum hinweg stabile Signale und nicht nur einige wenige Zufallssignale. Schaut man sich beispielsweise die Renditekurve an, so stellt man fest, dass sie etwa einmal im Quartal stark ansteigt, während sie in der übrigen Zeit entweder sinkt oder versucht, sich über Wasser zu halten. Offensichtlich hat sich das System auf einige wenige Signale mit der größten Bewegung eingestellt und ignoriert den Rest einfach. Aber wenn man sie analysiert, wird klar, dass diese Anpassung zu nichts Gutem auf dem realen Konto führen wird, weil die Starts häufiger in den Nachrichten stattfanden, d.h. in den Dingen, die eher für die Fundamentalanalyse als für die technische Analyse geeignet sind. Daher ist es fast unmöglich, ähnliche Bewegungen in der Zukunft mit den gleichen Signalen zu erfassen. Ein Expert Advisor ist für die technische Analyse und nicht für die Fundamentalanalyse konzipiert. Wenn die Renditekurve jedoch linearer verläuft, bedeutet dies, dass die Signale bei mittleren Bewegungen ausgegeben wurden, die zwar nicht so große Schwankungsbreiten aufweisen, dafür aber häufiger auftreten und leichter zu analysieren sind. Daher sind lineare Zinskurven stabiler.

2. Wie bei Kurven mit Geldmanagement oder anderen Bedingungen gilt auch hier, wenn das System mit einem nicht permanenten Lot handelt, eine Normalisierung, d.h. der Saldo wird wie folgt berechnet

Saldo[i] = Saldo[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Wir erhalten die Renditekurve, als ob das System den Handel mit 1 Lot eröffnet hätte. Und keine Paradoxien.
 
solandr:

Die Abbildung zeigt nur die Anfangsphase Ihres Vorschlags (Ermittlung der Werte von a und S). Das heißt, die Abbildung zeigt das Ergebnis eines Durchlaufs im Prüfgerät. Es ist nicht schwer, die Parameter a - linearer Regressionskoeffizient und RMS für diese Grafik zu erhalten. Angenommen, wir haben 1000 solcher Diagramme auf der Grundlage der Optimierungsergebnisse. Als Ergebnis haben wir ein Array mit den Werten 1000x2, wobei der erste Index die Laufnummer und der zweite Index die Werte von a bzw. S ist. Was können die erhaltenen Werte von a und S in einem zweidimensionalen Diagramm entlang der Achsen anzeigen, außer den Extrema, die mehrere sein können? Ich möchte nur wissen, was Sie meinen.


Zunächst einmal können wir diese Datei öffnen und sehen, ob unsere Läufe eine ausreichend dichte Stelle im Diagramm ergeben oder nicht. Wir verwerfen die 70-80 % der Läufe, die nicht in das erforderliche Konfidenzintervall passen (sagen wir mal), und sehen uns die Parameter des EA, die uns die Ergebnisse der verbleibenden Läufe geliefert haben, genau an. Wenn diese Parameter uns auch ein bestimmtes Konfidenzniveau geben, anstatt um den gesamten Bereich herumzutanzen, dann sind die Ergebnisse recht stabil und können objektiv sein. Wenn nicht, bedeutet dies, dass einige Parameter im Expert Advisor überflüssig sind und das Modell selbst geändert werden sollte.

Ich denke, die Methodik sollte in der Anfangsphase fast manuell geübt werden, um sie später zu rationalisieren.
 
Reshetov:
2. Bei Kurven mit Money Management oder anderen Bedingungen wird, wenn das System mit einem nicht permanenten Lot handelt, eine Normalisierung vorgenommen, d.h. der Saldo wird berechnet:

Saldo[i] = Saldo[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Wir erhalten die Renditekurve, als ob das System Geschäfte mit 1 Lot eröffnen würde. Und keine Paradoxien.
Ich berechne die Systemleistung immer in Pips. Es ist sehr einfach, die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs zu ermitteln, durch Punkt zu dividieren und Pips zu erhalten.
 
Meiner Meinung nach ist es sehr schwierig, einen stabilen EA zu erstellen, der nur eine Strategie implementiert. Daher ist es besser, mehrere Handelsstrategien zu implementieren und den Drawdown so weit wie möglich zu begrenzen, dann wird sich die Rentabilität der einzelnen Strategien ändern, wenn sich der Markt ändert, aber das Gesamtergebnis wird mehr oder weniger stabil sein. Idealerweise auf einer zweidimensionalen Fläche
mit verzögerten auf Achsen einwirkenden Variablen ist nicht wünschenswert intensive Flecken.
 
nchnch:


Um Ihnen ein Beispiel zu geben ... EA-Chart seit 7 Jahren... ( Gewinn 10 p) stop 300 aber der Gewinn schwimmt mit dem Preis, auch wenn in einem Verlust.... Das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown liegt bei etwa 25 für sieben Jahre... das ist im Prinzip nicht viel... aber man kann 200 jährliche Gewinne machen.
Ich wollte ein solches Bild für ein Jahr machen, dann verstanden, dass der Gewinn zu hoch sein würde (ein Freund hat vor kurzem gebeten, Nullen in Ziffern des Terminals hinzufügen), brach ich den Test bei 5 Monaten.



Realistisch betrachtet ist dies nicht der Fall. Es ist nur eine schöne Fata Morgana. Und davon gibt es eine ganze Menge. Dies sollte immer bedacht werden.
 

In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Es ist nur eine schöne Fata Morgana. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten.
Nun, das hängt davon ab, wer Sie sind.... Für die einen ist es eine Fata Morgana, für die anderen ein echtes Bild :)). Es ist ein ähnliches Bild im wirklichen Leben...
 
nchnch:
Nun, das hängt davon ab, wer.... Wer hat eine Fata Morgana und wer hat eine echte Fata Morgana :)). im wirklichen Leben ist es ein ähnliches Bild...
Wie ähnlich? Haben Sie im letzten Monat 50-100 erfolgreiche Abschlüsse getätigt, oder geht es im realen Handel seit einem halben Jahr oder so stetig aufwärts?
 
4 Monate ungefähr laufen... (auch wie vorhergesagt)